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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏09 年银行从业风险治理模拟试题 一、 单项挑选 每题 0.5 分 1. 商业银行盈利的根本手段是：【D】；A. 存贷利差B. 证券投资 C.支付、结算收费 D.经营风险 2. 华尔街的第一次数学革命是指：【A】；A. 资本资产定价模型B. 期权定价模型 C.投资组合理论 D.敏锐性分析方法 3. 依据投资组合理论,能够实现风险对冲的两个资产至少应当满意：【B】；A. 相关系数等于 1 1 B. 相关系数小于 C.相关系数等于 0 D.相关系数小于 0 4. 投资者把他的财宝的 30%投资于一项预期收益为 0.15 、方差为 0.0
2、4 的风险资产, 70%投资于收益 为 6%的国库券,他的资产组合的预期收益为：【B】；A.0.114 B.0.087 C.0.295 D.0.087 5. 上题中投资者的标准差为：【B】；感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏A.0.12 B.0.06 C.0.12 D.0.12 6. 假如离散的年复利率是10%,那么经过五年连续投资,100 元钱最终获得的总收益为：【B】；A.150 B.161 C.173 D.190 7. 假如一个债券当前的价格函数为1000*exp-r-200, 其中
3、r 为当前市场利率,那么在r=10.1% 的时候的债券价格为多少.在 r=10%处进行一阶近似；【C】；A.701 B.705 C.704 D.720 8. 第一笔 1000 万贷款, 3 年后收回 1500 万,其次笔 哪笔贷款的年利率高 .【 A】； A. 第一笔 B. 其次笔 C. 相等 D.无法确定2000 万贷款, 5 年后收回 3600 万,那么9. 以下关于商业银行风险文化的论述,不正确选项：【C】A. 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的 B. 商业银行应当通过制度建设,将风险文化融入到每一位员工的日常行为中感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - -
4、 - -第 2 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险治理部门来完成 D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营治理环境的不断变化而不断修正 10. 我国商业银行内部掌握中存在的问题不包括：【D】；A. 商业银行全部权和经营权的分别仍有待完善 B. 内部掌握的组织架构仍未形成C.内部掌握的治理水平、监督评判的有效性和准时性仍有待提高 D.内部掌握过于严格,以至于肯定程度上约束了商业银行业务的扩大 11. 将复杂的因素分解成多个相对简洁的风险因素,从中识别可能造成严峻缺失的因素,这样的风 险识别方法是：【C】；A.
5、情形分析方法 B. 失误树分析方法 C.分解分析方法 D.情形分析法 12. 风险信息的特性是：【A】；A. 精确性、准时性 B. 精简性 C.充分性、完善性 D.全面性 C】；13. 以下关于财务状况分析的论述,正确选项：【A. 在效率比率的各项指标中,各项周转率越高,那么盈利才能和偿债才能就越好B. 利息保证倍数才能精确衡量企业的偿债才能 C.不应当孤立的定量分析各项财务比率,仍应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合,才能得出关于客户财务状况的正确结论 D.财务比率能够真实、精确地反映企业的财务状况感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 30 页精选学习
6、资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏14. 依据我国现行担保法规定,订立抵押合同时,抵押权人和抵押人是否可以在合同中商定在 债务履行期届满抵押权人未受清偿时,抵押物全部权转为债权人全部 .【 B】；A. 可以 B. 不行以 C.视情形而定 D.以上都不正确 C】；15. 对集团法人客户进行信用风险识别时,识别频率应当满意：【A. 识别频率应当快于额度授信周期 B. 识别频率应当略慢于额度授信周期 C.识别频率应当与额度授信周期一样 D.以上都不对 16. 对商业银行而言,企业的行业风险和企业风险属于：【A】；A. 系统风险 B. 非系统风险 C.A 和 B 都是 D.A 和
7、B 都不是 17. 巴塞尔新资本协议勉励商业银行实行什么方法计量信用风险 .【 A】；A. 基于内部评级体系的内部模型 B. 基于外部评级的模型 C.VaR方法 D.严格遵照监管当局的要求18. 以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素.【 D】A. 负债数额 B. 企业资产市场价值感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏C. 企业资产价值的波动性 D. 负债价值的波动性 19. 依据国际惯例,对企业信用评定采纳的方法是：【A】；A. 信用评级方法 B. 信用评分方法C.信
8、用评级和评分相结合 D.以上都不对 20. 信用局评分的信息主要依靠于：【B】；A. 商业银行内部信息 B. 商业银行外部信息 C.监管机构供应的信息 D.以上都不对21.运算违约风险暴露时,假如客户已经违约,那么相应的违约风险暴露为：【A】；A. 违约时的债务账面价值 B. 违约时债务的市场价值 C.以上任何一种都可以 D.以上都不对 22. 巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约缺失率必需：【A】；A. 由商业银行自己评估B. 由监管当局统一给定 C.由外部评级机构供应 D.以上都不是 23. 衡量线性相关的统计量是：【C】；感谢你的观赏名师归纳总结 - - -
9、- - - -第 5 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏A. 均值 B. 方差 C.相关系数 D.以上都不是24.CreditMetrics模型本质上是一个：【A】；A.VaR 模型 B. 信用评分模型 C.线性回来模型 D.以上都不是25.Credit Risk+模型认为贷款组合听从的分布是：【C】；A. 匀称分布 B. 二项分布 C.泊松分布 D.正态分布 26. 压力测试是为了衡量：【B】；A. 正常风险 B. 极端情形的风险 C.风险价值 D.违约概率 27. 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【A】A. 商业银行资产的外部评级结果
10、 B. 商业银行自身健全和完备的内部评级C.A 和 B 相结合 D.以上都不是 感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏28. 以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【 D】A. 经营绩效类指标 B. 资产质量类指标 C.审慎经营类指标 D.竞争才能指标29. 已知一家商业银行的资产总额为300 亿,风险资产总额为200 亿,其中资产风险敞口为80 亿,预期缺失为40 亿,那么该商业银行的预期缺失率的是：【A】；A. 0.5 B. 0.08 C. 0.2
11、 D. 0.13 30. 以下关于贷款转让的论述,正确选项 : 【 D】；A. 单笔贷款转让,其风险和价值一般易于评估 B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透亮度 C. 应当依据成本收益分析来确定以组合方式仍是单笔贷款方式进行贷款转让 D. 以上都正确 31. 贷款组合的信用风险包括【C】；A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C. 既可能有系统性风险,又可能有非系统风险 D. 以上的都不对32. 某商业银行依据外部评级和内部评级数据结合分析,得出BB级借款人的违约概率是20%,在年初商业银行贷款客户中有100 个 BB级借款人,到年末一共有19 人违约,那么该商业银行BB级借
12、款人的违约频率是：【B】；A. 20% 感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏B. 19% C. 25% D. 30% 33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿,假如全部借款人的违约概率都是 5%,违约回收 率平均为 20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期缺失是：【B】；A. 15 亿 B. 12 亿C. 20 亿 D. 30 亿 34. 假如 1 年期零息国债收益率是 10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是 15%,违约缺失率是 100%,那么依据 KPMG风险中性定价模型
13、得出的违约概率是：【B】A. 0.03 B. 0.04 C. 0.05 D. 1 35. X 和 Y 为两个随机变量,a 和 b 是两个常量, X 与 Y 的相关系数等于,那么 aX+b与 bY+a的相关系数等于：【D】；A.3 B.5 C.15D. 36. 以下关于信用联动票据的论述,正确选项 .【 A】A. 信用联动票据可以人为支配没有信用等级的贷款资产,并承担这些资产的信用风险 B. 商业银行是信用联动票据的中介 C. 假如商业银行资产发生违约,那么缺失由 SPV承担感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - -
14、- 感谢你的观赏D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险 37. 以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点：【B】；A. 衍生产品的构造方式多种多样 B. 能够完全排除市场风险 C.交易敏捷便利D.在操作过程中不会附带新的风险产生38. 以下关于经风险调整的收益率 C】；RAROC和经济增加值 EVA这两项指标的论述,不正确选项：【A. 在市场数据精确真实,财务规范统一的情形下,这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各 项交易及业务部门的业绩表现B. 采纳这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩,有助于商业银行内部削减甚至防止追赶短期 利益的高风险投机行为C.这两项指标有时
15、会相互冲突,因此最好挑选一个指标作为衡量标准D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的39. 应用于市场风险治理的经风险调整的收益率可以简洁表示为：【A】；A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润 B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益 C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益 D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/ 业务单位或交易的经济资本 / 业务单位或交易的经济资本 / 业务单位或交易的资金成本 / 业务单位或交易的资金成本40. 商业银行的投资组合中包含三个产品,其中=2 亿, =1.5 亿, =0.5 亿,那么该投资组合的VaR为：【 C】；A.VaR4 亿B.Va
16、R4 亿 C.VaR=4 亿 D.无法确定41.依据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定感谢你的观赏,计量市场风险监管资本的公式为：【名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏A】；A. 市场风险监管资本 =附加因子 +最低乘数因子 3*VaR B. 市场风险监管资本 =最低乘数因子 3*VaR C.市场风险监管资本 =附加因子 +最低乘数因子 3*VaR D.市场风险监管资本 =附加因子 +最低乘数因子 5*VaR 42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确选项：【D】；A. 单纯依靠历史数据进行风险度
17、量,将低估突发性收益率的波动B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度C. 以大量历史数据为基础,对数据依靠性强D. 存在相当程度的模型风险43. 运算一个资产的风险价值,第一种方案是选取置信水平95%,持有期 50 天,其次种方案是选取置信水平 99%,持有期 100 天,那么哪种方案运算出来的风险价值更大 .【 A】；A. 第一种方案 B. 其次种方案 C.两种方案运算出来的风险价值一样大 D.无法确定 44. 常用的风险价值建模技术不包括：【D】； A. 方差 -协方差方法 B. 历史模拟 C. 蒙特卡罗模拟 D. 情形分析法 45. 以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确选项：【C】； A
18、. 久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险 B. 久期分析不能精确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏 C. 久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动 D. 久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动 46. 假如一个商业银行的总资产为 100 亿,总负债为 80 亿,其中的利率敏锐性资产为 60 亿,利率敏锐性负债为 50 亿,该商业银行利率敏锐性的表外业务头寸为 20 亿,那么该商业银行的利率 敏锐性缺口为：【C】； A.20 亿
19、 B.10 亿 C.30 亿 D.40 亿转 47. 投资组合理论是由谁创立的 .【 A】； A. 马柯维茨 B. 法玛 C. 萨缪尔森 D. 弗里德曼 48. 已知某商业银行的总资产为100 亿,总负债为80 亿,资产加权平均久期为5.5 ,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于：【C】A.1.5 B.-1.5 C.2.3 D.3.5 49. 操作风险治理水平的提升,应当从什么方面入手 .【 B】；A. 电脑系统 B. 人的因素 C.制度因素 D.以上都不对感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - -
20、- 感谢你的观赏50. 我国商业银行操作风险治理的核心问题是：【C】；A. 员工素养培育 B. 信息系统升级换代 C.合规问题 D.内部掌握 51. 以下哪一项不属于操作风险大事 .【 D】A. 内部欺诈 B. 外部欺诈 C.经营中断和系统瘫痪 D.本币汇率短期内猛烈波动 52. 由操作风险可能引发的风险有：【D】；A. 市场风险 B. 流淌性风险 C.信用风险 D.以上都有可能 53. 由操作风险可能引发的风险有：【D】；A. 市场风险 B. 流淌性风险 C.信用风险 D.以上都有可能 54. 在商业银行的交易风险治理中,对于操作失误而造成缺失的情形,识别员工是否构成欺诈的关 键一点是看：【
21、C】；A. 缺失数额是否庞大 B. 员工个人是否由这次事故而获利感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏C.员工是否是为了不法利益而有意为之 D.以上都不对 55. 应当采纳何种方法对操作风险模型进行压力测试 .【 C】；A. 蒙特卡罗模拟 B. 历史模拟C.情形分析法,并结合专家看法 D.以上都不对 56. 中国的商业银行主要实行什么方法运算风险经济资本 .【 D】；A. 基本指标法 B. 标准法 C.高级计量法 D.A 或 B 57. 火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险 .【 C】A.
