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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 金融风险治理 2022/2022 学年第 1 学期题库一、不定项挑选题（至少哪一项正确的,本大题共 15 小题,每道题2 分,共 30 分）1、“_D_是指治理者通过承担各种性质不同的风险,利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平最低； A. 回避策略 B. 转移策略 C. 抑制策略 D. 分散策略 ”2、“ 流淌性比率是流淌性资产与 _之间的商； A. 流淌性资本 B. 流淌性负债 C. 流淌性权益 D. 流淌性存款”3、 “ 资本乘数等于 _除以总资本后所获得的数值 A. 总负债 B. 总权益 C. 总存款 D. 总
2、资产”4、“ 狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由 难,而给 放款银行带来本息缺失的风险； A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人 ”于_主观违约或客观上仍款显现困5、“_理论认为,银行不仅可以通过增加资产 和改善资产结构来降低流淌性风险,而且可以通 过向外借钱供应流淌性,只要银行的借款市场广大,它的流淌性就有肯定保证；A. 负债治理 B. 资产治理 C. 资产负债治理 D. 商业性贷款”6、“ 所谓的“ 存贷款比例” 是指 _；A. 贷款 /存款 B. 存款 /贷款 C. 存款 /（存款 +贷款） D.贷款 /（存款 +贷款）7、“当银行的利率敏锐性资产大于利率敏锐性负债时
3、,市场利率的上升会_银行利润；反之,就会削减银行利润；A. 增加 B. 削减 C. 不变 D.先增后减”银行的连续期缺口公式是_；（ A ）P LDLDAP AA B. C. D. D A D L P L D A D L P AP A P LDLDAP AP L9、 “ _,又称为会计风险,是指对财务报 时,因汇率变动而蒙受账面缺失的可能性；表会计处理,将功能货币转为记账货币1 / 13 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - A. 交易风险 B. 折算风险 C. 汇率风险 D. 经济风险”10、“ 为明白决一笔贷款从贷
4、前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开头实行了 _制度,以降低信贷风险； A. 五级分类 B. 理事会 C. 公司治理 D. 审贷分别”11、 证券承销的信用风险主要表现为,在证券承销完成之后,证券的_不按时向证券公司支付承销费用,给证券公司带来相应的缺失；A. 治理人 B. 受托人 C. 代理人 D.发行人 12、“_是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金；为了达到这个目的,它主要 投资于将来具有潜在高速增长前景公司的股票； A. 股权基金 B. 开放基金 C. 成长型基金 D. 债券基金 13、“ 融资租赁一般包括租赁和 _两个合同； A. 出租
5、 B. 谈判 C. 转租 D.购货 14、“_是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约；由于合约的履行由交易所保 证,所以不存在违约的问题；A. 期货合约 B.期权合约 C. 远期合约 D. 互换合约15、“目前,互换类（Swap）金融衍生工具一般分为_ 和利率互换两大类； A. 商品互换 B. 货币互换 C. 费率互换 D. 税收互换”16、“ 上世纪50 岁月,马柯维茨的_理论和莫迪里亚尼-M 勒的 MM 定理为现代金融理论的定量化进展指明白方向；直到现在,金融工程的理论基础仍是这两大理论； A. 德尔菲法 B. CART 结构分析 C. 资产组合挑选 D. 资本资产定价”17、中国股票市
