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1、易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告第 1 页 共 9 页易方达深证 100 交易型开放式指数基金2008 年第 1 季度报告一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国银行股份根据本基金合同的规定，已于 2008年 4 月 11日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以老实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
2、险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为 2008 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：深 100ETF 2、基金运作方式：交易型开放式3、基金合同生效日：2006 年 3 月 24 日4、报告期末基金份额总额：1,316,166,634份5、投资目标：紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化6、投资策略：本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理
3、人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。7、业绩比较基准：深证 100价格指数精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 9 页易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告第 2 页 共 9 页8、风险收益特征：本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。9、基金管理人：易方达基金管理10、基金托管人：中国银行股
4、份三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标单位：元-4 注：深 100ETF已于 2006 年 4 月 14 日进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342 。基金复原后份额累计净值=份额累计净值基金份额折算比例，该净值可反映投资者自认购期以 1.00 元购买深100ETF份额后的实际份额净值变动情况。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差- - 过去 3 个月-23.82% 2.94% -23
5、.74% 3% -0.08% 0.01% 3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较深 100ETF累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势比照图2006 年 3 月 24 日至 2008 年 3 月 31 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 9 页易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告第 3 页 共 9 页0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%2006-3-2
6、42006-9-242007-3-242007-9-242008-3-24深100ETF业绩比较基准注： 1、基金合同中关于基金投资比例的约定：本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下， 本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。2、本基金于2008 年 1 月 1 日免去马骏先生基金经理职务，但基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有发生变化。3、本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为303.30 ，同期业绩比较基准收益率为310.62 。四、基金管理人报告1、 基
7、金经理情况林飞先生，男， 1975 年 3 月生，经济学博士。曾任融通基金管理基金经理助理。2006 年 3 月进入易方达基金管理工作，曾任易方达深证100 交易型开放式指数基金基金经理助理， 本报告期内任易方达深证100 交易型开放式指数基金基金经理和易方达 50 指数证券投资基金基金经理。2、 报告期内本基金遵规守信情况说明精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 9 页易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告第 4 页 共 9 页本报告期内， 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同、 基金招募说
8、明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着老实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内， 基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。3、报告期内的业绩表现和投资策略1行情回忆及运作分析08 年 1 季度无疑是 05 年牛市启动以来市场经受的压力最大的一个季度，随着物价指数进一步创出新高和外围经济环境的恶化，国内经济面临着这轮快速增长过程中的新的挑战， 而资金供求失衡和投资供给快速增加进一步放大了这种不确定性， 06 年以来市场基本面和资金面形成的正反馈以这种方式和速度结束确实超过先前的
9、预期。上证指数季度跌幅34% ，是 92 年以来的最大季度跌幅，市场估值中枢在快速下降之后回到07 年初左右的水平。本基金是以指数化投资为主要投资策略的纯被动基金， 通过控制股票投资权重与深证100 指数成份股自然权重偏离，力求实现对深证 100 指数的精确跟踪。 一季度基金偏离指标始终控制在基金合同规定的范围之内。 作为以被动复制基准指数为主的深证100ETF基金，一季度基金净值不可防止地跟随市场出现了较大幅度的下跌。2本基金业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为4.122 元，本报告期份额净值增长率为-23.82%，同期基准指数增长率为 -23.74%，日跟踪偏离度的均值为0.0096%，
10、日跟踪误差为 0.013%，年化跟踪误差0.2%，在基金控制的目标范围之内。3市场展望和投资策略展望下一阶段的证券市场， 各种不确定因素仍将在一定时间范围内持续，包含外围经济波动， 国内物价水平上升， 国内经济增速放缓， 进一步紧缩政策预期，市场进一步扩容， 短期资金流动引起大幅波动的可能性仍然存在，但个人坚信基本面仍然是主导市场中长期趋势的主要因素，经过这轮结构调整后， 未来中国经济在新的平台上稳定快速增长的动力依然存在，而市场经过这轮普遍调整之后，精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 9 页易方达深证100 交易型开放式指
11、数基金季度报告第 5 页 共 9 页在中长期的投资价值更加明显的同时，以基本面为主线的结构性因素将成为主导市场下一阶段变化的重要影响因素， 相信以各行业内优势企业为主要投资范围的ETF产品仍将逐渐受益于这样一个过程。作为被动投资的基金产品， 深证 100ETF将继续坚持既定的指数化投资策略， 以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证100ETF为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供更好的投资时机。五、投资组合报告1、本报告期末基金资产组合情况项目名称金额元占基金资产总值比例股票 5,420,466,705.42 99.79% 债券- -
12、权证- - 资产支持证券- - 银行存款和结算备付金合计 7,646,354.04 0.14% 应收证券清算款 2,118,229.25 4% 其他资产 1,560,675.01 0.03% 总计 5,431,791,963.72 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合行业类别市值( 元) 占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业4.24% C 制造业53.57% C0 食品、饮料7.78% C1 纺织、服装、皮毛1.21% C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷0.99% C4 石油、化学、塑胶、塑料6.12% C5 电子1.22% C6 金属、非金属18.
