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1、2021浙江证券从业资格考试真题卷（1）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.证券公司从事资产管理业务，净资产不低于人民币元。A：5 000万B：1亿C：15亿D：2亿E：较严格的信息披露 2.单独或合并持有证券公司5以上股权的股东，不可以向股东会提名。A：董事B：经理C：监事候选人D：独立董事E：较严格的信息披露 3.下列各项中，不属于设立证券登记结算公司的条件的是。A：自有资金可以少于人民币2亿元，但不得低于1亿元B：必须经国务院证券监督管理机构批准C：具有证券登记、存管和结算
2、服务所必需的场所和设施D：主要管理人员和从业人员必须具有证券从业资格E：较严格的信息披露 4.涉及证券市场的法律、法规分为三个层次，即由全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会制定并颁布的，由国务院制定并颁布的以及由有关证券监管部门和相关部门制定的。A：行政法规；国家法律；部门规章B：国家法律；行政法规；部门规章C：国家法律；部门规章；行政法规D：部门规章；国家法律；行政法规E：较严格的信息披露 5.下列各项中，属于欺诈客户的行为是。A：利用传播媒介，或者通过其他方式提供传播虚假或误导投资者的信息B：与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响交易价格或交易数量C：在自己
3、实际控制的账户之间进行虚买虚卖D：单独或合谋，集中资金优势操纵交易价格和交易量E：较严格的信息披露 6.根据证券投资基金法，当下列各文件所述内容存在冲突时，应当以为准。A：基金合同B：基金募集方案C：基金发行计划D：招募说明书E：较严格的信息披露 7.下列各项中，属于行政法规和部门规章的是。A：证券法B：上市公司收购管理办法C：基金法D：中华人民共和国刑法E：较严格的信息披露 8.证券公司应当遵守法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，经营，履行对客户的诚信义务。A：审慎B：诚信C：依法D：独立E：较严格的信息披露 9.国务院证券监督管理机构和应当建立证券公司的有关情况通报机制。A：中国
4、人民银行B：地方人民政府C：国务院银行监督管理机构D：国务院保险监督管理机构E：较严格的信息披露 10.下列关于证券市场信息披露的意义的说法中，错误的是。A：防止信息滥用B：有利于价值判断C：降低证券市场效率D：防止不正当竞争E：较严格的信息披露 11.下列关于证券公司的重要事项变更不需要经证券监管部门审批的是。A：公司设立、收购或撤销分支机构B：变更业务范围或注册资本C：变更持有4以上股权的股东和实际控制人D：证券公司在境外设立证券经营机构E：较严格的信息披露 12.下列关于证券交易所对会员管理的说法中，不正确的是。A：接纳的会员，应当是有关部门批准设立并具有法人地位的境内证券经营机构B：必
5、须限定交易席位的数量，设立普通席位以外的席位，应当报证监会批准C：会员可以将席位以出租或者承包等形式交由其他机构和个人使用D：决定接纳或者开除会员及正式会员以外的其他会员，应当在规定时间内报证监会备案E：较严格的信息披露 13.中国证券业协会是由经营证券业务的金融机构自愿组成的行业自律组织，采取的组织形式。A：会员制B：公司制C：社团组织D：非独立法人E：较严格的信息披露 14.受到中国证监会谈话提醒属于诚信信息中的。A：基本信息B：奖励信息C：警示信息D：处罚信息E：较严格的信息披露 15.在公司证券中，通常将发行的证券称为金融证券。A：股份公司B：财政部C：有限公司D：银行及非银行金融机构
6、E：较严格的信息披露 16.将有价证券分为上市证券与非上市证券的依据是。A：募集方式B：证券发行主体的不同C：证券所代表的权利性质D：是否在证券交易所挂牌交易E：较严格的信息披露 17.普通开放式基金份额属于。A：上市证券B：非上市证券C：公司证券D：私募证券E：较严格的信息披露 18.发行人通过中介机构向不特定的社会公众投资者公开发行的证券是。A：商品证券B：公募证券C：私募证券D：货币证券E：较严格的信息披露 19.证券持有者在不造成资金损失的前提下，可以用证券换取现金。这表明了证券具有。A：期限性B：安全性C：流动性D：收益性E：较严格的信息披露 20.通过投资者向基金管理公司申购和赎回
7、实现流通转让的基金是。A：开放式基金B：封闭式基金C：公司型基金D：契约型基金E：较严格的信息披露 21.随着的成立和第一期股本的认定和筹集，中国第一家近代意义的股份制企业和中国人自己发行第一张股票诞生。A：江南制造总局B：安庆军械所C：福州船政局D：上海轮船招商局E：较严格的信息披露 22.根据我国政府对WTO的承诺，外国证券机构直接从事B股交易的申请可由受理。A：中国证监会B：证券交易所C：证券业协会D：国家外汇管理局E：较严格的信息披露 23.目前已经超过共同基金成为全球最大的机构投资者，除大量投资于各类政府债券、高等级公司债券外，还广泛涉足基金和股票投资。A：保险公司B：商业银行C：主
8、权财富基金D：证券经营机构E：较严格的信息披露 24.下列关于社保基金的描述中，正确的是。A：通过公开发售基金份额筹集资金B：企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上自愿建立C：由社会保障基金和社会保险基金组成D：将收益用于指定的社会公益事业的基金E：较严格的信息披露 25.制度是指允许合格的境外机构投资者在一定的规定和限制下汇入一定额度的外汇资金，并转换当地货币，通过严格监管的专门账户投资当地证券市场，其资本利得、股息等经批准后可转为外汇汇出的一种制度。A：QFIIB：QDIIC：LOFD：ETFE：较严格的信息披露 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1
9、.证券组合管理的基本步骤包括。A：确定证券投资政策B：进行证券投资分析C：组建证券投资组合D：投资组合的修正E：较严格的信息披露 2.假设证券A过去3年的实际收益率分别为50、30、10，那么证券A。A：期望收益率为30B：期望收益率为35C：估计期望方差为133D：估计期望方差为267E：较严格的信息披露 3.假设证券A历史数据表明，年收益率为50的概率为20，年收益率为30的概率为45，年收益率为10的概率为35，那么证券A。A：期望收益率为27B：期望收益率为30C：估计期望方差为211D：估计期望方差为3E：较严格的信息披露 4.下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望
10、收益率和标准差分别为_,_。下列选项中哪些不正确A：5，625B：6，25C：6，625D：5，25E：较严格的信息披露 5.关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是。A：单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B：单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大C：实际中我们可使用历史数据来估计方差D：单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量E：较严格的信息披露 6.假设证券组合P由两个证券组合和构成，组合的期望收益水平和总风险水平都比的高，并且证券组合和在P中的投资比重分别为048和052，那么_。下列选项中哪些不正确A：组合P的总风险水平高于的总风险水平B
