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1、2010年银行从业风险管理模拟试题及答案三一、单选题（）1、某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为 5% ， 则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为 （） 。A 0.05B 0.10C 0.15D 0.20标准答案： b2、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（） 。A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级标准答
2、案： b3、以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（） 。（1）挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中（2）办理贷款转让手续（3）对资产组合进行评估（4）签署转让协议（5）双方协商（或投标）确定购买价格（6）为投资者提供资产组合的详细信息A （1） （2） （3） （4） （5） （6）B （6） （5） （3） （2） （4） （1）C （1） （2） （5） （3） （6） （4）D （1） （3） （6） （5） （4） （2）标准答案： d4、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头 200，英镑多头 250，法郎空头120，美元空头 280。用累计总敞口头寸
3、法计算的总外汇敞口头寸为（） 。A 、 200B 、 400C 、 600D 、 1000标准答案： d5、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（） 。A 、不变B 、长C 、短D 、无法判断名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 标准答案： b6、 巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市
4、场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（） 。A 、 1B 、 2C 、 3D 、 4标准答案： c7、银行中的（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A 、董事会B 、高级管理层C 、监事会D 、股东大会标准答案： a8、假定某商业银行资产组合的收益为100万元， 所对应的税率为25% ，资本预期收益率为10% ，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为（）万元。A 、 55B 、 73C 、 75D 、 100标准答案： b
5、9、关于商业银行市场风险的以下说法，正确的是（） 。A 、就我国目前商业银行的发展现状而言，市场风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一B 、市场风险只存在于银行的交易业务中C 、市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类D 、市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的标准答案： d10、关于商业银行市场风险的以下说法，正确的是（） 。A 、就我国目前商业银行的发展现状而言，市场风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一B 、市场风险只存在于银行的交易业务中C 、市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类D 、市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的标准答案
6、： c二、多选题11、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（） 。A 、利率风险B 、汇率风险C 、信用风险D 、商品价格风险名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - E 、流动性风险标准答案： a,b,d 12、 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有（） 。A 、现代期货交易产生于20世纪B 、当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类C 、货币期货
7、可以用来规避汇率风险D 、股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算E 、期货交易有助于发现公平价格标准答案： a,b,c,e 13、以下关于缺口分析的正确陈述是（） 。A 、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B 、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口C 、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口D 、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口E 、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口标准答案： a,c 14、利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的
8、表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为（） 。A 、重新定价风险B 、收益率曲线风险C 、基准风险D 、股票价格风险E 、流动性风险标准答案： a,b,c 15、期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括（） 。A 、平价期权B 、价内期权C 、价外期权D 、买入期权E 、卖出期权标准答案： b,d,e 16、在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是（） 。A 、到期时间延长B 、利率降低C 、标的股票价格的波动率提高D 、标的股票的市场价格提高E 、合约的执行价格提高标准答案： a,b,c,d 17、以下
9、关于缺口分析的正确陈述是（） 。A 、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B 、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C 、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D 、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - E 、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升标准答案： b,c,e 18、以
10、下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是（） 。A 、外币存款B 、外币贷款C 、外币债券投资D 、外汇远期的买卖E 、跨境投资标准答案： a,b,c,e 19、以下关于利率互换表述正确的是（） 。A 、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率B 、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率C 、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换D 、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换E 、利率互换并不能消除市
11、场上利率波动所带来的风险标准答案： a,d,e20、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（） 。A 、按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B 、按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C 、对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析D 、市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E 、市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理标准答案： a,b,c,d,e名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -