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1、固定收益固定收益平台平台STEPSTEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书（V1.V1.0 03 31010 版）版）上海证券交易所上海证券交易所二二一九一九年年六六月月一九一九年年八八月月上海证券交易所技术文档固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书1.10 版技术开发稿发布说明版技术开发稿发布说明 2019.081、 1.10 版本接口适用于 EzDA1.1.0 及以上版本。2、 协议回购成交申报，到期续作，换券，现券指定对手方报价，询价方申报，被询价方报价需填写证券账户名称。证券账户名称字节长度由 30 扩位至 120。非公开行情新增相
2、应证券账户名称。3、 调整利息字段长度，由之前 N16(2)调整为 N12(2) （详见4.2.1、4.2.2、4.3.2、4.3.4、4.8.5、5.3、5.5）。固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书1.03 版技术开发稿发布说明版技术开发稿发布说明 2019.071、 新增错误码 7061（详见 6.1）。2、 修改章节点错误描述。固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书1.03 版技术开发稿发布说明版技术开发稿发布说明 2019.061、 协议回购续做申报时，发起方投资者账户名称变更为必填项（详见 4.2
3、.2）。2、 修改非公开报价行情查询响应对手方投资者账户名称字段描述，协议回购到期续做申报行情时有效（详见 4.3.4）；修改非公开报价行情落地文件第 21 个字段正回购方证券账户名称的描述，协议回购到期续做申报行情时有效（详见 5.3）。3、修改成交执行报告查询响应中，三方回购转入转出时买卖方向字段的描述（详见 4.9.2）。4、修改公开报价行情、非公开报价行情落地文件默认刷新时间间隔（详见 5.1）。固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书1.02 版发布说明版发布说明 2019.051、更新未结算落地文件，逆回购产品委托人，逆回购方杠杆运作权限描述
4、。（详见 5.5）。2、补充未结算落地文件，实际占款天数描述（详见 5.5）。3、更新错误码表（详见 6.1）。4、EzDAV1.0.7 版本上线，发布了正式版本。固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书1.02 版技术开发稿发布说明版技术开发稿发布说明 2019.041、补充协议交易买卖方向字段填写说明（详见 4.5.5）。2、补充成交执行报告响应消息的描述（详见 4.9.2）。3、过户数据（zgh）交易员代码英文字段名称修改为 trader_id（详见IS109 固定收益平台外部数据接口规范）。4、更新非公开报价行情落地文件中正回购方证券账户名称、正
5、回购方投资者名称、逆回购方证券账户名称、逆回购方投资者名称的描述内容。（详见 5.3）固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书1.01 版技术开发稿发布说明版技术开发稿发布说明 2018.121、 修改成交执行报告响应消息中 BasketGrp（标签 8529，8530）的赋值方式，仅业务类别为债券质押式三方回购指定对手方返回该组字段，对其他业务类别不返回该组字段。（详见 4.9.2）2、 修改成交执行报告响应消息中参考应计利息（标签 159）的字段格式为 N12(8)，其他申报/响应消息中该标签所指字段字段类型不变。（详见 4.9.2）3、 修改成交执
6、行报告响应消息的描述，增加会员内部编号为空的场景说明。（详见 4.9.2）4、 修改落地文件名称。（详见 5.1）5、 修改非公开报价行情落地文件的行情更新类型赋值（详见 5.3）。6、 修改订单状态落地文件的更新方式，由增量更新修改为全量更新。修改订单状态赋值，201 表示询价、202 表示被询价（被询价方报价）（详见 5.4）。7、 修改未结算协议回购/三方回购落地文件中回购方向字段的格式说明。（详见 5.5）8、 新增三方回购质押券所属篮子信息落地文件（详见 5.6）。9、 将 EzDA 用户手册中的错误代码表迁移到接口规格说明书中。（详见 6.1）固定收益平台固定收益平台 STEP 协
7、议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书1.0 版技术开发稿发布说明版技术开发稿发布说明 2018.111、 修改成交执行报告响应，增加三方回购相关字段描述，增加质押券篮子信息字段（详见 4.9.2）2、 更新协议回购消息处理流程（详见 4.1）3、 新增现券订单类非交易申报/撤单消息：可交换债转股申报、债券回售申报/撤销、创新创业债转股冻结申报/撤销（流程说明详见 4.4.5、4.4.6、4.4.7，消息格式详见 4.5.8 及 4.5.9）4、 新增现券订单类意向申报/意向申报撤单、意向申报响应/意向申报撤单响应消息（流程说明详见4.4.8，消息格式详见 4.5.10 及 4.5.11）