6、场中 _是一种买进权益,持有人有权于商定期间（美式）或到期日（欧 式）,以商定价格买进商定数量的资产； A. 认股权证 B. 认购权证 C. 认沽权证 D. 认债权证 18、“ 网络银行业务技术风险治理主要应亲密留意两个渠道：第一是 _ ；其次是应 用系统的设计；A.数据传输和身份认证 B.上网人数和心理 C.国家管制程度 D. 网络黑客的水平”19、“ 金融自由化中的“ 价格自由化” 主要是指_的自由化；A. 利率 B. 物价 C. 税率 D.汇率”20 、“ 一般认为,1997 年我国胜利躲开了亚洲金融危机的主要缘由是我国当时没有开放 _；2 / 13 名师归纳总结 - - - - - -
7、 -第 2 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - A. 常常账户 B. 资本账户 C. 非贸易账户 D.长期资本账户”1、 “ 按金融风险主体分类,金融风险可以划分为以下哪几类风险:_ A. 国家金融风险 B. 金融机构风险 C. 居民金融风险 D. 企业金融风险”2、 “ 信息不对称又导致信贷市场的 生；_ 和 _ ,从而呆坏帐和金融风险的发A. 逆向挑选 B. 收入下降 C. 道德风险 D. 逆向撤资 ”3、“ 金融风险治理的目的主要应当包括以下几点：_ A. 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B. 保证国际货币的可兑换性和可接受性 C. 保证金融机构的公
8、正竞争和较高效率 D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E. 保护社会公众的利益”_、_ 和 _三大负债组4、 “ 商业银行的负债工程由成；A. 存款 B. 放款 C. 借款 D.存放同业资金 E.结算中占用资金”5、“ 房地产贷款显现风险的征兆包括：_；A. 同一地区房地产工程供过于求 B. 工程方案或设计中途转变 C. 中心银行下调了利率 D. 销售缓慢,售价折扣过大 E. 宏观货币政策放松”6、“ 商业银行的资产主要包括四种资产,分别是： _； A. 吸取的存款 B. 现金资产 C.证券投资 D. 贷款 E. 固定资产 ”7、 “ 外汇的敞口头寸包括：_等几种情形；A. 外汇买入数额大
9、于或小于卖出数额 B. 外汇交易卖出数额庞大 C. 外汇资产与负债数量相等,但期限不同” D. 外汇交易买入数额庞大8、“ 广义的操作风险概念把除 险；_ C _ 和 _ D _以外的全部风险都视为操作风 A. 交易风险 B. 经济风险 C. 市场风险 D. 信用风险 ”3 / 13 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 9、“ 商业银行面临的外部风险主要包括 _；A. 信用风险 B. 市场风险 C. 财务风险 D. 法律风险”10、“ 在不良资产的化解和防范措施中,债权流淌或转化方式主要包括：_；A. 资产证券化 B
10、. 呆坏账核销 D. 债权转股权”C. 债权出售或转让 11、“ 广义的保险公司风险治理,涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节,既包括产品设 计、展业、 _、 _和_等环节；A. 理赔 B. 询问 C. 核保 D. 核赔 E.清算”12、“ 证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候,证券公司无法将要承销的证券按预定的 _ C _全部销售给 _ A _的风险； A.投资者 B. 中介公司 C.发行价 D. 零售价 ”13、“ 基金的销售包括以下哪几种方式：A _ B _ C _ D _ ； A.方案销售法 B.直接销售法 C.承销法 D.通过商业银行或保险公司促销法”14、“ 农村信用
