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1、信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年度第2季度报告信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年07月19日11重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用
2、、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年04月01日起至2010年06月30日止。2基金产品概况基金简称信达澳银领先增长股票交易代码610001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年03月08日报告期末基金份额总额6,076,684,385.75份投资目标本基金依据严谨的投资管理程序，挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。投资策略本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度
3、运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。业绩比较基准沪深300指数收益率80%+中国债券总指数收益率20%风险收益特征本基金属于收益较高、风险较高的股票型基金产品。基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年04月01日2010年06月30日）1.本期已实现收益-111,405,475.302.本期利润-1,178,530,935.593.加权平均基金份
4、额本期利润-0.19274.期末基金资产净值5,589,183,906.315.期末基金份额净值0.9198注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-17.37%1.4
5、2%-18.83%1.46%1.46%-0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2007年3月8日生效，2007年5月10日开始办理申购、赎回业务。2、本基金主要投资于股票，股票资产占基金资产比例为60%95%，债券资产占基金资产比例为0%35%，现金及其他短期金融工具资产占基金资产比例为5%40%。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。4管理人报告4.
6、1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王战强本基金的基金经理、公司执行投资总监2008-12-25-13年武汉大学经济学硕士。1997年到2005年，任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006年6月加盟信达澳银基金，历任投资副总监、投资研究部首席分析师、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2008年7月30日至2010年5月25日）。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、
7、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内，基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。4.3.3异
8、常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析4月份A股市场出现了大幅的持续下跌，市场弱势的格局愈加明显。本基金的操作思路偏于防御，降低了股票的比例，在结构方面，基金增加了在医药、食品饮料、零售、旅游等受益于消费强劲的行业，基金仍保持了一定的低估值的金融行业的配置。基金对估值较高的中小盘股票保持了较为谨慎的态度。随着5、6月份PMI、固定资产投资增速数据的出炉，中国经济放缓的趋势已趋于明显。控制流动性、房地产市场以及欧洲主权债务问题对经济形成的压力仍会持续。政府开始关注各种因素“叠加”的负面影响，政策的紧缩应“告一段落”。上市公司的盈利增长预期
9、尽管已开始被逐渐调低，但整体的增长趋势仍良好。中短期内，市场缺乏整体上升的动量，处于探底、整固的过程中，市场短期的大幅下跌对前期的紧缩政策已有的较充分的反映。HS300指数的动态PE已下降到13倍左右，PB下降到2倍左右。市场无疑显示出了良好的投资价值，也是中长期投资者进行布局的良好时机。本基金在未来一段时间仍将保持防御的策略，注重估值的合理性和基本面的稳定性，因此行业的配置重点仍主要在消费品、医药、零售、成长性良好的新兴产业和银行等方面。在股票仓位方面，将会保持在基准相近的水平。4.5报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为0.9198元，份额累计净值为1.1998元，报告期内份
10、额净值增长率为-17.37%，同期业绩比较基准收益率为-18.83%。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资4,309,763,781.1876.89其中：股票4,309,763,781.1876.892固定收益投资43,716,141.000.78其中：债券43,716,141.000.78资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产290,000,755.005.17其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计911,650,533.3216.266其他资产50,251,323.350.907合计5,605,
11、382,533.85100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业-B采掘业-C制造业2,477,470,440.0844.33C0食品、饮料673,312,123.9112.05C1纺织、服装、皮毛120,878,582.692.16C2木材、家具-C3造纸、印刷36,919,998.200.66C4石油、化学、塑胶、塑料287,774,369.615.15C5电子96,048,590.801.72C6金属、非金属-C7机械、设备、仪表727,426,895.4113.01C8医药、生物制品535,109,879.469
12、.57C99其他制造业-D电力、煤气及水的生产和供应业-E建筑业-F交通运输、仓储业206,196,380.023.69G信息技术业45,377,213.880.81H批发和零售贸易408,483,264.997.31I金融、保险业818,234,585.0114.64J房地产业91,161,737.061.63K社会服务业195,310,693.963.49L传播与文化产业67,529,466.181.21M综合类-合计4,309,763,781.1877.115.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
13、（）1600036招商银行24,334,408316,590,648.085.662600519贵州茅台2,314,432294,766,059.525.273600809山西汾酒5,841,669239,683,679.074.294600535天 士 力7,357,275197,689,979.253.545000001深发展11,204,398196,189,008.983.516002024苏宁电器17,141,042195,407,878.803.507600000浦发银行12,609,849171,493,946.403.078002001新 和 成5,879,042150,797
14、,427.302.709601111中国国航14,244,026146,428,587.282.6210002007华兰生物3,049,181137,457,079.482.465.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据-3金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券22,791,997.400.415企业短期融资券-6可转债20,924,143.600.377其他-8合计43,716,141.000.785.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产
15、净值比例（）112292809铁岭债200,00020,920,000.000.372113001中行转债170,23017,217,062.200.313110008王府转债29,3703,707,081.400.07412601208上港债18,9801,871,997.400.035.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
16、的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金2,956,163.522应收证券清算款45,562,491.103应收股利517,591.824应收利息900,562.885应收申购款314,514.036其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计50,251,323.355.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例（）1110008王府转债3,707,081.400.075.8.5报告期末前十名股票中存在
17、流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1000001深发展196,189,008.983.51因重大资产重组事项，自2010年06月30日开始停牌。5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。6开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额6,228,368,737.12报告期期间基金总申购份额47,823,722.20报告期期间基金总赎回份额199,508,073.57报告期期间基金拆分变动份额-报告期期末基金份额总额6,076,684,385.757影响投资者决策的其他重要信息无。8备查文件目录8.1备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件；2、信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同；3、信达澳银领先增长股票型证券投资基金托管协议；4、法律意见书；5、基金管理人业务资格批件、营业执照；6、基金托管人业务资格批件、营业执照；7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。8.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。7