8、5、 新增现券询价类消息（流程说明详见 4.4.9，消息格式详见 4.6）6、 新增三方回购订单类消息（流程说明详见 4.7，消息格式详见 4.8）7、 新增公开报价行情落地文件、非公开报价行情落地文件、订单状态落地文件、未结算协议回购/三方回购落地文件共四个落地文件（详见 5 落地文件）。公开报价行情落地文件包含现券意向申报、协议回购意向申报、三方回购意向申报行情信息。非公开报价行情落地文件包含询价、协议回购、三方回购的非公开报价行情信息。订单状态落地文件包含现券订单类（含非交易）、询价/被询价、协议回购类、三方回购类申报订单的订单状态变更信息。未结算协议回购/三方回购落地文件包含未结算协议
9、回购及三方回购信息，供协议回购与三方回购报价申报使用。原协议回购未结算协议回购查询/响应、非公开报价行情查询/响应、公开报价行情查询/响应消息、报价状态变更查询/响应消息仍可使用，但不再扩展。以落地文件数据为准。固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书0.5 版版发布发布说明说明 2018.091、 迁移IS112 固定收益平台电子报盘接口规格说明书现券订单类功能，新增 4.4 现券订单类流程说明和 4.5 现券订单类消息。2、 增加质押式协议回购订单状态变更查询消息。3、 3 数据格式约定中增加各消息类型对应业务类型编号。4、 修改成交执行报告响应报文
10、部分字段描述。成交执行报告查询报文的业务类型编号由“FPR”修改为“FSP”。固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书0.3 版版发布发布说明说明 2018.011、 配合固定收益平台增加投资者账户名称字段，具体为：报价申报消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为 7；非公开报价行情响应消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为 4。2、 修改成交申报信息的质权人名称字段说明，将“质押式协议回购到期确认申报时填写”修改为“质押式协议回购到期续做确认申报时填写”。修改成交申报信息的成交申报时交易所成交日
11、期字段说明，解除质押申报确认需要填写该字段。3、 修改报价申报信息的质押券数量字段说明，将“到期续做申报时无意义”修改为“到期续做申报时填原质押券数量”。4、 修改“到期续作”为“到期续做”。5、 修改未结算协议回购查询响应的此次查询结束序号字段（16）说明，修改为“此次查询结束行情序号（全市场）”。6、 修改协议回购订单类消息描述，增加：意向申报类、报价申报类消息填写成交金额字段时，以折算比例为基准进行计算。同时为避免产生歧义，删除意向申报类、报价申报消息的折算比例字段的计算公式说明。7、 为避免产生歧义，修改非公开报价行情查询响应消息中，行情类型为“删除”的行情的“买卖方向”字段的默认返回
12、值。固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书0.28 版版发布发布说明说明 2017.111、EzDAV0.2.8 版本上线，发布了正式版本。固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书0.2 版版发布发布说明说明 2017.81、发布了质押式协议回购意向申报，解除质押申报,质押式协议回购换券申报,质押式协议回购提前终止申报的 STEP 消息处理流程和消息定义,首次申报更改为成交申报。固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书0.1 版版发布发布说明说明 2016.101、发布了协
13、议回购首次申报、到期续做申报和到期确认申报的 STEP 消息处理流程和消息定义。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释,以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。服务电话：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路 528 号上交所技术有限责任公司网站地址：http:/ 1 简介简介.82 2 会话会话机制机制.92.12.1.概要概要.92.22.2.消息格式消息格式.92.2.1.请求消息.92.2.2.响应消息.93 3 数据格式约定数据格式约定 .114 4 消息定义消息定义.154.14.1.协议回购消息协议回购消息处理处理流程流程说明说明.154.24.2.协议回购
