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1、2022河北银行业从业考试考试模拟卷本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.在法人客户评级模型中，_通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。AAltman的Z计分模BRiskCalc模型CCreditMonitor模型D死亡率模型 2.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由_的变动反映出来。A借款人管理层因素B借款人的生产经营状况C借款人所在行业因素D宏观经济因素 3.下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是_。A企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一
2、般是负值B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息 4.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动缺口率的定义为_A30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额B60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额C90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额 5.这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验
3、来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对_的评价。A内部衡量法B基本指标法C积分卡法D标准法 6.假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元。则根据巴塞尔新资本协议。风险加权资产(RWA)为_亿元。A12.5B10C2.5D1.25 7.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是_。A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控
4、制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露 8._是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。A交易风险B市场风险C经济风险D折算风险 9.巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为_个营业日。A10B1C7D5 10.现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的_。A错误监控/报告B结算/支付错误C交易/定价错误D财务/会计错误 11.商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于_的风险管理方法。A风险对冲B风险分散C风险
5、规避D风险转移 12.内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是_。A事件风险损失B资本要求转化系数C损失事件发生的概率D风险敞口 13.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是_。A个人因素B资本充足性C管理水平D流动性 14.根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是_。A债务人评级B债项评级C不良贷款评级D贷款评级 15.给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是_的计算方法。A统计VaR方法B参数VaR方法C概率VaR方法
6、D数值VaR方法 16.经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的_和经济资本的比率。A营业收入B税后净利润C交易成本D预期利润 17.下列关于风险管理文化的表述，正确的是_。A风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴 18.商业银行经济资本配置的作用主要体现在_两个方面。A资本金管理和负债管理B资产管理和负债管理C风险管理和绩效考核D流动性管理和绩效考核 19.以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是_。 建立一个独立的SPV来发行
7、证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离” SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户 SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户 SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池) 采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级 评级机构为资产池的资产提供信用评级 SPV向投资者出售抵押贷款证券ABCD 20.下列关于信用评分模型的表述，不正确的是_。A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B信用评分模型对金融数据的要求比较高C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 21._限额对多头头寸和空头头寸相
8、抵后的净额加以限制。A净头寸B总头寸C风险D止损 22.下列关于ERM三个维度及其关系的表述，不正确的是_。A企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司B全面风险管理要素有8个，即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控C企业的4个目标服务都是为全面风险管理的8个要素服务的D企业各个层级都要坚持同样的4个目标 23.风险管理的最基本要求是_。A适时、准确地识别风险B准确、详细地计量风险C适时、完整地监测风险D迅速、有效地控制风险 24.巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法
9、是_。A标准法B内部评级初级法C内部评高初级法D内部模型法 25.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是_。A统计模型的估计与使用相对比较简单B统计模型具有明显的经济意义C财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化 26.因为战略风险涉及的是银行的重大经营决策问题，因此，解决战略风险问题的结构性方式，首要的是改变制定战略决策参与者的架构，实现_。A有效的领导B信息沟通C两者都是D两者都不是 27.下列关于风险评级方法的说法，不正确的是_。ABOCA评级法又称母行支持度评估法BBOCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守
10、法规、资产质量四个方面进行评估CSOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管DCAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系 28.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于_。A操作风险B战略风险C国家风险D信用风险 29.当出现资产敏感型缺口时，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入_。A不变B上升C下降D无法判断 30.由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化，直接影响商业银行整体价值变动的风险是_。A交易风险B折算风险C经济风险D市场风险 31._通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则
11、。A董事会B高级管理层C监事会D风险管理总监 32.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为_万元。A3.6B36C2.4D24 33.假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为 0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于_。A3B0.33C0.75D0.25 34.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号_。A存货周转率变小B显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C流动资产比例大幅下降D业务性质变化 35._是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。A远
12、期合约B期货合约C掉期合约D期权合约 36.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统的是_。A品德B资本充足性C还款能力D经营环境 37.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于_。A风险转移B风险补偿C风险分散D风险规避 38.有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是_。A预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一
13、个具体数值的D通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在999%以上的非预期损失 39.下列属于法律制裁的是：A甲、乙两公司签订有合作协议，后甲公司违约，经乙公司聘请的律师与之进行交涉，并以提起诉讼相威胁，甲公司被迫付给乙公司一笔违约金B党员张某因违反党纪受到党内严重警告处分C学生李某因严重违反校规被学校开除学籍D某省人大常委会制定的地方性法规因与宪法相抵触，被全国人大常委会撤销 40.语言的使用是社会经济政治文化生活的重要条件，是每人每天所离不了的。学习把语言用得正确，对于我们思想的精确程度和工作效率的提高，都有极其重要的意义。最能准确复述这段话的是_A学习正确使用语言是我们生活所
14、必需的B学习正确使用语言对我们都具有极其重要的意义C语言的使用与人类息息相关D语言在我们生活中扮演的角色非常重要 41.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的_。A可以是任何单位和个人B只能是金融机构C只能是金融机构工作人员或金融机构D只能是金融机构工作人员 42.在存续期内不偿还本金的融资工具是_。A普通股票B债券C国库券D银行存款 43.金融机构在银行间市场发行金融债必须获得_的行政许可。A中国银行业协会B中国人民银行C中国银行业监督管理委员会D国务院 44.银行不适当的未来发展规划可能威胁银行整体未来发展，这种潜在风险叫做_。A战略风险B法律风险C市场风险D操作风险 45.在现
15、称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是_，最迟开始股份制改造的银行是_。A交通银行；中国农业银行B中国银行；中国工商银行C中国银行；中国农业银行D交通银行；中国工商银行 46.合同成立需要具备要约和_阶段。A登记B承诺C协商D执行 47.以下不属于衡量通货膨胀指标的是_。A生产者物价指数B消费者物价指数C国内生产总值物价平减指数DGDP 48._是指按照企业经济业务是否实际发生为标准，而不是按照是否实际收到现 金来确认收入和费用。A收付现金制B配比原则C收付实现制D权责发生制 49.存款合同一般采用_。A口头形式B客户与存款机构协商的格式合同C存款机构制定的格式合同D客户制定的格式合同 50.发行人民币、管理人民币流通属于_的职责。A中国人民银行B中国银行C中国银行业监督管理委员会D中国工商银行第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页