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1、2022河南银行从业资格考试模拟卷本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.（）是商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，从而产生不利商业银行实现商业目的的风险。A信用风险B合规风险C市场风险D操作风险2.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于（）对流动性的影响。A战略风险B市场风险C操作风险D声誉风险3.以下对风险的理解不正确的是（）。A是未来结果的变化B是损失的可能性C是未来结果对
2、期望的偏离D是未来将要获得的损失4.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。A风险对冲B风险分散C风险转移D风险补偿5.资产证券化的作用在于（）。A提高商业银行资产的流动性B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C是一种风险转移的风险管理方法D以上都正确6.Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险的（）。A单一资产的角度B贷款组合的角度C以上都是D以上都不是7.银行监管的现场检查的重点内容不包括（）。A业务经营的合法合规性B风险状况C资本充足性D外部市场竞争状况8.利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基
3、于（）。A历史违约数据B预测数据C蒙特卡罗模拟D情景分析9.当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状（）。A向右上方倾斜B向左上方倾斜C水平D垂直10.（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A操作风险B国家风险C法律风险D信用风险11.在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A每日股票价格B每日股票指数C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率12.在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了（）次资本协议征求意见稿。A2B3C4D513.下列关于收益计量的说法，正确的是（）。A对数收益率是绝对收益B资产多个时期
4、的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D百分比收益是绝对收益14.商业银行的风险管理部门必须遵循的一个最重要原则是（）。A审慎性B全面性C盈利性D独立性15.已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于（）。A1.5B1.5C2.3D3.516.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A信用风险B国家风险C操作风险D声誉风险17.（）被认为是最为复杂的风险种类。A声誉风险B信用风险C国家风险D
5、操作风险18.以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）。A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与核心存款的比率D流动资产与总资产的比率19.以下哪一项不是信用评分模型（）A线性概率模型BProbit模型C线性辨别模型DCreditMetrics模型20.风险管理文化的精神核心和最重要与最高层次的因素是（）。A风险管理知识B风险管理制度C风险管理理念D风险管理技能21.（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A名义价值B市场价值C公允价值D市值重估价值22.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结
6、构（）。A将短期借款与短期贷款匹配B资产和负债的期限结构比较平衡C将短期借款与长期贷款匹配D将长期借款与长期贷款匹配23.商业银行的流动性需求的变化是（）。A容易预测的B可以预测但很难精确预测C不可能预测的D以上都不对24.投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（）。A0.114B0.087C0.295D0.08725.下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。A结算风险是信用风险的一种B结算风险在外汇交易中不常出现C赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险D结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同
7、资金但另一方发生违约的风险26.按风险发生的范围可将风险划分为（）。A纯粹风险和投机风险B可管理风险和不可管理风险C系统性风险和非系统性风险D可量化风险和不可量化风险27.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。A50%B30%C40%D15%28.利率期限结构变化风险也称为（）。A收益率曲线风险B期权性风险C基准风险D重新定价风险29.下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A风险转移B风险分散C保险转移D非保险转移30.以下关于商业银行风险的论述，正确的是（）。A商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B商业银行的操作风险也可能带来
8、巨亏，因此应当比市场风险更要充分重视C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D以上都不对31.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法。A风险对冲B风险分散C风险规避D风险转移32.在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值（）。A名义价值B市场价值C公允价值D重估价值33.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（）。A金融损失和财务损失B正常损失和非正常损失C实际损失和理论损失D经济损失和会计损失34.巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的（）。A最低标准B最高要求
9、C规范做法D以上都不是35.压力测试是为了衡量（）。A正常风险B极端情况的风险C风险价值D违约概率36.效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称（）。A盈利能力比率B效果比率C效能比率D营运能力比率37.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A资产负债风险管理模式B负债风险管理模式C资产风险管理模式D内部管理模式38.内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面（）。A产品设计缺陷B文件合同缺陷C交易/定价错误D结算支付错误39.以下指标中属于流动
10、性监管指标的是（）。A流动性比例B超额备付金比率C核心负债比例D以上都是40.操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小（）。A市场风险和信用风险B风险分布和损失发生的概率C损失金额和发生概率D流动性风险和国家风险41.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。A如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D买方期权持有者的最大损失是零42.根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为（）。A人民币超额准备金率=
11、在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%B人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100%C人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币定活期存款期末余额×100%D人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币定活期存款期末余额×100%43.以下哪一项不属于行业环境风险因素（）。A宏观经济周期B财政货币政策C产业政策D特定产品的市场竞争力44.以下不属于内部欺诈事件的是（）。A交易不
12、报告B伪造C交易品种未经授权D管理信息不正确45.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（）。A资产规模和负债规模相当B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况C资产和负债的期限相同D资产和负债的金额错配46.不属于流动性基本要素的是（）。A时间B成本C资金数量D资产规模47.商业银行应于每年（）之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。A4月初B4月底C5月初D5月底48.在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的（）。A期权费B执行价格C期权价值D以上都不是49.（）是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A历史模拟法B方差协方差法C蒙特卡罗模拟法D标准法50.根据商业银行风险的（），可分为信用风险、市场风险、操作风险等。A损失结果B形成原因C表现形式D发生范围第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页