计量经济学思考题答案.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -计量经济学摸索题答案第一章绪论1.1 怎样懂得产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论讨论和现代化建设中发挥重要作用？答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量讨论，这是社会经济进展到肯定阶段的客观需要。 计量经济学的进展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。经济学从定性讨论向定量分析的进展，是经济学逐步向更加精密、更加科学进展的表现。我们只要坚持以科学的经济理论为指导， 紧密结合中国经济的实际，就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济

2、理论讨论和现代化建设中发挥重要作用。1.2 理论计量经济学和应用计量经济学的区分和联系是什么？答：计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以讨论，分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为讨论内容，目的在于为应用计量经济 学供应方法论。 所谓计量经济学理论与方法技术的讨论，实质上是指讨论如何运用、改造和进展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。应用计量经济学是在肯定的经济理论的指导下，以反映经济事实的统计数据为依据，用计量经济方法技术讨论计量经济模型的有用化或探究实证经济规律、分析经济现象和猜测经济行为以及对经

3、济政策作定量评判。1.3 怎样懂得计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？答： 1、计量经济学与经济学的关系。联系：计量经济学讨论的主体经济现象和经济关系的数量规律。 计量经济学必需以经济学供应的理论原就和经济运行规律为依据。经济计量分析的结果：对经济理论确定的原就加以验证、充实、完善。区分：经济理论重在定性分析,并不对经济关系供应数量上的详细度量。计量经济学对经济关系要作出定量的估量，对经济理论提出体会的内容。2、计量经济学与经济统计学的关系。联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量。 经济统计供应的数据是计量经济学据以估量参数、验证经济理论的基本依据。经济现象不能作试验，只能被动的

4、观测客观经济现象变动的既成事实，只能依靠于经济统计数 据。区分： 经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量。计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。1.4 在计量经济模型中被说明变量和说明变量的作用有什么不同？可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -答：在计量经济模型中，说明变量是变动的缘由，被说明变量是变

5、动的结果。被说明变量是模型要分析讨论的对象。说明变量是说明被说明变量变动主要缘由的变量。1.5 一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素？你能举一个例子吗？答：一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素：经济变量、 参数和随机误差项。例如讨论消费函数的计量经济模型：Y=+X+u其中，Y 为居民消费支出， X 为居民家庭收入，二者是经济变量。和 为参数。 u 是随机误差项。1.6 假如你是中心银行货币政策的讨论者，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的讨论方法答：货币政策工具或者说影响货币供应量的因素有再贴现率、公开市场业务操作以及法定预备金率

6、。 所以会考虑再贴现率、公开市场业务操作以及法定预备金率。挑选这三种因素作为说明变量。货币供应量作为被说明变量。从而建立简洁线性回来模型。1.7 计量经济学模型的主要应用领域有哪些？答：计量经济模型主要可以用于经济结构分析、经济猜测、 政策评判和检验与进展经济理论。1.8 假如要依据历史体会猜测明年中国的粮食产量，你认为应当考虑哪些因素？应当怎样设定计量经济模型？答：影响中国的粮食产量的因素可以有农业资金投入、农业劳动力、粮食播种面积、受可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结灾面积等。可建立如下多元模型：Y12 X 23 X 34 X 45 X 5u 。 其中， Y可编辑资料 - -

7、 - 欢迎下载精品名师归纳总结为中国的粮食产量，受灾面积。X 2 为农业资金投入，X 3 为农业劳动力，X 4 为粮食播种面积，X 5 为可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1.9 参数和变量的区分是什么？为什么对计量经济模型中的参数通常只能用样本观测值去估量？答：经济变量反映不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的讨论对象或影响因素。经济参数是表现经济变量相互依存程度的、打算经济结构和特点的、相对稳固的因素， 通常不能直接观测。 一般来说参数是未知的，又是不行直接观测的。由于随机误差项的存在，参数也不能通过变量值去精确运算。只能通过变量样本观测值挑选适当

8、方法去估量。1.10 你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、面板数据、虚拟变量数据的实际例子，并分别说明这些数据的来源吗？答：时间序列数据：中国1981 年至 20XX年国内生产总值，可从中国统计年鉴查得数可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -据。截面数据：中国20XX 年各省、区、直辖市的国内生产总值，可从中国统计年鉴查得数据。面板数据：中