11、社的资金大部分来自农夫的 _ C _,_ A _是最便利的服务产品； A.小额农贷 B. 证券投资 C. 储蓄存款 D. 养老保险 ”15、“ 融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_ A _B_C ； A. 出租人 B. 承租人 C. 供货人 D.牵头人 E.经理人三、简答题1、简述银行流淌性风险产生的主要缘由；答：金融机构的流淌性风险是由多种因素导致的,既有内部治理的因素,又有外部因素：（ 1）资产与负债的期限结构不匹配；（2）资产负债质量结构不合理；（3）经营治理不善；（ 4）利率变动；（5）货币政策和金融市场的缘由；（6）信用风险；2、简述利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构；答：
12、利率与个人、企业和金融机构都有着亲密的关系；个人通过住宅抵押贷款向银行借钱买房,在金融市场上购买企业债券或国债,购买货币市场基金等；以个人住宅抵押贷款为例,当利率上升时,个人偿仍利息的负担就会加大；企业不仅会在银行存款,也会向银行申请贷款或发行企业债券等；对于借用了银行浮动利率贷款的企业来说,当市场利率上升,无疑会4 / 13 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 加重企业偿仍利息的成本；银行要吸取存款和发放贷款,仍要开展其他一些投资业务；全部 这些活动都会受到利率波动的影响；3、简述我国证券公司传统的三大业务及其含义
13、；答：投资银行业务、经纪业务和自营业务是我国证券公司传统的三大业务,也是证券公司收 入的主要来源；1.投资银行业务就是帮助政府或公司企业销售新发行证券、为企业供应财务顾问、帮忙 企业进行资产重组等；投资银行业务中最重要的一项就是证券承销；证券公司承销证券要收 取承销费,通常是依据承销所筹集资金的肯定比率收取；2.经纪业务就是替客户买卖已发行证券,即经纪业务是一般投资者托付证券公司买卖证 券的行为；假如证券公司代客理财盈利了,那么,除了收取肯定的佣金外,其余全部的盈利 都应归托付的投资者全部；反之,假如显现了亏损,就亏损也应由投资者自己来承担；经纪 业务是二级市场上的业务活动；3.自营业务就是证
14、券公司通过在自己的账户上买卖证券,以猎取投资收益的行为；与经 济业务不同的是,假如证券公司在自营业务中赚钱了,那么,全部的收益都归证券公司自己 全部；反之,假如显现了亏损,也要由证券公司自己来承担；4、简述农村信用社的主要风险及其含义；：农村信用社的主要风险有信用风险、流淌性风险、利率风险、操作风险、资本金风险等；1. 信用风险；农村信用社的信用风险是指信用社的债务人不能偿仍或延期偿仍贷款本息而 造成信用社贷款发生呆账、坏账,给信用社造成缺失；2. 流淌性风险；流淌性风险是信用社面临的最基本的风险,主要是指信用社没有足够的资 金清偿债务、满意客户提取存款的需要,不得已以亏损价格卖出其资产来取得
15、现金而使 信用社遭受经济缺失的可能；3. 利率风险；信用社负债的直接成本和盈利资产的收入都是通过利息的形成表现出来的；利率风险是指由于市场利率水平的变动造成信用社负债成本变动、资产收益变动所造成 的缺失；利率风险会影响信用社的收益；利率变化是由金融环境中各种因素共同打算 的,不以信用社意志为转移；4. 操作风险；操作风险是指由于信用社内控机制显现问题、失误或由于工作人员因有意或 过失造成操作失误,导致信用社资产或盈利削减,并可能给客户造成缺失的风险；5. 资本金风险；资本金风险是指信用社显现没有偿债才能的可能性；从技术角度看,当一 家信用社的净收益或股东权益显现负数时,该信用社就缺乏偿债才能；
16、5、简述商业银行一般面临的外部风险；答：外部风险包括：信用风险；是指合同的一方不履行义务的可能性；市场风险；是指5 / 13 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受缺失的可能性；法律风险,是指因交易一 方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致缺失的风险；6、简述商业银行一般面临的内部风险；答：内部风险包括：财务风险,主要表现在资本严峻不足和经营利润虚盈实亏两个方面；流淌性风险,是指银行流淌资产不足,不能满意支付需要,使银行丢失清偿才能的风险；内部治理风险,即银行内部的
