《20220623-中信期货-量化数据日报套利数据.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20220623-中信期货-量化数据日报套利数据.pdf（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 中信期货研究中信期货研究| |XXXX（板块名称）专题报告专题报告(X(XX X) )品种名称 中信期货研究中信期货研究| |量化数据日报量化数据日报 投资咨询业务资格：投资咨询业务资格： 证监许可【证监许可【2012】669 号号 1001401802202601031071111151192021/82021/102021/122022/22022/42022/6中信期货商品指数走势中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化商品量化团队团队 研究员： 魏新照 021-80401773 从业资格号 F3084987 投资咨询号 Z
2、0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。市场有风险，投资需谨慎。 20222022- -0606- -2323 摘要摘要： 套利数据套利数据 基差：基差：铜、锡、股指期货 IH 基差（当月）低于 5%分位数（近一年）。豆油、棕榈油、棉花、白糖、菜油、菜粕、PTA、乙二醇、橡胶、沥青高于 95%分位数（近一年）。 报告要点报告要点 基差：基差： 铜、锡、股指期货
3、IH 基差（当月）低于 5%分位数（近一年）。豆油、棕榈油、棉花、白糖、菜油、菜粕、PTA、乙二醇、橡胶、沥青高于 95%分位数（近一年）。 价差：价差： 农产品：无。 黑色建材：螺卷差低于 5%分位数（近一年）。 化工能源：PP-3*MA 高于 95%分位数（近一年）。 有色金属：铜锌比低于 5%分位数（近一年）；金银比、锌当月次月价差、锌连 1 连2 月价差高于 95%分位数（近一年）。 金融期货：无。 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 2 2 / / 1414 一、一、 商品期货商品期货基差数据基差数据 基差表基差表品种品种现货指标现货
4、指标现货值现货值期货收盘价期货收盘价当前基差当前基差平均值平均值基差率基差率排位排位铜长江有色市场:铜:1#6603066380-350438-0.53%0.05铝长江有色市场:铝:A001934019485-145-63-0.74%0.28锌上海物贸:锌2512525195-7011-0.28%0.26铅上海物贸:铅1500015080-80-126-0.53%0.67镍电解镍1#:上海135080187140-52060-35796-27.82%0.31锡长江有色市场:锡:1#224000229000-50005762-2.18%0.01黄金收盘价:AuT+D396397-1-1-0.25
5、%0.63白银收盘价:Ag(T+D)46154649-34-38-0.73%0.49螺纹钢螺纹钢:HRB400 20mm:上海/0.974240423551360.12%0.29热轧卷板热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海42704285-1599-0.35%0.22焦炭准一级冶金焦：日照港321030691411344.59%0.56焦煤焦煤:口岸价+运费：甘其毛道26002389212458.85%0.75铁矿石车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93710750-4028-5.27%0.12动力煤秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产120584436116042.74%0
6、.80锰硅出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙79507760190-322.45%0.83硅铁出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏83008390-90-222-1.07%0.76玉米现货价:玉米:大连2840282911-500.39%0.75玉米淀粉出厂报价：玉米淀粉：潍坊340032311692905.23%0.31豆粕现货价:豆粕4283385043334111.24%0.71豆油现货价:豆油1243710238219975721.48%1.00棕榈油棕榈油(24度):广东1585096066244156665.00%1.00鸡蛋鸡蛋:辽宁:大连*100042704635-365
7、156-7.87%0.13棉花现货价:棉花2153318435309888116.81%1.00白糖现货价:白砂糖:柳州59705868102-731.74%0.99菜油现货价:菜油1469412501219351317.54%1.00苹果BOCE苹果：烟台*100076408816-1176-1926-13.34%0.64菜粕现货价:菜粕37413425316389.23%0.98LLDPE聚乙烯LLDPE(膜级): 山东8550848169-480.81%0.81PVC聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区774075431972692.61%0.56PP聚丙烯PP(拉丝级): 浙江84508
8、43119-610.23%0.77PTA精对苯二甲酸PTA内盘70356794241-43.55%0.99甲醇甲醇:华东地区26402650-1035-0.38%0.22原油原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价107694-588-467-84.63%0.14乙二醇现货价:乙二醇：国内48304631199-314.30%0.99纸浆漂针木浆：银星：山东43506610-2260-1957-34.19%0.33橡胶天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海1260012755-155-699-1.22%0.95沥青道路沥青(70#A级): 上海石化57704408136286930.90
9、%0.99有色金属贵金属黑色建材农产品能源化工资料来源：Wind 中信期货研究所。备注：备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2. 平均值取最近一年历史数据计算；3. 螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近 200 个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近 0 的指标越接近历史顶部，越靠近 1 的指标越接近历史底部。 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 3 3 / / 1414 二、二、 商品商品期货期货价差数据价差数据 大类大类品种对品种对现值现值前值前值变动值变动值排位排位豆油/豆粕2.692.
