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1、2021安徽银行从业资格考试真题卷（3）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A名义价值B市场价值C公允价值D市值重估价值2.某银行资产负债表如下图所示，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）风险。A资产B负债C1年期1亿美元贷款 1年期相当于2亿美元的欧元贷款D1年期3亿美元定期存款3.市场风险在（）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范
2、围。A基本账户B银行账户和交易账户C交易账户D银行账户4.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。A名义价值B市场价值C公允价值D市值重估价值5.在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是：将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A高级计量法B基本指标法C标准法D内部评级法6.银行账户的项目通常按（）计价。A基本B历史成本C交易D封闭7.在国家风险的控制方法中，风险转移主要包括（）。A保险转移B非保险转移C两者都是
3、D两者都不是8.（）是指银行利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的操作风险损失事件的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。A风险回避B风险转嫁C风险对冲D风险自留9.（）是指一个社会因发生内战、骚乱及种族纠纷等所造成的动乱、所得分配不均、结群格斗、宗教纷争及社会阶层的对立等因素所造成的风险。A经济风险B政治风险C社会风险D以上都不是10.按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是（）。A银行停止对贷款计息B债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天C银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对银行集
4、团的债务11.巴塞尔新资本协议关于全面信息披露理念的表述，下面选项中不正确的是（）。A不仅要披露风险和资本充足状况的信息，而且要披露风险评估和管理过程、资本结构以及风险与资本匹配状况的信息B不仅要披露定性的信息，而且要披露定量的信息C不仅要披露核心信息，而且要披露附加信息D不仅要披露自身信息，也要披露贷款客户相关信息12.某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证，若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿，这是风险管理技术和措施的（）方法。A风险对冲B风险分散C风险转移D风险规避13.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的（）的内容
5、。A情景分析B压力测试C融资渠道管理D应急计划14.经济增加值为（）减去经济资本与资本预期收益率的乘积。A营业收B税后净利润C交易成本D预期利润15.下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是（）。风险类型：重新定价风险；收益率曲线风险；基准风险；期权性风险表现示例：利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少ABCD16.国
6、家风险的一种表现形式是（），即当借款人的债务不是以本币计值时，不管借款人的财务状况如何，有时借款人都可能无法得到外币。A转移风险B流动性风险C声誉风险D市场风险17.在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（）。A15%B25%C35%D45%18.按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的（）限额，并依据实际情况对这个限额进行调整，不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。A最小B最大C中等D以上都不对19.一家银行的流动性问题可以从流动性的（）两
7、方面来探讨。A安全和收益B供给和需求C贷款和存款D资产和负债20.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。A金融头寸B金融工具C金融工具和商品头寸D商品头寸21.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（）。A减少在不熟悉市场的交易B强化交易员限额交易制度C购买未授权交易保险D为操作风险分配资本金22.影响金融工具久期的因素不包括（）。A金融工具的到期日B距下一次重新定价日的时间长短C到期日之前支付金额的大小D金融工具的发行日期23.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降
8、1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A上涨1.84元B下跌1.84元C上涨2.02元D下跌2.02元24.一般而言，国别限额的大小国家风险程度成（）变动。A正向B反向C两者没有关系D以上都不对25.下列关于红色预警法的叙述，错误的是（）。A要进行不同时期的对比分析B是一种定性分析方法C要对影响要素变动的有利和不利因素全面分析D要结合风险分析专家的经验进行预警二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.受美国次贷影响，2007年6月底以来，印地麦克银行在短短的11天中被提走了13亿美元，银行因此倒闭，成为美国历史上第二大规模的倒闭银行，仅次于1984年破产的美
9、国大陆伊利诺伊国民银行的规模。根据材料，我国商业银行应该如何避免上述现象的发生_。A完善资本负债比例B更要重视存款工作，以便进一步增强资金实力C建立规模适当的多层次流动性储备，实现流动性与效益性的协调管理D进一步加强与国际银行业的交流与合作E处理好与长期存款客户尤其是大额客户的关系 2.资本充足率的信息披露应主要包括_。A风险管理目标和政策B操作风险C市场风险D资本充足率E信用风险 3.全面风险管理的维度包括_。A企业目标B企业机构C企业层次D风险评估体系E全面风险管理要素 4.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人