17、制度建议及落实情形不力而形成的风险；7、简述商业银行操作风险的特点；答： 操作风险的特点是：1. 操作风险主要来源于金融机构的日常营运,人为因素是主要缘由； 2. 操作风险大事发生频率很低；但是一旦发生就会造成极大的损失,甚至危及银行的生存；3. 单个的操作风险因素与操作性缺失之间不存在清楚的、可以定量界定的数量关系；8. 简述信贷资产风险治理的措施；答： 1. 回避措施； 2. 分散措施； 3. 转嫁措施；4. 抑制措施；5. 补偿措施；9. 简述操作风险类型；答：操作风险可以划分为六种类型：1. 执行风险 2. 信息风险3. 关系风险 .4. 法律风险5. 人员风险 .6. 系统时间风险；
18、10. 简述操作风险大事导致缺失发生的缘由； 1. 内部欺诈,即有机构内部人员参加的诈骗、盗用资产、违反法律以及金融机构的规章制度的行为； 2. 外部欺诈,即第三方的诈骗、盗用资产、违反法律的行为； 3. 雇佣合同以及工作状况带来的风险大事,即由于不履行合同,或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求； 4. 客户、产品以及商业行为引起的风险大事,即有意或无意造成的无法满意某一顾客的特定需求,或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误； 5. 有形资产的缺失,即由于灾难性大事或其他大事引起的有形资产的损坏或缺失； 6. 经营中断和系统出错； 7. 涉6 / 13 名师归纳总结 - - - -
19、- - -第 6 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 及执行、交割以及交易过程治理的风险大事；11. 简述商业银行中间业务分类（从风险角度看）；答：,商业银行中间业务分类如下：1）结算性中间业务；2）融资性中间业务；3）代理性中间业务； 4）服务性中间业务；5）担保性中间业务；6）衍生类中间业务；四、论述题1、“ 试述金融风险产生的缘由；”答：金融风险的产生是由多种因素导致的,缘由是复杂的,既有外部因素,又有内部因素,同时在不同国家、不同时期和不同领域,金融风险产生的缘由也有所不同；产生金融风险的基本缘由在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性；详细表现在以下
20、几个方面：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋猛烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构的经营环境缺陷；（6）金融机构内掌握度不健全；（7）经济体制性的缘由；（8）金融投机；（9）金融风险产生的其他缘由,如国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的缘由等；（各点再绽开论述）2、“ 结合中国金融经济环境论述操作风险大事缺失的主要缘由；”答：操作风险大事导致缺失发生的缘由有以下七种：（1）内部欺诈；（2）外部欺诈；（3）雇用合同以及工作状况带来的风险大事；（4）客户、产品以及商业行为引起的风险事件；（ 5）有形资产的缺失；（6）经
21、营中断和系统错误；（7）涉及执行、交割以及交易过程治理的风险大事；以中国的商业银行为例,近几年,操作风险发生的最常见的形式是内部欺诈和外部欺诈 以及内外部相互勾结的欺诈行为；这类风险一旦发生,由于一般隐匿时间较长,银行的缺失 极大；这种现象说明商业银行的风险治理水平以及对内部掌握的执行程度打算了操作风险的 大小；以中国的商业银行办理个人住房抵押贷款为例,商业银行个人住房抵押贷款业务面临 的操作风险主要是由流程执行不严格和外部欺诈两种情形引起的；流程执行不严格导致的操 作风险是指商业银行在办理个人住房抵押贷款的过程中没有做好贷前审查和贷后检查工作,从而给银行埋下风险隐患；而外部欺诈造成的操作风险
