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1、期货程序化策略淘宝店：资本人家河北稳升程序化交易系统应该包括交易体系、风控体系和监控体系系统是什么？所谓系统化， 应该是一种行为规范， 是人类在长期社会实践中，认识现实世界的过程。 在最开始， 人们只是认识到事物的局部，随着这些局部的不断积累和深化， 才最终认识到了事物的整体， 以及构成整体的各个局部之间的联系。换句话说， 系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知，以一种有序而又直观的方式表达出来的方式。金融投资是一种繁琐而复杂的活动，投资者要面对的不光是价格波动本身，还要面对造成价格波动背后的复杂性因素，更要面对投资者自身情绪上的不确定性。正是因为这些复杂性和不确定性，才造成在期货的实际交易
2、中，绝大多数投资者长期下来最终都以失败而告终。因此，要想在期货市场上长期生存并保持稳定的一致性获利，必须在充分认识市场的基础上， 去建立一个有效的系统化手段， 把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，所有的交易都是有序而直观的，才能最终达到低风险，高回报。完善的交易系统，应该包括交易体系，风险控制体系和监控体系三个方面，个人是不可能完成的，必须要有团队完成。完善的交易系统应该具有以下特征：1、稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。2、枯燥性：挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥
3、的去执行， 具体交易不需要掺杂任何的个人感情，个人成就感不会存在，因此很枯燥，但很有效。3、简单性：交易计划的制定和执行全部加以程序化，人需要做的只是把它们去付诸实施，并加以监控。简单而有效。一、关于监控体系：只要是人就会有缺陷， 就会有高潮低谷， 就可能造成不可弥补的损失，说句不好听的， 头天晚上跟老婆吵一架， 第二天就有可能做出灾难性的交易。世界上大战役产生的损失都是这样造成的，滨中泰男的住友事件、 尼克里森的巴林银行事件，还有亨特兄弟的白银事件，他们都曾经辉煌过，曾经呼风唤雨过，但都过分的依赖了个人的能力，也许曾经成功过1000 次，但最后一次的失败足以抹杀名师资料总结 - - -精品资
4、料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 期货程序化策略淘宝店：资本人家河北稳升所有的成功。每一位操盘手都有阶段性， 某个时期可能交易的非常好， 但毕竟都是有血有肉的个体，都难以摒弃人性的弱点： 贪婪和恐惧。我本人就是一个非常好的例子，在 1997 年中到 2001 年底 4 年多的时间里， 非常稳定的获利， 在一个小圈子里非常出名，但因此也飘飘然，最终导致了2002 年初的滑铁卢，其实如果能够严格坚持交易系统， 一定不会惨败的， 但当时的心态已经乱了
5、， 做的所有交易都明显带有主观色彩， 反过来说， 当时如果我有一个风险控制员为我控制风险，我想绝对不会让亏损超出我的预期的。因此，操盘手的概念， 个人英雄主义一定要摒弃， 一切都要交由团队来完成，团队的成员进行细致的分工， 互相制约，计划的制定者和计划的执行者必须要分开，以保证交易计划能够始终贯彻执行。在本人的实际交易中，组建了一个团队，该团队是由三类人组成：管理员1人，交易员 2 人，风险监控员 1 人，并对他们的职责进行了细致的划分：管理员：1、不断完善交易系统，填补漏洞。2、制定奖惩制度，统一组织协调并审议交易计划。3、定期总结资金运作状况。4、不得干涉交易员的日常交易。交易员：1、交易
6、员：每天提供交易日志，并定期向投资人提供收益报告。2、交易员严格按照交易日志提供的投资方案进行交易，交易员在盘中严格执行交易计划，按计划入市，止赢只损。3、了解所有的规则之后，严格按照规则办事，不能出现任何错误。4、如果市场行情发生突发变化或接近账户总体风险限额时，交易员必须及时将交易及持仓状况向管理员汇报。监控人员：1、 当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金7%时， 风险监控员有权亮黄灯，不得开新仓。2、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金10%时，风险监控员有权亮红名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理
7、 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 期货程序化策略淘宝店：资本人家河北稳升灯，警告交易员必须平仓并停止交易，总结休息后方可重新交易； 当账户浮动亏损或实际亏损达到18%时，必须完全清仓，并报告管理员准备账户的清算。3、监督交易员贯彻、执行交易计划，当交易员有侥幸心理，不贯彻交易计划的时候，监控员协同交易员执行计划并上报管理员。4、严格检查交易员的交易日志，检查资金持仓状况，发现问题及时上报。5、每个交易日向管理员报告当日交易状况及持仓状况。6、每日绘制资金曲线。二、关于交易体系：交易体系相当于战士手中的武器，自然是威力越大越好。在市面上，各
