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1、精品名师归纳总结辽宁省 20 16 年下半年期货从业资格： 期货套利的基本策略考试试题可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结辽宁省 2022年下半年期货从业资格：期货套利的基本策略考试试题一、单项挑选题（共 25 题,每题 2 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意）1、分立的说法,不正确选项（）。A 期货交易所实行吸取合并的,合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继B 期货交易所实行新设合并的,合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继C期货交易所实行吸取合并的,合并各方的债务免除D期货交易所分立的,其债权、债务由分立后的期货交易所承继2、我国期货交易所会员必需是（）。A 自
2、然人B 事业单位C境内企业法人D境外企业法人3、6 月 5 日,某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40 手,成交价为 2220 元/ 吨,当日结算价格为 2230 元/ 吨,交易保证金比例为5%,就该客户当天须缴纳的保证金为 。A 44600 元B 22200 元C44400 元D22300 元4、在我国,有 1/3 以上的会员联名提议时,期货交易所应当召开暂时（）。A 理事会B 董事会C会员大会D职工代表大会5、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为 。A 实值期权B 虚值期权C平值期权D市场期权6、动用保证基金对期货投资者的保证金缺失进行补偿后,（）依法取得相应的受
3、偿权,可以依法参加期货公司清算。A 中国证监会B 财政部C期货投资者保证基金治理机构D期货投资者7、以下关于期货公司的说法,不正确选项（）。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结A 期货公司的股东有虚假出资行为的,国务院期货监督治理机构可责令其转让所持期货公司股权,但不得限制其股东权益B 国务院期货监督治理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C期货公司显现重大风险、严峻危害期货市场秩序的,国务院期货监督治理机构可以对其进行接管D期货公司显现严峻危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的,国务院期货监督治理机构可以责令调整有关部门负责人员8、期货公司办理（）事项,国务院期货监督治理机构应
4、当自受理申请之日起20 日内作出批准或者不批准的打算。A 变更注册资本B 变更公司形式C破产D变更 3%以上的股权9、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5 年、4 年之久,张某已经获得了期货从业人员资格。 2022 年由于期货行情稳固,形势良好,该期货公司的资本快速扩大,达到 1.5 亿元,于是该期货公司开头申请金融期货全面结算会员资格。依据以上情形,回答以下问题：假设该期货公司在经营过程中, 2007 年曾经由于严峻违规期货交易被当的证监局要求整改,张某受到中国证监会的行政惩罚。经整改完成后,证监会检验合格,期货公司欲申请金融期货结算业务资格,假设其他条件均符合规定,中国证监会
5、应当（）。A 予以批准B 不予批准C赐予其肯定考察期限,考察期限内无违法行为的才予以批准D予以批准,但应当限制其结算业务范畴10、以下关于中国期货业协会的说法,不正确选项（）。 A 中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B 中国期货业协会的章程由理事会制定C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督治理机构备案D中国期货业协会理事会成员通过选举产生11、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的,必需是（）。A 自然人B 国有企业C投机客户D期货交易所会员12、客户交易保证金不足,期货公司履行了通知义务而客户未准时追加保证金,客户要求保留持仓并经书面协商一样的,穿仓造成的缺失,期货公司（
6、）。A 不承担责任B 承担次要赔偿责任C承担主要赔偿责任,最高不超过80% D全部承担赔偿责任13、内幕交易等重大期货违法行为时,经国务院期货监督治理机构主要负责人批准,可以限制被调查大事当事人的期货交易,但限制的时间最多为（）个交易日。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结A 5 B 10 C20 D3014、手续费等费用 A 2022 元/ 吨B 2022 元/ 吨C2022 元/ 吨D2025 元/ 吨15、期货市场的基本功能之一是 。A 毁灭风险B 规避风险C削减风险D套期保值16、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原就是（）。A 服务周到B 技能娴熟C诚恳信用D当心谨慎1
