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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用中国银行业从业人员资格认证考试风险治理科目考试大纲 客户授信集中度 贷款风险迁徙率 不良贷款拨备掩盖率 贷款缺失预备充分率 3.3.3 风险预警 风险预警的程序和主要方法 行业风险预警 区域风险预警 客户风险预警 3.3.4 风险报告 风险报告的职责和路径 风险报告的主要内容 3.4 信用风险掌握3.4.1 限额治理 单一客户授信限额治理 集团客户授信限额治理 国家与区域限额治理 组合限额治理 3.4.2 信用风险缓释 合格抵质押品 合格净额结算5 / 12 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 12
2、 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用合格保证和信用衍生工具 信用风险缓释工具池 3.4.3 关键业务流程 /环节掌握 授信权限治理 贷款定价 信贷审批 贷款转让 贷款重组 3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 资产证券化 信用衍生产品3.5 信用风险资本计量第 4 章市场风险治理3.5.1标准法3.5.2内部评级法3.5.3内部评级体系的验证3.5.4经济资本治理4.1 市场风险识别4.1.1市场风险特点与分类利率风险 汇率风险 股票价格风险 商品价格风险6 / 12 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 12 页精选学习资料 -
3、- - - - - - - - 4.1.2主要交易产品及其风险特点个人资料整理仅限学习使用即期 远期期货 互换 期权4.1.3 资产分类 交易账户和银行账户 资产分类的监管标准与会计标准我国商业银行资产分类的现状 4.2 市场风险计量4.2.1 基本概念 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 敞口 久期收益率曲线4.2.2 市场风险计量方法 缺口分析 久期分析外汇敞口分析 风险价值敏锐性分析 压力测试7 / 12 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用情形分析事后检验4.3 市场风险监测与掌
4、握4.3.1 市场风险治理的组织框架4.3.2 市场风险监测与报告市场风险报告的内容和种类市场风险报告的路径和频度4.3.3 市场风险掌握限额治理风险对冲经济资本配置4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估4.4.1 市场风险监管资本计量4.4.2 经风险调整的绩效评估第 5 章 操作风险治理5.1 操作风险识别5.1.1 操作风险分类人员因素内部流程系统缺陷外部大事5.1.2 操作风险识别方法自我评估法8 / 12 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用因果分析模型5.2 操作风险评估5.2.
5、1 操作风险评估要素和原就5.2.2 操作风险评估方法自我评估法关键风险指标法5.3 操作风险掌握5.3.1 操作风险掌握环境公司治理内部掌握合规文化信息系统5.3.2 操作风险缓释连续营业方案商业保险业务外包5.3.3 主要业务操作风险掌握柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金交易业务代理业务5.4 操作风险监测与报告9 / 12 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.4.1风险监测个人资料整理仅限学习使用5.4.2风险报告第 6 章流淌性风险治理5.5 操作风险资本计量5.5.1标准法5.5.2替代标准法5.5.
6、3高级计量法6.1 流淌性风险识别6.1.1资产负债期限结构6.1.2资产负债币种结构6.1.3资产负债分布结构6.2 流淌性风险评估6.2.1 流淌性比率 /指标法6.2.2 现金流分析法6.2.3 其他流淌性评估方法缺口分析法久期分析法6.3 流淌性风险监测与掌握6.3.1 流淌性风险预警6.3.2 压力测试6.3.3 情形分析6.3.4 流淌性风险治理方法本币的流淌性风险治理10 / 12 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用外币的流淌性风险治理制定流淌性应急方案第 7 章 声誉风险
7、治理和战略风险治理7.1 声誉风险治理7.1.1 声誉风险治理的内容及作用7.1.2 声誉风险治理的基本做法明确董事会和高级治理层的责任建立清楚的声誉风险治理流程实行恰当的声誉风险治理方法7.1.3 声誉危机治理规划7.2 战略风险治理7.2.1 战略风险治理的作用7.2.2 战略风险治理的基本做法明确董事会和高级治理层的责任建立清楚的战略风险治理流程实行恰当的战略风险治理方法8.1 银行监管第 8 章银行监管与市场约束8.1.1银行监管的内容银行监管的目标、原就和标准风险监管的理念、指标体系和关注要点8.1.2 银行监管的方法市场准入11 / 12 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用资本监管 监督检查 风险评级8.1.3 银行监管的规章 银行监管法规体系 银行监管的正确做法 8.2 市场约束8.2.1 市场约束与信息披露 市场约束机制和各参加方的作用信息披露要求 8.2.2 外部审计 外部审计的内容外部审计与信息披露的关系 外部审计与监督检查的关系12 / 12 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 12 页