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1、2022湖北银行从业资格考试考前冲刺卷（8）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.市盈率的计算公式_A.市盈率=股票价格(P)/每股收益(E)B.市盈率=净利润/期末总股本C.市盈率=每股市价(P)/每股净资产D.市盈率=净利润/资本净额2.拨备前利润是银行常用的财务指标，是银行在经营中已经构成的_作出的准备A.收入和支出B.贷款和存款C.成本和利润D.风险和损失3.下列不属于安全性指标的是_A.拨贷比B.不良贷款率C.不良贷款拨备覆盖率D.流动性覆盖率4.下列哪个是效率指标_A.
2、成本收入比B.市盈率C.市净率D.不良贷款率5.下列是结构指标的是_A.资产结构B.产业结构C.行业结构D.业务结构6.下列不属于结构指标的是_A.资产结构B.负债结构C.收入结构D.不良贷款率7.下列不属于规模指标的是_A.资产规模B.市场份额C.客户规模D.贷款结构8.商业银行的基本薪酬一般不高于其薪酬总额的_A.20%B.35%C.70%D.95%9.以下关于商业银行公司治理主体描述，正确的说法是_A.高级管理层对监事会负责，同时接受董事会监督B.股东大会年会应由董事会召集，并应在每一会计年度结束后三个月内召开C.主要股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行百分之十以上股份的股东D
3、.董事会会议应有过半数董事出席方可举行10.董事会应该_召开一次A.每月B.每季度C.每半年D.每年11.银行治理的主体包括股东大会、董事会、_和高级管理层A.债权人B.监事会C.存款人D.公司员工12.以下不属于内部控制的原则的是_A.全覆盖原则B.制衡性原则C.适应性原则D.适度性原则13.商业银行内部控制的目标不包括_A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B.确保银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现C.确保社会流动性的提供D.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整14.内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整，保证商业银
4、行_的有效性，促进企业实现发展战略A.股东权益B.资产安全C.风险管理D.资本充足15.内部控制，是由企业_、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.总裁16.内部控制得以有效实施的前提是_A.完善的企业文化B.完整的公司制度C.良好的治理结构D.盈利不断增长17.商业银行设立机构及开办业务应坚持_A.利润优先B.实现规模最大化C.内控优先D.实现股东权益最大化18.商业银行内部控制的出发点和坚持的理念应该是_A.风险为本、审慎经营B.实现规模最大化C.控制速度、稳健发展D.实现盈利最大化19.下列选项中，不属于合规管理体系的基本要素的是_
5、A.合规政策B.合规风险管理计划C.合规风险识别和管理流程D.合规程序20.下列关于合规及合规风险的说法中，不正确的是_A.合规风险与信用风险、市场风险、操作风险具有关联性B.商业银行的经营活动违反了法律、规则和准则可能遭受合规风险C.商业银行经营活动不合规遭受监管处罚属于合规风险D.商业银行经营活动不合规造成声誉损失不属于合规风险21.商业银行合规风险管理的目标是通过建立、健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进_建设，确保依法合规经营A.负债风险管理体系B.资产负债风险管理体系C.全面风险管理体系D.资产风险管理体系22.商业银行合规风险管理指商业银行有效识别和监控_，主
6、动预防违规行为发生的动态过程A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险23.下列不属于合规风险所造成的直接后果是_A.重大财务损失B.声誉损失C.监管处罚D.盈利能力减弱24.当前银行业普遍实施以_为本的合规管理做法A.盈利B.声誉C.监管D.风险25.下列关于国家风险的说法，正确的是_A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.下列关
7、于即期外汇买卖的说法，正确的是_A.是外汇交易中最基本的交易B.在实践中通常简称为即期C.可以用于外汇投机D.属于衍生产品交易E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险2.根据期权标的物不同，期权可以分为_A.股权期权B.利率期权C.货币期权D.黄金和其他商品期权E.美式期权3.黄金价格的波动属于_A.汇率风险B.利率风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.资产价格风险4.按照风险来源不同，利率风险可以分为_A.重新定价风险B.股票价格风险C.基准风险D.收益率曲线风险E.流动性风险5.期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在_期权中，内在价值有可能为正的A.平价期权B.价内
8、期权C.价外期权D.买入期权E.卖出期权6.下面各项中关于远期和期货的说法正确的是_A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的B.远期是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议C.远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经济商柜台交易D.远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好E.期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议7.利率互换的主要作用是_A.规避利率波动的风险B.降低生产成本C.交易双方可以降低各自的融资成本D.规避市场价格下跌E.有助于风险管理8.金融期货按照交易对象的不同，可分为_A.货币期货B.大豆期货C.指数期货D.黄金期货E.利率期
9、货9.不列入交易账户的头寸一般包括_A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸10.下列关于久期缺口的理解，正确的有_A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变
10、化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大11.下列属于市场风险计量方法的是_A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感性分析E.压力测试12.以下关于缺口分析的正确陈述有_A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升13.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之，其优点包括_A.可以处理非线性、大幅波动及“肥
11、尾”问题B.计算量较小，且准确性提高速度较快C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应14.蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：_A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险B.计算量大，准确性的提高速度慢C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果D.计算的VaR准确性较差E.仍然没有考虑到厚尾现象15.根据无套利均衡原理，在期为了计算某货币第期到第期的远期利率，应当首先知道的变量是：_A.银行间的短期利率水平B.第期到第期的即期利率C.第期到第期的远期利
12、率D.年期的即期利率E.市场在期内的平均利率水平16.情景分析中的情景可以_A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B.人为设定C.直接使用历史上发生过的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到17.商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有_A.盯住市场价格，按照当前市场价格计值B.按照有关模型计算价值C.使用公允价值D.使用资产获得历史价值E.根据账面价值进行调整18.巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是_A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法
13、D.内部评级高级法E.内部模型法19.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括_A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.计算量较小，且准确性提高速度较快C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应20.外汇敞口分析的特点包括_A.忽略了各种汇率变动的相关性B.清晰易懂C.计算简便D.敏感度高E.难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险21.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有_A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B.提
14、供商业银行对自身风险特征的理解C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致22.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有_A.敞口头寸即期净敞口头寸远期净敞口头寸期权敞口头寸其他B.即期净敞口头寸即期资产即期负债C.即期净敞口头寸即期资产即期负债 D.远期净敞口头寸远期卖出远期买入E.远期净敞口头寸远期买入远期卖出23.下列关于久期的说法，正确的有_A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为dP/dyDP/(1y)D.银行通常使
15、用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响E.当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大24.担保业务计入外汇敞口头寸的条件包括_A.以外币计值B.可能被动使用C.数额较大D.不可撤销E.可撤销25.下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有_A.考虑了“肥尾”现象B.不能计量非线性金融工具的风险C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D.风险计量的结果受制于历史周期的长度E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页