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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date计量经济学 试卷A兰州商学院200x200x学年第x学期期末考试计量经济学 A 一、判断题（每小题1分，共计10分）1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 （ ）2、随机误差项和残差是有区别的。 （ ）3、任何情况下，最小二乘法估计量都是最佳估计量。 （ ）4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。 （ ）5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。 （
2、 ）6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。 （ ）7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。 （ ）8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差S.E.越小，预测精度越高。 （ ）9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。 （ ）10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性，减少异方差的影响。 （ ）二、单项选择题（每小题1分，共计20分1.“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由（ ）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。A. 恩格尔（R. Engle） B. 弗瑞希（R.Frish）C萨缪尔森（P.Smuelson） D.丁
3、伯根（J.Tinbergen）2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ）A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用4、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LnY=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（ ） A0.75 B 7.5% C5% D 0.75%5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直
4、坐标距离。最小二乘准则是指（ ）A、使达到最小值 B、使达到最小值C、使达到最小值 D、使达到最小值6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A、 B、 C、 D、 （其中）7、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是 ( ) A B在回归直线上 C D8、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为( )。A. n B. n-1 C. n-2 D. n-39、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.3610、设线性回归模型符合经典假设，则检验时，所用的
5、统计量F服从（ ）A. F(k-1，n-k)B. F(k，n-k-1) C. F(k-l，n-1) D. F(n-k，k-1)11、回归分析中要求（ ）A.因变量是随机的，自变量是非随机的B.两个变量都是随机的C.两个变量都不是随机的D.因变量是非随机的，自变量是随机的12、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ ）A.Cov(ui，uj)0，ijB.Cov(ui，uj)=0，ijC.Cov(xi，xj)0，i=jD.Cov(xi，uj)013若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的值近似为（ ）A0.2B0.4 C0.8 D1.614若单方程线性回归模型违背了
6、同方差性假定，则回归系数的最小二乘估计量是（ ）A无偏的，非有效的 B有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D有偏的，有效的15在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ ）A方差非齐性 B序列相关性 C多重共线性 D设定误差16、方差膨胀因子检测法用于检验（ ）A.是否存在异方差 B.是否存在序列相关C.是否存在多重共线性D.回归方程是否成立17、戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差18、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,其中k为非零常数,则表明模型中存在(
7、 ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差19、在模型的回归分析结果报告中，有，则表明（ ）A、解释变量对的影响是显著的B、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的联合影响是显著的D、解释变量和对的影响是均不显著20、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式为的相关关系（满足线性模型经典假定），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为：（ ）A B C. D.三、多项选择题（每小题2分，共计10分）1、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ ）A、与均非负 B、模型中包含的解释个数越多，与就相差越大C、只要模型中包括截距项在内
8、的参数的个数大于1，则D、有可能大于E、有可能小于0，但却始终是非负2、多重共线性产生的原因有( )A. 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势C. 模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零E. 认识上的局限造成选择变量不当3、能够检验异方差的方法是( )A. F检验法 B. White检验法C. 图形法 D. ARCH检验法E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法4、DW检验法的前提条件是( )A解释变量为非随机的 B随机误差项为一阶自回归形式C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D截距项不为零 E数据序列无缺失项5、如果模型中存在序列自相关现象
