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1、一、单项选择题1.假设回归模型中的随机误差项存在异方差，那么模型参数的普通最小二乘估计量A、无偏且有效 B、无偏但非有效C、有偏但有效 D、有偏且非有效标准答案：B2.假设回归模型中的随机误差项存在异方差性，那么估计模型参数应采用A、普通最小二乘法 B、广义差分法C、加权最小二乘法 D、工具变量法标准答案：C3.以下哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验可以探测异方差的具体形式A、 Park检验 B、Gleiser检验 C、Park检验和Gleiser检验 D、 White检验标准答案：C4.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚
2、拟变量标准答案：D5.某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区农村、城市和“季节春、夏、秋、冬两个因素的影响，拟引入虚拟变量，那么应引入虚拟变量的个数为 。A.2 B.4 标准答案：B6.以下模型为分布滞后模型的是A、Yt-1=a+b0Xt-1+t-1 B、Yt= a+b0Xt-2+ b1Yt-1+t C、Yt-1= a+b0X1t-1+ b1X2t-1+t-1 D、Yt= a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+t 标准答案：D7.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会 标准答案：B二、多项选择题1.下面关于虚拟变量的引入方式的说法，正确
3、的有 A.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响B.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响C.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响D.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响标准答案：AD2.多重共线性的检验方法有( )A.相关系数检验 B.偏相关系数检验 C.特征值检验 D.辅助回归模型检验 E.方差膨胀因子检验 标准答案：ACDE3.常用的检验异方差性的方法有A、方差膨胀因子检测 B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验 D、戈里瑟检验 E、DW检验标准答案：BCD4.模型产生异方差性的主要原因有A、模型中遗漏了影响逐渐增大的因素B、解释
4、变量中含有滞后变量C、模型函数形式的设定误差D、经济惯性E、随机因素影响标准答案：ACE5.以下说法正确的选项是A、DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关B、偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关C、拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关D、布罗斯戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关E、DW检验可用于检验模型是否存在高阶自相关标准答案：ABC6.使用阿尔蒙法估计分布滞后模型，需要事先知道滞后期长度，它可以通过一些统计检验获得信息，常用的统计检验包括 标准答案：ABC三、判断题1.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。标准答案：02.
5、解决异方差性问题所用的模型变换法，其实质就是加权最小二乘法。标准答案：13.方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性。标准答案：14.一个定性因素有m个属性，应设置m个虚拟变量。标准答案：05.有限分布滞后模型， 表示长期乘数。标准答案：0四、填空题1.假设所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，那么说明模型可能存在 。标准答案：异方差性异方差2.假设有如下根据广义差分变换的模型，假设要利用Durbin估计法估计，那么相应的EVIEWS命令为 LS Y C Y(-1) X X(-1) 。标准答案：LS Y C Y(-1) X X(-1)3.假设有假设干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5
6、月、10月表现出季节变动，那么应引入的虚拟变量个数为 3 。标准答案：34.二元线形回归模型中，自变量的相关系数的平方值为0.95，那么那么其方差膨胀因子数值为 。标准答案：20五、操作题1.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。下表给出了2000年中国局部省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X及消费性支出Y的统计数据。c可支配收入X消费性支出Y地区可支配收入X消费性支出Y北 京浙 江天 津山 东5022河 北河 南山 西湖 北内蒙古湖 南辽 宁广 东吉 林4810陕 西黑龙江甘 肃上 海青 海江 苏新 疆请按下面要求操作并答复以下四个问
7、题，将结果填入考核软件指定的空白位置。用OLS法建立居民人均消费支出及可支配收入的线性模型，那么模型的R2值是多少四舍五入保存小数点后4位，边际消费倾向为多少？用GoldfeldQuandt法假设去掉4个数据检验模型是否存在异方差性，计算出来的F统计量值是多少四舍五入保存小数点后2位？请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少四舍五入保存小数点后4位？用WLS法且选择权数变量为1/absresid对模型修正后，解释变量的系数是多少四舍五入保存小数点后4位？请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后