22、主要包括房地产开发商利用“ 假按 揭” 的形式骗取银行资金、中介金融机构伙同商家套取银行贷款、不合格中介金融机构违规 操作等情形；这种操作风险案例在商业银行风险治理中屡见不鲜；3、“ 试述商业银行中间业务风险治理计策和措施”答： 1）深化监管部门对中间业务风险的监管；随着世界经济的一体化、金融监管标准的国际化,金融监管部门对商业银行中间业务的7 / 13 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 外部监管已显得相当重要和关键；（1）建立统一、科学、合理的中间业务风险监管体系；（2）严格掌握中间业务市场的开发审批；（3）加快
23、现代化支付清算系统的建设；（4）建立完备的中间业务监管法律法规；2加强中间业务风险的基础性内部治理；对于中间业务的风险掌握,关键之一在于银行内部,因此,商业银行内部应建立相互制约的组织结构,形成逐级向下的授权程序,以及逐级向上报告制度,从而形成合理的内部监察机制,加强中间业务风险的基础性治理；（1）建立具有相互制约功能的组织结构；各种功能应分别支配不同的人员,严格依据操作规程和制度执行,防止操作人员权力的交叉和集中,是风险治理组织结构中特别重要的环节；（2）健全逐级向下的授信授权程序；对于需要授信授权的中间业务,必需实行逐级向下的统一授信治理,建立统一的法人授权制度,以及严格的授信风险垂直治理
24、体制；（3）完善逐级向上的报告制度；治理层只有充分明白中间业务的风险水平、层次、大小等实际状况,才能对其作出判定和挑选,设计行动方案；因 此,需要有一个基层风险信息准时呈报治理层的报告系统；3健全中间业务风险治理制度；随着我国商业银行中间业务的快速进展,中间业务风险治理制度作为银行中间业务防范、规避风险的基本保证体系,必需得到进一步完善和健全；（1）完善中间业务统计制度；（ 2）规范中间业务的信息披露制度；商业银行既要披露各种风险状况的信息,也要披 露各种风险评估和治理过程以及风险与资本匹配状况的信息；既要披露定性的信息,也要披 露定量的信息；不仅要披露核心信息,仍要披露附加信息；4优化客户结
25、构,合理确定中间业务的范畴；依据中间业务的定价目标和中间业务市场状况,针对部分客户信誉不高、信用风险较高 的现状,银行应当高度重视对客户的信用分析和评估,建立完善的客户资信评判体系,对中 间业务客户实行同贷款客户同一标准的资信评定,依据客户的资信程度,确定中间业务开发的客户范畴,确保与信用等级较高的客户交易,防止发生新的信用风险,将信誉较差的客户 列入“ 黑名单” ,严禁与列入“ 黑名单” 的客户再发生新的交易,而将市场中资信程度最高 的如干客户作为交易的重点客户；4、试述保险公司防范承保风险的治理措施；答：保险公司承保风险治理主要包括以下一些措施：（1）制定合理的承保标准；（2）编制承保手册
26、,并据此承保业务；（3）收集和整理承保信息,为核保打算供应依据；（4）加强核保工作；（5）加强内掌握度建设；（6）加强承保的可行性讨论和效益评估；（7）建立保险公司的风险核保制度；（8）加大对反常信息和行为的监控力度；5、试述证券经纪业务的风险治理措施？答：证券公司经纪业务的风险治理主要是着眼于制度的建设,通过制定业务、财务、行政后8 / 13 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 勤治理方法、程序、规章制度等,界定部门和个人的职责,充分发挥各业务、职能部门的职 能,掌握经营风险,实现经营目标；1. 建立、健全证券公司
27、经纪业务的行为规范；2. 建立公司总部、经纪业务部和营业部的三级风险掌握体系,并对营业部的风险程度（基本无风险、有风险但较小、风险较大需要亲密关注）进行分类监控；3. 利用现代化通信手段,加大信息系统投入,通过卫星系统和地面 DDN ,实现地空两 条线,对营业部进行实时监控；4. 加强稽核审计的力度,确保营业部财务明晰,准时与总公司结算,完善各类突发事 件的应变措施；5. 对要害岗位实行不定期检查,实行主要负责人员轮岗制度,防止工作人员利用职务 之便作案,给公司造成缺失；6. 准时调整经纪业务的进展战略,积极应对技术环境的变化给经纪业务带来的挑战；6、试述基金治理公司内部掌握制度的主要内容 基
