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1、计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A统计学 B数学 C经济学 D数理统计学2计量经济学成为一门独立学科的标记是（B）。A1930年世界计量经济学会成立B1933年计量经济学会刊出版C1969年诺贝尔经济学奖设立 D1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3外生变量和滞后变量统称为（D）。A限制变量 B说明变量 C被说明变量 D前定变量4横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据B同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据C同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标
2、组成的数据5同一统计指标，同一统计单位按时间依次记录形成的数据列是（C）。A时期数据 B混合数据 C时间序列数据 D横截面数据6在计量经济模型中，由模型系统内部因素确定，表现为具有肯定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。A内生变量 B外生变量 C滞后变量 D前定变量7描绘微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。A微观计量经济模型 B宏观计量经济模型 C理论计量经济模型 D应用计量经济模型8经济计量模型的被说明变量肯定是（ C ）。A限制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量9下面属于横截面数据的是（ D ）。A19912003年各年某地区20个
3、乡镇企业的平均工业产值B19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的根本步骤是（ A ）。A设定理论模型搜集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C个体设计总体估计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型11将内生变量的前期值作说明变量，这样的变量称为（ D ）。A虚拟变量 B限制变量 C政策变量 D滞后变量12（ B ）是具有肯定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身确定。A外生变量 B内生变量 C前定变量 D滞后变量13同一统计指标按时
4、间依次记录的数据列称为（ B ）。A横截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D原始数据14计量经济模型的根本应用领域有（ A ）。A构造分析、经济预料、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、消费技术分析、 D季度分析、年度分析、中长期分析15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。A函数关系及相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系 D简洁相关关系和困难相关关系16相关关系是指（ D ）。A变量间的非独立关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定性的依存关系17进展相关分析时的两个变量（ A ）。A都是随机变量 B都不是随机变量C
5、一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以18表示x和y之间真实线性关系的是（ C ）。A B C D19参数的估计量具备有效性是指（ B ）。A B C D20对于，以表示估计标准误差，表示回来值，则（ B ）。A BC D21设样本回来模型为，则一般最小二乘法确定的的公式中，错误的是（ D ）。 A BC D22对于，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（ D ）。A B C D 23产量（X，台）及单位产品本钱（Y，元/台）之间的回来方程为，这说明（ D ）。 A产量每增加一台，单位产品本钱增加356元 B产量每增加一台，单位产品本钱削减1.5元C产量每增加一台，单位产
6、品本钱平均增加356元 D产量每增加一台，单位产品本钱平均削减1.5元24在总体回来直线中，表示（ B ）。A当X增加一个单位时，Y增加个单位B当X增加一个单位时，Y平均增加个单位C当Y增加一个单位时，X增加个单位D当Y增加一个单位时，X平均增加个单位25对回来模型进展检验时，通常假定 听从（ C ）。A B C D26以Y表示实际观测值，表示回来估计值，则一般最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。A B C D27设Y表示实际观测值，表示OLS估计回来值，则下列哪项成立（ D ）。A B C D28用OLS估计经典线性模型，则样本回来直线通过点_D_。A B C D29以Y表示实际观测值，
7、表示OLS估计回来值，则用OLS得到的样本回来直线满意（ A ）。A B C D30用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性程度下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ D ）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31已知某始终线回来方程的断定系数为0.64，则说明变量及被说明变量间的线性相关系数为（ B ）。A0.64 B0.8 C0.4 D0.3232相关系数r的取值范围是（ D ）。Ar-1 Br1C0r1 D1r133断定系数R2的取值范围是（ C ）。AR2-1 BR21C0R21 D1R213
8、4某一特定的X程度上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则（ A ）。A预料区间越宽，精度越低 B预料区间越宽，预料误差越小C预料区间越窄，精度越高 D预料区间越窄，预料误差越大35假如X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ C ）。A1 B1 C0 D36根据确定系数R2及F统计量的关系可知，当R21时，有（ D ）。AF1 BF-1 CF0 DF37在CD消费函数中，（ A ）。A.和是弹性 B.A和是弹性 C.A和是弹性 D.A是弹性38回来模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是（ D ）。A听从 B听从 C听从 D听从39在二元线性回来模型中，表示（ A ）。A当X2不变时，X1