10、610.080.37豆粕-菜粕580.34615.89-35.540.86豆油-棕榈油609.98633.38-23.400.90菜油-豆油2129.182244.40-115.220.24菜油-棕榈油2739.162877.78-138.620.61菜油/菜粕3.843.760.080.44玉米淀粉-玉米388.01410.26-22.250.25螺卷差48.4667.84-19.370.04螺矿比5.735.88-0.160.24煤焦比1.291.280.000.52L-PP300.00250.0050.000.34PP-3*MA605.00625.00-20.000.97铝锌比0.780
11、.770.000.14铜锌比2.642.66-0.020.05金银比0.090.090.000.99铜当月次月价差190.00280.00-90.000.55铝当月次月价差80.0075.005.000.93铅当月次月价差-30.00-25.00-5.000.68锌当月次月价差100.00120.00-20.000.96铜连1连2月价差160.00110.0050.000.68铝连1连2价差15.0030.00-15.000.77铅连1连2月价差-35.00-10.00-25.000.58锌连1连2月价差85.00110.00-25.000.98金6、12价差-1.78-1.50-0.280.
12、95银6、12价差-60.00-51.00-9.000.47农产品黑色建材化工能源有色金属 资料来源：Wind 中信期货研究所。备注：备注：排位指标根据价差指标近 200 个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近 1 的指标越接近历史顶部，越靠近 0 的指标越接近历史底部。 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 4 4 / / 1414 三、三、 金融金融期货期货数据数据 大类大类品种对品种对现值现值前值前值变动值变动值排位排位国债期货活跃合约跨品种价差1.081.000.080.39国债期货当季合约跨品种价差1.081.00
13、0.080.44国债期货次季合约跨品种价差1.161.090.070.455年国债期货当季合约跨期价差0.330.36-0.040.775年国债期货次季合约跨期价差0.250.27-0.020.4510年国债期货当季合约跨期价差0.400.45-0.050.7610年国债期货次季合约跨期价差0.270.37-0.090.44汇率两岸汇差0.00-0.010.010.41股指期货IF基差（当月）-28.08-39.6211.540.08股指期货IF基差（次月）-42.48-57.6215.140.16股指期货IF基差（季月）-56.08-71.6215.540.37股指期货IF基差（下季）-76
14、.08-91.6215.540.50股指期货IH基差（当月）-27.88-29.091.200.01股指期货IH基差（次月）-34.08-36.492.400.11股指期货IH基差（季月）-37.88-39.291.400.22股指期货IH基差（下季）-39.28-40.691.400.33股指期货IC基差（当月）-27.27-64.3737.100.32股指期货IC基差（次月）-73.27-116.5743.300.36股指期货IC基差（季月）-113.07-159.1746.100.67股指期货IC基差（下季）-218.47-270.7752.300.72股指期货IF跨期价差(次月-当月）
15、-14.40-18.003.600.33股指期货IF跨期价差(季月-次月）-13.60-14.000.400.76股指期货IF跨期价差(下季-季月）-20.00-20.000.000.81股指期货IH跨期价差(次月-当月）-6.20-7.401.200.23股指期货IH跨期价差(季月-次月）-3.80-2.80-1.000.55股指期货IH跨期价差(下季-季月）-1.40-1.400.000.82股指期货IC跨期价差(次月-当月）-46.00-52.206.200.38股指期货IC跨期价差(季月-次月）-39.80-42.602.800.92股指期货IC跨期价差(下季-季月）-105.40-1
16、11.606.200.72股指国债期货 资料来源：Wind 中信期货研究所。备注：备注：排位指标根据价差指标近 200 个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近 1 的指标越接近历史顶部，越靠近 0 的指标越接近历史底部。 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 5 5 / / 1414 图表 1：豆油/豆粕价比序列 图表 2：豆粕-菜粕价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 3：豆油-棕榈油价差序列 图表 4：菜油-豆油价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wi
17、nd 中信期货研究所 图表 5：菜油-棕榈油价差序列 图表 6：菜油-菜粕价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 0.00.51.01.52.02.53.03.5豆油/豆粕0100200300400500600700豆粕-菜粕-2000-1500-1000-50005001000豆油-棕榈油050010001500200025003000350040004500菜油-豆油050010001500200025003000350040004500菜油-棕榈油0123456菜油/菜粕更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化
18、数据日报 6 6 / / 1414 图表 7：玉米淀粉-玉米价差序列 图表 8：卷螺差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 9：螺矿比价比序列 图表 10：煤焦比价比序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 11：L-PP 价差序列 图表 12：PP-MA 价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 0100200300400500600700玉米淀粉-玉米050100150200250300350400450卷螺差0.01.02.03.04.05.06.07.08.0
19、9.010.0螺矿比0.00.20.40.60.81.01.21.41.6煤焦比-400-20002004006008001000L-PP-2500-2000-1500-1000-50005001000PP-3*MA更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 7 7 / / 1414 图表 13：铝锌比价比序列 图表 14：铜锌比价比序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 15：金银比价比序列 图表 16：铜当月次月价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 17：
20、铝当月次月价差序列 图表 18：铅当月次月价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 0.000.200.400.600.801.001.20铝锌比0.000.501.001.502.002.503.003.50铜锌比0.060.070.070.080.080.090.09金银比-400-200020040060080010001200铜当月次月价差-200-1000100200300400500铝当月次月价差-250-200-150-100-50050100铅当月次月价差更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报