28、金治理公司进行风险治理与掌握的基础是建立良好的内部掌握制度；内部掌握制度应当全 面、有效、相互制约,并坚持成本效益原就；第一,内部掌握应当包括公司的各项业务、各 个部门、各级人员和各个环节；其次,建立合理的内控程序,保护制度的权威；第三,公司 各部门、各岗位保持相对的独立性；第四,部门和岗位设置应当权责明确、相互制衡；第 五,以合理的掌握成本达到正确的掌握成效；内部掌握制度的主要内容包括环境掌握和业务掌握；环境掌握是指与内部掌握制度相关 的环境因素,包括公司治理结构、组织结构、公司文化员工素养等方面；业务掌握包括投资 治理业务员掌握、信息披露掌握、信息技术系统掌握、会计系统掌握、监察稽核掌握及
29、其他 方面的内部掌握等；（1）投资治理业务掌握；投资治理业务掌握涉及讨论业务掌握、投资决策业务掌握、基 金交易业务掌握、对关联方交易的监控；（2）信息披露制度；公司应依据规定建立信息披露制度,同时又要制定严格的保密制 度；（3）信息技术系统掌握；公司实行严格的信息系统治理制度、授权制度、岗位责任制 度、信息数据储存和备份制度、信息技术系统的稽核检查制度,确保信息系统安全 运行；（4）会计系统掌握；公司应按法律规定制定会计制度、财务制度、会计操作流程等,针 对各个风险掌握点建立严密的会计系统掌握措施；监察稽核掌握；公司设立督察长,并直接对董事会负责,保证监察稽核部门的独立（5）性和权威性；（6）
30、其他内部掌握机制；7、试述农村信用社风险形成的主要缘由,以及应当实行的操作风险治理措施；答：我国农村信用社风险形成的主要缘由：一是信用社治理人员对内掌握度执行不严格,制 度流于形式,未真正落到实处；二是信用社少数信贷人员有章不循,未严格依据操作规程办 理贷款业务,不仔细执行信贷、财务、会计等各项内掌握度；三是个别信贷人员法律意识不9 / 13 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 强、业务素养不高,工作不负责,形成人为的违规现象；四是联社检查不到位,监督制约机 制不完善,缺乏有效的监督和指导；五是联社及信用社对单个违规
31、大事未能准时处理,导致 遗留问题越积越多；操作风险主要显现在一些要害部门和关键岗位,因此,加强对关键岗位的掌握是操作风 险治理的重点；实施重要业务、关键岗位人员轮换、强制休假和离岗稽核制度,重视对治理 人员的有效监管；8、“ 在网络银行的风险中,技术本身的风险主要表现在哪几个方面？各自含义是什 么？ ”答：网络银行技术风险是指由于技术性缘由,如运算机故障、操作人员失误等,使系统中存 在的不利于牢靠性、稳固性和安全性要求的重大缺陷而导致缺失的可能性；技术本身的风险 主要表达为物理风险、交易风险和网络风险等方面；（1）物理风险；物理风险是网络银行面临的实体风险,网络银行依靠运算机系统设备提 供服务
32、；所以物理风险也是网络银行最基本的风险之一；（2）交易风险；交易风险是指因服务或产品传送问题而给收益或资本所造成的风险；交 易风险受内部掌握、信息系统、雇员忠诚度和运行程序的影响；在全部的产品和服 务中,都存在着交易风险；（3）网络风险；互联网是一个开放的网络,在这样的网络环境中开展对安全性能要求较 高的资金业务,自然存在诸多风险；这些风险包括：由于使用开放协议的公共网 络,使用敏锐信息（如客户密码、客户隐私信息等）在传输过程中简单被截获、被 破译、被篡改,可能威逼到用户的资金安全；交易服务器是网上的公开站点,黑客 入侵难以防止；运算机病毒的攻击对通信网络系统安全构成严峻威逼；网上交易不 是面
33、对面的,客户可以在任何地点、任何时间发出恳求,一方面,银行识别客户身 份的难度加大,同时也难以掌握,规范客户的行为；另一方面,攻击者具有隐藏 性,作案后难以追踪责任人,难以破案；由于纸质凭证的缺失,电子交易凭证法律 效力有限,难以防范交易后的抵赖行为；（4）9、金融风险产生的缘由是什么？依据我国实际情形,分析我国金融风险的产生有哪些特 殊的缘由？答：金融风险产生的缘由：内因（1）金融企业负债率高,自有资本比率低,本身包蕴庞大风险；（2）金融创新工具杠杆率比较高,因此风险比较大；（3）金融活动具有虚拟性,日益脱离实际经济而独立运行；（4）金融风险在金融体系内的易传染性加快了金融风险的传播（5）金