9、每变动一个单位Y的平均变动。 B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。40在双对数模型中，的含义是（ D ）。AY关于X的增长量 BY关于X的增长速度 C Y关于X的边际倾向 DY关于X的弹性41根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回来模型为，这说明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（ C ）。A2 B0.2 C0.75 D7.542按经典假设，线性回来模型中的说明变量应是非随机变量，且（ A ）。A及随机误差项不相关 B及残差项不相关 C及被说明变量不相关 D及回来值不相关43根
10、据断定系数R2及F统计量的关系可知，当R2=1时有（ C ）。 A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=0 44下面说法正确的是（ D ）。 A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 45在详细的模型中，被认为是具有肯定概率分布的随机变量是（ A ）。A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 46回来分析中定义的（ B ）。A.说明变量和被说明变量都是随机变量 B.说明变量为非随机变量，被说明变量为随机变量 C.说明变量和被说明变量都为非随机变量 D.说明变量为随机变量，被说明变量为非随机变量 47计量经济模型中的被说明
11、变量肯定是（ C ）。A限制变量 B政策变量C内生变量 D外生变量48.在由的一组样本估计的、包含3个说明变量的线性回来模型中，计算得多重确定系数为0.8500，则调整后的多重确定系数为（ D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.832749.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ B ）A. （消费）=500+0.8（收入） B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（价格）C. （商品供给）=20+0.75（价格） D. （产出量）=0.65（劳动）（资本）50.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性程度上对的显著性作检验，则显著
12、地不等于零的条件是其统计量大于等于（ C ）A. B. C. D. 51.模型中，的实际含义是（ B ）A.关于的弹性 B. 关于的弹性 C. 关于的边际倾向 D. 关于的边际倾向52在多元线性回来模型中，若某个说明变量对其余说明变量的断定系数接近于，则说明模型中存在（ C ）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53.线性回来模型 中，检验时，所用的统计量 听从( C )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 调整的断定系数 及多重断定系数 之间有如下关系( D ) A. B. C. D. 55关于经济计量模型进展预料出现误
13、差的缘由，正确的说法是（ C ）。A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对56在多元线性回来模型中对样本容量的根本要求是(k 为说明变量个数)：（ C ）A nk+1 B nk+1 C n30 或n3（k+1） D n3057.下列说法中正确的是：（ D ）A 假如模型的 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 假如模型的 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 假如某一参数不能通过显著性检验，我们应当剔除该说明变量D 假如某一参数不能通过显著性检验，我们不应当随意剔除该说明变量58.半对数模型中，参数的含义是（ C ）。 AX的肯定量变更，引起Y
14、的肯定量变更 BY关于X的边际变更 CX的相对变更，引起Y的期望值肯定量变更 DY关于X的弹性59.半对数模型中，参数的含义是（ A ）。A.X的肯定量发生肯定变动时，引起因变量Y的相对变更率 B.Y关于X的弹性C.X的相对变更，引起Y的期望值肯定量变更 D.Y关于X的边际变更60.双对数模型中，参数的含义是（ D ）。A.X的相对变更，引起Y的期望值肯定量变更 B.Y关于X的边际变更C.X的肯定量发生肯定变动时，引起因变量Y的相对变更率 D.Y关于X的弹性61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ）A.异方差性 B.自相关性 C.随机说明变量 D.多重共线性62.在异方差性状况
15、下，常用的估计方法是（ D ）A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法63.White检验方法主要用于检验（ A ）A.异方差性 B.自相关性 C.随机说明变量 D.多重共线性64.Glejser检验方法主要用于检验（ A ）A.异方差性 B.自相关性 C.随机说明变量 D.多重共线性65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ A ）A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.运用非样本先验信息67.加权最小二乘法克制异方差
16、的主要原理是通过给予不同观测点以不同的权数，从而进步估计精度，即（ B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用68.假如戈里瑟检验说明，一般最小二乘估计结果的残差及有显著的形式的相关关系（满意线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ C ）A. B. C. D. 69果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严峻的（ A ）A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题70.设回来模型为，其中，则的最有效估计量为（ C ）A. B. C. D