9、国1981 年至 20XX年各省、区、直辖市的国内生产总值，可从中国统计年鉴查得数据。虚拟变量数据：自然灾难状态，1 表示该状态发生，0 表示该状态不发生。1.11 为什么对已经估量出参数的模型仍要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？答：模型中的参数被估量以后，一般说来这样的模型仍不能直接加以应用，仍需要对其进行检验。 第一，在设定模型时，对所讨论经济现象规律性的熟悉可能并不充分，所依据的经济理论对所讨论对象或许仍不能作出正确的说明和说明。或者经济理论是正确的，但可能我们对问题的熟悉只是从某些局部动身，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律， 可能导致偏差。 其次

10、， 我们用以估量参数的统计数据或其它信息可能并不十分牢靠， 或者较多的采纳了经济突变时期的数据，不能真实代表所讨论的经济关系，或者由于样本太小， 所估量参数只是抽样的某种偶然结果。此外，我们所建立的模型、 采纳的方法、所用的统计数据，都有可能违反计量经济的基本假定，这也可能导出错误的结论。1.12 为什么计量经济模型可以用于政策评判？其前提条件是什么？答：所谓政策评判， 是利用计量经济模型对各种可供挑选的政策方案的实施后果进行模拟运算， 从而对各种政策方案作出评判。前提是， 我们是把计量经济模型当作经济运行的试验室，去模拟所讨论的经济体计量经济模型体系，分析整个经济体系对各种假设的政策条件的反

11、映。 在实际的政策评判时，常常把模型中的某些变量或参数视为可用政策调整的政策变 量，然后分析政策变量的变动对被说明变量的影响。1.13 为什么定义方程式可以用于联立方程组模型，而不宜用于建立单一方程模型？答：定义关系是指依据定义而表达的恒等式，是由经济理论或客观存在的经济关系打算的恒等关系。国民经济中很多平稳关系都可以建立恒等关系，这样的模型称为定义方程式。在联立方程组模型中常常利用定义方程式。但是，定义方程式的恒等关系中没有随机误差项和需要估量的参数，所以一般不宜用于建立单一方程模型。其次章简洁线性回来模型2.1 相关分析与回来分析的关系是什么？可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总

12、结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -答：相关分析与回来分析有亲密的关系，它们都是对变量间相关关系的讨论，二者可以相互补充。 相关分析可以说明变量间相关关系的性质和程度，只有当变量间存在肯定程度的 相关关系时， 进行回来分析才有实际的意义。同时， 在进行相关分析时假如要详细确定变量 间相关的详细数学形式，又要依靠于回来分析，而且相关分析中相关系数的确定也是建立在 回来分析基础上的。相关分析

13、与回来分析的区分。从讨论目的上看，相关分析是用肯定的数量指标（相关系数）度量变量间相互联系的方向和程度。回来分析却是要寻求变量间联系的详细数学形式，是要依据说明变量的固定值去估量和猜测被说明变量的平均值。从对变量的处理看，相关分析对称的对待相互联系的变量，不考虑二者的因果关系，也就是不区分说明变量和被说明变 量，相关的变量不肯定具有因果关系，均视为随机变量。回来分析是建立在变量因果关系分 析的基础上， 讨论其中说明变量的变动对被说明变量的详细影响，回来分析中必需明确划分 说明变量和被说明变量，对变量的处理是不对称的。2.2 什么是总体回来函数和样本回来函数？它们之间的区分是什么？可编辑资料 -

14、 - - 欢迎下载精品名师归纳总结答：总体回来函数（Yi12 Xiui ）是将总体被说明变量的条件期望表现为说明变可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结量的函数。样本回来函数（Yi释变量的函数。12 X iei ）是将被说明变量的样本条件均值表示为解可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结区分：第一，总体回来函数虽然未知，但它是确定的。而由于从总体中每次抽样都能获得一个样本，就都可以拟合一条样本回来线，样本回来线是随抽样波动而变化的，可以有很多条。 所以样本回来函数仍不是总体回来函数，至多只是未知的总体回来函数的近似 反映。其次， 总体回来函数的参数1 和2 是确定的常数。

15、而样本回来函数的参数1 和可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2 是随抽样而变化的随机变量。总体回来函数中的ui 是不行直接观测的，样本回来函可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结数中的ei 是只要估量出样本回来的参数就可以运算的数值。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2.3 什么是随机扰动项ui 和剩余项（残差）ei ？它们之间的区分是什么？可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结答：总体回来函数中， 被说明变量个别值Yi 与条件期望EYX i 的偏差是

