《最新十时间序列分析精品课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新十时间序列分析精品课件.ppt（95页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、指标指标1952-1952-195719571958-1958-196219621963-1963-196519651966-1966-197619761977-1977-19861986社会总产值社会总产值 （亿元）（亿元）工业总产值工业总产值（亿元）（亿元）工业总产值工业总产值比重（比重（% %）8283.48283.43404.53404.541.141.111448.211448.26903.36903.360.360.3669866983878.13878.157.957.947210.747210.729553.929553.962.662.6103902.5103902.5838
2、49.383849.380.780.76年年5年年3年年11年年10年年 nnaaaa,110指时间序列中的各个指标数值。反指时间序列中的各个指标数值。反映社会经济现象在一定时期或时点映社会经济现象在一定时期或时点上达到的规模或水平。上达到的规模或水平。nnaaaa,121（ n项数据）项数据）（ n+1 项数据）项数据）根据时间序列中各个指标数值根据时间序列中各个指标数值求得的平均，也叫做求得的平均，也叫做“序时平序时平均数均数”或或“动态平均数动态平均数”，它，它从动态上说明社会经济现象在从动态上说明社会经济现象在某一段时间内发展的一般水平。某一段时间内发展的一般水平。1a2a1nanaa
3、nanaaaaNiin121【例】【例】万吨标准煤8 .1273575124000129034118729naananaaaaNiin121元28.1758 .172 .185 .177 .162 .16naamiimiiimmmffaffffafafaa11212211人78397699783778667849780fafa每隔一段时间登每隔一段时间登记一次，表现为记一次，表现为期初或期末值期初或期末值222254433221aaaaaaaa1a2a3a4a5a一季一季度初度初二季二季度初度初三季三季度初度初四季四季度初度初次年一次年一季度初季度初122121naaaaann解：第二季度的月
4、平均库存额为：解：第二季度的月平均库存额为：百件67.67142686472266a222433221aaaaaa211221212433221aaaaaa90天天90天天180天天1a2a3a4a一季一季度初度初二季二季度初度初三季三季度初度初次年一次年一季度初季度初innnffaafaafaaa11232121222万人75.396435424204163241639052390362abacbaciii:则若时间数列acabcbbanbnabac1%62.993222120356.21212 .20bacnbbbbnaaaabacnnnn22121121122122121121nbbbb
5、naaaabacnnnn月月 份份三三四四五五六六七七 工业增加值工业增加值（万元）（万元）11.012.614.616.318.0月末全员人数月末全员人数（人）（人）2000 2000 2200 2200 2300人元6300220002000100006.121c人元4 .6952222002000100006 .142c人元1 .7409222002200100003 .163c人元76.69041422200220020002200033 .166 .146 .1210000baccNbac人元28.2071414222002200200022000100003 .166 .146 .
6、12bacbaciii:则若人元/.51184561602414040124221087093718346a万元1033105104100ananaaaaNiin121miimiiimmmffaffffafafaa112122111048153311040510603108031000a是报告期水平与基期水平之差，反是报告期水平与基期水平之差，反映报告期比基期增长的水平。说明映报告期比基期增长的水平。说明社会经济现象在一定时期内所增长社会经济现象在一定时期内所增长的绝对数量的绝对数量。其计算公式为：其计算公式为：增长量报告期水平基期水平增长量报告期水平基期水平00201,aaaaaan1120
7、1,nnaaaaaa累计增长量累计增长量逐期增长量逐期增长量 011201aaaaaaaannn niaaaaaaiiii, 2 , 11010niLaaiLi, 2 , 1124；或增长量年距naanaanniii011)(平均增长量发展速度发展速度=报告期水平报告期水平/基期水平基期水平 nnaaaa,11000201,aaaaaan环比发展速度环比发展速度定基发展速度定基发展速度 11201,nnaaaaaa1211201nnnnaaaaaaaa 100010iiiiaaaaaaaa0aanniaann, 2 , 11 为了避免季节变动的影响，实际工作中为了避免季节变动的影响，实际工作中