8、，解释变量的系数是多少？假设h=1/2, 构建的戈里瑟模型为，试检验主回归模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，假设，计算出来的t统计量值是多少？(11)根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少标准答案：0.9831 操作步骤及结果：用OLS法建立居民人均消费支出及可支配收入的线性模型，那么模型的R2值是多少四舍五入保存小数点后4位，边际消费倾向为多少？Ls y c x用GoldfeldQuandt法假设去掉4个数据检验模型是否存在异方
9、差性，计算出来的F统计量值是多少四舍五入保存小数点后2位？Sort x Smpl 1 8Ls y c x求得：Smpl 13 20Ls y c x求得F=RSS2/RSS1=/=请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少四舍五入保存小数点后4位？Smpl 1 20Ls y c x点击方程窗口view/residual test/white heteroskdasticity test用WLS法且选择权数变量为1/absresid对模型修正后，解释变量的系数是多少四舍五入保存小数点后4位？ls y c xgenr w3=1/abs(resid)ls(w=w3) y c
10、x请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？ls y c xgenr lne2=log(resid2)ls lne2 c log(x)根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？ls(w=w1) y c x假设h=1/2, 构建的戈里瑟模型为，试检验主回归模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？ls y c xgenr e=abs(resid)ls e c x(1/2)根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少genr w2=1/x(1/2)ls(w=w2) y c x应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方
11、差性，假设，计算出来的t统计量值是多少？ ls y c xgenr e=abs(resid)ls e x2(11)根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少genr w5=1/x2ls(w=w5) y c x2.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。用分布滞后模型研究某国19651984年效劳业库存量Y和销售量X的关系，数据如下表： vYX年份YX19654701975196601976196701977196800197819691979197019801971314.961981197219821973
12、1983019741984840.38使用格兰杰因果关系检验，假设给定显著性水平=0.05，且滞后期为1时，判断X是否是Y变化的原因？使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度k=本例m=2，不施加端点约束，那么EViews软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何？估计模型的调整判定系数值是多少四舍五入保存小数点后4位？模型的短期乘数是多少四舍五入保存小数点后4位？长期乘数为多少四舍五入保存小数点后4位？当滞后期为2时，延期乘数为多少四舍五入保存小数点后4位？当滞后期为2时，中期乘数为多少四舍五入保存小数点后4位？标准答案：是3LS Y C PDL(X,3,2)ls y c pdl(x,3,2)操作步骤
13、及结果: 格兰杰因果关系检验，点击数组窗口(group)的view/ Granger Causality，将lag更改为 1得到：由上图可知，在原假设H0X不是Y变化原因下，其F统计量的伴随概率为，远小于给定的显著性水平0.05，拒绝原假设，认为X是Y变化的原因互相关分析命令 cross y x由上图可以看出，当滞后期为0,1,2，3时，y及x滞后期相关系数即lag均大于0.5或接近于0.5，故滞后期长度k初步定为3。分布滞后库存模型为：多项式次数给定为m=2，并由可知滞后期长度k为3，那么阿尔蒙法估计命令可写为Ls y c pdl(x,3,2)由阿尔蒙法估计Ls y c pdl(x,3,2)
14、，结果如下：由上图可知，估计模型的调整判定系数由上图可知短期乘数为(=0.64499+1.11317+0.73697-0.48360)当滞后期为2时，中期乘数为=0.64499+1.11317+0.736973.虚拟变量 请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。教材P143表3-9为我国城镇居民1998年、1999年全年人均消费支出和可支配收入的统计资料。试使用混合样本数据估计我国城镇居民消费函数。表3-91998199819991999人均可支配收入人均消费支出人均可支配收入人均消费支出困难户最低收入户低收入户中等偏下户中等收入户中等偏上户