7、7、4 月初黄金现货价格为 200 元/ 克,某矿产企业估计将来 3 个月会有一批黄金产出,打算对其进行套期保值,该企业以205 元/ 克的价格在 6 月份黄金期货合约上建仓, 7 月初,黄金现货价格跌至 192 元/ 克,该企业在现货市场将黄金可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结售出,就该企业期货合约对冲平仓价格为A 203 B 193 C197 D196 元/ 克 不计手续费等费用 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结18、林某是甲期货公司的期货从业人员,在从业过程中,林某为了获得更多客户,在为客户供应服务过程中,多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下,常常欺
8、诈客户等,致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了期货从业人员执业行为准就（修订）关于（）的规定。A 合规执业B 专业胜任C竞争准就D不正值竞争19、6 月 5 日,买卖双方签订一份3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为 50 港元,假定市场利率为 6%,且估计 1 个月后可收到 5000 港元现金红利,就此远期合约的合理价格为。A 15000 点B 15124 点C15224 点D15324 点可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结20、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为,
9、具备合同法第49条所规定的（）条件的,期货公司应当承担由此产生的民事责任。A 无权代理B 职务代理C越权代理D表见代理21、以下可以从事期货交易的是（）。A 国家机关和事业单位B 某集团下属公司C期货交易所的工作人员D中国期货业协会的工作人员22、在我国,会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A 企业法人B 自然人C会员D国有企业23、某一特定商品或资产在某一特定的点的现货价格与其期货价格之间的差额称为 。A 价差B 基差C差价D套价24、 是在图中按时间等分,将每分钟的最新价格标出的图示方法,它随着时间连续就会形成一条弯弯曲曲的曲线。A 闪电图B K线图C分时图D竹线图25、期货投资者保证
10、基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A 期货交易所B 中国证监会C期货投资者保证基金D风险预备金二、多项挑选题（共 25 题,每题 2 分。每题的备选项中,有多个符合题意） 1、套期保值者大多是 。A 生产商B 加工商和库存商C投机商D金融机构2、以下关于中国证监会的表述中正确的有（）。A 依法对期货公司进行监督治理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结B 无权对期货公司分支机构进行监督治理C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督治理D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督治理3、保证金可以以（）方式支付。A 现金B 标准
11、仓单C可流通国债D支票4、期货期权合约中可变的合约要素是 。A 执行价格B 权益金C到期时间D期权的价格5、双重顶形反转形状的成立条件是 。A 有两个相同高度的高点B 有两个相同高度的低点C向下突破颈线D向上突破颈线6、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。A 诚恳守信,恪尽职守,促进机构规范运作,爱护期货行业声誉B 以专业的技能,谨慎、勤奋尽责的为客户供应服务,保守客户的商业隐秘,爱护客户的合法权益C向客户供应专业服务时,充分揭示期货交易风险,不得作出不当承诺或者保证D当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时,准时向客户进行披露,并且坚持客户合法利益优先的原就7
12、、期货交易所的职责包括（）。A 供应交易的场所B 设计期货合约C监督期货交易D依据章程和交易规章对会员进行监督治理8、期权依据标的物不同,可以分为金融期权和商品期权,以下属于金融期权的是 。A 利率期货B 股票指数期权C外汇期权D能源期权9、依据刑法及其修正案的规定,以下情形中,刑期在5 年以上的有（）。A 期货公司利用内幕消息进行期货交易,情节严峻的B 期货公司从业人员销毁以往期货交易记录,诱骗投资者买卖期货合约,情节特殊恶劣的C利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格,情节严峻的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结D期货公司工作人员利用工作上的便利,非法收受他人财物,为他人