22、 可规避的操作风险 B. 可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险 58. 巴塞尔委员会认为掌握内部风险的最好方法是【B】；A. 资本约束 B. 内部掌握 C.外部监督 D.以上都不是59. 商业银行的监管资本等于什么 .【 C】；A. 预期缺失 感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏B. 非预期缺失 C.预期缺失加上非预期缺失 D.以上都不是 60. 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险 .【 D】；A. 托付方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动
23、C.业务员贪污或截留手续费 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成缺失 61. 商业银行的流淌性风险存在于什么业务当中【D】；A. 资产业务 B. 负债业务 C.表外业务 D.以上都是 62. 当市场利率出现逐步上升趋势时,对商业银行有利的资产负债的期限支配是：【A】；A. 利用长期负债为短期资产融资 B. 利用长期负债为长期资产融资 C.利用短期负债为长期资产融资 D.诚恳守信 该条件为 63-65 题条件 假如某商业银行的敏锐负债为 100 亿,脆弱资金为 50 亿,比较稳固的核心存款为 300 亿,假如对 于以上每项负债都提取 10%作为相应的法定储备,该商业银行最近又发放一笔 30 亿
24、元贷款 B】；63. 那么该商业银行负债的流淌性需求为：【A.120 亿 B.126 亿感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏C.130 亿 D.135 亿64. 商业银行对新发放的30 亿元贷款的流淌性预备是：【D】；A.24 亿 B.9 亿C.4.5 亿 D.30 亿 65. 商业银行短期内的总的流淌性需求为：【C】A.150 亿 B.154 亿 C.156 亿 D.160 亿 66. 商业银行的流淌性与其规模的关系,一般说来具有怎样的关系 .【 B】A. 商业银行越小,那么应当持有较低比
25、例的流淌资产 B. 商业银行越大,那么可以持有较低比例的流淌资产 C.商业银行的规模与其流淌性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系 D.以上都不对 67. 商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流淌性风险有：【C】；A. 短期借款不能按期偿仍的负债流淌性风险 B. 长期借款不能如数如期收回的资产流淌性风险 C.两者都包含 D.两者都不包含68. 为了更有效的降低流淌性风险,商业银行的资产和负债的分布应当：【B】A. 同质化、集中化 感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏B. 异质化、分散化 C
26、.资产应当同质化、集中化,负债应当异质化、分散化 D.负债应当同质化、集中化,资产应当异质化、分散化 69. 商业银行由于不能依据客户需求的转变而制造需求,丢失了珍贵的客户资源,这属于哪种类别 的战略风险 .【 B】A. 竞争对手风险 B. 客户风险C.项目风险 D.技术风险 70. 战略风险评估中,需要用到的方法是：【C】；A. 久期分析法 B. 缺口分析法 C.情形分析法 D.以上都不是 71. 商业银行应当如何照料不同的利益持有者的相关利益 .【 C】A. 所实行的措施有利于全体利益全部者 B. 侧重照料利益重大者的相关利益 C.对利益进行权衡,照料尽量多数人的尽量多的利益 D.以上都不
27、对 72. 由于技术缘由,商业银行无法供应更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争,因而在竞争中 C】；处于劣势,这种情形下商业银行所面临的风险属于：【A. 声誉风险B. 市场风险 C.战略风险 D.国家风险 感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏73. 依据银监会规定,在运算风险加权资产时,我国商业银行应当对中心政府投资的公用企业的债 权风险权重定位：【B】A.0 B.50% C.70% D.100% C】；74. 对银行业稳固经营最大的威逼是：【A. 市场利率猛烈波动 B. 大量借款人违约
28、C.存款人挤提存款 D.外部监管的强化 75. 风险评级的原就不包括：【C】；A. 全面性原就 B. 连续性原就 C.深化性原就 D.审慎性原就 76.ROCA评级法主要针对哪种类型的银行 .【 C】A. 国有银行 B. 股份制商业银行 C.外资银行 D.以上都不是 77. 我国银行监管的行政法规是：【C】；A. 银行业监督治理法B. 商业银行法感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏C.金融违法行为惩罚方法D.行政许可法78. 2005年颁布的商业银行市场风险治理指引的适用范畴包括：【D】A.