13、66% C7 机械、设备、仪表13.26% C8 医药、生物制品3.81% C99 其他制造业0.51% 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 9 页易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告第 6 页 共 9 页D 电力、煤气及水的生产和供给业2.60% E 建筑业0.67% F 交通运输、仓储业2.62% G 信息技术业3.99% H 批发和零售贸易4.91% I 金融、保险业5.22% J 房地产业16.84% K 社会服务业2.96% L 传播与文化产业0.44% M 综合类1.84% 合计99.91% 3、本报告
14、期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细序号股票代码股票名称数量市值( 元) 占基金资产净值比例1 000002 万科 A 26,102,399 12.32% 2 002024 苏宁电器4,332,280 4.41% 3 000001 深发展 A 7,776,786 4.04% 4 000858 五粮液6,375,690 2.84% 5 000792 盐湖钾肥1,733,199 2.73% 6 000063 中兴通讯2,370,835 2.57% 7 000527 美的电器4,052,171 2.37% 8 000568 泸州老窖1,979,870 2.26% 9 000069 华
15、侨城 A 2,813,190 2.12% 10 000898 鞍钢股份5,673,929 2.03% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合本报告期末本基金未持有债券。5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细本报告期末本基金未持有债券。6、报告附注1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 9 页易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告第
16、7 页 共 9 页3其他资产：名称金额元存出保证金应收股利 - 应收利息待摊费用 - 其他应收款 - 合计4报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细本报告期末本基金未持有可转换债券。5报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细本报告期末本基金未持有权证。6报告期内获得的权证明细本报告期内本基金未获得权证。7报告期末持有资产支持证券的情况本报告期末本基金未持有资产支持证券。六、公平交易专项说明1、公平交易制度的执行情况公司主要通过建立有纪律、 标准化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据， 不断建立
17、完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作， 超出其权限范围的投资须报投资总监或投资决策委员会审批；同时，基金经理只能投资公司股票备选库中的股票，金额比例超出一定范围的还须是核心备选库中的股票， 而股票备选库及核心备选库的建立维护主要由研究部负责，并需要经过投资研究联席会的集体讨论和表决通过，这样就可对基金经理形精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 9 页易方达深证100
18、交易型开放式指数基金季度报告第 8 页 共 9 页成相对的制约； 此外，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员要对投资指令的合规性、 有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行， 如发现任何异常交易还应及时反馈报告，由此形成对投资合规有效性的又一重把关；在此基础上， 监察部还将通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、 研究、交易等全流程的独立的监察稽核，催促落实上述制度措施，促进投资运作的标准性。与此同时，公司还特别重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，以确保公平对待各投资组合。本报告期内，
19、上述公平交易制度总体执行情况良好。2、本基金与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较无3、关于异常交易情况的说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。七、开放式基金份额变动(单位：份 )本报告期初基金份额总额本报告期间基金总申购份额本报告期间基金总赎回份额本报告期末基金份额总额八、备查文件目录1. 中国证监会批准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件；2. 易方达深证 100交易型开放式指数基金基金合同 ；3. 易方达深证 100交易型开放式指数基金托管协议 ；4. 基金管理人业务资格批件和营业执照；5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。存放地点：基金管理人或基金托管人处。查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 9 页易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告第 9 页 共 9 页易方达基金管理2008 年 4 月 19 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 9 页