16、随机扰动项ui 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结样本回来函数中，被说明变量个别值Yi 与样本条件均值Y i的偏差是残差项ei 。残差项 ei可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结在概念上类似总体回来函数中的随机扰动项ui ，可视为对随机扰动项ui 的估量。总体回来可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结函数中的随机误差项是不行以直接观测的。而样本回来函数中的残差项是只要估量出样本回来的参数就可以运算的数值。2.4 为什么在对参数作最小二乘估量之前,要对模型提出古典假设.答：在对参数作最小二乘估量之前,要对模型提出古典假设。由于模型中有随机扰动，估量的参数是随

17、机变量，只有对随机扰动的分布作出假定，才能确定所估量参数的分布性质，也才可能进行假设检验和区间估量。只有具备肯定的假定条件，所作出的估量才具有较好的统计性质。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -2.5 总体方差和参数估量方差的区分是什么？答：总体方差是未知的，但是确定存在的。参数估量方差可以由样本数据运算出来，但只是总体的近似反映，未必等于真

18、实值。2.6 为什么可决系数可以度量模型的拟合优度？在简洁线性回来中它与对参数的 检验的关系是什么？答：可决系数是回来平方和占总离差平方和的比重，即由样本回来作出说明的离差平方和在总离差平方和中占的比重，假如样本回来线对样本观测值拟合程度好，各样本观测点与回来线靠得越近，由样本回来作出说明的离差平方和在总离差平方和中占的比重也将越大，反之拟合程度越差，这部分所占比重就越小。所以可决系数可以作为综合度量回来模型对样 本观测值拟合优度的指标。在简洁线性回来中，可决系数越大， 说明在总变差中由模型作出了说明的部分占的比重越大，X 对 Y 的说明才能越强，模型拟合优度越好。对参数的检验 是判定说明变量

19、X 是否是被说明变量Y 的显著影响因素。二者的目的作用是一样的。2.7 有人说：“得到参数区间估量的上下限后，说明参数的真实值落入这个区间的概率为 1。”如何评论这种说法？答：这种说法是错误的。区间是随机的， 只是说明在重复抽样中，像这样的区间可构造很多次，从长远看平均的说，这些区间中将有1的概率包含着参数的真实值。参数的真 实值虽然未知， 却是一个固定的值，不是随机变量。 所以应懂得为区间包含参数真实值的概 率是1，而不能认为参数的真实值落入这个区间的概率为1。2.8 对参数假设检验的基本思想是什么？答：对参数假设检验的基本思想，是在所估量样本回来系数概率分布性质已确定的基础上，在对总体回来

20、系数某种原假设成立的条件下，利用适当的有明确概率分布的统计量和给定的显著性水平，构造一个小概率大事，判定原假设结果合理与否，是基于“小概率事件不易发生” 的原理， 可以认为小概率大事在一次观看中基本不会发生，假如小概率大事竟然发生了，就认为原假设不成立，从而拒绝原假设，不拒绝备择假设。2.9 为什么对被说明变量个别值的猜测区间会比对被说明变量平均值的猜测区间更宽？答：猜测被说明变量平均值仅存在抽样误差，而对被说明变量个别值的猜测，不仅存在抽样误差， 而且要受随机扰动项的影响。所以对个别值的猜测区间比对平均值的猜测区间更宽。2.10 假如有人利用中国1978 2000 年的样本估量的计量经济模型

21、直接猜测“中国综合经济水平将在2050 年达到美国的水平”，你如何评论这种猜测？可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -答：用回来模型作猜测时，猜测期说明变量取值不宜偏离样本期过远，否就猜测的精度会大大降低。利用中国1978 2000 年的样本估量50 年之后的经济水平，其猜测不会太精确。2.11 对本章开头提出的“中国旅行业总收入将超过3000

22、 亿美元”，你认为可以建立什么样的简洁线性回来模型去分析？答：对本章开头提出的问题，我们会考虑： 是什么打算性的因素能使中国旅行业总收入到 2021 年达到 3000 亿美元？旅行业的进展与这种打算性因素的数量关系到底是什么？怎样详细测定旅行业进展与这种打算性因素的数量关系.综合考虑各种因素，我们认为影响中国旅行业总收入的打算性因素是中国居民收入的增长。于是建立如下模型：YXu其中， Y 为中国旅行业总收入，X 为中国居民收入。第三章多元线性回来模型3.1 如要将一个被说明变量对两个说明变量作线性回来分析： 1）写出总体回来函数和样本回来函数。 2）写出回来模型的矩阵表示。 3）说明对此模型的