15、高收入户最高收入1998年及1999年统计资料可否合并？合并数据估计的边际消费倾向是多少四舍五入保存小数点后4位？1998年数据估计的边际消费倾向是多少四舍五入保存小数点后4位？1999年数据估计的边际消费倾向是多少四舍五入保存小数点后4位？标准答案：可以D1及XD1的t统计量绝对值小于25操作步骤及结果： 设1998年、1999年我国城镇居民消费函数分别为： 1998年：Yi=a1+b1xi +i 1999年：Yi=a2+b2xi +i 为比拟两年的消费函数是否有显著差异，设置虚拟变量： 1999年1998年并且合并两年的数据，估计以下模型： Yi= a1 +b1xi+Di+XDi +i其中
16、=a2-a1 ,=b2-b1操作步骤及结果1998年及1999年统计资料可否合并？DATA Y X D1LS Y C X D1 X*D1由于D1和XD1的回归系数t统计量绝对值均小于2或T统计量值的伴随概率均大于显著性水平0.05及0.10，承受原假设，认为D1和XD1的回归系数显著等于0，即=a2-a1=0 ,=b2-b1=0，说明1998年和1999年消费函数不存在显著性差异，可以将两年数据合并，估计回归模型合并数据估计的边际消费倾向是多少四舍五入保存小数点后4位？Smpl 1 20LS Y C X1998年数据估计的边际消费倾向是多少四舍五入保存小数点后4位？SMPL 1 8LS Y C
17、 X1999年数据估计的边际消费倾向是多少四舍五入保存小数点后4位？SMPL 9 16LS Y C X4. 请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务1962-1995年某地区根本建立新增固定资产Y和全省工业总产值X按当年价格计算的历史资料。表7.13 1962-1995年某地区根本建立新增固定资产Y和全省工业总产值X(单位：亿元)年份YX年份YX 1962197919631980196419811965198219661983161967198419681985196919861970198719711988197219891973199019
18、741991197519921976199319771994197819951试建立固定资产Y和全省工业总产值X的三次多项式模型,那么R2是多少利用white检验，有穿插乘积项的nR2是多少？三次多项式模型操作步骤及结果Ls y c x x2 x3点击方程窗口view/residual test/white heteroskdasticity test2试建立固定资产Y和全省工业总产值X的指数模型，那么总产值弹性为1.5928%？或者增加一亿元总产值，固定资产增长多少%？回归系数的95%置信区间为多少？( )或 6注：T检验中回归系数区间不包括0该回归方程的标准差为多少 残差平方和RSS为多少
19、7指数模型，操作步骤及结果：Ls log(y) c x3根据DW值判断模型存在自相关性吗？存在一阶正自相关4通过偏相关系数检验，模型存在几阶自相关性？不存在自相关点击方程窗口view/residual test/ correlogram Q statistics5通过BG检验，假设滞后期P为2，计算出来的统计量nR2是多少9.8869？nR2的伴随概率是多少071？点击方程窗口view/residual test/Serial Correlation LM Test，输入2,结果如下6通过广义差分法修正模型后，DW值是多少1.6673。迭代次数是多少？6通过在LS命令中直接加上AR(1)来检测
20、模型的自相关性，你认为模型确实还存在自相关性吗？不存在5. 请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务表3是1978到1997年我国钢材产量Y(万吨)，生铁产量，发电量(亿千瓦时)，固定资产投资，国内生产总值(亿元)，铁路运输(万吨)的统计材料，1x2和x3之间的相关系数为多少0.9596？这说明模型存在什么问题严重的多重共线性2)建立根本回归模型3建立x1及其他解释变量之间的辅助回归模型，那么F统计值为多少，其伴随概率是多少？说明模型存在什么问题严重的多重共线性当F统计值的伴随概率小于给定的显著性水平或接近于0？R2值是多少962？方差膨胀因子
21、VIF=1/ (1-R2为多少=1/1-0.996185？容许度TOL=1/VIF为多少0.0038=1/？说明模型存在什么问题严重的多重共线性当VIF大于10或TOL小于0.1时？4建立Y及x1、x2之间回归模型Y12年份钢材产量Y生铁产量X1发电量X2固定资产投资X3国内生产总值X4铁路运输量X5197822083479256632641101191979249736732820699. 364038111893198027163802300645181112791981267034173093486210767319822920355132775295113495198330723738
22、351459351187841984337240013770717112407419853693438441078964130709198640585064449510202135635198743865503497311963140653198846895704545214928144948198948595820584816909151489199051536238621225341854815068119915638676567752161815289319926697758975392663815762719937716895683953463416266319948428974192
23、81467591630931995898010529100705847816585519969338107231081367885168803199799791151111356744631697341) x2和x3之间的相关系数为多少0.9596？这说明模型存在什么问题严重的多重共线性Cor y x1 x2 x3 x4 x52) 建立根本回归模型由相关系数图表可知，Y及X2相关系数最大，故先建立Y及X2的一元线性回归模型：Ls y c x2估计结果如下： 3建立x1及其他解释变量之间的辅助回归模型，那么F统计值为多少，其伴随概率是多少？说明模型存在什么问题严重的多重共线性当F统计值的伴随概率