17、. 71假如模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ D ）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)72DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）（ B ）。ADW0 B0 CDW1 D173下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ A ）。Autut1+vt Butut1+2ut2+vt Cutvt Dutvt+2 vt-1 +74DW的取值范围是（ D ）。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW475当DW4时
18、，说明（ D ）。A不存在序列相关 B不能推断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关76根据20个观测值估计的结果，一元线性回来模型的DW2.3。在样本容量n=20,说明变量k=1，显著性程度为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（ A ）。A不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关 C存在负的一阶自 D无法确定77当模型存在序列相关现象时，相宜的参数估计方法是（ C ）。A加权最小二乘法B间接最小二乘法 C广义差分法 D工具变量法78对于原模型yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（ D ）。79采纳一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下
19、列哪种状况（ B ）。A0 B1 C-10 D0180定某企业的消费决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描绘的（其中St为产量，Pt为价格），又知：假如该企业在t-1期消费过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（ B ）。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机说明变量问题81根据一个n=30的样本估计后计算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（ D ）。A存在正的一阶自相关 B存在负的一阶自相关C不存在一阶自相关 D无法推断是否存在一阶自相关。82. 于模型，以表示et及et-1之间的线性相关关系（t=1,2,T）,则下列明
20、显错误的是（ B ）。A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4 C0，DW2 D1，DW083同一统计指标按时间依次记录的数据列称为（ B ）。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据84当模型存在严峻的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ D ）A线性 B无偏性 C有效性 D一样性85阅历认为某个说明及其他说明变量间多重共线性严峻的状况是这个说明变量的VIF（ C ）。A大于 B小于 C大于5 D小于586模型中引入事实上及说明变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（ A ）。A增大 B减小 C有偏 D非有效87对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +
21、ut，及r12=0相比，r120.5时，估计量的方差将是原来的（ B ）。A1倍 B1.33倍 C1.8倍 D2倍88假如方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严峻的（ C ）。A异方差问题 B序列相关问题C多重共线性问题 D说明变量及随机项的相关性89在多元线性回来模型中，若某个说明变量对其余说明变量的断定系数接近于1，则说明模型中存在( C )。A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90存在严峻的多重共线性时，参数估计的标准差（ A ）。A变大 B变小 C无法估计 D无穷大91完全多重共线性时，下列推断不正确的是（ D ）。A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合C模型的拟
22、合程度不能推断D可以计算模型的拟合程度92设某地区消费函数中，消费支出不仅及收入x有关，而且及消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ） A.1个 B.2个 C.3个 D.4个93当质的因素引进经济计量模型时，须要运用（ D ）A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量94由于引进虚拟变量，回来模型的截距或斜率随样本观测值的变更而系统地变更，这种模型称为 （ A ）A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D. 分段线性回来模型95假设回来
23、模型为，其中Xi为随机变量，Xi及Ui相关则的一般最小二乘估计量(DD ) A.无偏且一样 B.无偏但不一样 C.有偏但一样 D.有偏且不一样 96假定正确回来模型为，若遗漏了说明变量X2，且X1、X2线性相关则的一般最小二乘法估计量(D ) A.无偏且一样 B.无偏但不一样 C.有偏但一样 D.有偏且不一样 97模型中引入一个无关的说明变量(C ) A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致一般最小二乘估计量有偏C.导致一般最小二乘估计量精度下降 D.导致一般最小二乘估计量有偏，同时精度下降98设消费函数，其中虚拟变量，假如统计检验说明成立，则东中部的消费函数及西部的消费函数是(D
24、)。 A. 互相平行的 B. 互相垂直的 C. 互相穿插的 D. 互相重叠的99虚拟变量(A ) A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 100分段线性回来模型的几何图形是( D )。 A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 101假如一个回来模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( B )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102设某商品需求模型为，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量