23、古典假定。4）写出回来系数及随机扰动项方差的最小二乘估量式并说明参数估量式的性质。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结答： 1）总体回来函数：Y12 X 23 X 3u可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结Y2）写出回来模型的矩阵表示12 X 23 X 3可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结21111Y21X22Xk22u2Y11XXku可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结Yn1X2 nX k nkun可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3）此模型的古典假定：零均值假定。同方差和无自相关假

24、定。随机扰动项与说明变量不相关。无多重共线性假定。随机误差项听从正态分布。4）回来系数最小二乘估量式：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结.yix2 i x3 i - yi 3x i 2x i3x i可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结22x2 x2 - xx2 .Y- .X - .

25、X可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2i3i2i3i12233可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结23.yix3 i x2 i-yi 2x i 2x i3x i可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结x2 x2- xx2 2i3i2i3 i可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结随机扰动项方差的最小二乘估量式：. 22ein - k可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结参数估量式的性质：具有线性性、无偏性和最小方差性。3.2 什么是偏回来系数？它与简洁线性回来的回来系数有什么不同？答：多元线性回

26、来模型中，回来系数j （ j，, ，k）表示的是当掌握其它说明变量不变的条件下，第j 个说明变量的单位变动对被说明变量平均值的影响，这样的回来系数称为偏回来系数。简洁线性回来模型只有一个说明变量，回来系数表示说明变量的单位变动对被说明变量 平均值的影响。 多元线性回来模型中的回来系数是偏回来系数，是当掌握其它说明变量不变的条件下， 某个说明变量的单位变动对被说明变量平均值的影响，从而可以实现保持某些掌握变量不变的情形下，分析所关注的变量对被说明变量的真实影响。3.3 多元线性回来中的古典假定与简洁线性回来时有什么不同？答：多元线性回来中的古典假定比简洁线性回来时多出一个无多重共线性假定。假定各

27、说明变量之间不存在线性关系，或各个说明变量观测值之间线性无关。说明变量观测值矩阵X 列满秩（ k 列）。这是保证多元线性回来模型参数估量值有解的重要条件。3.4 多元线性回来分析中，为什么要对可决系数加以修正？修正可决系数与F 检验之间有何区分与联系？答：多元线性回来分析中，多重可决系数是模型中说明变量个数的增函数，这给对比不同模型的多重可决系数带来缺陷，所以需要修正。可决系数只涉及变差，没有考虑自由度。假如用自由度去校正所运算的变差，可订正说明变量个数不同引起的对比困难。联系：由方差分析可以看出，F 检验与可决系数有亲密联系，二者都建立在对应变量变差分解的基础上。F 统计量也可通过可决系数运

28、算。对方程联合显著性检验的F 检验，实际可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -上也是对可决系数的显著性检验。区分：F 检验有精确的分布， 它可以在给定显著性水平下，给出统计意义上严格的结论。 可决系数只能供应一个模糊的估量，可决系数越大， 模型对数据的拟合程度就越好。但要大到什么程度才算模型拟合得好，并没有一个确定的数量标准。3.5 什么是方差

29、分析？对被说明变量的方差分析与对模型拟合优度的度量有什么联系和区分？可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结答：被说明变量Y 观测值的总变差分解式为：进行方差分析，即得如下方差分析表：TSSESSRSS。将自由度考虑进去可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结变差来源平方和自由度方差可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结源于回来源于残差总变差ESS RSS TSSYiYiYiY 2k1iY 2nkY2n1ESS / k1RSS / nk可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结方差分析和对模型拟合优度的度量（可决系数） 都是在把总变差分解为回来平方和与残差平方和

30、的基础上进行分析。区分是前者考虑了自由度，后者未考虑自由度。3.6 多元线性回来分析中，F 检验与 t 检验的关系是什么？为什么在作了F 检验以后仍要作 t 检验 .答：在多元回来中，t 检验是分别检验当其他说明变量保持不变时，各个说明变量X 对应变量 Y 是否有显著影响。F 检验是在多元回来中有多个说明变量，需要说明全部说明变量联合起来对应变量影响的总显著性,或整个方程总的联合显著性。F 检验是对多元回来模型 方程整体牢靠性的检验，而多元线性回来分析的目的，不仅是要寻求方程整体的显著性，也要对各个参数作出有意义的估量。方程整体线性关系显著并不肯定表示每个说明变量对被解释变量的影响是显著的，因

