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1、商业信用信息在信贷风险商业信用信息在信贷风险分析中的重要性分析中的重要性演讲内容演讲内容 DISCUSSION TOPICS 前言前言 PREFACE关于两个利益相关者的故事关于两个利益相关者的故事 THE CASE OF TWO STAKE HOLDERS信息孤岛信息孤岛 ISLANDS OF INFORMATION错过的信号错过的信号 MISSED SIGNALS为什么需要商业信用信息（贸易信息）？为什么需要商业信用信息（贸易信息）？ THE CASE FOR TRADE INFORMATION总结总结 SUMMARY信息孤岛信息孤岛 ISLANDS OF INFORMATION 银行数据
2、库银行数据库 BANK DATABASE银行内部系统银行内部系统 BANK INTERNAL SYSTEMS信息公司数据库信息公司数据库INFORMATIONCOMPANYDATABASE贸易信息贸易信息 TRADE INFORMATION 银行征信机构数据库银行征信机构数据库BANK BUREAU DATABASE征信机构系统征信机构系统 CREDIT BUREAU SYSTEMS演讲内容演讲内容 DISCUSSION TOPICS 前言前言 PREFACE关于两个利益相关者的故事关于两个利益相关者的故事 THE CASE OF TWO STAKE HOLDERS信息孤岛信息孤岛 ISLAN
3、DS OF INFORMATION错过的信号错过的信号 MISSED SIGNALS一个金额达一个金额达50亿美元的银行欺诈案亿美元的银行欺诈案 THE CASE OF A 5 BILLION BANK FRAUD负债负债 Liabilities 10,000贷款贷款 Loans 10,000其它其它 Other 5,000权益权益 Equity 5,000总负债总负债 Total Liabilities 30,000流动资产流动资产 CURR. ASSETS 10,000不动产不动产 PROPERTIES 15,000其它其它 Other 5,000总资产总资产 Total ASSETS 3
4、0,000XYZ公司财务报表公司财务报表 XYZ CORP. FINANCIAL STATEMENTS被忽视的信号被忽视的信号 IGNORED SIGNALS20042006 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2005财务报表周期财务报表周期 FINANCIAL STATEMENTS CYCLE负债负债 Liabilities 10,000贷款贷款 Loans 10,000其它其它 Other 5,000权益权益 Equity 5,000总负债总负债 Total Liabilities 30,000流动资产流动资产 CU
5、RR. ASSETS 10,000不动产不动产 PROPERTIES 15,000其它其它 Other 5,000总资产总资产 Total ASSETS 30,000YYY公司财务报表公司财务报表 YYY CORP. FINANCIAL STATEMENTS假定案例假定案例 Hypothetical Case20042006假定情形假定情形 Hypothetical Case 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 还款指数还款指数 PAYMENT INDEXYYY公司还款表现公司还款表现 PAYMENT PERFORMANC
6、E YYY CORP破产申请破产申请 FILED BANKRUPTCYCumminscorp公司的案例公司的案例 THE CASE OF COMMINSCORP LTD.在澳洲证券交易所上市时，在澳洲证券交易所上市时， Cumminscorp被归类为被归类为“中等中等”风险的存托凭证风险的存托凭证 At the time of listing on the ASX, Cumminscorp was classified as a Moderate risk DRS.来源：邓白氏澳大利亚公司来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B AustraliaCumminscorp公司的案例公司的
7、案例 THE CASE OF COMMINSCORP LTD两个月后，两个月后，Cumminscorp被评为高风险。再两个月之后，其评级下降至被评为高风险。再两个月之后，其评级下降至“严重风险严重风险”级别，级别，随后，该公司于随后，该公司于2006年年11月倒闭。公司倒闭前，月倒闭。公司倒闭前，2006年的财务账目未公布。年的财务账目未公布。 Two months later, Cumminscorp was rated a High risk. A further two months later they were downgraded to Severe risk before fai
8、ling in Nov 06. Financial accounts for 06 were not released before the company failed邓白氏动态风险评分趋势邓白氏动态风险评分趋势根据邓白氏数据库中的可用信息计算出的历史存托凭证和行业平均统计评分分数CUMMINSCORP有限公司行业平均得分来源：邓白氏澳大利亚公司来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia演讲内容演讲内容 DISCUSSION TOPICS 前言前言 PREFACE关于两个利益相关者的故事关于两个利益相关者的故事 THE CASE OF TWO STAKE HOLDE
