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1、VARVAR 模型应用实例模型应用实例众所周知，经济的开展运行离不开大量能源的消耗，尤其是在现代经济开展的过程中，能源的重要性日益提升。 我国自改革开放以来，经济开展取得长足的进步， 经济增长率一直处于较高的速度， 经济的高速增长带来了能源的大量消耗， 进而带来了我国能源生产的巨大提高。因此，研究经济增长率与能源生产增长率之间的关系具有重要的意义， 能为生源生产提供一定的指导意义。1. 1.根本的数据根本的数据我们截取 19782021 年中国经济增长速度 GDP 增速 和中国能源生产增长速度数据，具体数据如下：表表 1 11978197820212021 年中国经济和能源生产增长率年中国经济
2、和能源生产增长率国生产总值增长能源生产增长速年份速度%197819791980198119821983198419851986198719881989199011.77.67.85.1910.815.213.48.911.711.24.23.910.43.7-1.3-0.85.66.79.29.933.656.12.2度%1997199819992000200120022003200420052006200720212021年份国生产总值增长 能源生产增长速速度%9.27.87.78.58.39.11010.111.412.714.29.79.40.3-2.71.656.4614.115.61
3、1.16.97.953.1度%Word 资料-1991199219931994199519969.314.213.913119.90.92.33.66.98.73.120212021202120212021202110.69.57.97.87.36.99.193.22.20.91.22. 2.序列平稳性检验单位根检验序列平稳性检验单位根检验使用 Eviews9.0 来创立一个无约束的VAR 模型，用 gdp 表示的是中国经济的增长率， 用nysc 表示中国能源生产的增长率，下面分别对 gdp 和 nysc 进展单位根检验，验证序列是否平稳，能否到达建立 VAR 模型的建模前提。图图 2.12.
4、1经济增速经济增速GDPGDP的单位根检验的单位根检验图图 2.22.2 能源生产增速能源生产增速nyscnysc的单位根检验的单位根检验经过检验，在 1%的显著性水平上，gdp 和 nysc 两个时间序列都是平稳的，符合建模的条件，我们建立一个无约束的VAR 模型。3.VAR3.VAR 模型的估计模型的估计图图 3.13.1模型的估计结果模型的估计结果图图 3.23.2模型的表达式模型的表达式4. 4.模型的检验模型的检验4.14.1 模型的平稳性检验模型的平稳性检验图图 4.1.14.1.1ARAR 根的表根的表由图知，AR 所有单位根的模都是小于1 的，因此估计的模型满足稳定性的条件。图
5、图 4.1.24.1.2ARAR 根的图根的图通过对 GDP 增长率和能源生产增长率进进展了VAR 模型估计， 并采用 AR 根估计的方法对 VAR 模型估计的结果进展平稳性检验。 AR 根估计是基于这样一种原理的:如果 VAR 模型所有根模的倒数都小于 1，即都在单位圆，则该模型是稳定的;如果 VAR 模型所有根模的倒数都大于 1，即都在单位圆外，则该模型是不稳定的。由图可知，没有根是在单位圆之外的，估计的 VAR 模型满足稳定性的条件。4.24.2GrangerGranger 因果检验因果检验图图 4.2.14.2.1GrangerGranger 因果检验结果图因果检验结果图Granger
6、 因果检验的原假设是：H0：变量*不能 Granger 引起变量 y备择假设是：H1：变量*能 Granger 引起变量 y对 VAR 2进展 Granger 因果检验在 1%的显著性水平之下， 经济增速 GDP 能够 Granger引起能源生产增速NYSC的变化，即拒绝了原假设；同时，能源生产增速NYSC能够 Granger 经济增速GDP的变化，即拒绝了原假设，承受备择假设。5 5 滞后期长度滞后期长度.z.-图图 5.15.1VARVAR 模型滞后期选择结果模型滞后期选择结果从上图可以看出LR, FPE, AIC, SC, HQ都指向同样的2阶滞后期， 因此应该选择VAR 2进展后续的分
7、析。6. 6.脉冲函数脉冲函数图图 6.16.1各因素脉冲响应函数结果图各因素脉冲响应函数结果图从图 6.1 可以看出：经济增长率GDP和能源生产NYSC各自对于自身的冲击，在前四期是快速下降的趋势，并且出现负值的情况。但是，GDP 增速的变化根本上在第七期就保持了持平的一个状况；而能源生产NYSC的变化是在第九期的时候实现持平的状态。能源生产增长率NYSC对于经济增长率GDP的脉冲响应分析，当给经济增长一个正的冲击的时候，在前两期是呈现一个下降的趋势， 主要的原因应该是， 经济增长促进能源生产的提高是存在滞后期的，但是但很快就出现了上升的趋势在第五期的时候到达最大值，之后出现了下降的趋势，然
8、后又上升，直到第十期之后保持了平衡。这说明经济增长对于能源生产增长的影响是正向的，会呈现一种上升、下降、平衡的根本状态， 说明经济开展对能源生产的促进作用并不是无限的，经过一定作用之后看，会出现一种平衡状态。经济增长率GDP对于能源生产增长率NYSC的脉冲响应分析，经过比照图中第2 幅和第 3 幅小图，我们大致是可以看出两者之间是呈现完全相反的情况。当在本期给能源生产增长率NYSC一个正冲击之后，前两期是增长，然后到第五期是下降趋势，然后上升，在第七期之后根本上持平。7. 7.方差分析方差分析图图 7.17.1 经济增长经济增长GDPGDP方差分析结果方差分析结果图图 7.27.2能源生产增长
9、能源生产增长NYSCNYSC方差分析结果方差分析结果基于VAR模型的方差分解是通过分析每一个构造冲击对生变量变化(这种变化用方差来衡量)的奉献程度，进而评价不同构造冲击的重要性。从图 7.1 可以看出，在经济增长的误差分解中，从奉献率来看，经济增长的自身的奉献程度一直在下降，但是在第12 期之后一直稳定 87.36%左右，能源生产增长率的奉献稳定在12.63%左右。从图 7.2 可以看出，在能源生产增长率的误差分解中，从奉献率来看的话，经济增长速度 GDP 的奉献程度一直在增大， 并在第 6 期到达 27.14%的最大值， 之后一直保持在 27.10%左右的水平，它自身的奉献率在第6 期之后稳定在 72.80%左右的水平。从上面的两幅图可知， 经济增速对于能源生产增速的影响是大于能源生产增速对于经济增速的，因此， 在未来国家经济开展的过程中，一定要保障能源生产。 这需要政府和市场共同的努力，政府应该做好效劳角色，为能源生产市场提供良好的效劳，保障市场公平，完善相关的产业政策，提供良好的环境。 市场应该公开公正的竞争，不断引进新技术， 提高能源的生产效率，为经济的安康开展提供动力根底。.z.