29、 中资商业银行 B. 外资商业银行C.中外合资商业银行 D.以上都是 79. 巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原就是有效银行监管的：【A】；A. 最低标准 B. 最高要求 C.规范做法 D.以上都不是 80. 商业银行外部审计主要是针对什么方面 .【 A】；A. 财务状况 B. 经营战略 C.风险状况 D.竞争力水平 二、多项挑选 每题 1 分 ABC】；1. 巴塞尔新资本协议的三大支柱是【A. 最低资本金要求 B. 监管部门的监督检查 C.市场纪律约束D.内部评级体系 E. 外部审计 感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 30 页精选学习资料 - - -
30、- - - - - - 感谢你的观赏 2. 商业银行计量信用风险的方法有：【ABC】； A. 标准法 B. 内部评级初级法 C. 内部评级高级法 D. 高级计量法 E. 基本指标法 3. 资产负债风险治理的手段包括：【ABD】； A. 缺口分析 B. 敏锐性分析 C.VaR 分析 D. 久期分析 E. 情形分析 4. 以下关于风险分散化的论述正确选项：【ABCDE】； A. 假如资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的成效 B. 假如资产之间相关性为-1 ,风险分散化成效最好 C. 假如资产间的相关性为 +1,分散化策略将不能分散风险 D. 假如资产之间的相关性为正,那么风
31、险分散化成效较差 E. 假如资产之间的相关性为负,那么风险分散化成效较好 5. 以下哪些属于商业银行内部风险掌握部门 .【 ABCDE】； A. 财务掌握部门 B. 内部审计部门 C. 法律合规部门 D. 风险治理委员会 E. 风险治理部 感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏 6. 商业银行内部掌握的主要目标包括：【ACDE】； A. 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B. 建立健全监事会为核心的监督机制 C. 确保商业银行进展战略和经营目标的全面实施和充分实现 D. 确保风
32、险治理体系的有效性 E. 确保业务记录、财务信息和其他治理信息的准时、真实和完整 7. 对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：【ABC】； A. 财务报表分析 B. 财务比率分析 C. 现金流量分析 D. 投融资策略分析 E. 经营项目分析 8. 商业银行贷款担保的主要方式有：【ABCDE】； A. 保证 B. 抵押 C. 质押 D. 留置 E. 定金 .【 ABC】； 9. 个人信贷业务可以基本划分为哪几类 A. 个人住宅抵押贷款 B. 个人零售贷款 C. 循环零售贷款 D. 个人消费贷款 E. 个人助学贷款 感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 30
33、页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏 10. 国际主流的信用风险计量方法经受了哪几个主要进展阶段 .【 ABC】； A. 专家判定法 B. 信用评分模型 C. 违约概率模型 D.VaR 模型 E. 高级计量法 11. 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中,存在的突出问题是：【ABD】； A. 用评分模型是一种向后看的模型,无法准时反映企业信用状况的变化 B. 信用评分模型对历史数据的要求相当高,对于多数新兴商业银行而言,所收集的历史数据极 为有限 C. 无法全面的反映借款人的信用状况 D. 信用评分模型无法供应客户违约概率的精确数值 E. 方法过于机械死板,太依靠
34、于数理方法,而忽视了一些定量性的、需要基于体会进行判定的因素 12.Merton模型中关于贷款价值V 的函数包含了以下哪些变量.【 ABCDE】； A. 企业贷款数额 B. 企业资产的市场价值 C. 企业资产的市场价值的波动性 D. 短期无风险利率 E. 贷款剩余期限 13. 以下哪些属于中国银监会的商业银行不良资产监测和考核暂行方法中关于不良贷款分 析报告的有关规定 .【 ABCDE】； A. 不良贷款的清收转化情形 B. 新发放贷款质量 C. 新发生不良贷款的内外部缘由及典型案例 D. 对不良贷款变化趋势的猜测感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 30 页精
35、选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏 E. 不良贷款的地区和客户结构情形 14. 对于关联关系比较复杂的集团客户,授信时应当留意：【ABCDE】； A. 统一识别标准,实施总量掌握 B. 把握充分信息,防止过度授信 C. 主办银行牵头,和谐信贷业务 D. 授信协议商定,关联交易必报 E. 尽量少用保证,争取多用抵押 15. 商业银行的授信权限治理遵循哪些原就 .【 ABCDE】； A. 赐予每一交易对方的信用须得到肯定权益层次的批准 B. 集团内全部机构在进行信用决策时应遵循一样的标准 C. 周期性明显、固定成本高的行业的股票风险较小 D. 交易对方风险限额的确定和单一