9、RS信息孤岛信息孤岛 ISLANDS OF INFORMATION错过的信号错过的信号 MISSED SIGNALS为什么需要商业信用信息（贸易信息）？为什么需要商业信用信息（贸易信息）？ THE CASE FOR TRADE INFORMATION商业信用信息能够补全银行对借款人信贷表现的评商业信用信息能够补全银行对借款人信贷表现的评估估 COMPLEMENTING THE BANKERS VIEW ABOUT CREDIT PERFORMANCE 成功因素成功因素信息信息 SUCCESS FACTORS - INFORMATION%银行信息银行信息 BANK INFORMATION商业信用
10、信息商业信用信息 TRADE INFORMATION世界银行世界银行2006年调查年调查 World Bank Survey 2006公共部公共部门数据门数据强制强制披露披露规制规制框架框架银行银行信息信息贸易贸易信息信息数据数据质量质量态度态度客户客户教育教育服务服务速度速度数据的数据的实时性实时性技术技术标准标准商业交换信息商业交换信息 TRADE INFORMATION EXCHANGE什么是商业信息交换？什么是商业信息交换？ WHAT IS IT?提供商业信用的企业与信息公司之间的信息交换提供商业信用的企业与信息公司之间的信息交换 AN INFORMATION EXCHANGE BET
11、WEEN TRADE CREDIT GRANTING ENTERPRISES AND AN INFORMATION COMPANY交换内容交换内容 WHAT IS BEING EXCHANGED?月度应收账款余额（帐龄）月度应收账款余额（帐龄）MONTHLY ACCOUNTS RECEIVABLE BALANCES (AGING)正面和负面信息正面和负面信息 POSITIVE AND NEGATIVE INFORMATION交换产生的结果交换产生的结果 WHAT IS THE OUTPUT?预测性极高的信息预测性极高的信息 HIGHLY PREDICTIVE INFORMATION贸易信息池贸
12、易信息池 TRADE INFORMATION POOL商业信用信息的重要性商业信用信息的重要性 IMPORTANCE OF TRADE 银行为什么要利用商业信用信息银行为什么要利用商业信用信息 WHY SHOULD A BANK USE IT?预测度预测度 Level of Predictiveness商业信用信息是信贷风险评分中最重要的数据元素商业信用信息是信贷风险评分中最重要的数据元素 TRADE INFORMATION IS THE MOST IMPORTANT DATA ELEMENT IN CREDIT RISK SCORES.来源：邓白氏澳大利亚公司来源：邓白氏澳大利亚公司 Sou
13、rce: D&B Australia高高低低员工人数员工人数员工人数员工人数员工规模员工规模行业行业过往经营失败记录过往经营失败记录回款回款经营时间经营时间判断判断贸易收支贸易收支财务报表财务报表行业行业过往经营过往经营失败记录失败记录财务报表财务报表经营时间经营时间回款回款判断判断贸易收支贸易收支及时性（及时性（T）和频率（）和频率（F） TIMELINESS AND FREQUENCY主要优势：可定期、及时地获得贸易收支信息主要优势：可定期、及时地获得贸易收支信息 Major Advantage: Trade Payment information is available on a re
14、gular basis and in a timely manner. 该优势在与财务数据相比较时更为明显，因为后者一般只生成年报或最多是季报该优势在与财务数据相比较时更为明显，因为后者一般只生成年报或最多是季报 Especially when compared to financial data which is only available on an annual basis or quarterly at best!10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 TTTTTTTTTTTTTTTTTTFF商业信用信息商业信用信息
15、 Trade Information财务报表周期财务报表周期 Financial Statement Cycle信贷风险评分的预测能力曲线信贷风险评分的预测能力曲线 PREDICTIVE POWER CURVE OF CREDIT RISK SCORE该图反映了一个典型的信贷该图反映了一个典型的信贷风险评分模型的预测能力风险评分模型的预测能力 Chart shows predictive power of a typical credit risk scoring model 弯曲幅度越大，或与直线型弯曲幅度越大，或与直线型随机模型偏离越多，说明评随机模型偏离越多，说明评分对经营失败的预测能力
16、越分对经营失败的预测能力越强强 The more curve, or departure from the straight random model, indicates the scores ability to predict business failure当包括了财务数据时，信贷当包括了财务数据时，信贷评分的预测能力最强评分的预测能力最强 The credit score is most predictive when financials are included在没有财务数据，但包括了在没有财务数据，但包括了贸易数据的情况下，评分的贸易数据的情况下，评分的预测表现与最佳模型表现基
