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1、2021年江苏银行业从业考试考试考前冲刺卷本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为8%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为_年。A1B2.5C3.5D5 2.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是_。A重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%C优先股是
2、商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票D少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分 3.下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是_。A我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施B我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C资本充足率：(资本扣除项)/信用风险加权资产D核心资本充足率：(核心资本核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8市场风险资本要求) 4.商业银行资产的流动性是指_。A商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B商业
3、银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C商业银行流动资产数量的多少D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小 5.如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为_。A资产价值减少27.8亿元B资产价值增加27.8亿元C资产价值减少14.8亿元D资产价值增加14.8亿元 6.下列指标计算公式中，不
4、正确的是_。A资本金收益率=税后净收入/资本金总额B资产收益率=税后净收入/资产总额C净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额D非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额) 7.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是_。A内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D价内期权和平价期权的内在价值为零 8.下列情形中，重新定价风险最大的是_。A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C
5、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源 9.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括_。A大豆B石油C铜D黄金 10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是_。A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C风险转移只能降低非系统性风险D风险规避可分为保险规避和非保险规避 11.假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正
6、态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为_万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)A3.92B1.96C-3.92D-1.96 12.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是_。A商业银行市场风险管理指引B关于加大防范操作风险工作力度的通知C商业银行资本充足率管理办法D巴塞尔新资本协议 13.下列关于货币互换的说法，不正确的是_。A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市
7、场风险 14.以下不属于内部欺诈事件的是_。A头寸故意计价错误B多户头支票欺诈C交易品种未经授权D银行内部发生的性别或种族歧视事件 15.下列关于收益计量的说法，正确的是_。A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D百分比收益率衡量了绝对收益 16.下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是_。A表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险
8、权重，计算表外项目相应的风险加权资产C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得 17.我国商业银行操作风险管理的核心问题是_。A信息系统升级换代B合规问题C员工的知识或技能培养D公司治理结构的完善 18.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构_A将短期借款与长期贷款匹配B将长期借款与长期贷款匹配C将短期借款与短期贷款匹配D资产和负债的期限结构比较平衡 19.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是_。A账面资本即所有者权益，
9、是商业银行资产负债表上所有者权益部分B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本 20.根据1988年巴塞尔资本协议的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是_。A0B50%C75%D100% 21.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是_。A建立完善的公司治理结构B建立完善内部控制体制C加强外部监管体制建设D以上都不是 22.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是_。A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调
10、管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制B缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D1988年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成 23.商业银行的市场风险管理组织框架中，_。A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门 24.某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中
11、国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为_。A2.53%B2.16%C2.15%D1.78% 25.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括_。A它是基于会计核算的划分B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C直接面对风险管理的各项要求D有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持 26.下列关于国家风险的说法，正确的是_。A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C在国际金融活动中，个人不会
12、遭受因国家风险所带来的损失D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 27.商业银行风险管理的主要策略不包括_。A风险分散B风险对冲C风险规避D风险隐藏 28.如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是_A流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额100%B人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100%C核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额100%D流动性缺口率
13、=流动性缺口/到期流动性资产100% 29.下列指标计算公式中，不正确的是_。A操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额C关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%D市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年 30.风险水平类指标不包括_。A核心负债比率B预期损失率C关注类贷款迁徙率D不良贷款拨备覆盖率 31.下列关于压力测试的说法，不正确的是_。A压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的
14、潜在损失C压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计D应当定期对压力测试的设计和结果进行审查；不断完善其程序 32.商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于_。A市场风险B操作风险C流动性风险D声誉风险 33.中国现行法律体系中，_是国家的根本法。A宪法B刑法C民法D法律 34.银行通常将_看做是对其市场价值最大的威胁。A声誉风险B法律风险C战略风险D国家风险 35.某非政府的民间金融组织确定的利率属于_。A市场利率B公定利率C官方利率D法定利率 36.调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率_A再贷款利率B存款准备金利率C超额
15、存款准备金利率D金融机构的法定存贷款利率 37.下面关于银行的风险管理组织说法不正确的是_。A风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策B通常银行的最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则C风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告D风险管理部门具有较大的风险管理策略执行权，以提供客观的风险规避策略 38.2007年7月，农村信用社改革试点的大幕最先在_拉开。A河南B江苏C浙江D安徽 39.在同一国家范围内，经济金融活动中一定不存在的风险是_。A信用风险B操作风险C国家风险D法律风险 40.企业财务指标中，“毛利率”属于_。A流动性指标B盈利能力指
16、标C资产管理指标D长期偿债能力指标 41.以下有关货币政策的说法不正确的是_。A我国货币政策的最终目标是保持货币币值稳定，并以此促进经济增长B现阶段我国货币政策的操作目标是货币供应量C货币政策的“三大法宝”包括公开市场业务、存款准备金和再贴现DM1被称为狭义货币，是现实购买力 42.下列哪个属于中国银行协会的准会员_A政策性银行B农村信用社联合社C农村合作银行D北京市商业银行 43.下列关于我国金融债的说法，错误的是_。A金融债是在银行间市场上发行的B金融机构发行金融债必须获得银监会的行政许可C银行可以通过发行金融债获得资金D金融债可以成为银行主动负债的工具 44.下列哪一项不属于中国人民银行
17、法第二条规定的中国人民银行的职能_A制定和执行货币政策B防范和化解金融风险C管理中央公共财政支出D维护金融稳定 45.下列关于“法人账户透支”的说法，错误的是_。A法人账户透支属于短期贷款的一种B主要用于满足借款人生产经营过程中的临时性资金需要C申请办理法人账户透支业务的借款人需在经办行有一定的结算业务量D一般情况下，对法人账户透支业务申请人的还款能力及担保要求要低于普通流动资金贷款 46.以下哪项事件是在1988年发生的_A巴塞尔银行委员会成立B巴塞尔资本协议通过C巴塞尔新资本协议通过D我国商业银行资本充足率管理办法实施 47.下列说法中，关于目前我国银行业资本监管要求的表述不正确的是_。A
18、银行的附属资本不得超过核心资本的100%；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%B市场风险被纳入资本充足率监管框架C资产风险权重系数调整为0、10%、20%、50%、70%、100%D银行资本分为核心资本和附属资本两种 48.下列渠道中，哪一个不是我国开放式基金的销售渠道_A基金公司直销B保险公司代销C银行及证券公司代销D专业销售经纪公司代销 49.目前，我国个人住房贷款与房价款的比例最高为_，个人住房贷款的最长期限为_。A80%，20年B80%，30年C70%，20年D70%，30年 50._在国际上也叫议付，即给付对价的行为。A出口押汇B进口押汇C保付代理D托收保付第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页