《20220627-中信期货-量化数据日报资金流向雷达.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20220627-中信期货-量化数据日报资金流向雷达.pdf（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 中信期货研究中信期货研究| |XXXX（板块名称）专题报告专题报告(X(XX X) )品种名称 中信期货研究中信期货研究| |量化数据日报量化数据日报 投资咨询业务资格：投资咨询业务资格： 证监许可【证监许可【2012】669 号号 1001401802202601031071111151192021/82021/102021/122022/22022/42022/6中信期货商品指数走势中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化商品量化团队团队 研究员： 魏新照 021-80401773 从业资格号 F3084987 投资咨询号 Z
2、0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。市场有风险，投资需谨慎。 20222022- -0606- -2727 摘要：摘要： 资金流向雷达资金流向雷达 当日持仓保证金为：当日持仓保证金为：1985.881985.88 亿元（商品），亿元（商品），1105.711105.71 亿元（金融）。亿元（金融）。 当日增量：-21.80 亿元（商品），+14.50 亿元（
3、金融）。 三日增量：-41.79 亿元（商品），+66.12 亿元（金融）。 五日增量：-51.78 亿元（商品），+53.01 亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三：持仓保证金增量排名前三： K 线收阳对应资金流出：沪铅、沥青、PTA K 线收阴对应资金流入：无 成交持仓比排名前三：成交持仓比排名前三： K 线收阴对应资金流出：无 日内资金流向情况：日内资金流向情况： K 线收阳对应资金流入：沪铝、硅铁、硅锰、生猪 K 线收阳对应资金流出：沪铅、沥青、PTA K 线收阴对应资金流入：无 K 线收阴对应资金流出：无 当日持仓保证金为：当日持仓保证金为：1985.881985.88 亿元（商品
4、），亿元（商品），1105.711105.71 亿元（金融）亿元（金融）。 报告要点报告要点 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 2 2 / / 1616 一、一、 市场总持仓保证金市场总持仓保证金 图表 1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 3 3 / / 1616 二、二、 当日持仓保证金变化当日持仓保证金变化 图表 2：主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期
5、货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 4 4 / / 1616 图表 3：主要交易品种当日持仓保证金 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 5 5 / / 1616 三、三、 当日持仓量变化当日持仓量变化 图表 4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 6 6 / / 1616 四、四、 当日成交量变化当日成交量变化 图表 5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 更
6、多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 7 7 / / 1616 五、五、 当日活跃度当日活跃度 图表 6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 8 8 / / 1616 六、六、 日内资金流向日内资金流向 图表 7：日内资金流向 多头增仓多头增仓多头减仓多头减仓空头增仓空头增仓空头减仓空头减仓资金净流向资金净流向K线实体K线实体幅度幅度豆一5223389153994220-0.004550.94%豆粕494146944845150582980
7、.01450.13%豆油309493488033107325300.0002122.13%菜粕3962745048698274-0.011140.42%菜油11913100281051592950.006150.13%棕榈油39569432014090242738-0.0011161.26%玉米13645198002542025007-0.046-5-0.18%玉米淀粉5755478560367296-0.021-16-0.50%棉花15487186841730218253-0.004-505-2.86%白糖12848103161188091250.009170.29%鸡蛋1037165569
8、35974820.001-4-0.09%生猪48113445350030160.0426653.33%苹果15740197401657019311-0.0022542.92%沪铜6647514062245825-0.0014500.71%沪铝162471528214763131980.0082651.40%沪铅4895568936898330-0.0133602.43%沪锌13097123141393212389-0.002-100-0.42%沪锡3347213633852289-0.002114305.63%沪镍3534326336183489-0.00271704.16%黄金1537222
9、3129121910.0032.880.73%白银150433168213653297560.0051192.64%螺纹钢920098836186718904620.002821.96%热卷218652455121437247460.000791.85%焦煤27642826286126690.0011044.55%焦炭2182159320461804-0.0021033.42%铁矿石43314199214937818976-0.008273.61%硅铁141952033313274184150.015921.09%硅锰10111200648942183980.0172082.68%动力煤000
10、1-0.1004.40.52%玻璃590193868145033359640.019-4-0.24%沥青32743273933961331323-0.0151042.36%PVC515213965544650410850.005-54-0.74%PP223602644520909244060.006810.97%塑料149022021416565184660.000400.48%橡胶208841947913977147230.033350.27%甲醇1093304533111448848951-0.005150.58%PTA62854841569219398574-0.0231181.82%乙
11、二醇191021670517965167790.003-3-0.07% 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 9 9 / / 1616 图表 8：豆一资金净流向 图表 9：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 10：豆油资金净流向 图表 11：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 12：菜油资金净流向 图表 13：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所
12、 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1010 / / 1616 图表 14：玉米资金净流向 图表 15：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 16：棉花资金净流向 图表 17：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 18：鸡蛋资金净流向 图表 19：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1111
13、/ / 1616 图表 20：沪铜资金净流向 图表 21：沪铝资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 22：沪铅资金净流向 图表 23：沪锌资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 24：沪锡资金净流向 图表 25：沪镍资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1212 / / 1616 图表 26：黄金资金净流向 图表 27：白银资金净流向 资料来源：Wind 中信期货
14、研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 28：螺纹钢资金净流向 图表 29：热卷资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 30：焦煤资金净流向 图表 31：焦炭资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1313 / / 1616 图表 32：铁矿石资金净流向 图表 33：硅铁资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 34：硅锰资金净流向 图表 35：动力煤资金净流
15、向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 36：沥青资金净流向 图表 37：玻璃资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1414 / / 1616 图表 38：PVC 资金净流向 图表 39：PP 资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 40：塑料资金净流向 图表 41：橡胶资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 42：甲醇资金
16、净流向 图表 43：PTA 资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1515 / / 1616 说明：说明： 1、资金流向基于各品种主力合约日内 Tick 数据计算，以持仓变化手数为单位，成交价大于等于盘口卖价记为主动买入，成交价小于等于盘口买价记为主动卖出；主动买入增仓与主动卖出减仓记为正向（价格与持仓同向变化） ，主动买入减仓与主动卖出增仓记为负向（价格与持仓反向变化） ，净流向即为二者之差；为了便于比较，将净流向与成交量的比值定义为当日资金流向指数。 2、通常
17、连续的行情由资金推动，对于一段涨势来说，多头增仓的作用大于空头减仓，对于一段跌势来说，空头增仓的作大于多头减仓；因此大部分时间日 K 线阳线伴随资金正流向，阴线伴随资金负流向。在拐点位置，尤其连续涨势后出现大幅正流向，并伴随日 K 线阴线，一般预示顶部来临；连续跌势后出现大幅负流向，并伴随日 K 线阳线，一般预示底部出现；日 K 线实体部分越大，同时与之方向相反的净流向幅度越大，说明资金流的背离程度严重，出现行情拐点几率越高。 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1616 / / 1616 免责声明免责声明 除非另有说明，中信期货有限公司拥有本
18、报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明， 本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。 如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给
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