17、预测表现与最佳模型表现基本相同本相同 The score performs almost as well when trade is available通过模型识别出的“坏”账户 占总数比例（按分数排名）占总数比例（按分数排名）财务贸易无贸易随机来源：邓白氏澳大利亚公司来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia更准确的风险预测更准确的风险预测 HIGHER ACCURACY IN RISK PREDICTION商业信用信息（贸易信息）是信贷风险评分中的主要风险识别因素，能帮助贷款人发现某些优质信贷商业信用信息（贸易信息）是信贷风险评分中的主要风险识别因素，能帮助贷款人
18、发现某些优质信贷客户；这些客户在不考虑商业信用信息时，会被认定为是高风险客户；这些客户在不考虑商业信用信息时，会被认定为是高风险 Trade information is a key differentiator in credit risk scores, it allows creditors to identify good credit accounts which may otherwise have been assessed as high risk评分分布评分分布 Score Distribution来源：邓白氏澳大利亚公司来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Au
19、stralia占被评企业百分比占被评企业百分比最低最低很低很低低低一般一般较高较高高高很高很高严重严重有贸易信息有贸易信息 无贸易信息无贸易信息风险风险理想的信贷运作理想的信贷运作 OPTIMAL LENDING支付评分中的商业信用信息（贸易信息）能使信贷评估更准确，更能识别出高风险和低支付评分中的商业信用信息（贸易信息）能使信贷评估更准确，更能识别出高风险和低风险客户风险客户 Trade information in payment scores results in a more accurate credit assessment and higher ability to identi
20、fy both high and low risk accounts.评分分布评分分布 Score Distribution0%10%20%30%40%50%60%70%80%MinimalVery LowLowAverageHighSevereRisk% of BusinessesWith TradeWithoutTrade来源：邓白氏澳大利亚公司来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia占被评企业百分比占被评企业百分比有贸易信息有贸易信息无贸易信息无贸易信息风险风险最低很低低一般高严重贸易收支分析贸易收支分析年度趋势年度趋势 Trade Payment Analy
21、sis - Annual Trend 澳大利亚的情况澳大利亚的情况 Australia Example来源：邓白氏澳大利亚公司来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia平均应付款天数平均应付款天数2000-2007年贸易付款平均额年贸易付款平均额年年贸易收支数据分析贸易收支数据分析 ANALYZING TRADE PAYMENT DATA天数天数 DaysAverage Trade Payment Days: Comparison 495051525354555657585960616263Feb-06Mar-06Apr-06May-06Jun-06Jul-06Aug
22、-06Sep-061 - 4 Employees5 - 9 Employees10 - 19 Employees20 - 49 Employees50 - 499 Employees500 + EmployeesAll Employees 来源：邓白氏澳大利亚公司来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia2006年2月2006年3月 2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月1-4名员工5-9名员工10-19名员工20-49名员工50-499名员工 500名以上员工 所有企业平均贸易还款天数：平均贸易还款天数： 比较比较贸易收
23、支分析贸易收支分析行业趋势行业趋势 TRADE PAYMENT ANALYSIS INDUSTRY TREND 按行业的平均结算天数按行业的平均结算天数 Average Payment Days by Industry(两个月的移动平均数 2-Month Moving Average)404550556065Apr 05Jul 05Oct 05Jan 06Apr 06Jul 06Oct 06Jan 07Apr-07DaysALLAGRMINCONMFRTRNWHLRTLFINSRVPUB来源：邓白氏澳大利亚公司来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia天数天数所有所有
