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1、2021辽宁银行从业资格考试考前冲刺卷（9）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是_。A息税前利润/总资产B销售额/总资产C留存收益/总资产D股票市场价值/债务账面价值 2.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从_分布。A正态B均匀C泊松D指数
2、 3.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，_对违约损失率的影响贡献度最高。A清偿优先性等产品因素B宏观经济环境因素C行业性因素D企业资本结构因素 4.某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%， 2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为_。A3.00%B3.11%C3.33%D3.58% 5.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是_。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限
3、6.在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括_。A过分依赖于外部评级B没有考虑到不同资产间的相关性C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性 7.下列不属于经营绩效类指标的是_。A总资产净回报率B资本充足率C股本净回报率D成本收入比 8.新发生不良贷款的内部原因不包括_。A违反贷款“三查”制度B地方政府行政干预C违反贷款授权授信规定D银行员工违法 9.某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为_亿元。A880B1 375C1 100D1
4、000 10.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是_。A对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C对企业客户和个人客户都采用评级方法D对企业客户和个人客户都采用评分方法 11.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是_。A金融损失和财务损失B正常损失和非正常损失C实际损失和理论损失D经济损失和会计损失 12.某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为80007元， 2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为_天。A19.8B18.0C16.0D22.5 13.下列关子
5、授信审批的说法，不正确的是_。A授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B原有贷款的展期无须再次经过审批程序C在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险 14.符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是_。A客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B债项违约损失程度，预期损失C每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率D时间维度，空间维度 15.X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的
6、标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为_。A0.630B0.072C0.127D0.056 16.巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予_的风险权重。A100%B80%C75%D50% 17.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是_。A净资产负债率B流动比率C管理层素质D现金比率 18.某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为_。A5.00%B4.00%C3.33%D3.00% 19.ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是_。
7、A流动资产/总资产B流动资产/流动负债C(流动资产流动负债)/总资产D流动负债/总资产 20.假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1= 2X，Y1=2Y，则X1，和Y1的相关系数为_。A0.3B0.6C0.09D0.15 21.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为_。A0.05B0.10C0.15D0.20。 22.假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违
8、约概率为_。A0.05%B0.04%C0.03%D0.02% 23.下列关于内部评级法的说法，不正确的是_。A可以分为初级法和高级法两种B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值 24.根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为_。A0.09B0.08C0.07D0.06 2
9、5.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是_。A黑色预警法B红色预警法C指数预警法D统计预警法 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.根据汽车贷款管理办法，个人汽车贷款的贷款人应当建立借款人信贷档案，载明_。A借款人住址B贷款担保情况C贷款催收记录D借款人父母的收入水平E所购汽车的发动机号 2.公积金管理中心的基本职责包括_。A公积金借款合同签约、发放B制定公积金信贷政策C负责公积金信贷审批D承担公积金信贷风险E公积金贷款发放 3.下列属于个人住房贷款项目审查内容的有_。A项目资料的有效性B项目的合法性C项目工程进度D项目资料的完整性、真实性E项目资金到
10、位情况 4.为控制个人住房贷款操作风险，对借款申请人的调查内容包括_。A借款申请人的担保物所有权是否合法、真实、有效B借款申请人的担保物是否容易变现C借款申请人所提交资料的真实性、合法性D借款申请人第一还款来源是否稳定、充足E借款申请人的担保措施是否足额、有效 5.发行金融债券的主体有（）。A政策性银行B中央银行C商业银行D企业集团财务公司E其他金融机构6.下列属于银监会的监管理念的是（）。A管风险B提高透明度C管机构D管法人E管内控7.近年来，城市商业银行发展呈现的趋势有（）。A引进战略投资者B联合重组C跨区域经营D上市E去掉城市商业四个字，直接以地名命名8.中国银行业协会的会员单位包括（）
11、。A中国人民银行B银监会C中国银行D中央汇金公司E中国农业发展银行9.国际收支包括（）。A贸易收支B劳务收支C外资对华直接投资D对其他国家的捐赠E世行贷款10.企业网上银行业务能为企业客户提供（）等银行业务。A账户管理B收款付款C支付结算D集团理财E代发工资11.以下属于财政政策工具的有（）。A公开市场业务B税收C政府债券D汇率政策E政府支出12.中央银行增加货币供应量时，采取的下列政策中，错误的有（）。A公开市场卖出证券B降低法定存款准备金率C提高再贴现率D降低再贷款利率E劝说商业银行限制贷款13.我国基础货币由（）三部分构成。A金融机构存人中国人民银行的存款准备金B银行卡项下的个人人民币活
12、期储蓄存款C流通中的现金D金融机构的库存现金E证券公司保证金存款14.出票包括（）行为。A保证B做成C承兑D交付E背书15.商业银行的内部控制要素包括（）。A内部控制环境B风险识别与评估C内部控制措施D信息交流与反馈E监督评价与纠正16.关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的是（）。A福费廷业务属于衍生产品业务B出口商卖断票据，放弃对所出售票据的一切权益C银行(或包买人)对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票无追D银行(包买人)承担了票据拒付的所有风险，带有长期固定利率的融资性质E从业务运作的实质来看福费廷就是远期票据的贴现17.商业银行发行金融债券应具备的条件包括（）。A
13、贷款损失准备计提充足B核心资本充足率不低于4%C资本充足率不低于8%D最近三年连续盈利E最近三年没有重大违法、违规行为18.相比于传统业务，银行中间业务具有的特点有（）。A不使用银行的自有资金B不承担市场风险C占用银行自有资本D种类多、范围广，所占的比重日益上升E以收取服务费方式获得收益19.巴塞尔新资本协议要求银行信息披露的范围包括（）。A资本充足率B资本构成C风险敞口D盈利能力E风险管理策略20.根据国务院“三定方案”，下列属于国家外汇管理局职责的是（）。A分析研究外汇收支和国际收支状况，提出维护国际收支平衡的政策建议B拟定外汇市场的管理办法，监督管理外汇市场的运作秩序C按规定经营管理国家
14、外汇储备D制定经常项目汇兑管理办法，依法监督经常项目的汇兑行为，规范境内外外汇账户管理E负责国际收支统计数据的采集，编制国际收支平衡表21.商业银行的利益相关者包括（）。A股东B董事C高级管理人员D客户E职工22.巴塞尔条约的三大支柱是（）。A内部控制B最低资本要求C信息披露D外部监管E市场约束23.GDP统计的居民主要包括哪些人（）？A16岁以上的公民B暂住外国的本国公民C长期居住在本国但未加入本国国籍的居民D居住在本国的公民E暂住在本国的外国公民24.在其他条件不变的情况下，商业银行提高资本充足率可以采取的措施有（）。A缩小资产总规模B发行可转换债券C发行普通股D将持有的国债换成企业债券E贷款证券化25.存单关系效力认定的要件有（）。A形式要件B实质要件C法律要件D合同要件E客观要件第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页