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1、2021湖南基金从业资格考试真题卷本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.根据上海证券交易所融资融券交易实施细则，用于融资融券的标的证券为股票的，其股东人数不少于_人A.1 000B.2 000C.3 000D.4 0002._是在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法A.成交量加权平均价格算法B.时间加权平均价格算法C.跟量算法D.执行偏差算法3.融资融券对于投资者的要求较高，目前大部分证券公司要求普通投资者开户时间须达到_个月，且
2、持有资金不得低于_万元人民币A.12；50B.12；100C.18；50D.18；1004.上海证券交易所规定的维持担保比例下限为_A.10%B.40%C.130%D.150%5._在交易中执行投资者的指令A.保荐人B.托管人C.做市商D.经纪人6.指令驱动的成交原则不包括_A.价格优先原则B.时间优先原则C.交割最优原则D.成交量最大原则7.目标组合与被转换组合的差异越大，_增加的可能性就越高A.买卖差价B.机会成本C.对冲费用D.市场冲击8.基金公司的投资与交易流程包括_。.形成投资策略.构建投资组合.执行交易指令.绩效评估与组合调整.风险与合规控制A.、B.、C.、D.、9.关于市场冲击
3、成本，以下表述错误的是_A.延长交易时间可以降低机会成本B.交易量越大，对市场价格的冲击越明显C.延长交易时间可以减少市场冲击D.市场冲击是交易行为对价格产生的影响10.美国纳斯达克市场采用的交易制度是_A.特定做市商B.多元做市商C.单一做市商D.指定做市商11.上海证券交易所规定融资融券业务最长时限为_个月A.3B.6C.9D.1212.在自主权限内，_通过交易系统向交易室下达交易指令A.托管人B.经纪人C.基金公司D.基金经理13._在报价驱动市场中处于关键性地位A.保荐人B.托管人C.做市商D.经纪人14.做市商可以分为多元做市商和_A.法定做市商B.非法定做市商C.特定做市商D.非特
4、定做市商15.显性成本包括_。.佣金.买卖价差.印花税.过户费A.、B.、C.、D.、16._仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任，并不直接参与管理和经营项目A.有限合伙人B.普通合伙人C.公司管理人D.股东17.下列选项中不属于隐性成本的是_A.机会成本B.买卖价差C.市场冲击D.印花税18.基金投资交易过程中的风险主要体现在投资交易过程中的合规性风险和_A.管理风险B.市场风险C.投资组合风险D.利率风险19._是理想交易与实际交易收益的差值A.执行缺口B.买卖差价C.资本损失D.资本损益20.如果投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达_A.限价指令B.止损指令C.市价指令D.
5、触价指令21._投资者借入证券卖出，也称卖空交易A.融资B.融券C.买断D.回购22.根据不同的市场行情，投资者下达的指令不包括_A.市价指令B.限价指令C.止损指令D.触价指令23.我国货币基金不得投资于剩余期限高于_天的债券A.360B.397C.270D.18024.如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将增加_A.1%B.5%C.10%D.15%25.下列不属于分级基金要考虑的风险的是_A.汇率风险B.利率风险C.杠杆机制风险D.折价/溢价交易风险26.债券基金主要的投资风险不包括_A.政策风险B.利率风险C.信用风险D.提前赎回风险27.下列关于
6、贝塔系数的说法中，正确的是_A.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大28._指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性A.购买力风险B.政策风险C.汇率风险D.市场风险29.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于_基金A.价值型B.成长型C.投资型D.收入型30.股票基金面临较其他类型基金更高的投资风险，主要是_A.市场风险B.信用风险C.非系统性和系统性风险D.
7、购买力风险31.流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于_的资金供给A.主板市场B.创业板市场C.股票市场和货币市场D.一级市场和二级市场32._指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险A.购买力风险B.利率风险C.信用风险D.利润风险33.投资风险的主要因素包括_。.市场风险.流动性风险.信用风险.提前赎回风险A.、B.、C.、D.、34.以下关于货币市场基金风险的说法正确的是_A.投资组合平均剩余期限越短，货币基金收益的利率敏感度越低B.货币基金的预期收益率与投资组合平均剩余期限无关C.投资组合
8、平均剩余期限越长，货币基金的预期收益越低D.货币基金的投资组合平均剩余期限都一样35.关于债券基金久期的说法正确的是_A.债券基金的净值波动与久期长短无关B.债券基金的久期越长，利率变化时净值波动幅度越大C.债券基金的价格变化与久期长短无关D.债券基金的久期越长，利率风险越低36.关于风险指标，下列表述正确的是_A.风险指标可以分为事前和事后两类B.损失是一个事前概念C.事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况D.事后指标用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况37.关于基金的下行风险，下列表述错误的是_A.下行风险衡量当市场下跌时基金所面临的风险B.基金的下行风险越大，基金投资者
9、可能承担的损失越大C.股票型基金的下行风险一定高于债券型基金的风险D.基金的下行风险越大，基金的保本能力越差38.以下流动性风险和信用风险说法错误的是_A.债券信用风险必须发生在企业经营良好或经济扩张等情况下B.流动性风险管理的主要措施包括流动性预警机制、流动性压力测试等C.信用风险指的是基金投资面临的基金交易对象无力履行而给基金带来的风险D.基金投资组合建仓或者应付投资者赎回减仓时会因流动性风险影响组合价值39.假设基金净值增长率服从正态分布，则可以预期在_概率下，净值增长率会落入平均值正负2个标准差的范围内A.67%B.99%C.95%D.88%40.关于混合型基金投资风险，以下表述正确的
10、是_A.混合型基金风险高于股票基金B.混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例C.混合型基金的预期收益低于债券基金D.混合型基金的预期收益高于股票基金41.某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明_A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C.该基金在12个月中最大损失为5%D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%42.保本基金的特点不包括_A.保本基金通过双重机制实现保本B.保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益C.保本基金在震荡市场上优势明显D.保本基金在震荡市
11、场上优势不明显43.个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为_A.10%B.30%C.50%D.100%44.根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是_A.贝塔系数B.期望值C.权重D.协方差45.合格境内机构投资者基金的风险不包括_A.汇率风险B.国别风险C.税务风险D.管理风险46._是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值47.流动性风险管理的主要措施不包括_A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适度投资组合日常运作需要B.加强对重大投资的监测
12、，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析C.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响48.某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明_A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%49.下列不属于最常用的VaR估算方法的是_A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法50.如果一只股票基金的年周转率为_，意味着该基金持有股票的平均时间为1年A.20%B.50%C.80%D.100%第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页