24、行业行业农业农业矿业矿业建筑业建筑业制造业制造业交通运输交通运输批发批发零售零售金融金融服务服务公共公共贸易收支分析贸易收支分析按年比较按年比较 TRADE PAYMENT ANALYSIS YEARLY COMPARISON4550556065Agriculture, Forestry & FishingMiningConstructionManufacturingTransportation & CommunicationsWholesale TradeRetail TradeFinance, Insurance & Real Estate ServicesPublic Administr
25、ationApr-06Apr-07来源：邓白氏澳大利亚公司来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia农业、林业、农业、林业、渔业渔业矿业矿业建筑业建筑业制造业制造业交通运输业交通运输业批发贸易批发贸易零售贸易零售贸易金融、保险、金融、保险、房地产房地产服务业服务业公共行政公共行政2006年4月2007年4月天数天数将贸易收支信息用于金融业将贸易收支信息用于金融业 UTILISING TRADE PAYMENT INFORMATION IN THE FINANCE SECTOR对新申请人的信用评估对新申请人的信用评估 CREDIT ASSESSMENT OF NEW A
26、PPLICANTS 无担保信贷的申请无担保信贷的申请 UNSECURED CREDIT APPLICATIONS定期、低成本的信贷审核定期、低成本的信贷审核 REGULAR, COST EFFECTIVE CREDIT REVIEWS对参与短期外汇交易的客户的评估对参与短期外汇交易的客户的评估 ASSESS CLIENTS INVOLVED IN SHORT-TERM FX TRANSACTIONS将贸易收支信息融入现有流程和内部风险评级将贸易收支信息融入现有流程和内部风险评级 BLEND INFORMATION WITH EXISTING PROCESSES AND INTERNAL RIS
27、K RATINGS演讲内容演讲内容 DISCUSSION TOPICS 前言前言 PREFACE关于两个利益相关者的故事关于两个利益相关者的故事 THE CASE OF TWO STAKE HOLDERS信息孤岛信息孤岛 ISLANDS OF INFORMATION错过的信号错过的信号 MISSED SIGNALS为什么需要商业信用信息？为什么需要商业信用信息？ THE CASE FOR TRADE INFORMATION总结总结 SUMMARY共同的需求共同的需求 COMMON NEEDS 银行贷款银行贷款 Bank Lending商业信用商业信用 Trade Credit总信贷风险敞口总信
28、贷风险敞口 TOTAL CREDIT RISK EXPOSURE共享贷款信息共享贷款信息 SHARING OF LOAN INFORMATION关联用户集团与信用信息关联用户集团与信用信息 CLOSED USER GROUPS VS. CREDIT INFORMATION% of Respondents世界银行世界银行2006年调查年调查 World Bank Survey 2006信用信息信用信息用户集团用户集团占回应者百分比占回应者百分比银行名称银行名称贷款贷款A贷款类型贷款类型按时还款按时还款逾期逾期到期到期担保物担保物消除信息孤岛消除信息孤岛 ELIMINATE THE ISLANDS
29、 OF INFORMATION 银行数据库银行数据库BANK DATABASE银行内部系统银行内部系统 BANK INTERNAL SYSTEMS信息公司数据库信息公司数据库INFORMATIONCOMPANYDATABASE商业信用信息商业信用信息 TRADE INFORMATION 银行征信机构数据库银行征信机构数据库 BANK BUREAU DATABASE征信机构系统征信机构系统 CREDIT BUREAU SYSTEMS为什么需要商业信用信息？为什么需要商业信用信息？ THE CASE FOR TRADE INFORMATION商业信用信息是预测潜在经营失败和付款拖欠的最具预测力商业
30、信用信息是预测潜在经营失败和付款拖欠的最具预测力的指标的指标 TRADE IS THE MOST PREDICTIVE INDICATOR FOR POTENTIAL BUSINESS FAILURES AND PAYMENT DELAYS90%的破产企业出现过拖欠、不稳定的或低于行业平均水平的破产企业出现过拖欠、不稳定的或低于行业平均水平的还款行为的还款行为 90% OF BANKRUPT COMPANIES EXHIBITED DELAYED, FLUCTUATING OR BELOW INDUSTRY AVERAGE PAYMENT BEHAVIOR6000多名商业信用经理和多名商业信用经理和300多家银行参与了商业信用信多家银行参与了商业信用信息共享计划，他们每年能提供息共享计划，他们每年能提供5.6亿宗商业信用信息亿宗商业信用信息 OVER 6,000 TRADE CREDIT MANAGERS AND OVER 300 BANKS CONTRIBUTE TO TRADE INFORMATION PROGRAMS RESULTING IN 560,000,000 TRADE EXPERIENCES ANNUALLY谢谢 谢谢THANK YOU34 结束语结束语