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1、海南省2015年上半年期货从业资格：期权交易的基本策略考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 A2 B7 C10 D15 2、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。 A理事会 B董事会 C会员大会 D职工代表大会3、关于开盘价与收盘价，正确的说法是_。 A开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生 B开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生 C都由集合竞价产生 D都由连续竞价产生 4、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）
2、。 A为客户从事期货交易提供融资或者担保 B代客户下达交易指令 C协助期货公司向客户提示风险 D利用客户的期货结算账户进行期货交易5、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂_5月份豆粕期货合约。 A买入100手 B卖出100手 C买入200手 D卖出200手 6、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。 A不准许该副总经理兼职 B可以批准该副总经理兼职 C无权批准该副总经理兼职 D可以助其以调用的形式进行兼职 7、动用保障基金对期货投资者的保证
3、金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。 A中国证监会 B财政部 C期货投资者保障基金管理机构 D期货投资者 8、中国期货业协会是（）。 A事业单位 B企业法人 C社会团体法人 D从事期货经营的机构 9、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。 A3 B5 C10 D20 10、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。 A及时向主管部门报告 B公平对待该投资者 C及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D了解投资者的投资目标11、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会
4、员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A200 B50 C160 D240 12、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为_。 A亏损50000元 B赢利10000元 C亏损3000元 D赢利20000元 13、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。 A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B中
5、国期货业协会的章程由理事会制定 C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D中国期货业协会理事会成员通过选举产生14、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A5 B10 C20 D30 15、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。 A15% B20% C30% D50% 16、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。 A3 B2 C5 D1 17、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数
6、期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是_。 A1459.64点 B1460.64点 C1469.64点 D1470.64点 18、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。 A不承担责任 B承担次要赔偿责任 C承担主要赔偿责任，最高不超过80% D全部承担赔偿责任 19、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。 A20 B15 C10 D5 20、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（） A暂停从业人员资格6个月
7、至12个月 B撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请 C撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D公开通报批评 21、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。 A10万元 B14万元 C15万元 D12万元22、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A交易完成15日 B交易完成30日 C收到结算报告的当天 D期货经纪合同约定的时间23、丁某在某期货公司
8、营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。 A支持丁某的主张 B支持期货公司的主张 C亲自
9、重新调取证据 D根据现有材料综合判断24、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。 A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B理事长不得兼任总经理 C主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权25、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。 A采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、下列
10、关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。 A履行职责应当保持充分的独立性 B对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项 2、在我国，交割仓库不得有（）行为。 A出具虚假仓单 B违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C泄露与期货交易有关的商业秘密 D违反国家有关规定参与期货交易3、金融期货的特点包括_。 A金融期货的交割具有极大的便利性 B金融期货的交割价格盲区大大缩小 C金融期货中期现套利交易更容易进行 D金融期货中逼仓行情难以发生 4、下列关于基差的说法，正确的有_。
11、 A套期保值的效果主要由基差的变化决定 B基差=期货价格-现货价格 C特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D正向市场中，基差为正值5、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是_。 A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况 B标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五 C系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五 D从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月 6、业务活动、财务状况等进行检查。 A询问期货公司及其营业部的工作人
12、员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 7、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。 A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施 B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用 8、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。 A申请日前2个月的
13、风险监管指标持续符合规定的标准 B具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C控股股东净资产不低于人民币5000万元 D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定 9、保证金可以以（）方式支付。 A现金 B标准仓单 C可流通国债 D支票 10、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。 A风险隔离 B合规检查 C内部控制 D业务规则11、从事期货交易活动，应当（）。 A公平 B公开 C公正 D诚实信用 12、反向市场牛市套利的市场特征有_。 A现货价格高于期货价格 B只要价差扩大，就可获利 C获利潜力巨大，风险有限 D远期合约价格相对于近期合约涨幅较小 13、期货交易所应当
14、及时公布上市品种合约的_。 A成交量 B成交价 C持仓量 D最高价与最低价、开盘价与收盘价14、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。 A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年 B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年 C因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工
15、作人员，自被开除之日起未逾5年 D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员 15、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期_。 A债券价格上升 B债券价格下跌 C市场利率上升 D市场利率下跌 16、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。 A代理客户从事期货交易 B收取客户手续费 C为客户提供期货市场行情信息 D利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益 17、下列关于成交量的说法，正确的是_。 A成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总
16、数 B每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数 C在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算 D成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高 18、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题
17、： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。 A净资本最低限额 B净资本占客户权益总额的比例 C净资本与净资产的比例 D净资本按照营业部数量平均结算额 19、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。 A财政部 B中国期货业协会 C期货交易所 D中国证监会 20、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。 A交易 B结算 C交割 D价格 21、跨期套利的策略包括_。 A正向市场牛市套利 B正向市场熊市套利 C反向市场牛市套利 D反向市场熊市套利22、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，
18、将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 该案中小王的行为违反规定的是（）。 A小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B小王挪用其他客户保证金的行为 C小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金23、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，（）。 A以自身利益为首要出发点 B必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况 C必须保证所在机构的利益不会受到损害 D当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待24、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。 A财务负责人 B期货公司董事长 C期货公司监事会主席 D除期货公司监事会主席以外的监事25、期货交易所总经理的职权有（）。 A拟定风险准备金的使用方案 B决定结算担保金的使用 C组织协调专门委员会的工作 D决定期货交易所机构设置方案