《2022年银行业初级资格《公司信贷》知识点第四章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年银行业初级资格《公司信贷》知识点第四章.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 银行业初级资格公司信贷学问点第四章 1 第一节 国家与地区分析一、国别风险分析 一 国别风险的特点一般而言,国别风险具有以下特点：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及大事,导致该国家或地区借款 人或债务人没有才能或者拒绝偿付银行业金融机构债务,或使银行业金融机构在该国家或地区的 商业存在遭受缺失,或使银行业金融机构遭受其他缺失的风险；国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政 府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情形引发；转移风险是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等缘由,无法获得
2、所需外 汇偿仍其境外债务的风险；以本国货币融通的国内信贷,其所发生的风险属于国内商业风险,不属于国别风险分析的 主体内容；国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽；国别风险 表现为利率风险、清算风险、汇率风险 交叉关系； 二 衡量国别风险的方法 与其他风险不是并列的关系,而是一种国别风险的测量一般采纳风险因素加权打分方法,下面主要介绍三种方法；1. 欧洲货币的运算方法欧洲货币提出的运算方法为：政治和经济风险的权重各为25%,债务指标占 10%的权重,违约债务或重新支配的债务情形占 l0%的权重,信贷 评级占 l0%的权重,获得银行融资的才能占5%的权重,获得短期融资的才能占 5%的权重,进入资本
3、市场的才能占 5%的权重,福费廷的折扣占 5%的权重；总 分的运算公式如下：总分=A一A/B C DC 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 式中, A 为范畴权重 ;8 为范畴内的最低值 ;C 为范畴内的最高值 ;D 为个体值；其中在债务指标和违约债务的运算中,要将B、C颠倒过来,最低值权重最高,最高值权重为0；风险因素加权打分法的优点在于,可以将难以定量的风险量化,从而解决了不同国别、地区 风险难以进行比较的难题；风险因素加权打分法的缺陷是受评判机构主观影响比较大,对同样国别、地区假如风险因素 设置不同或给予权重有差
4、异,评判的结果可能会相差很大；因此,为了使其具有较高的精确性,需要不断地就结果反馈,准时修正；2.PRS集团的评判方法PRS集团风险评判包括政治、财务和经济三个范畴；国家综合风险 CRR一 0.5 PR+FR+ER式中, PR为政治风险评级 ;FR 为财务风险评级 ;ER 为经济风险评级；分值 l00 表示风险最低, 0 表示风险最高；分值在050 分之间,代表风险特别高;85 100分就代表风险特别低；3. 世界市场讨论中心的评判方法世界市场讨论中心 WMRC的思路是将每个国家政治、经济、法律、税收、运作和安全性六项因素中的每一项都给出风险评分；分值为l 5,1 表 示最低风险, 5 表示最
5、高风险；风险评级最小的增加值是 0.5 ；国别风险的最终衡量依据权重综合六个因素的打分情形得出；其中政治、经济风险各占 25%的权 重,法律风险和税收风险各占15%,运作风险和安全性各占l0%；其运算方法如下：分值为 1.o 1.24 代表风险特别小,分值为 二、区域风险分析 4.5 5.0 代表风险极高；区域风险是指受特定区域的自然、社会、经济和文化和银行治理水公平因素的影响,而使信贷资产遭受缺失的可能性； 这既包括外部因素引发的区域风险, 一 内部因素分析1. 区域自然条件分析也包括内部因素导致的区域风险；自然条件因素是区域经济进展的重要影响因素,分析它的差异性有助于判定其对区域风险的 影