9、，则会引起如下后果 ( )A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的四、简答题（每小题5分，共计20分）1、简单线性回归的基本假定是什么？2、什么是高斯马尔科夫定理？3、什么是可决系数4、简述什么是异方差及异方差产生的原因？五、分析题（每小题20分，共计40分）1、为了研究某地区地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，搜集到1990-2001年的12个数据，运用计量分析软件EViews5.0，软件输出结果如下： 回答以下问题：（1）在估计模型参数时，须在 “Equation Estimation” （如下图）
10、菜单中输入什么内容才能得到题中的结果？（或者在EViews窗口工作表中输入什么内容？）（3分）(2）建立该地区地方预算内财政收入对GDP的回归模型，并根据回归结果估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义。（8分）(3）运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性。（） （6分）(4）若2005年的国内生产总值为3600亿元，试确定2005年财政收入的预测值（3分）2、利用Eviews软件得到下面计算结果，判断回归模型是否存在多重共线性、异方差和自相关，请给出判断依据，并简述解决方案。（n=28，显著性水平为0.05）注： DW检验表（）如下：nk=2k=3dLdUdL
11、dU261.2241.5531.1431.652271.2401.5561.1621.651281.2551.561.1811.65t 0.632 10.539 23.346 1.032VIF 3.28 4.05 19.55DW=0.65 White Test Prob=0.635计量经济学B 一、判断题（每小题1分，共计10分）1、多重共线性问题的实质是随机扰动项违背古典假定。 ( )2、一元回归模型中，对样本回归函数整体显著性检验与斜率系数显著性检验是一致的。( ) 3、古典假定须在对参数进行最小二乘估计之后提出。 ( )4、当异方差出现时，t统计量一定会被高估。 ( ) 5、如果经典线性
12、回归模型中的随机扰动项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。 ( )6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 ( )7、当回归模型中含有滞后的被解释变量作为解释变量时，DW检验将失去意义。 ( )8、随机误差项和残差是有区别的。 ( )9、多元线性回归模型的拟合优度检验可直接使用可决系数。 ( )10、线性回归模型的参数与其估计量均服从t分布。 ( )二、单项选择题（每小题1分，共计20分）1、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为 ( )A. B. C. D. 2、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为 ( )A. n
13、 B. n-1 C. n-2 D. n-33、在模型Y=12X23X3u的回归分析结果报告中，有F2.23，F所对应的p值为0.17，则表明 ( )A. 解释变量X2对Y的影响是显著的B. 解释变量X3对Y的影响是显著的C. 解释变量X2和X3对Y的联合影响是显著的D. 解释变量X2和X3对Y的联合影响是不显著的4、在DW检验中，当DW统计量为2时，表明 ( )A. 存在完全的正自相关B. 存在完全的负自相关C. 不存在自相关D. 不能判定5、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 ( ) A. 普通最小二乘法B. 加权最小二乘法 C. 广义差分法D. 工具变量法 6、在多
14、元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 ( )A减少 B增加 C不变 D变化不定7、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时有 ( )AF=1 BF=0 CF=1 DF8、可支配收入X(元)和消费Y(元)之间的回归直线方程为，这表明可支配收入每提高1000元时，消费平均 ( )A. 增加500元B. 减少500元 C. 增加750元D. 减少750元9、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行 ( )A. 经济预测B. 政策评价C. 结构分析D. 检验与发展经济理论10、所谓完全多重共线性是指存在不全为零的数，有 ( )A. B. C. D. 1
15、1、半对数模型中，参数的含义是 ( )A. Y关于X的弹性 B. X的绝对量变动，引起Y的期望值绝对量变动C. Y关于X的边际变动D. X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 12、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的标准误差的值为 ( )A. 25 B. 5 C. 23.81 D. 4.8813、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 ( )A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B. 模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C. 搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D. 模型设定、模型修定、结构分析、模型应用14、一元线性回归分析中的ES
16、S的自由度是 ( ) A. 2 B. 1 C. n-2 D. n-1 15、回归分析中要求 ( )A. 两个变量都是随机的 B. 两个变量都不是随机的C. 因变量是随机的，自变量是非随机的D. 因变量是非随机的，自变量是随机的16、设，为消除异方差，则对原模型变换的正确形式为 ( )A. B. C. D. 17、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为 ( )A. 原始数据B. 横截面数据 C. 时间序列数据D. 修匀数据18、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 ( )A. B. C. D. 19、逐步回归方法既检验又修复了 ( )A. 自相关B. 异方差 C. 多重共
17、线性 D. 随机解释变量 20、下列说法不正确的是 ( )A. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用B. 多重共线性是样本现象C. 时间序列更易产生异方差D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量三、多项选择题（每小题2分，共计10分）1、满足经典假设时，用普通最小二乘法估计得到的模型具有以下性质 ( )A. B. C. D. E. 2、判定系数的公式为A. B. C. D. E. 3、能够判断多重共线性的方法有 ( )A. 简单相关系数矩阵法B. DW检验法C. t检验与F检验综合判断法D. 方差膨胀因子检验E. 逐步回归法4、下列用于检验截面数据异方差的方法有 ( )A. ARCH检验 B.