8、类交易软件，交易系统比比皆是，当然效果也有好有坏，本人倒是觉得，在交易软件或者是交易思路的选择上，需要把握好以下几点即可：1、简单原则：价格瞬息万变， 纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反，而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、 精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。2、无谓的过渡优化：多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法，其实这是一种近乎于单纯的想法，市场的价格变化包含着大量的随机因素，甚至包括人的心理因素， 是呈现一种非线性的市场， 纷繁复杂， 而交易系统是线性的， 只能捕捉市场中规律性的一面，这就足够了，过度的优化
9、对收益没有什么作用。3、捕捉规律性：市场的运行实际上非常简单，只有三个方向：上涨、下跌、横盘，对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间是处在横盘状态，如何虑掉横盘，在横盘的时候不做单， 或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，一旦出现趋势，获利就成为必然了。4、让自己永远站在概率高的一方：赌博也好，做期货也好， 实际上做的都是一种概率， 想方设法让自己长期站在概率高的一方，包括交易系统的选择，也是如此。监控人员：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5
10、 页 - - - - - - - - - 期货程序化策略淘宝店：资本人家河北稳升1、 当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金7%时， 风险监控员有权亮黄灯，不得开新仓。2、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金10%时，风险监控员有权亮红灯，警告交易员必须平仓并停止交易，总结休息后方可重新交易； 当账户浮动亏损或实际亏损达到18%时，必须完全清仓，并报告管理员准备账户的清算。3、监督交易员贯彻、执行交易计划，当交易员有侥幸心理，不贯彻交易计划的时候，监控员协同交易员执行计划并上报管理员。4、严格检查交易员的交易日志，检查资金持仓状况，发现问题及时上报。5、每个交易日向管理员报告当日交易状况及持仓状
11、况。6、每日绘制资金曲线。三、风险控制体系：风险控制无疑是交易过程中的重中之重，一些老生常谈的关于风险控制的话题在这里我就不多说了， 我只是把自己在实际交易中常用的一些控制风险的心得提出来。1、量化风险：对，没错，就是量化风险，每一笔交易做多少手，最多亏损多少，应该是提前制定好和算出来的， 假设 10 万资金，每笔交易只允许亏损全部资金的2%，如果 3000 买黄豆， 2900 止损，那只允许买2 手，碰到止损正好赔2%；如果 2950止损，则可以买4 手，碰到止损也正好是赔2000 元，2%；如果 2980 止损，甚至可以买 10 手，当然我们不会去做10 手的，毕竟还有别的约束条件， 我们
12、的目的就是降低风险，量化风险，2%是我们在每次交易中所能接受的最坏结果，一旦到了 2%的损失，没有任何理由能够阻止我们离场。2、分散风险：鸡蛋当然不能放同一个篮子里， 尤其是期货， 如果把资金都投入到一个品种中，那无异于赌博。 鸡蛋不但不能放在同一个篮子里，而且还要放在各式各样的篮子里：我们不但要把风险分散在多空之中（多单空单都要有），还要分散到不相关的品种中，甚至，如果条件许可，还要分散到不同的交易模式中。举个简单例子：有两个交易员，成绩都非常稳定，A 非常稳定的获利， B非常稳定的亏损，那好，我们把资金平分为两部分，一部分跟定了A，A 怎么做我名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -
13、- - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 期货程序化策略淘宝店：资本人家河北稳升们就怎么做，另一部分跟定了B，B怎么做我们就跟他反着做。结果不言而喻。A和 B就相当于两套不相干的交易模式，再稳定的交易模式也都会有出错的时候，如果两套交易模式同时出错，也不过是损失了全部资金的2%（各自部分的 2%，也就是全部的2%） ，只要不是同时出错，自然就不会亏损，相当于进一步分散了风险。3、不要去追求过高的回报：世上没有风险的利润是不存在的，过分的利润一定伴随着过分的风险，知足常
14、乐，一年 50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的，不要去贪求过高的利润，它只会为你带来压力和痛苦。找一套切实可行的交易模式， 制定好严格的风险体系， 找两个不懂期货的替你去执行， 再找个认死理儿的人来给你监控，然后你远离市场去旅游， 回来就等着收钱吧。最后，讲个故事来结尾：一只火鸡和一只公牛在聊天“我非常想到那棵树顶上去， ”火鸡叹气道，“但是我没有那份力气。 ”“这样阿，你为什么不吃点我的粪便呢？” 公牛答道， “那里面充满了营养。 ”火鸡吃了一团粪便，发现它真的使自己有力气达到树的第一个分叉处。第二天，在吃了更多的牛粪后，火鸡达到了树的第二个分叉处。最终，两星期后，火鸡非常骄傲的达到树的顶端。但不幸的是， 没多久，它就被一个农夫盯上了， 并且农夫非常利索的就把火鸡射下来了。这个故事告诉我们：牛粪（狗屎运）也许能使你达到顶峰，但它不能使你永远待在那儿。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -