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1、2022银行从业资格考试真题卷（6）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.下列关于市值重估的说法，不正确的是_。A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 2.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括_。A即期汇率B两种货币之间的利率差C期限D交易金额 3.下列关于货币互换的说法，不正确的是_。A货币互
2、换是指交易双方基于不同的货币进行的现金流交换B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D货币互换交易双方面临同样的利率和汇率波动造成的市场风险 4.缺口分析和久期分析采用的都是_敏感性分析方法。A利率B汇率C股票价格D商品价格 5.某银行资产负债表如下，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知1年后欧元兑美元的汇率会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种_风险。A资产B负债C1年期1亿美元贷款1年期相当于2亿美元的欧元贷款D1年期3亿美元定期存款 6.国际会计准则对金融资产划
3、分的优点不包括_。A它是基于会计核算的划分B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C真实反映商业银行所承担的风险状况D有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持 7.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格_。A上涨1.84元B下跌1.84元C上涨2.02元D下跌2.02元 8.下列关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求，表述不正确的是_。A置信水平采用99%的单尾置信区间B持有期为10个营业日C市场风险要素价格的历
4、史观测期至少为半年D至少每3个月更新一次数据 9.下列关于期权时间价值的理解，不正确的是_。A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C期权的时间价值随着到期日的临近而减少D期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值 10.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是_。A指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B等于表内的即期负债减去即期资产C不包括变化较小的结构性资产或负债D不包括未到交割日的现货合约 11.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种
5、情形，该银行最容易引发的利率风险是_。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期限错配风险 12.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，_。A涉及本金的交换和利息支付的交换B涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换C不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换D不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换 13.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是_。A当市场利率上升时，银行资产价值下降B当市场利率上升时，银行负债价值上升C资产的久期越长，资产的利率风险越大D负债的久期越长，负债的利率风险越大 14.假设一家银行的外汇头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短
6、边法计算的总敞口头寸为_。A150B110C40D260 15.根据刑法的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为_。A自制信用卡从银行提款机提款B提供不完整的财务报表，以获取银行贷款C编造引进资金的理由从银行贷款D上市公司董事长变更，没有进行披露 16.银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员违反规定查询账户，会依法给予_。A行政处分B追究其刑事责任C刑事处罚D行政拘留 17.下列不属于中国人民银行职责的是_。A对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理B指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测C实施外汇管理，监督管理银行间的外汇市场D监督管理黄金市场 18.下列不属衍生
7、金融产品的是_。A期货B互换C远期D国库券 19.下列关于股份制商业银行的描述，错误的是_。A股份制商业银行由于规模较小而不能开展金融创新B股份制商业银行推动了整个中国银行业的改革和发展C股份制商业银行促进了银行体系竞争机制的形成和竞争水平的提高D股份制商业银行较好地满足了中小企业和居民的融资和储蓄业务需求 20.下列不属于银行业金融机构的是_。A商业银行B城市信用合作社C农村信用合作社D金融租赁公司 21.银行代保管业务包括露封保管业务和密封保管业务，其区别主要在于_。A保管期限不同B保管物品的种类不同C是否先将保管物品密封再交给银行D是保管在保险箱库还是保管在普通仓库 22.授信原则不包括
8、_。A统一授信原则B诚实信用原则C方便性原则D合法性原则 23.下列说法正确的是_。A即期外汇交易是指成交当日办理实际货币交割的外汇交易B远期外汇交易只能在固定的交割日进行交易C远期外汇交易最大的优点在于能够对冲汇率在未来上升或者下降的风险，因而可以用来进行套期保值或投机D远期外汇交易与即期外汇交易是同时发展起来的，两者相辅相成 24.下列说法不正确的是_。A银团贷款中，单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的 20%，分销给其他银团贷款成员的份额原则上不高于50%B银团贷款中，代理行可以由牵头行担任C银团牵头行是银团贷款的组织者和安排者D与一般的流动性贷款相比，贸易融资的