24、小于给定的显著性水平或接近于0时？值是多少962？方差膨胀因子VIF=1/ 1-为多少96185？容许度TOL=1/VIF为多少=1/？说明模型存在什么问题严重的多重共线性当VIF大于10或TOL小于0.1时？Ls x1 c x2 x3 x4 x54) 建立Y及x1、x2之间回归模型Ls y c x1 x2Y26.服装需求函数。根据理论和经历分析，影响居民服装需求Y的主要因素有：可支配收入X、流动资产拥有量K、服装类价格指数P1和总物价指数P0 。统计资料如下。 设服装需求函数为 ：Y=a+b1x+b2P1+b3P0+b4K+服装需求可支配收入流动资产拥有量服装类价格指数总物价指数YXKP1P
25、0197992941980889396198196971982299497198334100100198413140101101198514844105104198649112109198751112111198853112111要求：（1） 多重共线性检验运用相关系数、辅助回归模型以及方差膨胀因子检验服装需求回归模型的多重共线性的可能类型；2逐步回归法根据相关分析，建立服装需求根本回归模型根据逐步回归原理，建立服装需求模型答案：(1) 多重共线性检验相关系数检验键入：COR Y X K P1 P0 输出的相关系数矩阵为： 由上表可以看出，解释变量之间相关系数至少为0.969477，说明模型存
26、在严重的多重共线性，且解释变量都及服装需求高度相关。辅助回归模型检验方差膨胀因子检验:操作命令：建立可支配收入X对其他解释变量的辅助回归模型 Ls x c K P1 P064407P0R= ，F= ，prob(F)= 001F统计量其伴随概率均接近于零，说明模型存在严重多重共线性 方差膨胀因子检验 Genr VIF1=1/(1-)VIF1=1/(1- R)=1/(1-0. )= , TOL1=1/VIF1方差膨胀因子VIF大于10, 说明模型存在严重多重共线性操作命令：建立流动资产拥有量K对其他解释变量的辅助回归模型Ls K c x P1 P0R= ，F= ，prob(F)= F统计量其伴随概
27、率小于，说明模型存在严重多重共线性 方差膨胀因子检验 Genr VIF2=1/(1-)VIF2=1/(1- R)=1/(1-)=, TOL2=1/VIF2方差膨胀因子VIF大于10，说明模型存在严重多重共线性操作命令：建立服装类价格指数P1对其他解释变量的辅助回归模型Ls P1 c x K P0 1R= ，F= ，prob(F)= F统计量其伴随概率小于，说明模型存在严重多重共线性方差膨胀因子检验 Genr VIF3=1/(1-)VIF3=1/(1- R)=1/(1-)= , TOL3=1/VIF3方差膨胀因子VIF大于10，说明模型存在严重多重共线性操作命令：建立总物价指数P0对其他解释变量
28、的辅助回归模型Ls P0 c x K P1 320*P1R= ，F= ，prob(F)= F统计量其伴随概率小于，说明模型存在严重多重共线性方差膨胀因子检验 Genr VIF4=1/(1- )VIF4=1/(1- R)=1/(1- )= , TOL4=1/VIF4方差膨胀因子VIF大于10，说明模型存在严重多重共线性上述辅助回归模型的F统计量，其伴随概率均接近于零，说明模型存在严重多重共线性，这一结论也可通过各方差膨胀因子VIF均大于10中得到。2逐步回归法建立服装需求根本回归模型由相关系数图表可知，收入及服装需求的相关性最强，所以，以YabX即Y及X的一元线性回归模型，作为服装需求根本回归模
29、型，Ls y c x估计结果如下：服装需求根本回归模型为99XT 0R= = F= prob(F)= 根据逐步回归原理，建立服装需求模型以上述一元线性回归模型为根本模型，顺次引入其他变量估计二元回归模型，结果如下：Ls y c x KLs y c x P1Ls y c x P0经比拟可知，新参加K的回归模型Y=f(x,K)，K的回归系数为负，不符合实际的经济意义且T检验不通过；新参加P1的回归模型 Y=f(x,P1)及新参加P0的回归模型Y=f(x,P0)虽P1和P0回归系数的T检验均不通过，但经济意义合理，由于Y=f(x,P0) 的调整判定系数值略高于Y=f(x,P1)，因此，Y=f(x,P
30、0)估计的结果为最优的二元回归模型，以此为根底，建立三元回归模型：Ls y c x P0 K Ls y c x P0 P1在X、P0根底上，参加K后的回归模型y=f(X, P0, K)，有所下降， K的回归系数为负数，及经济意义不符合，T检验也不显著；参加P1后回归模型y=f(X, P0, P1) ，有所上升，回归系数T检验显著，且回归系数符合经济理论分析和经历判断，经济合理，应选择y=f(X, P0, P1)估计结果，以此为根底，建立四元回归模型：Ls y c X P0 P1 K在X、 P0 、P1根底上引入K后，有所下降K，K的回归系数T检验不通过且K的回归系数为负值，及经济理论分析和经历
31、判断不符。逐步回归估计结果表：方程XkP1P0Y=f(x)9()Y=f(x,k)()8(70)Y=f(x,p1) (4) ()6Y=f(x,p0)30 (1)7(8)Y=f(x,p0,k) (5)()(6)Y=f(x,p0,p1)(70)(9)2()Y=f(x,p0,p1,k)()5()(9)()5注：表中数字为估计的回归系数及其T统计量值经过反复的引入-检验-剔除，比拟检验都通过的回归模型y=f(X, P0, K)及Y=f(x,P0)，由于回归模型y=f(X, P0, K)的高于Y=f(x,P0)，故服装需求最终确定理想模型为72() () ()t= () () (9)R=，=，F=，prob(F)= DW=7此模型经济意义合理，可决系数为，接近于1，说明模型对样本拟合优度高；F统计量为0，接近于零，说明模型整体线性关系显著；回归系数显著。模型估计结果说明，服装需求Y主要取决于可支配收入X、服装类价格指数P1和总物价指数P0；在其他因素不变的情况下，可支配收入X每增加1元，服装需求Y增加元；在其他因素不变的情况下，总物价指数P0每增长1%，服装需求Y将增长2元；在其他因素不变的情况下，服装类价格指数P1每增长1%，服装需求Y减少元。