6、响；其中,影响较大的有自然资源、基础设施情形等；自然资源是产业进展的基础；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 此外,优越的地理位置如交通便利、接近原料产地和消费地区,能够削减原料、材料以及成品运输中的劳动消耗,对进展区域经济也具有积极的影响；2. 区域产业结构分析区域产业结构与区域经济进展阶段具有亲密联系；处于不同经济进展阶段的地区有着不同的产业结构和主导产业；处于工业化和现代化前期的区域,农业、轻纺工业和采掘业在经济进展中起着主导作用 ; 处于工业化和现代化中期的地区,产业结构由轻纺工业向重化工业倾斜,电力、钢铁和机
7、械制造等资金密集型产业在经济进展中起着主导作用 ; 处于工业化和现代化后期的地区,产业结构向技术导向变动,汽车、家用电器、住房等产业和生物工程、新能源材料等高新技术产业快速进展,且在整个产业结构的比重越来越大；同时,主导产业是地区经济进展的支柱和核心,区域主导产 业分析对 制定信贷政策也具有重要作用；来源3. 区域经济进展水平分析区域经济进展水平是指一个区域经济进展的规模、速度和所达到的水准；反映一个国家经济进展水平均常用指标有GDP指标、固定资产投资规模、劳动生产率、资金利润率和城市化水平等；对信贷经营来说,经济进展水平是对区域风险影响最大、最直接的因素；般而言,经济发 展水平越高,区域信贷
8、风险越低；4. 区域市场化程度和执法及司法环境分析区域市场化程度主要指区域内利用市场机制实现资源和要素优化配置的程度；一般来说,市场化程度较高的区域,投资环境比较好,信贷风险比较低；法律制度对于保证区域内社会秩序和市场秩序具有重要作用；在执法和司法环境完善的区域,贷款回收能得到有效规范和保证,有 利于经济的连续、稳固进展,区域风 险相对较低；5. 区域经济政策分析一般来说,对于国家重点支持的地区,投资项目会比较多,各种配套措施也比较全面,信贷 风险相对较低；但一个区域连续进展也不能只靠中心政府的支持,银行在分析时,仍要结合当地 进展的实际情形及规划等；6. 区域政府行为和政府信用分析在当前和将
9、来相当长的时间内,政府投资仍旧在经济进展中起着关键作用；地方政府拥有大 量资源,其经济行为对金融运行的影响特别明显；必需重视对区域政府行为的分析,重视对区域 产业政策合理性的判定；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 此外,政府的信用状况也是影响信贷风险的重要因素；要善于依据以往地方政府的信用记录,分析政府收入结构和支出结构,判定其偿债才能和信用度；同时,仍应关注地方爱护主义导致的 经济相对封闭和重复建设问题； 二 内部因素分析银行自身的风险内控治理水平对信贷资产质量也具有重要影响；风险内控才能通常会表达在 银行的经营指
10、标和数据上,因此可选取一些重要的内部指标来进行分析；常用内部指标包括三个 方面：信贷资产质量 安全性 、盈利性和流淌性；1. 信贷资产质量 安全性 区域信贷质量是对区域信贷风险状况的直接反映,它是衡量内部风险最重要的指标；信贷资 产质量好,就说明该区域信贷风险越低；信贷资产质量可以用如下几个指标来评判,见下表；2. 盈利性盈利性是区域治理才能和区域风险高低的最终表达；通过总资产收益率、贷款实际收益率两 项主要指标,来衡量目标区域的盈利性；总资产收益率反映了目标区域的总体盈利才能,而贷款 实际收益率反映了信贷业务的价值制造才能；这两项指标高时,通常区域风险相对较低；3. 流淌性银行的流淌性包括两方面的含义：资产的流淌性和负债的流淌性；资产的流淌性是指银行资产在不发生缺失的情形下快速变现的才能 金的才能；; 负债的流淌性是指银行以较低的成本适时获得所需资衡量区域流淌性的三个指标为：流淌比率、存量存贷比率和增量存贷比率；当银行的流淌性面临不确定性时,便产生了流淌性风险；对于特定区域而言,过低过高的流动性均意味着流淌性风险的上升; 过高的流淌性可能意味着资金利用效率不足,信贷经营处于低效率中 ; 过低的流淌性意味着资金周转不畅或显现信贷资金固化；本文来源于中国高校网名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 4 页