10、的归类于不同的风险等级，对法人客户而言，可观察到的特征变量包括_。A收入B资产C现金流量D财务比率E年龄 5.在操作风险监测过程中建立的因果分析模型是对操作风险的_方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A风险诱因B风险指标C损失事件D风险发生时间E损失金额 6.下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是_。A用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高E商业银行
11、对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁 7.下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是_。A投资者的目的是使其预期效用最大化B投资者是风险喜好者C证券市场是有效的，即市场上各种有价证券的风险与收益率的变动及其影响因素都为投资者掌握或至少是可以得知的D投资者是理性的，即在任一给定风险程度下，投资者愿意选择预期收益高或预期收益一定、风险程度较低的有价证券E投资者用有不同概率分布的收益率来评估投资结果 8.商业银行进行内部数据收集过程中，如果数据仓库中的数据不能满足商业银行风险管理信息系统的需要，可以采取_解决方案。A国内市场行情和信息数据B利用业务统计分析/数理概念转换公式C前
12、台业务数据收集D行业统计分析数据E外部损失数据 9.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%，关于该比率的计算说法正确的是_。A该指标应该分别计算本外币和外币口径数据B期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和C期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和D期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期
13、内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款E期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和 10.下列选项关于内部评级法(IRB)和内部评级体系(IRS)说法正确的是_。A内部评级法IRB是用于外部监管的计算资本充足率的方法B内部评级法IRB由各国商业银行可根据实际情况决定是否实施C内部评级体系IRS要求各商业银行必须给予实施D内部评级法IRB是风险计量/分析的核心工具E内部评级体系IRS是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 11.商业银行内部控制实现目标包括_。A
14、内部控制环境B风险识别与评估C内部控制措施D信息交流与反馈E监督评价与纠正 12.在对单一法人客户进行信用风险识别时，单一法人客户可以分为_。A法人客户B个人客户C企业类客户D企业单一客户E机构类客户 13.期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，以下选项，内在价值有可能为正的包括_。A价外期权B价内期权C平价期权D买人期权E卖出期权 14.风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。_属于商业银行可以采取的风险计量方法。A因果关系分析BVaR分析C敏感性分析D情景分析E压力测试分析
15、15.商业银行在战略风险识别中，可以从_层面入手。A总行B业务领域C工作岗位D市场E经济政策 16.商业银行风险管理的主要策略包括_。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避E风险补偿 17.关于商业银行贷款转让说法正确的有_。A贷款转让通常指贷款有偿转让B大多数贷款转让属于一次性、无追索、不同性质的贷款的组合在贷款二级市场上公开打包出售C贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D贷款转让又被称为贷款出售E与组合贷款转让相比，各单笔贷款的转让则相对困难 18.在开展操作风险与内部控制评估工作中，可以借助的资料和工具有_。A操作风险定义B损失事件分类C操作风险损失事件历史数据D各类
16、业务检查报告E全员风险识别与报告 19.以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有_。A控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散D制定风险集中限额，监测日常遵守的情况E制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化 20.下列各项个人所得中，免交个人所得税的包括_。A残疾
17、、孤老人员和烈属的所得B军人的转业费、复员费C保险赔款D福利费、抚恤金、救济金E国债和国家发行的金融债券的利息 21.银行业从业人员职业操守的宗旨包括_。A提高中国银行业从业人员整体素质和职业道德水准B建立健康的银行业企业文化和信用文化C维护银行业良好信誉D促进银行业的健康发展E规范银行业从业人员的职业行为 22.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用_等。A交易限额B止损限额C错配限额D期权限额E风险价值限额 23.2006年3月银监会就商业银行开展个人理财业务所而临的各种风险，提出了进一步的监管要求，其中包括_。A理财产品的名称应避免使用带有诱惑性、误导性和承诺性的
18、称谓B理财产品的设计应强调合理性C理财产品的风险揭示应充分、清晰和准确D高度重视理财营销过程中的合规性管理E严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录 24.客户的个人理财行为会影响到个人资产负债表，下列说法正确的是_。A用银行存款偿还全部到期债务，则客户的总资产将会减少B以分期付款的方式购买一处房产，客户的总资产将会增加C股票市值下降后，客户的总资产会减少D用银行存款每月偿还住房分期付款，则每月偿还后净资产将会减少E用银行存款购买期望收益率更高的公司债券，则客户的总资产将会增加 25.下列关于债券的风险和收益的表述中正确的是_。A金融债券的信用风险最小B附息债券的名义收益率是不变的，所以属于固定收益证券，实际上债券的价格变动频繁，所以债权是有风险的C长期债券是对抗通货膨胀的好工具D债券的价格因市场利率变化而涨跌，这称为债券的利率风险E投资者在债券到期前若想收回债券投资，则需要在债券市场折现，从而可能带来一定损失，这称为流动性风险第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页