31、此，仍必需分别对每个回来系数逐个的进行t 检验。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3.7 试证明：在二元线性回来模型Y12 X 23 X 3u 中，当X 2 和 X 3 相互独可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结立时，对斜率系数2 和3 的 OLS估量值。等于Y 分对时斜率系数的OLS估量值。X 2 和X 3 作简洁线性回来可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下

32、载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -答：二元线性回来模型的回来系数2 和3 最小二乘估量式：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结yx 2x - yx xx可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结.i2 i3 ii 3i2i 3i可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2222可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结x2 i x3i- x2 ix3i可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2.yix3 i x2 i - yi 2x i 2x i3x

33、i可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3222可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结x2i x3i - x2 ix3i可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结而当 X 2 和X 3 相互独立时，X 2 和 X 3 的斜方差等于零，即:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结Cov X 2 , X3 E X 2E X 2 X 3E X 3 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结E x2 x3 x2 x3 0

34、n可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结 x2 x3 02将 x2 x3 0 代入2 和3 式中，可得：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结22.yi x2i2x2ix3i x3iyi x2i2x2i可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2.y xxy x可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结i3i2i3x2x2i3ix2可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2i3i3i可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结所以，当X 2 和X 3 相互独立时， 对斜率系数2 和3 的 OLS估量值。等于 Y分对X 2 和 X 3可编辑资料 - -

35、 - 欢迎下载精品名师归纳总结作简洁线性回来时斜率系数的OLS估量值。3.8 对于本章开头提出的“中国已成为世界汽车产销第一国”，为分析中国汽车产销量的进展，你认为可建立什么样的计量经济模型？答：分析中汽车市场状况如何，我们可以用销售量观测。其次考虑影响汽车销量的主要因素都有哪些。比如收入、价格、费用、道路状况、能源、政策环境等。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可以建立如下模型：Y12 X 23 X 34 X 4u其中， Y 为汽车销售量，X 2 为居可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结民收入，X 3 为汽车价格，X 4 为汽油价格，像其他费用、道路状况、政策环境等

36、次要因素可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结包含在随机误差项u 中。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -3.9 说明用 Eviews完成多元线性回来分析的详细操作步骤。1、建立工作文件，建立一个Group 对象，输入数据。 2、点击 Quick 下拉菜单中的Estimate Equation 。 3、在对话框Equation Sp

37、ecification 栏中键入Y C X2 X3 X4，点击 OK，即显现回来结果。第四章多重共线性4.1 多重共线性的实质是什么？为什么会显现多重共线性？答：多重共线性包括完全的多重共线性和不完全的多重共线性。多重共线性实质上是样本数据问题，显现了说明变量系数矩阵的线性相关问题。产生多重共线性的经济背景主要有以下几种情形：第一，经济变量之间具有共同变化趋势。其次，模型中包含滞后变量。第三，利用截面数据建立模型也可能显现多重共线性。第四，样本数据自身的缘由。4.2 多重共线性对回来参数的估量有何影响？答：在完全多重共线性情形下，参数的估量值不确定，估量量的方差无限大。在不完全共线性情形下，

38、参数估量量的方差随共线性程度的增加而增大。对参数区间估量时，置信区间趋于变大。严峻多重共线性时，假设检验简洁做出错误的判定。当多重共线性严峻时，可可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结能造成可决系数R2 较高，经F 检验的参数联合显著性也很高，但单个参数t 检验却可能不可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结显著，甚至可能使估量的回来系数符号相反，得出完全错误的结论。4.3 多重共线性的典型表现是什么？判定是否存在多重共线性的方法有哪些？答：多重共线性的典型表现是模型拟和较好，但偏回来系数几乎都无统计学意义。偏回来系数估量值不稳固，方差很大。偏回来系数估量值的符号可能与预期不符或与体会相悖，结果难以说明。详细判定方法有：说明变量之间简洁相关系数矩阵法。方差扩大因子法以及一些直观判定法和逐步回来的方法。4.4 针对显现多重共线性的不怜悯形，能实行的补救措施有哪些？答：依据体会，可以挑选剔除变量，增大样本容量，变换模型形式，利用非样本先验信息，截面数据和时间序列数据并用以及变量变换等不同方法。也可以实行逐步回来方法由由一元模型开头逐步增加说明变量个数，增加的原就是显著提高可决系数，自身显著而与其他变量之间又不产生共线性。最终，仍可以实行岭回来方法来降低多重共线性的程度。