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1、1 北京 2017 年上半年期货从业资格：股票指数与股指期货考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、管理和使用的具体办法由（）制定。A国务院期货监督管理机构B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会2、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A资产B营业成本C资本金D负债3、_的计算方法就是求连续若干天市场价格( 通常采用收盘价) 的算术平均。A移动平均线B几何平均线C支撑线D压力线4、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国
2、证监会派出机构提交的材料的是（）。A拟设立营业部的决议文件B申请日前6 个月月末的风险监管报表C营业部的管理制度文本D拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件5、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。A处 5 年以下有期徒刑或者拘役B处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处3 万元以上 30 万元以下罚金C处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处5 万元以上50 万元以下罚金D处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处2 万元以上 29 万元以下罚金6、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲
3、有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。A净资产不低于人民币100 万元B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50 万元C不存在不良诚信记录D具有累计10 个交易日、 20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3 年内具有15 笔以上的商品期货交易成交记录名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - -
4、- - - - - - - 2 7、某一期权标的物市价是95.45 点，以此价格买进10 张 9 月份到期的3 个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约， 6 月 20 日该投机者以95.40 点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是_。A1250 美元B-1250 美元C12500 美元D-12500 美元8、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A董事会B股东大会C监事会D风险管理部门9、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。A应当按照公司标准计算保证金B可以只在报表附注中说明C应当按照分类和流
5、动性进行风险调整D应当相应调减净资本10、关于开盘价与收盘价，正确的说法是_。A开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生B开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生C都由集合竞价产生D都由连续竞价产生11、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A非结算会员名单及其变化情况B金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况C非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细D金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况12、6 月 5 日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000 点
6、，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6% ，且预计 1 个月后可收到5000 港元现金红利，则此远期合约的合理价格为 _。A15000 点B15124 点C15224 点D15324 点13、 期货从业人员执业行为准则（修订）没有规定的是（） 。A执业纪律B专业胜任能力C职业道德D职业创新能力14、假定年利率为8% ，年指数股息率为1.5%，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。4月 1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为 0.2 个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%， 买卖股票的市场冲击成本为0.6%；名师资
7、料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 3 投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则 4 月 1 日时的无套利区间是_。A1606 ，1646 B1600 ，1640 C1616 ，1656 D1620 ，1660 15、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A中国期货业协会B本交易所会员大会C本交易所理事会D中国证监会16、在我国，有1/3 以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A理事会B董事会C会
8、员大会D职工代表大会17、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。A实值期权B虚值期权C平值期权D市场期权18、 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（） 。A15% B20% C30% D50% 19、统一、严格的监管。A英国B新加坡C美国D日本20、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A及时向主管部门报告B公平对待该投资者C及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险D了解投资者的投资目标21、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大
9、损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。A60% B80% C20% D40% 22、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500 元，买入价格为19510 元，前一成交价为19480 元，那么该合约的撮合成交价应为_。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 4 A19480 元B19490 元C19500 元D19510 元23、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）
10、人。A1 B2 C3 D5 24、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员25、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。A张某专科毕业，从事期货业务10 余年B王某获得法学硕士
11、学位，毕业后一直从事律师行业C黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5 年之久D李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格二、多项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3 个工作日内向（）报告。A协议双方住所地的中国证监会派出机构B期货交易所C中国期货业协会D期货保证金安全存管监控机构2、从事期货交易活动，应当（）。A公平B公开C公正D诚实信用3、甲期货公司共有l0 家营业部，现有净资产5000 万元，资产调整值为100 万元，负债调整值为 200 万元， 有两家客户需要追加保证金，但经催
12、告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000 万元， 该期货公司客户权益总额为10 亿元。 根据以上数据， 回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。A净资本最低限额B净资本占客户权益总额的比例C净资本与净资产的比例D净资本按照营业部数量平均结算额名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 5 4、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_ A本国顺差扩大B降低本币利率C本国逆差扩大D提高本币利率5、在实
13、践中，企业识别风险的方法有_。A风险列举法B流程图分析法CVaR方法DCVaR方法6、期货市场风险管理的必要性主要包括_。A期货市场充分发挥功能的前提和基础B减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要C适应世界经济自由化和国际化发展的需要D保护投资者利益免受损失的需求7、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A本人B父母C配偶D子女8、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价格卖出白糖合约10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某
14、透支了营业部其他客户保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（） 。A小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为B小王挪用其他客户保证金的行为C小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为D小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金9、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时， （） 。A以自身利益为首要出发点B必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况C必须保证所在机构的利益不会受到损害D当无
15、法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待10、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5 年、 4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好， 该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元， 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况， 回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定B该期货公司注册资本不符合法律规定C张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定名师资料总结 - -
16、 -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 6 11、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A交易B结算C交割D价格12、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A高于客户指令价格卖出B高于客户指令价格买入C低于客户指令价格卖出D低于客户指令价格买入13、下列关于商品供给的说法，正确的是_。A供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意
17、并且能够提供的商品或劳务的数量B一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大; 价格越低，供给量越小，这就是“供给法则”C 在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少D一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量14、业务活动、财务状况等进行检查。A询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料C查询期货公司及其营业部的期货保证金
18、账户D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统15、下列表述中，正确的有（）。A期货公司应当加入期货业协会B期货公司应当加入工商企业联合会C中国期货业协会对期货公司进行监督管理D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理16、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（） 。A客户有权不予认可B客户可以予以追认C非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任17、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A代理客户从事期货交易B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C收付、存取或划转期货保证金D挪用客户的期货保证金18、期货交易所不得从事（）。
19、A信托投资B股票投资名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 7 C非自用不动产投资D间接参与期货交易19、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订） ， （） ，予以公开谴责。A情节严重B情节较轻C造成严重后果D未造成严重后果20、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是_。A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况B标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日( 交割月前一交易日) 前数两个工作日之前
20、的最后一个星期五C系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五D从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月21、期货交易所总经理的职权有（）。A拟定风险准备金的使用方案B决定结算担保金的使用C组织协调专门委员会的工作D决定期货交易所机构设置方案22、在下列国家中，_有玉米期货交易。A日本B阿根廷C法国D南非23、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是_。A掌握限制损失和滚动利润B金字塔式买入卖出C灵活运用止损指令D制订交易的计划24、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A依法对期货公司进行监督管理B无权对期货公司分支机构进行监督管理C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理25、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是_。A利率期货B股票指数期权C外汇期权D能源期权名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -