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1、精选优质文档-倾情为你奉上计量经济学练习题一、单项选择题1、在对模型进行最小二乘法估计时，要求 （ ） A、最小 B、最小 C、最小 D、最小2、用普通最小二乘法求得的样本回归直线必然通过 （ ） A、点（，） B、点（0，0） C、点（，0） D、点（0，）3、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加 （ ） A、2% B、0.2% C、0.75% D、7.5%4、在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，是 （ ） A、时序数据 B、时点数据 C、时期数据 D、截面数据5、对于回归模型，的普通最小二乘法估计量为 （
2、 ） A、 B、 C、 D、6、根据判定系数与F统计量的关系可知，当=0时，有 （ ） A、F=1 B、F=-1 C、F=0 D、F=7、在二元线性回归模型中，表示 （ ） A、当不变时，变动一个单位Y的平均变动 B、当不变时，变动一个单位Y的平均变动 C、当和都保持不变时，Y的平均变动 D、当和都变动一个单位时，Y的平均变动8、GoldfeldQuandt用于检验 （ ） A、序列相关 B、异方差 C、多重共线性 D、随机解释变量9、若有，则为 （ ） A、 B、 C、 D、10、存在异方差时，参数估计的主要方法是 （ ） A、一阶差分法 B、广义差分法 C、普通最小二乘法 D、加权最小二乘
3、法11、如果回归模型存在序列相关，则模型回归系数的最小二乘估计量是 （ ） A、无偏的，非有效的 B、有偏的，非有效的 C、无偏的，有效的 D、有偏的，有效的12、已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的近似值为 （ ） A、0.8 B、1.6 C、0.2 D、0.413、已知模型的DW统计量值为2.9，判断该模型的序列相关情况 （ ） A、存在一阶正序列相关 B、存在一阶负序列相关C、无序列相关 D、不能确定14、设个人消费函数中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上
4、述因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数为 （ ） A、1个 B、2个 C、3个 D、4个15、设截距和斜率同时变动模型为，如果统计检验表明（ ）成立，则上式为截距变动模型 A、 B、 C、 D、16、双对数模型 中，参数的含义是（ ）A、Y关于X的增长率 B、Y关于X的发展速度C、Y关于X的弹性 D、Y关于X 的边际变化17、半对数模型中，参数的含义是（ ）A、Y关于X的弹性 B、X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动C、Y关于X的边际变动 D、X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 18、在模型的回归分析结果报告中，有，则表明（ ）A、解释变量对的影响是显著的B、解释变量对的影响是显著的C、
5、解释变量和对的联合影响是显著的D、解释变量和对的影响是均不显著19、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是 （ ） A、n B、n-1 C、n-k D、1 20、个人保健支出的计量经济模型：，其中保健年度支出；个人年度收入；虚拟变量；满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为 （ ）A、 B、 C、； D、 21、虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素22、具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定，则该变量是 ( ) A、外生变量 B、前定变量 C、滞后变量 D、内
6、生变量23、结构式参数反映的是解释变量对被解释变量的 （ ） A、总影响 B、间接影响 C、直接影响 D、个别影响24、生产函数是 （ ） A、恒等式 B、制度方程式 C、技术方程 D、定义方程二、多项选择题1、计量经济学的研究步骤有 （ ） A、设定模型 B、估计参数 C、模型检验D、政策评价 E、模型应用2、序列相关情形下，常用的参数估计方法有 （ ） A、一阶差分法 B、广义差分法 C、工具变量法D、加权最小二乘法 E、间接最小二乘法 3、下列回归模型中，属于非线性回归模型的有 （ ）A、 B、 C、 D、 E、 4、DW检验的以下关于的说法，不正确的有 （ ） A、要求样本容量较大 B
7、、只适合一阶自回归 C、能够判定所有情况 D、可用于检验高阶自回归形式 E、-1DW15、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有A、无偏性 B、线性性 C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性6、模型的解释变量可以是 （ ） A、内生变量 B、外生变量 C、先决变量 D、滞后变量 E、政策变量三、计算分析题1、根据某地近18年的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得到该地的进口模型为： 式中为该地的国内生产总值，为存货形成额，为消费额，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试根据这些资料检验分析该模型是否存在什么问题。2、利用某企业19952000年的单位成本Y（元/件）与产量X（千件）的
8、资料，求得Y关于X的线性回归方程，已知=10，Y的实际值和估计值见下表：时 间1995 1996 1997 1998 1999 2000单位成本Y（元/件）20 18 17 16 14 11Y的估计值19.3 18.2 17.1 16 14.9 10.5 （1）计算判定系数。 （2）对回归参数进行显著性检验（5%显著性水平）。 （，）3、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生(其中36名男生，15名女生)，并得到以下A、B两种模型：模型 A =-232.0655+5.5662h t=(-5.2066) (8.6246)模型 B =-122.9621+23.8238D+3.7402
9、h t=(-2.5884) (4.0149) (5.1613)其中，W=体重(单位：磅) h=身高(单位：英寸) t表示回归系数相对应的t统计量的实际值，查t分布表t0.025(49)=t0.025(48)2D=试根据题中资料分析并回答以下问题：(1)你将选择哪一个模型?为什么?(2)你认为没有被选择的模型存在什么问题?(3)D的系数说明了什么?4、设某家电商品的需求函数为：其中，Y为需求量，X为消费者收入，P为该商品价格。（1） 试解释lnX和lnP系数的经济含义；（2） 若价格上涨10%，将导致需求如何变化？（3） 在价格上涨10%的情况下，收入增加多少才能保持原有的需求水平？5、现有中国
10、18家企业2005年研究开发费用支出Y与销售收入X的数据（数据略），现用Goldfeld-Quandt检验检验Y与X的回归模型是否存在异方差。按X从小到大排序后，去掉中间的4个数据，分别以前7个与后7个数据样本做Y关于X的回归，得： 请判断在5%的显著性水平下，是否有异方差。6、设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入（百元），该商品价格（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y） VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT 2-TAILSIG C 99. 13. 7. 0.000 X1 2. 0. （ ）
11、X2 - 6. 1. （ ） R-squared 0. Mean of dependent var 80.00000Adjusted R- squared （ ） S.D. of dependent var 19.57890S.E of regression 4. Sum of squared resid 174.7915Durbin-Watson stat （ ） F statistics （ ）完成以下问题：（至少保留三位小数）（1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。（2）解释偏回归系数的统计含义和经济含义。（3）对该模型做经济意义检验。（4）估计调整的可决系数。（5
12、）在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。（6）在95%的置信度下检验偏回归系数(斜率)的显著性。（7）检验随机误差项的一阶自相关性。（，）7、在研究生产函数时，得到如下两个模型估计式：（1） se=（1.40）（0.087） （0.137）（2） se=（2.99）（0.0204）（0.333） （0.324） 其中，Q=产量，K=资本，L=劳动时间（技术指标），n=样本容量。试求解以下问题：说明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（；说明在模型（2）中t和LnK的系数在统计上是不显著的（；可能是什么原因使得模型（2）中LnK的不显著性？如果t和LnK之间的相关系数为0.98，你将从中得出什么结论？模型（1）中，规模报酬为多少？T分布表：df Pr0.10.050.02191.7292.0932.539201.7252.0862.528211.7212.0802.518专心-专注-专业