11、：组合P的总风险水平高于的总风险水平C：组合P的期望收益水平高于的期望收益水平D：组合P的期望收益水平高于的期望收益水平E：较严格的信息披露 7.在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指。A：投资者总是选择方差较小的组合B：投资者总是选择期望收益率高的组合C：如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合D：如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合E：较严格的信息披露 8.不能被共同偏好规则区分优劣的组合有。A：B：C：D：E：较严格的信息披露 9.无差异曲线的特点有。A：投资者的无差异曲线形成密布整个
12、平面又互不相交的曲线簇B：是由左至右向上弯曲的曲线C：无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高D：落在同一条无差异曲线上的组合有相同的满意程度E：较严格的信息披露 10.下列选项中哪些不是对风险毫不在意，只关心期望收益率的投资者的偏好无差异曲线具有的特征A：无差异曲线向左上方倾斜B：是水平的C：无差异曲线之间可能相交D：无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关E：较严格的信息披露 11.以下说法正确的有。A：两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B：两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C：相关系数p的值越小，弯曲程度越低D：相关系数p的值越小，弯曲程度越高
13、E：较严格的信息披露 12.在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为时，可以通过按适当比例买人这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A：-1B：-05C：05D：1E：较严格的信息披露 13.下列选项中哪些不是对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。A：资本市场线方程B：证券特征线方程C：证券市场线方程D：套利定价方程E：较严格的信息披露 14.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30、期望收益率为14，证券B的方差为20、期望收益率为12。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有。A：最小方差证券组合为BB：最小方差证券组合为40A+6
14、0BC：最小方差证券组合的方差为24D：最小方差证券组合的方差为20E：较严格的信息披露 15.完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30、期望收益率为14，证券B的标准差为25、期望收益率为12。以下说法正确的有。A：最小方差证券组合为40A+60BB：最小方差证券组合为511A+611BC：最小方差证券组合的方差为148D：最小方差证券组合的方差为0E：较严格的信息披露 16.完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40、期望收益率为14，证券B的标准差为30、期望收益率为12。以下说法正确的有。A：最小方差证券组合为40A+60BB：最小方差证券组合为36A+64BC：
15、最小方差证券组合的方差为00576D：最小方差证券组合的方差为0E：较严格的信息披露 17.下述关于可行域的描述正确的有。A：可行域可能是平面上的一条线B：可行域可能是平面上的一个区域C：可行域就是有效边界D：可行域是由有效组合构成的E：较严格的信息披露 18.最优证券组合。A：是能带来最高收益的组合B：肯定在有效边界上C：是无差异曲线与有效边界的切点D：是理性投资者的最佳选择E：较严格的信息披露 19.资本资产定价模型的有效性问题是指。A：理论上风险与收益是否具有正相关关系B：是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别C：现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系D：在理想市场中的风险
16、与收益是否具有负相关关系E：较严格的信息披露 20.资本资产定价模型的假设条件可概括为。A：投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合B：投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力C：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D：资本市场没有摩擦E：较严格的信息披露 21.在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指。A：交易没有成本B：不考虑对红利、股息及资本利得的征税C：信息在市场中自由流动D：市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制E：较严格的信息披露 22.关于系数
17、，以下说法正确的是。A：系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小B：系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强C：系数是衡量证券承担系统风险水平的指数D：系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性E：较严格的信息披露 23.A公司2010年每股股息为08元，预期今后每股股息将以每年10的速度稳定增长。当前的无风险利率为0035。市场组合的风险溢价为007A公司股票的值为15。以下说法正确的有。A：A公司必要收益率为14B：A公司预期收益率为12C：A公司当前合理价格为15元D：A公司当前合理价格为20元E：较严格的信息披露 24.套利定价理论的几个基本假设包括。A
18、：投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B：资本市场没有摩擦C：所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D：投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利E：较严格的信息披露 25.套利定价理论认为。A：市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B：承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C：期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D：当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止E：较严格的信息披露第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页