9、客户门槛进入较低，许多达不到流动资金贷款条件的客户可以通过贸易融资来获得资金支持 25.公司贷款中的短期贷款用于_。A满足季节性资金需求B进出口贸易结算C新建固定资产D扩建固定资产 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是_。A马柯维茨资产组合理论B布莱克斯科尔斯期权定价模型C夏普的资本资产定价模型DBS期权定价模型E金融产品的定价 2.以下几项中属于商业银行风险管理职能的是_。A价格确认B模型创建C降低风险D技术支持 3.法律风险的表现形式有_。A金融合约不能受到法律应予的保护而无法履行或金融合约条件不周密B法律
10、法规跟不上金融创新的步伐C交易一方或双方可能因找不到相应的法律保护而遭受损失D形形色色：各种犯罪及不道德行为给金融资产安全构成威胁E经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁 4.战略风险管理主要是通过整合内部营运流程来实现的，它的核心是协调_。A经营目标B长期战略C潜在资源D可利用资源E预知风险 5.下列选项关于期权和期货的区别说法正确的是_。A标的物不同。期货交易的标的物是商品或期货合约；而期权交易的标的物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利B投资者权利与义务的对称性不同。期货合同是双向合约，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务；期权是单向合约，期权的买方在支付保险金后即取得履行
11、或不履行买卖期权合约的权利，而不必承担义务C履约保证不同。期货合约买方不需交纳履约保证金，只要求卖方交纳履约保证金，以表明他具有相应的履行期权合约的财力；而在期权交易中买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金D现金流转不同。期权交易中，买方要向卖方支付保险费，这是期权的价格，大约为交易商品或期货合约价格的5%10%；在期货交易中，买卖双方都要交纳期货合约面值5%-10%的初始保证金，在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金E盈亏的特点不同。期货买方的收益随市场价格的变化而波动，是不固定的，其亏损则只限于购买期权的保险费；期权的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损 6.金融风险可能造成
12、的损失分为_。A预期损失B灾难性损失C挤兑性损失D非预期性损失E非灾难性损失 7.质押是指债务人或第三方不转移对动产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权按照法律规定以该动产折价或者拍卖，变卖财产的价款优先受偿。下列选项属于权利质押的范围的是_。A汇票，本票，支票B仓单，提单C依法可以转让的股份，股票D依法可以转让的商标专用权，专利权，著作权中的财产权E依法可以质押的其他权利 8._的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响很大。A零售客，B居民存款人C公司存款人D机构存款人E小额存款人 9.商业银行债权评级中影响债券损失率的因素主要包括_。A产品因素B公司因素C行业因
13、素D地区因素E宏观经济周期因素 10.商业银行进行风险信息数据收集过程中，风险信息的特征包括_。A准确性B完整性C及时性D真实性E全面性 11.流动性风险的预警信号/指标包括_。A内部指标/信号B外部指标/信号C全部指标/信号D融资指标/信号E资本负债指标/信号 12.商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括_。A管理层风险因素B行业风险因素C区域风险因素D企业产品销售风险因素E社会信用环境 13.在期权交易中，如果期权的执行价格优于现在的即期市场价格时，则该期权说法正确的选项有_。A该期权具有外在价值B该期权具有内在价值C该期权具有时间价值D该期权为价外期权E该期权为价内期权 14
14、.关于商业银行资本的作用，理解正确的有_。A商业银行资本为商业银行提供融资B在市场经济的投资者利益保护的框架下，资本金是承担风险和吸收损失的第一资金来源C限制商业银行的过度业务扩张和风险承担D为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力E作为保护存款者的缓冲器在维持市场信心方面发挥关键作用 15.单一法人客户财务状况分析中，根据国际最佳实践，其中识别和评价财务报表风险，包括_。A有无随意变更会计处理方法B是否可以识别公司销售情况C报表编制基础是否一致D资产质量分析状况E是否如实提供会计信息 16.以下论述正确的是_。A对商业银行而言，小额存款用户对银行信用和利率水平不是很敏感B对商业银行而
15、言，小额存款用户对银行信用和利率水平很敏感C对商业银行而言，公司或者机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D对商业银行而言，公司或者机构存款人对银行信用和利率水平很敏感E小额存款用户和公司或机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感 17.久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量，其数学公式：根据公式判断价格和收益率关系，下列说法正确的是（）。A收益率与价格成正比例变动B收益率的微小变化，将使价格发生反比例的变动C收益率变动的程度将取决于久期的长短，即久期越长，它的变动幅度越大D公式中，p代表当前价格，Δp代表价格的微小变动幅度，y代表收益率，Δy代表收益率
16、的变动幅度，D为久期E以上说法皆不正确18.目前已经开发出来的金融期货合约主要有_。A远期期货B利率期货C利率互换D货币期货E股票指数期货 19.商业银行建立清晰的声誉风险管理流程主要包括_。A声誉风险的识别B声誉风险的评估C声誉风险的监测和报告D外部审计E内部审计 20.银行所面临的市场风险包括_。A利率风险B汇率风险C流动性风险D商品价格风险E股票价格风险 21.商业银行法对关系人作了明确的界定，下列符合“关系人”界定的有_。A商业银行监事B商业银行管理人员C商业银行财务部工作人员D商业银行董事E商业银行信贷负责人 22.我国自2004年3月1日起实施的商业银行资本充足率管路办法，规定了四
17、级资产风险权重系数，分别是_。A0B10%C20%D50%E100% 23.根据公司法的规定，股份有限公司股东大会作出的下列决议中，必须经出席会议的股东所持三分之二以上通过的是_。A修改公司章程B制订新一年工作计划C公司增加注册资本D变更公司形式E公司合并、分立、解散 24.衡量商业银行盈利能力的财务指标主要是_。A资产收益率B资本收益率C银行利润率、市盈率D非利息净收入率E普通股每股盈余 25.银行工作人员配合监管机构的监管，应当_。A按照要求提供监管机构所要数据B建立重大事项报告制度C为监管人员提供免费出国旅游，搞好关系使单位免罚D配合非现场控制E为使单位免罚，做假账应付监管人员第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页