21、 8 8 / / 1414 图表 19：锌当月次月价差序列 图表 20：铜连 1 连 2 价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 21：铝连 1 连 2 价差序列 图表 22：铅连 1 连 2 价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 23：锌连 1 连 2 价差序列 图表 24：沪金 1906、1812 价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 -300-200-1000100200300400锌当月次月价差-200-1000100200300400500铜连
22、1连2月价差-80-60-40-20020406080铝连1连2价差-100-80-60-40-2002040铅连1连2月价差-100-50050100150锌连1连2月价差-6-5-4-3-2-1012345金6、12价差更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 9 9 / / 1414 图表 25：沪银 1906、1812 价差序列 图表 26：国债期货活跃合约跨品种价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 27：国债期货当季合约跨品种价差列 图表 28：国债期货次季合约跨品种价差 资料来源：Wind
23、 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 29：5 年国债期货当季合约跨期价差 图表 30：5 年国债期货次季合约跨期价差 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 -100-80-60-40-20020406080银6、12价差0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80国债期货活跃合约跨品种价差0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80国债期货当季合约跨品种价差0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80国债期货次季合约跨品种价差-0
24、.20-0.100.000.100.200.300.400.500.605年国债期货当季合约跨期价差0.000.050.100.150.200.250.300.350.400.450.505年国债期货次季合约跨期价差更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1010 / / 1414 图表 31：10 年国债期货当季合约跨期价差 图表 32：10 年国债期货次季合约跨期价差 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 33：两岸汇差 图表 34：股指期货 IF 基差（当月）价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所
25、 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 35：股指期货 IF 基差（次月）价差序列 图表 36：股指期货 IF 基差（季月）价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 -0.100.000.100.200.300.400.500.600.700.8010年国债期货当季合约跨期价差0.000.050.100.150.200.250.300.350.400.450.5010年国债期货次季合约跨期价差-0.06-0.04-0.020.000.020.040.060.08两岸汇差-60-50-40-30-20-100102030股指期货IF基差（当月）-80-
26、60-40-2002040股指期货IF基差（次月）-140-120-100-80-60-40-2002040股指期货IF基差（季月）更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1111 / / 1414 图表 37：股指期货 IF 基差（下季）价差序列 图表 38：股指期货 IH 基差（当月）价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 39：股指期货 IH 基差（次月）价差序列 图表 40：股指期货 IH 基差（季月）价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 41
27、：股指期货 IH 基差（下季）价差序列 图表 42：股指期货 IC 基差（当月）价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 -200-150-100-50050股指期货IF基差（下季）-50-40-30-20-100102030股指期货IH基差（当月）-60-50-40-30-20-10010203040股指期货IH基差（次月）-80-60-40-200204060股指期货IH基差（季月）-120-100-80-60-40-2002040股指期货IH基差（下季）-120-100-80-60-40-200204060股指期货IC基差（当月）更多投研资料 公众
28、号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1212 / / 1414 图表 43：股指期货 IC 基差（次月）价差序列 图表 44：股指期货 IC 基差（季月）价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 45：股指期货 IC 基差（下季）价差序列 图表 46：股指期货 IF 跨期价差(次月-当月）价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 47：股指期货 IF 跨期价差(季月-次月）价差序列 图表 48：股指期货 IF 跨期价差(下季-季月）价差序列 资料来源：Wind 中信期货研
29、究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 -200-150-100-50050股指期货IC基差（次月）-350-300-250-200-150-100-50050股指期货IC基差（季月）-600-500-400-300-200-1000股指期货IC基差（下季）-50-40-30-20-10010203040股指期货IF跨期价差(次月-当月）-70-60-50-40-30-20-10010股指期货IF跨期价差(季月-次月）-70-60-50-40-30-20-10010股指期货IF跨期价差(下季-季月）更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1313
30、 / / 1414 图表 49：股指期货 IH 跨期价差(次月-当月）价差序列 图表 50：股指期货 IH 跨期价差(季月-次月）价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 51：股指期货 IH 跨期价差(下季-季月）价差序列 图表 52：股指期货 IC 跨期价差(次月-当月）价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 53：股指期货 IC 跨期价差(季月-次月）价差序列 图表 54：股指期货 IC 跨期价差(下季-季月）价差序列 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 -5
31、0-40-30-20-100102030股指期货IH跨期价差(次月-当月）-50-40-30-20-1001020股指期货IH跨期价差(季月-次月）-50-40-30-20-1001020股指期货IH跨期价差(下季-季月）-100-80-60-40-2002040股指期货IC跨期价差(次月-当月）-180-160-140-120-100-80-60-40-200股指期货IC跨期价差(季月-次月）-250-200-150-100-500股指期货IC跨期价差(下季-季月）更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1414 / / 1414 免责声明免责声
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