34、融制度内在缺陷减弱了抵挡金融风险的才能；外因（1）经济周期的影响；经济进展总是有起伏的,当经济处于低谷时候,金融风险会加 大；（2）国家经济政策的影响；10 / 13 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - （3）国际环境的影响；我国的特别缘由1 风险意识和法制观念淡薄是造成金融风险的重要缘由2 外部环境条件差是造成金融风险的客观缘由,行政干扰仍旧存在,企业对信贷资金“ 强依靠、软约束” 没有根本转变3 风险防范机制不健全是造成金融风险的制度缘由4 银行内部治理和内控机制不健全是造成金融风险的内在缘由五、案例分析（本大
35、题共 2 小题,每题 15 分,共 30 分）1、“ 某银行 2022 年下半年各月定期存款增长情形如下表： 2022 年下半年各月定期存款增长额（万元）月 份 7 8 9 10 11 12 定期存款增加额 456 434 460 474 412 206 请结合上述数据,利用算术平均法和加权平均法两种 方法猜测 2022 年 1 月份的定期存款增加额（假设 712 月的权重分别是 1,2,3,4,5, 6）；”利用算术平均法,就 2022 年 1 月份该行定期存款增长额的猜测值为： = （456+434+460+474+412+206）/6 = 407 （万元）利用加权平均法,就 2022 年
36、 1 月份该行定期存款增长额的猜测值为：X = （ 456X1+434X2+460X3+474X4+412X5+206X6） / （1+2+3+4+5+6 ）= 376 （万元）2、 “ 某家银行的利率敏锐性资产平均连续期为 4 年,利率敏锐性负债平均连续期为 5 年,利率敏锐性资产现值为 2000 亿,利率敏锐性负债现值为 2500 亿；求连续期缺口是多少年？在这样的缺口下,其将来利润下降的风险,是表现在利率上升时,仍是表现在利率下降时？”将几个变量值分别代入以下连续期缺口公式即可得到连续期缺口：将几个变量值分别代入以下连续期缺口公式即可得到连续期缺口：D A D L P LP A即, 4
37、5 X 2500/2000 = 2.25 （年）该银行处于连续期负缺口,那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险；（假如经济主体处于连续期正缺口,那么将面临利率上升、证券市场下降的风险；所以,连续期缺口肯定值越大,利率风险敞口也就越大；）4、“ 假定你是公司的财务经理,公司 3 个月后需要借 5000 万元、期限为 1 年的流淌资金,现在市场利率为 5.0% ,但你估计 3 个月后市场利率会上升到 5.5% ；为规避利率上升的风险,你与甲银行签订了一份利率期权,商定执行利率为 5.0% ,期权费 5 万元；假如 3 个月后市场利率真的上升到 5.5% ,那么你将执行期权合约,按 5% 的利率
38、从交易对手借入 5000万元资金；请问；相对于 5.5% 的市场利率来说,按 5% 的期权益率借资金,你隐含获利多少？11 / 13 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐含利润为： 5.5%5000 5% 5000 5 = 20 （万）5、“ 假设一个国家产年未清偿外债余额为 10 亿美元,当年国民生产总值为 120 亿美元,当年商品服务出口总额为 8.5 亿美元,当年外债仍本付息总额 2.5 亿美元；试运算该国的负债率、债务率、偿债率；它们各自是否超过了国际戒备标准？”负债率 =（当年末清偿外债余额 /当年国民生产总值）债务率 =（当年末清偿外债余额 /当年商品服务出口总额）偿债率 =（当年外债仍本付息总额 /当年商品服务出口总额）X100% = （ 2.5 / 8.5）X100% = 29.41% 依据国际上通行的标准,20%的负债率、 100%的债务率、 25%的偿债率是债务国掌握外债总量和结构的戒备线；依据运算结果,该国的负债率未超出国际戒备标准,而债务率和偿 债率都超出了国际戒备标准；6、试依据某商业银行的简化资产负债表运算：某商业银行（简化）资产和负债表单位：亿元3000 资产负债利率