18、 Goldfeld-Quanadt检验C. White检验D. DW检验E. 方差膨胀因子检验5、自相关情形下，常用的参数估计方法有 ( )A. 普通最小二乘法B. 广义差分法C. 剔除变量法D. 加权最小二乘法E. 一阶差分法四、简答题（每小题5分，共计20分）1、调整的决定系数 2、样本回归模型3、高斯马尔科夫定理4、自相关五、分析题（每小题20分，共计40分）1、家庭消费支出(Y)、可支配收入(X2)、家庭财富(X3)设定模型如下：其中，下标i表示第i个家庭。回归分析结果为： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/06/09
19、 Time: 22:02Sample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C24.40706.99730.0101X2-0.3401-0.71080.5002X30.08230.08231.79690.1152R-squared0.9615Mean dependent var111.1256Adjusted R-squaredS.D. dependent var31.4289S.E. of regression6.5436Akaike info criterion4.1338Sum
20、 squared resid299.7309Schwarz criterion4.2246Log likelihood-31.8585F-statistic87.4091Durbin-Watson stat2.4382Prob(F-statistic)0.0001回答下列问题：(1)这是一个时序回归还是截面回归？(2)请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果(给出计算步骤)；(3)根据回归分析结果写出回归方程(保留两位小数)；(4)根据回归方程，解释截距项、斜率项系数的意义；(5)模型是否存在多重共线性？说明你的判断理由； (6)你能求出真实的总体回归函数吗，为什么? 2、运用19802
21、007年我国国内生产总值、城乡就业人员数和全社会固定资产投资建立模型，其中，Y对数化国内生产总值，X2对数化城乡就业人员数，X3对数化全社会固定资产投资。Eviews输出如下：并且已知DW检验表（）如下：nk=2k=3dLdUdLdU271.241.551.161.65281.261.561.181.65291.271.561.201.65作答如下问题：(1)在估计模型参数时，须在“Equation Estimation”对话框(如下图)中输入什么内容才能得到Eviews的输出结果？(或者在EViews窗口工作表中输入什么内容？)(2)根据输出结果按标准格式写出回归模型(即含回归方程、系数估计
22、标准误差及各类检验的统计量，保留两位小数)；(3)运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性；(4)模型是否存在自相关性？请运用相关统计量进行检验。计量经济学 一、判断题（每小题1分，共计10分）1、多重共线性问题的实质是随机扰动项违背古典假定。 ( )2、一元回归模型中，对样本回归函数整体显著性检验与斜率系数显著性检验是一致的。( ) 3、古典假定须在对参数进行最小二乘估计之后提出。 ( )4、当异方差出现时，t统计量一定会被高估。 ( ) 5、如果经典线性回归模型中的随机扰动项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。 ( )6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计
23、出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 ( )7、当回归模型中含有滞后的被解释变量作为解释变量时，DW检验将失去意义。 ( )8、随机误差项和残差是有区别的。 ( )9、多元线性回归模型的拟合优度检验可直接使用可决系数。 ( )10、线性回归模型的参数与其估计量均服从t分布。 ( )二、单项选择题（每小题1分，共计20分）1、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为 ( )A. B. C. D. 2、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为 ( )A. n B. n-1 C. n-2 D. n-33、在模型Y=12X23X3u的回归分析结果报告中，有F2.23，F所
24、对应的p值为0.17，则表明 ( )A. 解释变量X2对Y的影响是显著的B. 解释变量X3对Y的影响是显著的C. 解释变量X2和X3对Y的联合影响是显著的D. 解释变量X2和X3对Y的联合影响是不显著的4、在DW检验中，当DW统计量为2时，表明 ( )A. 存在完全的正自相关B. 存在完全的负自相关C. 不存在自相关D. 不能判定5、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 ( ) A. 普通最小二乘法B. 加权最小二乘法 C. 广义差分法D. 工具变量法 6、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 ( )A减少 B增加 C不变 D变化不定7、根据判定系数R2
25、与F统计量的关系可知，当R2=0时有 ( )AF=1 BF=0 CF=1 DF8、可支配收入X(元)和消费Y(元)之间的回归直线方程为，这表明可支配收入每提高1000元时，消费平均 ( )A. 增加500元B. 减少500元 C. 增加750元D. 减少750元9、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行 ( )A. 经济预测B. 政策评价C. 结构分析D. 检验与发展经济理论10、所谓完全多重共线性是指存在不全为零的数，有 ( )A. B. C. D. 11、半对数模型中，参数的含义是 ( )A. Y关于X的弹性 B. X的绝对量变动，引起Y的期望值绝对量变动C.