36、信用风险暴露的治理应符合组合的统一指导及信用政策,每 一决策都应建立在风险- 收益分析基础之上 E. 依据审批人的资格、体会和岗位培训,将信用授权安排给审批人并定期进行考 16. 对企业信用风险分析的5Ps 系统包括哪些方面因素.【 ABCDE】； A. 品德 B. 资本 C. 仍款才能 D. 抵押 E. 经营环境 17. 巴塞尔新资本协议关于压力测试的观点包括：【ABCE】； A. 采纳内部评级法评估资本充分性的商业银行必需有健全的压力测试过程 B. 压力测试必需有意义,而且必需谨慎 C. 压力测试并非是要求考虑最差的情形感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共
37、30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏 D. 必需常常进行压力测试 E. 可以开发不同方法来符合压力测试要求 18. 关于理财产品的流淌性,以下说法正确选项【ABCD】； A. 经济合作进展组织中心政府的债权 B. 经济合作进展组织的商业银行及该组织之外的中心政府的债权C.抵押贷款 D.经济合作组织之外的全部商业银行、企业、个人的贷款 E. 担保贷款 19. 假如债券价格偏离了依据收益率曲线推算出的理论价格过大,那么说明白什么 .【 AB】；A. 该债券的流淌性不足 B. 该债券流淌性过大 C.价格无法通过市场机制加以修正 D.价格肯定能够通过市场机制加以修正
38、E. 以上都不对 20. 以下基于收益率曲线外形的投资策略,正确选项：【ABC】；A. 假如收益率曲线是向右上倾斜,且预期这种外形基本不变,那么可以买入期限较长的金融产品 B. 假如收益率曲线向右上倾斜,且将来有变陡的趋势,那么可以买入期限较短金融产品,卖出期 限较长金融产品 C. 假如收益率曲线向右上倾斜,且有变平整的趋势,那么应当买入期限较长金融产品,卖出期限 较短的金融产品D. 假如收益率曲线向右上倾斜,且有变平整的趋势,那么应当卖出期限较长金融产品,买入期限 较短的金融产品E. 假如收益率曲线向右上倾斜,且将来有变陡的趋势,那么可以卖出期限较短金融产品,买入期 限较长金融产品21.我国
39、商业银行在划分交易账户和银行账户过程中,可以借鉴的相关法规包括：【BC】；感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏A. 关于下发商业银行市场风险资本要求的运算表、运算说明的通知B. 商业银行市场风险治理指引C. 商业银行资本充分率治理方法D. 国际会计准就第 39 号E. 巴塞尔新资本协议22. 中国银监会下发的商业银行资本充分率治理方法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内 容.【 CDE】A. 商业银行供应的贷款业务 B. 商业银行的中间业务 C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或方
40、案从买卖的实际或预期价差、其他价格及利 率变动中获利的金融工具头寸 D. 为执行客户买卖托付及做市而持有的头寸 E. 为防止交易账户其他项目的风险而持有的头寸 23. 市场风险中的期权性风险包括：【ABCDE】；A. 场内 交易所 交易的期权 B. 场外的期权合同 C.债券或存款的提前兑付 D.贷款的提前偿仍等挑选性条款 E. 贷款利率由借款人自主挑选的条款 24. 蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：【ABC】； A. 由于对基础风险因素的一些假设,使得存在模型风险 B. 运算量大,精确性的提高速度慢 C. 假如运算机模拟产生的是伪随机数,那么可能导致错误结果 D. 运算的 VaR精确性较差 E.
41、仍旧没有考虑到厚尾现象 感谢你的观赏名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 感谢你的观赏 25. 以下哪些文件是国际范畴内各国商业银行进行内部掌握建设的框架和指引 .【 CDE】； A. 以下哪些文件是国际范畴内各国商业银行进行内部掌握建设的框架和指引 . B. 商业银行资本充分率治理方法 C. 内部掌握 整体框架 D. 全面风险治理框架 E. 银行机构内部掌握体系框架 26. 以下那些项属于健全我国商业银行内部掌握体系的应有之义 A. 强化内控意识,树立内控优先的理念 B. 完善勉励约束机制 C. 强化责任追究机制 D. 健全信息治理系统 E. 强化评估和反馈制度.【 ABCDE】； 27. 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：【ABCE】； A. 商业银行一揽子保险 B. 商业综合责任保险 C. 未授权交易保险 D. 存款保险 E. 错误与遗漏保险 28. 中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知主