14、订单类消息协议回购订单类消息.184.2.1.意向申报消息/意向申报撤单消息.184.2.2.报价申报消息.204.2.3.报价申报响应消息.234.2.4.报价申报撤单消息.244.2.5.报价申报撤单响应消息 .244.2.6.成交申报信息.254.2.7.成交申报响应消息.274.34.3.协议回购查询类消息协议回购查询类消息.284.3.1.未结算协议回购查询.284.3.2.未结算协议回购查询响应.294.3.3.非公开报价行情查询.314.3.4.非公开报价行情响应.314.3.5.公开报价行情查询.334.3.6.公开报价行情响应.344.44.4.现券订单类现券订单类流程流程说
15、明说明.354.4.1.确定报价成交类（最优价成交和可转换成交）STEP 消息流程图.354.4.2.指定对手方报价 STEP 消息流程图.364.4.3.协议交易类 STEP 消息流程图 .374.4.4.转托管 STEP 消息流程图 .384.4.5.可交换债换股 STEP 消息流程图.394.4.6.债券回售 STEP 消息流程图.404.4.7.创新创业债转股 STEP 消息流程图.414.4.8.意向申报类 STEP 消息流程图 .424.4.9.询价交易类 STEP 消息流程图 .434.54.5.现券订单类消息现券订单类消息.444.5.1.报价申报消息.444.5.2.报价申报
16、响应消息.464.5.3.报价申报撤单消息.464.5.4.报价申报撤单响应消息 .474.5.5.成交申报消息.474.5.6.成交申报撤单消息.494.5.7.成交申报响应/成交申报撤单响应消息.494.5.8.非交易申报/非交易撤单申报消息.504.5.9.非交易申报响应/非交易撤单申报响应.514.5.10.意向申报/意向申报撤单消息 .524.5.11.意向申报响应/意向申报撤单响应.534.64.6.现券询价类消息现券询价类消息.534.6.1.询价申报/询价申报撤销消息 .534.6.2.询价申报/询价申报撤销响应消息.544.6.3.被询价方报价消息.554.6.4.被询价方报
17、价响应消息 .564.6.5.被询价方报价撤销消息 .564.6.6.被询价方报价撤销响应消息 .574.6.7.询价成交申报消息.574.6.8.询价成交申报响应消息 .584.74.7.三方回购消息处理流程说明三方回购消息处理流程说明.584.84.8.三方回购订单类消息三方回购订单类消息.644.8.1.意向申报/意向申报撤销消息 .644.8.2.意向申报/意向申报撤销响应消息.654.8.3.转入转出申报.664.8.4.转入转出申报响应.674.8.5.报价申报消息.674.8.6.报价申报响应消息.714.8.7.报价申报撤销消息.724.8.8.报价申报撤销响应消息 .724.
18、8.9.成交申报消息.734.8.10.成交申报响应消息.764.94.9.执行报告查询类消息执行报告查询类消息.764.9.1.成交执行报告查询.764.9.2.成交执行报告响应.774.9.3.报价状态变更查询.804.9.4.报价状态变更响应.815 落地文件落地文件.825.15.1.总览总览.825.25.2.公开报价行情公开报价行情 .825.35.3.非公开报价行情非公开报价行情.845.45.4.订单状态订单状态.895.55.5.未结算协议回购未结算协议回购/三方回购三方回购 .915.65.6.三方回购质押券所属篮子信息三方回购质押券所属篮子信息 .956 附录附录.966
19、.16.1.错误代码表错误代码表.96技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 9 页 共 99 页1 1简介简介固定收益平台现有电子报盘接口基于 dbf 数据库表实现。为适应市场发展、满足交易商用户的数据直通需求，上交所根据近年来 STEP 协议的应用经验，制定了适用于固定收益平台业务的、基于 STEP 协议的数据交换协议。本文档即对该协议进行详细介绍。文档所采用的术语、消息格式、以及消息流描述均遵照 STEP 1.2 及 FIX 5.0 SP2 协议规范，同时上交所亦有特定的扩展。和该协议相配套，上交所开发 STEP 协议电子报盘网关软件（EzDataAccess，以下简称E
20、zDA）。该报盘网关部署在用户处，实现基本的登录、心跳等功能，直连上交所固定收益平台后台。网关软件开放 TCP 服务，与用户端系统通过本文档定义的协议格式进行直接的数据交互。此外，在固定收益平台开盘期间，报盘网关会及时从固定收益平台获取确定报价行情、成交统计行情、成交明细行情、公告信息行情等内容，并保存到用户本地。收盘后，还将自动获取本方成交数据文件，保存到用户本地。本文档适用于 EzDA1.0.81.1.0 及以上版本。关于电子报盘网关软件的详细使用说明，详见TEC_FISP_EzDataAccess_用户手册。技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 10 页 共 99 页2