25、，则会产生的问题为（D）。A异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性103.对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ C ）。A.序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性104. 设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验说明下列哪项成立时，表示城镇家庭及农村家庭有一样的消费行为（ A ）。A.， B. ， C. ， D. ，105设无限分布滞后模型为，且该模型满意Koyck变换的假定，则长期影响系数为（C）。A B C D不确定106对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（
26、 B ）。A异方差问题 B多重共线性问题 C多余说明变量 D随机说明变量107在分布滞后模型中，短期影响乘数为（ D ）。A B C D108对于自适应预期模型，估计模型参数应采纳( D ) 。 A一般最小二乘法 B间接最小二乘法 C二阶段最小二乘法 D工具变量法 109koyck变换模型参数的一般最小二乘估计量是( D ) 。 A无偏且一样 B有偏但一样 C无偏但不一样 D有偏且不一样 110下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）。A BC D111消费函数模型，其中为收入，则当期收入对将来消费的影响是：增加一单位，增加（ C ）。A0.5个单位 B0.3个单位 C0.1个单位 D0.9个单
27、位 112下面哪一个不是几何分布滞后模型（ D ）。Akoyck变换模型 B自适应预期模型 C部分调整模型 D有限多项式滞后模型113有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克制了原分布滞后模型估计中的（ D ）。A异方差问题 B序列相关问题 C多重共性问题 D参数过多难估计问题114分布滞后模型中，为了使模型的自由度到达30，必需拥有多少年的观测资料（ D ）。A32 B33 C34 D38115假如联立方程中某个构造方程包含了全部的变量，则这个方程为（C）。A恰好识别 B过度识别 C不行识别 D可以识别116下面关于简化式模型的概念，不正确的
28、是（C）。A简化式方程的说明变量都是前定变量 B简化式参数反映说明变量对被说明的变量的总影响 C简化式参数是构造式参数的线性函数 D简化式模型的经济含义不明确117对联立方程模型进展参数估计的方法可以分两类，即：( B ) 。A间接最小二乘法和系统估计法 B单方程估计法和系统估计法 C单方程估计法和二阶段最小二乘法 D工具变量法和间接最小二乘法118在构造式模型中，其说明变量( C )。A都是前定变量 B都是内生变量 C可以内生变量也可以是前定变量 D都是外生变量119假如某个构造式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ A ）。A二阶段最小二乘法 B间接最小二乘法 C广义差分法 D加
29、权最小二乘法120当模型中第个方程是不行识别的，则该模型是( B ) 。A可识别的 B不行识别的 C过度识别 D恰好识别121构造式模型中的每一个方程都称为构造式方程，在构造方程中，说明变量可以是前定变量，也可以是(C ) A外生变量 B滞后变量C内生变量 D外生变量和内生变量122在完备的构造式模型 中，外生变量是指（ D ）。AYt BYt 1 CIt DGt123在完备的构造式模型中，随机方程是指（ D ）。A方程1 B方程2 C方程3 D方程1和2124联立方程模型中不属于随机方程的是（D ）。A行为方程 B技术方程 C制度方程 D恒等式125构造式方程中的系数称为（ C ）。A短期影
30、响乘数 B长期影响乘数 C构造式参数 D简化式参数126简化式参数反映对应的说明变量对被说明变量的（ C ）。A干脆影响 B间接影响 C前两者之和 D前两者之差127对于恰好识别方程，在简化式方程满意线性模型的根本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（ D ）。A准确性 B无偏性 C真实性 D一样性二、多项选择题（每小题2分）1计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ADE ）。A统计学 B数理经济学 C经济统计学 D数学 E经济学2从内容角度看，计量经济学可分为（ AC ）。A理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学D广义计量经济学 E金融计量经济学3从学科角度看，计量经济学
31、可分为（ BD ）。A理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学D广义计量经济学 E金融计量经济学4从变量的因果关系看，经济变量可分为（ AB ）。A说明变量 B被说明变量 C内生变量D外生变量 E限制变量5从变量的性质看，经济变量可分为（ CD ）。A说明变量 B被说明变量 C内生变量D外生变量 E限制变量6运用时序数据进展经济计量分析时，要求指标统计的（ ABCDE ）。A对象及范围可比 B时间可比 C口径可比D计算方法可比 E内容可比7一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ ABCD ）。A变量 B参数 C随机误差项D方程式 E虚拟变量8及其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（
32、 BCD ）。A确定性 B阅历性 C随机性D动态性 E敏捷性9一个计量经济模型中，可作为说明变量的有（ ABCDE ）。A内生变量 B外生变量 C限制变量D政策变量 E滞后变量10计量经济模型的应用在于（ ABCD ）。A构造分析 B经济预料 C政策评价D检验和开展经济理论 E设定和检验模型11下列哪些变量属于前定变量( CD )。A内生变量 B随机变量 C滞后变量 D外生变量 E工具变量 12经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数(ABCD )。A折旧率 B税率 C利息率 D凭阅历估计的参数 E运用统计方法估计得到的参数 13在一个经济计量模型中，可作为说明变量的有(BCDE )。A内生变量 B限制变量 C政策变量 D滞后变量 E外生变量14对于经典线性回来模型，各回来系数的一般最小二乘法估计量具有的优良特性有(