8、还可以计算年距发展速度。用以说明现象本还可以计算年距发展速度。用以说明现象本期期发展水平与上年同期发展水平与上年同期发展水平对比达到的相对发展发展水平对比达到的相对发展程度。程度。niLaaiLi,2, 1124；或上年同期发展水平本期发展水平展速度年距发是表明社会经济现象增长程度的是表明社会经济现象增长程度的相对数，它是报告期的增长量与相对数，它是报告期的增长量与基期水平对比的结果，说明报告基期水平对比的结果，说明报告期水平比基期水平增加了百分之期水平比基期水平增加了百分之几（或多少倍）。几（或多少倍）。基期水平增长量增长速度 11发展速度基期水平报告期水平基期水平基期水平报告期水平基期水平
9、增长量增长速度1, 1, 1,10020100002001aaaaaaaaaaaaaaann或即定基发展速度最初水平累计增长量定基增长速度1, 1, 1,11120111112001nnnnnaaaaaaaaaaaaaaa或即环比发展速度前一期水平逐期增长量环比增长速度1, 1, 1,11100111000nLnLLnnLnLLaaaaaaaaaaaaaaa或即年距发展速度上年同期发展水平水平年距增长量年距增长速度100%1100前一期水平1%环比增长速度逐期 长期%111iiiiiiaaaaaa即的绝对值增长各时期环比发展速度的平各时期环比发展速度的平均数，说明现象每期变动均数，说明现象每期
10、变动的平均程度的平均程度环比增长速度的代表值，环比增长速度的代表值，说明现象逐期增长的平均说明现象逐期增长的平均程度程度1 平均发展速度平均增长速度基本思想：基本思想：从最初水平从最初水平 出发，以平均发展速度出发，以平均发展速度 代替各个环比发展速度代替各个环比发展速度 ，则，则第第n期的实际水平期的实际水平 应等于其推算水平应等于其推算水平 。 0ax1iiiaaxnannnnaXaXaaXaXaaXaa 01201201nnXaa0nnnnnnXXXXRaaX210总速度总速度环比速度环比速度%4.0111885.611110018724055X%4.011%100%4.01111X基本
11、思想：基本思想：从最初水平从最初水平 出发，每期按固定的平均发展出发，每期按固定的平均发展速度速度 发展，各期推算水平的总和等于各期发展，各期推算水平的总和等于各期实际水平的总和。实际水平的总和。 0ax各期推算水平：各期推算水平：nnnnaXaXaaXaXaaXaa 0120120101211011aaXXXXXaaaniinnniiniinii即，推算水平实际水平研究的侧重点是最末水平，只受最研究的侧重点是最末水平，只受最初水平喝醉墨水瓶的影响，不反应中间水平的初水平喝醉墨水瓶的影响，不反应中间水平的变动；变动；研究的侧重点是各年发展水平的累研究的侧重点是各年发展水平的累计总和，受各期发展
12、水平的影响。计总和，受各期发展水平的影响。nGnXaa00121aaXXXXniinnq平均发展速度要和各环比发展速平均发展速度要和各环比发展速度结合分析；度结合分析；q总平均发展速度要和分段平均发总平均发展速度要和分段平均发展速度结合分析；展速度结合分析；q总平均发展速度要联系基期水平总平均发展速度要联系基期水平进行分析。进行分析。动态平均指标动态平均指标动态比较指标动态比较指标 （1 1）长期趋势（）长期趋势（T T）（2 2）季节变动（）季节变动（S S）（3 3）循环变动（）循环变动（C C） （4 4）不规则变动（）不规则变动（I I）可解释的变动可解释的变动不可解释的变动不可解释的
13、变动（2）乘法模型：）乘法模型：Y=TSCI奇数项移动平均奇数项移动平均:1t2t3t4t5t6t7t原数列原数列移动平均移动平均3321ttt3432ttt3543ttt3654ttt3765ttt新数列新数列2t3t4t5t6t移动平均移动平均新数列新数列原数列原数列1t2t3t4t5t6t7t441tt452tt463tt474tt3t4t5tq移动平均对数列具有平滑修匀作用，移动项移动平均对数列具有平滑修匀作用，移动项数越多，平滑修匀作用越强；数越多，平滑修匀作用越强； q由移动平均数组成的趋势值数列，较原数列由移动平均数组成的趋势值数列，较原数列的项数少，的项数少，n n为偶数时，趋
14、势值数列首尾各少为偶数时，趋势值数列首尾各少 项；项；n n为奇数时，首尾各少为奇数时，首尾各少 项；项； 不能完整地反映原数列的长期趋势，不能完整地反映原数列的长期趋势，不便于直接根据修匀后的数列进行预测。不便于直接根据修匀后的数列进行预测。21n2n通过时间序列的变动分析，建立定量分通过时间序列的变动分析，建立定量分析数学模型，配合一条较为理想的趋势析数学模型，配合一条较为理想的趋势线来测定数列变化的趋势。线来测定数列变化的趋势。 直线趋势方程直线趋势方程曲线趋势方程曲线趋势方程btayc2ctbtayctcabymin)(2cyy0)(cyycyytyi逐期增长量逐期增长量yi - yi