21、 2会话会话机制机制2.12.1概要概要EzDataAccess 与用户端系统之间的交互采用客户端-服务器(C/S)架构，通过 TCP 链路通讯，其中 EzDataAccess 作为服务器端，用户端系统作为客户端。用户端系统首先需要向事先约定的EzDataAccess 服务端口（默认为 7080）发起连接请求。会话协议中的字段采用网络字节序传输。2.22.2消息格式消息格式EzDataAccess 只支持一个会话。会话消息格式如下:2.2.12.2.1 请求消息请求消息序号字段名称说明类型字节数备注1.msgLen报文长度（二进制）Int 4后续数据的字节数， 不包含自身 2.reqid请求业
22、务类型编号请求业务类型编号char3内容见数据格式约定 章节 3.fill13填充字符填充字符char13无意义4.reqtext消息内容char-变长字段，最大长度 为 10*1024-16 数据格式为标准的 STEP 协议报文注 1：完整报文为由报文头（msgLen+reqid+fill13）与报文体（即消息内容 reqtext）组成。注 2：报文中不得出现回车符、换行符，以及保留字符|#*&。注 3：类型为 N 的字段默认值取 0，类型为 C 的字段默认值取空，且不能全为空格。无意义字无意义字段可取默认值或其他值（须符合格式要求）。段可取默认值或其他值（须符合格式要求）。2.2.22.2
23、.2 响应消息响应消息序号字段名称说明类型字节数备注1.msgLen报文长度（二进制）Int 4后续数据的字节数， 不包含自身plCod错误标志char1S：报价成功、 F：报价失败、 E：格式错误、 N：发送时出错 当前仅在查询类消息 错误时在响应消息中 使用该字段，为 F， 其他情况该字段为空 3.fill03填充字段char3无意义4.remark处理结果的文字说明char50技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 11 页 共 99 页5.resptext消息内容char-变长字段，最大长度 为 10*1024*1024-58 数据格式为标准的 STEP 协议报文注 1
24、：订单类消息的报文响应参考 resptext，查询类消息的错误信息参考 complCod 及remark。技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 12 页 共 99 页3 3数据格式约定数据格式约定参见上海证券交易所市场参与者 EzSTEP 通用数据库接口规格说明书文档。消息类型说明消息类型说明: :类型类型消息类型说明业务类 型编号MsgType请求类型交易模式申请 类型 申报1140意向申报和意向 申报撤单6意向申报和意向申报撤 单申报撤单1141 协议回购成交申报申报1142 协议回购到期续做申报申报1147 协议回购解除质押申报申报1151 协议回购换券申报申报1155
25、报价申报S协议回购提前终止申报申报1159 协议回购成交申报申报撤单1143 协议回购到期续做申报撤单1148 协议回购解除质押申报申报撤单1152 协议回购换券申报申报撤单1156报价申报撤单Z协议回购提前终止申报申报撤单1160 确认1144协议回购成交申报拒绝1145 确认1149协议回购到期续做拒绝1150 协议回购到期确认申报申报1146 确认1153协议回购解除质押申报拒绝1154 确认1157协议回购换券申报拒绝1158 确认1161上传 请求成交申报FPRD协议回购提前终止申报拒绝1162 报价响应AJ对 S 和 6 的响应 报价状态报告AI对 Z 的响应协议 回购 订单 类后
26、台 响应成交申报响应/ 8对 D 的响应 报价申报S确定报价申报申报1500报价申报撤单FDPZ确定报价申报&可转换成 交申报申报撤单1501FBP最优价成交申报申报1502 FDP点击成交申报申报1503 FLC可转换成交申报申报1504 FAT协议交易申报申报1505成交申报FPTD指定对手方报价申报申报1507 FAT协议交易申报撤销申报撤单1506 成交申报撤单FPTF指定对手方报价申报撤 销申报撤单1508申报1509FBT转托管申报申报撤单1510 申报1512FPO债券回售申报申报撤单1513 可交换债换股申报申报1511 申报1514非交易申报FESU041创新创业债转股（冻结） 申报申报撤单1515现券 订单 类上传 请求询价类申报FIP6询价申报申报1518技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 13 页 共 99 页申报撤单1519 被询价方报价申报申报1520S被询价方报价修改申报1549 Z被询价方报价申报撤销申报撤单1521 D询价成交申报申报1522 申报1516意向申报FII6意向申报和意向申报撤 单申报撤单1517 报价响应AJ对 S 和 6