26、Y关于X的边际变动D. X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 12、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的标准误差的值为 ( )A. 25 B. 5 C. 23.81 D. 4.8813、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 ( )A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B. 模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C. 搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D. 模型设定、模型修定、结构分析、模型应用14、一元线性回归分析中的ESS的自由度是 ( ) A. 2 B. 1 C. n-2 D. n-1 15、回归分析中要求 ( )A. 两个变量
27、都是随机的 B. 两个变量都不是随机的C. 因变量是随机的，自变量是非随机的D. 因变量是非随机的，自变量是随机的16、设，为消除异方差，则对原模型变换的正确形式为 ( )A. B. C. D. 17、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为 ( )A. 原始数据B. 横截面数据 C. 时间序列数据D. 修匀数据18、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 ( )A. B. C. D. 19、逐步回归方法既检验又修复了 ( )A. 自相关B. 异方差 C. 多重共线性 D. 随机解释变量 20、下列说法不正确的是 ( )A. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用B. 多重共
28、线性是样本现象C. 时间序列更易产生异方差D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量三、多项选择题（每小题2分，共计10分）1、满足经典假设时，用普通最小二乘法估计得到的模型具有以下性质 ( )A. B. C. D. E. 2、判定系数的公式为A. B. C. D. E. 3、能够判断多重共线性的方法有 ( )A. 简单相关系数矩阵法B. DW检验法C. t检验与F检验综合判断法D. 方差膨胀因子检验E. 逐步回归法4、下列用于检验截面数据异方差的方法有 ( )A. ARCH检验 B. Goldfeld-Quanadt检验C. White检验D. DW检验E. 方差膨胀因子检验5、自相关情形下，
29、常用的参数估计方法有 ( )A. 普通最小二乘法B. 广义差分法C. 剔除变量法D. 加权最小二乘法E. 一阶差分法四、简答题（每小题5分，共计20分）1、调整的决定系数 2、样本回归模型3、高斯马尔科夫定理4、自相关五、分析题（每小题20分，共计40分）1、家庭消费支出(Y)、可支配收入(X2)、家庭财富(X3)设定模型如下：其中，下标i表示第i个家庭。回归分析结果为： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/06/09 Time: 22:02Sample: 1 10Included observations: 10Variabl
30、eCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C24.40706.99730.0101X2-0.3401-0.71080.5002X30.08230.08231.79690.1152R-squared0.9615Mean dependent var111.1256Adjusted R-squaredS.D. dependent var31.4289S.E. of regression6.5436Akaike info criterion4.1338Sum squared resid299.7309Schwarz criterion4.2246Log likelih
31、ood-31.8585F-statistic87.4091Durbin-Watson stat2.4382Prob(F-statistic)0.0001回答下列问题：(1)这是一个时序回归还是截面回归？(2)请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果(给出计算步骤)；(3)根据回归分析结果写出回归方程(保留两位小数)；(4)根据回归方程，解释截距项、斜率项系数的意义；(5)模型是否存在多重共线性？说明你的判断理由； (6)你能求出真实的总体回归函数吗，为什么? 2、运用19802007年我国国内生产总值、城乡就业人员数和全社会固定资产投资建立模型，其中，Y对数化国内生产总值，X2对数化城乡
32、就业人员数，X3对数化全社会固定资产投资。Eviews输出如下：并且已知DW检验表（）如下：nk=2k=3dLdUdLdU271.241.551.161.65281.261.561.181.65291.271.561.201.65作答如下问题：(1)在估计模型参数时，须在“Equation Estimation”对话框(如下图)中输入什么内容才能得到Eviews的输出结果？(或者在EViews窗口工作表中输入什么内容？)(2)根据输出结果按标准格式写出回归模型(即含回归方程、系数估计标准误差及各类检验的统计量，保留两位小数)；(3)运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性；(4)模型是否存在自相关性？请运用相关统计量进行检验。-