13、谋取利益,数额庞大的10、为了正确审理期货纠纷案件,2003 年 5 月 16 日最高人民法院审判委员会通过了最高人民法院关于审理期货纠纷案件如干问题的规定。以下选项中 属于该规定的制定依据有（）。A 中华人民共和国民法通就B 中华人民共和国刑法C中华人民共和国合同法D中华人民共和国民事诉讼法 11、基金托管人的主要职责包括 。A 接受基金治理人托付,保管信托财产B 运算信托财产本息C签署基金治理机构制作的决算报告D基金收益的安排和本金的偿仍12、在实践中,企业识别风险的方法有 。A 风险列举法B 流程图分析法CVaR方法DCVaR方法13、在我国,交割仓库不得有（）行为。A 出具虚假仓单B
14、违反期货交易规章,限制交割商品的入库、出库C泄露与期货交易有关的商业隐秘D违反国家有关规定参加期货交易14、孙某为某期货公司期货从业人员,一日,孙某母亲病重,急需钱用,但是孙某手头拮据,无力支付手术费用,无奈之下,孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。假如客户得知孙某挪用保证金的行为后,向中国证监会反映了孙某的行为,中国证监会有权对孙某实行的措施有（）。A 责令改正B 监管谈话C纪律惩戒D出具警示函15、从事期货交易活动,应当（）。A 公正B 公开C公正D诚恳信用16、关于我国期货交易所对持仓限额制度的详细规定,以下表述正确选项。A 采纳限制会员持仓和限制客户持仓相结合的方法,掌握市场风险B
15、套期保值交易头寸实行审批制,其持仓也受限制C交易所调整限仓数额须经理事会批准,报中国证监会备案后实施D会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结17、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种的期货合约,从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制,以规避价格波动风险的一种交易方式。A 品种相同或相关B 数量相等或相当C方向相同D月份相同或相近可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结18、期货交易所认为必要的,可以分别或同时实行要求解风险。A 会员报告情形B 客户报告情形C谈话提示D发布风险提示函19、期货交易所总经理的
16、职权有（）。A 拟定风险预备金的使用方案B 打算结算担保金的使用C组织和谐特的委员会的工作D打算期货交易所机构设置方案20、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A 编造并传播有关期货交易的虚假信息B 欺诈客户C内幕交易D操纵期货交易价格21、当履行期货期权合约后, 。A 看涨期权的买方持有多头期货头寸B 看涨期权的卖方持有空头期货头寸C看跌期权的买方持有空头期货头寸D看跌期权的卖方持有多头期货头寸 等措施,以警示和化可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结22、期货市场风险治理的必要性主要包括 。A 期货市场充分发挥功能的前提和基础B 减缓和排除期货市场与社会经济产生不良冲击的需
17、要C适应世界经济自由化和国际化进展的需要D爱护投资者利益免受缺失的需求23、以下关于波浪理论基本思想的说法,正确选项。A 波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期,并指出,在一个大周期之中可能存在一些小周期,而小的周期又可以再细分成更小的周期B 每个周期无论时间长短,都是以一种模式进行C每个周期都是由上升 或下降 的 5 个过程和下降 或上升 的 3 个过程组成D艾略特最初创造波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示,试图找出其上升和下降的规律24、甲期货公司共有 l0 家营业部,现有净资产 5000 万元,资产调整值为 100 万元,负债调整值为 200 万元
18、,有两家客户需要追加保证金,但经催告后仍旧未足额追加,未足额追加的保证金数额达到1000 万元,该期货公司客户权益总可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结额为 10 亿元。依据以上数据,回答以下问题：甲期货公司的情形符合以下（）风险监管指标。A 净资本最低限额B 净资本占客户权益总额的比例C净资本与净资产的比例D净资本依据营业部数量平均结算额25、丁某在某期货公司营业部开立账户,从事期货投资。某日,丁某发出以每手 1000 元价格卖出白糖合约 10 手,但由于该营业部场内交易员小王操作不慎,将丁某卖出指令敲成“买入”,从而导致丁某保证金不足,小王向营业部经理汇报后,给丁某透支了营业部其他客户保证金3000 元。次日,该白糖合约价格下跌至 600 元,交易员小王自作主见卖出 5 手白糖合约,将透支的 3000 元归仍。当日,丁某发觉这一大事,即提出索赔。对于该期货公司的行为,中国证监会可以实行以下（）监管措施。A 赐予警告B 没收违法所得,并处违法所得 l 倍以上 5 倍以下的罚款C没有违法所得或者违法所得不满10 万元的,并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款D情节严峻的,责令停业整顿或者吊销期货业务许可证可编辑资料 - - - 欢迎下载