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1、2022北京证券从业资格考试考前冲刺卷（1）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.用以衡量公司产品生命周期、判断公司发展所处阶段的指标是_A固定资产周转率B存货周转率C总资产周转率D主营业务收入增长率 2.有如下两种国债：债券A和债券B。国债到期期限息票率A10年8%，B10年5%。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。从理论说，当利率发生变化时，下列说法正确的是_A债券B的价格变化幅度等于A的价格变化幅度B债券B的价格变化幅度小于A的价格变化幅度C债券B的价格变化幅度大于
2、A的价格变化幅度D无法比较 3.在贷款和融资活动进行时，贷款者和借款者并不能自由地在利率预期的基础上将证券从一个偿还期部分替换成另一个偿还期部分，或者说市场是低效的。这是_A市场预期理论B合理分析理论C流动性偏好理论D市场分割理论 4.基于持续整理形态的是_A菱形B钻石形C旗形DW形态 5.在经济周期的某个时期，产出、价格、利率、就业不断上升，直至某个高峰，说明经济变动处于_A繁荣阶段B衰退阶段C萧条阶段D复苏阶段 6.一般地兑，在投资决策过程中，投资者应选择进行投资的行业是_A增长型B周期型C防御D初创型 7.投资基金的单位资产净值是_A经常发生变化的B不断上升的C不断减少的D一直不变的 8
3、.证券价格反映r全部公开的信息，但不反映内部信息，这样的时市场称为_A无效市场B弱式有效市场C半强式有效市场D强式有效市场 9.由股票的上涨家数和下降家数的比值，推断股票市场多空双方力量的对比，进而判断出股票市场的实际情况的是_AADIBADRCOBOSDWMS 10.在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的_A一个区域B一条折线C一条直线D一条光滑的曲线 11.一张债券的票面价值为100元，票面利率10%，不记复利，期限5年，到期一次还本付息，目前市场上的必要收益率是8%，按复利计算，这张债券的价格是_A100元B93.18元C107
4、.14元D102.09元 12.大多数技术指标都是既可以应用到个股，又可以应用到综合指数。_只能用于综合指数，而不能应用于个股，这是由它的计算公式的特殊性决定的。_APSYBADLCBIASDWMS 13.按道琼斯分类法，大多数股票被分为_A制造业、建筑业、邮电通信业B制造业、交通运输业、工商服务业C工业、商业、公共事业D公共事业、工业、运输业 14.根据债券定价原理，如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则其到期收益率与其票面利率的关系是_A大于B小于C等于D不确定 15.某投资者5年后有一笔投资收入10万元，投资的年利率为10%，请分别用单利和复利的方法计算，则其投资现值是_A单利：6.7
5、万元 复利：6.2万元B单利：2.4万元 复利：2.2万元C单利：5.4万元 复利：5.2万元D单利：7.8万元 复利：7.6万元 16.已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，公司净资产总值应不低于_。A5000万人民币B1亿人民币C1.5亿人民币D2亿人民币 17.财务比率(现金+短期证券+应收款净额)/流动负债被称为_A超速动比率B主营业务收入增长率C总资产周转率D存货周转率 18.证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由_管理和运作。_A基金托管人B基金承销公司C基金管理人D基金投资顾问 19.下列属于封闭式基金的价格的是_A申购价格和赎回价格B申购价格和交易价格C
6、发行价格和交易价格D发行价格和赎回价格 20.适合人选收入型组合的证券是_A高收益的普通股B高收益的债券C高派息风险的普通股D低派息、股价涨幅较大的普通股 21.当出现高通胀下GDP增长时，则_A上市公司利润持续上升，企业经营环境不断改善B如果不采取调控措施，必将导致未来的“滞胀”，企业将面临困境C人们对经济形势形成了良好的预期，投资积极性得以提高D国民收入和个人收入都将快速增加 22.资本市场是融通长期资金的市场，它又可以分为_A股票市场和债券市场B中长期信贷市场和证券市场C证券市场和货币市场D短期资金市场和长期资金市场 23.证券的系数大于零表明_A证券当前的市场价格偏低B证券当前的市场价
7、格偏高C市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率D证券的收益超过市场的平均收益 24.为了满足投资者中途抽回资金、实现变现的需要，一般在基金资产中保持一定比例的现金_A封闭式基金B开放式基金C国债基金D股票基金 25.下面指标中，根据其计算方法，理论上所给出买、卖信号最可靠的是_AMABMACDCWRDKDJ 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.证券组合管理的意义在于_。A达到在保证预定收益的前提下使投资风险最小B达到在控制风险的前提下使投资收益最大化的目标C避免投资过程的随意性D采用适当的方法选择多种证券作为投资对象 2.在不允许卖空的情况下，当两种
8、证券的相关系数为_时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A-1B-0.5C0.5D1 3.如果以投资目标为标准对证券组合进行分类，那么常见的证券组合有_。A指数化型B被动管理型C增长型D货币市场型 4.关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是_。A久期已成为市场普遍接受的风险控制指标B针对固定收益类产品设定“久期凸性”指标进行控制，有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用C可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好D可以用来控制持仓债券的利率风险 5.在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指_。A交
9、易没有成本B不考虑对红利、股息及资本利得的征税C信息在市场中自由流动D市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制 6.不能被共同偏好规则区分优劣的组合有（）。A.AB.BC.CD.D7.证券组合管理的基本步骤包括_。A确定证券投资政策B进行证券投资分析C组建证券投资组合D投资组合的修正 8.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有_。A最小方差证券组合为BB最小方差证券组合为40%A+60%BC最小方差证券组合的方差为24%D最小方差证券组合的方差为20% 9.债券资产组合管
10、理目的是_。A规避系统风险，获得平均市场收益B规避利率风险，获得稳定的投资收益C通过组合管理鉴别出非正确定价的债券D力求通过对市场利率变化的总趋势的预测来选择有利的市场时机以赚取债券市场价格变动带来的资本利得收益 10.主动债券组合管理的方法是_。A水平分析B纵向分析C债券掉换D骑乘收益率曲线 11.假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么证券A_。A期望收益率为27%B期望收益率为30%C估计期望方差为2.11%D估计期望方差为3% 12.下列说法正确的是_。A分散化投资使系统风险减少B分散化投资使因素风险减
11、少C分散化投资使非系统风险减少D分散化投资既降低风险又提高收益 13.完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有_。A最小方差证券组合为40%A+60%BB最小方差证券组合为36%A+64%BC最小方差证券组合的方差为0.0576D最小方差证券组合的方差为0 14.假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A_。A期望收益率为30%B期望收益率为35%C估计期望方差为1.33%D估计期望方差为2.67% 15.现代证券组合理论包括_。A马柯威茨的均值方差模型B单因素模型C资本
12、资产定价模型D套利定价理论 16.资本资产定价模型主要应用于_。A判断证券是否被市场错误定价B评估债券的信用风险C资源配置D测算证券的期望收益 17.资本资产定价模型的假设条件可概括为_。A投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合B投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力C投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D资本市场没有摩擦 18.以下说法正确的有_。A两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C相关系数AB的值越小，弯曲程度越低D相关
13、系数AB的值越小，弯曲程度越高 19.最优证券组合_。A是能带来最高收益的组合B肯定在有效边界上C是无差异曲线与有效边界的切点D是理性投资者的最佳选择 20.下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差分别为_。A收益率(%)B-20C30D概率E1/2F1/2 21.关于系数，以下说法正确的是_。A系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小B系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强C系数是衡量证券承担系统风险水平的指数D系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 22.评价组合业绩的基本原则为_。A要考虑组合投资中单个证券风险的大小B要
14、考虑组合收益的高低C要考虑组合投资中单个证券收益的高低D要考虑组合所承担风险的大小 23.完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有_。A最小方差证券组合为40%A+60%BB最小方差证券组合为5/11A+6/11BC最小方差证券组合的方差为14.8%D最小方差证券组合的方差为0 24.投资目标的确定应包括_。A风险B收益C证券投资的资金数量D投资的证券品种 25.A公司2007年每股股息为0.8元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.035，市场组合的风险溢价为0.07，A公司股票的值为1.5。以下说法正确的有_。AA公司必要收益率为0.14BA公司预期收益率为0.12CA公司当前合理价格为15元DA公司当前合理价格为20元第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页