15、-11234 na + ba + 2ba + 3ba + 4b a + nbbbb b直线趋势方程直线趋势方程btayc2ctbtayctyiyi / yi-11234 nabab2ab3ab4 abnbbb btcabybtayc2tbtatytbnayt byattnyttynb22)(年份年份tGDP (y) tyt21993199419951996199719981999200020012002200320042005123456789101112137610.68491.39448.09832.210209.111147.712735.114452.916283.117993.719
16、718.421454.723129.07610.616982.628344.039328.851045.566886.289145.7115623.2146547.9179937.0216902.4257456.4300677.0149162536496481100121144169合计合计91182505.81516487.3819tytbyattnyttynbttyytnc89.131268.484868.4848139189.1312138 .18250589.131291819138 .182505913 .151648713)(,819, 3 .1516487, 8 .182505,
17、91,132222即直线趋势方程为：则已知亿元14.232291489.131268.48481999y7 123456btayytaya00123-1-2-30t2tbtynayynyattyb2tbyattnyttynb22)(2tbtatytbnay年份年份ttGDP (y) tyt2199319941995199619971998199920002001200220032004200512345678910111213-6-5-4-3-2-101234567610.68491.39448.09832.210209.111147.712735.114452.916283.117993.7
18、19718.421454.723129.0-45663.6-42456.5-37792.0-29496.6-20418.2-11147.7014452.932566.253981.178873.6107273.5138774.03625169410149162536合计合计910182505.8238946.7182tyynyattybttyyntc89.131291.1403891.14038138 .18250589.13121827 .238946,182,7 .238946, 8 .182505,130722即直线趋势方程为：则，项为原点，有取中间项第解解亿元14.23229789.1
19、31291.140381999y4322322tctbtayttctbtatytctbnay2ctbtayc0t03t42222tctayttbtytcnayty2tyt24tcy2422393. 17 .1674.3593. 1, 7 .16,74.35341042310167105198,423,167,10,198, 5, 05ttycbacabcatyttytynttc所求趋势方程为解得则有项为原点，有取中间项第解：解：万吨21.103393. 137 .1674.3522005ytcabybtayclglglgbBaAyyclg,lg,lgBtAy2tBtAy ttBnAynyyni
20、ijj1myymjjij1ijjijyyS 计算季节比率时，若是月度资料，各月季节比计算季节比率时，若是月度资料，各月季节比率之和应等于率之和应等于1200%1200%；若是季度资料，各季季；若是季度资料，各季季节比率之和应等于节比率之和应等于400%400%。受计算过程中小数。受计算过程中小数进位的影响，若根据时间序列资料计算的结果进位的影响，若根据时间序列资料计算的结果不等于不等于1200% 1200% 或或400% 400% ，就应进行调整。，就应进行调整。和调整前各季季节比率之季度季节比率调整系数和调整前各月季节比率之月份季节比率调整系数%400%1200系数调整季节比率季调整前的月调整后的季节比率 )(y y 当存在向上的长期趋势时，原资当存在向上的长期趋势时，原资料平均法对于每年前面季节的季节比料平均法对于每年前面季节的季节比率有所贬低，对后面季节的季节比率率有所贬低，对后面季节的季节比率则有所夸大。反则反之。则有所夸大。反则反之。ISTyTISISTISTISTSIIS 系数调整季节比率季调整前的月调整后的季节比率 )( 2tcyty85.9861 .593nya66. 2701 .1862ttybtyc66. 285.98万吨47.117766. 285.982006y95 结束语结束语