程序化交易易盛(共12页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上程序化交易接口说明1. 程序化交易接口说明序号类别原型功能1数据类型#define NULL 0数据定义PRICE_TYPE价格定义QUANTITY_TYPE数量定义DATA_TYPE历史数据定义DATA_PERIOD周期定义TRADE_CMD_TYPE交易指令定义TRADE_POSITION_TYPE持仓方向定义MARGININFO_TYPE资金信息定义ORDER_STATUS交易状态定义2常用类Time类时间类DataArray类数组类3行情函数GetSymbol函数查询当前页面的合约代码GetPrice函数获取当前合约各种价格GetQuantity函数获取当前合

2、约各种数量GetData函数获取指定合约的历史数据4交易函数Print函数输出函数GetMarginInfo函数获取资金信息OrderStatus函数查询指定订单状态OrderType函数查询指定订单类型OrderOpenTime函数查询指定订单开仓时间OrderOpenPrice函数查询指定订单开仓价格OrderLots函数查询指定订单下单数量OrderComment函数查询指定订单的用户注释CommentModify函数修改订单注释OrderSymbol函数查询指定订单的合约代码NextOrdersNo函数遍历订单函数Open函数开仓指令Close函数平仓指令Cancel函数撤单指令Sen

3、d函数下单指令1 数据类型及常数定义#define NULL 01.1 PRICE_TYPEenum PRICE_TYPEPRICE_CLOSE = 0,/最新价. PRICE_OPEN ,/开盘价. PRICE_HIGH ,/最高价. PRICE_LOW ,/最低价. PRICE_BID,/申买价.PRICE_ASK,/申卖价. ;1.2 QUANTITY_TYPEenum QUANTITY_TYPEQUANTITY_VOLUME = 0,/成交量. QUANTITY_POSITIONS,/持仓量. QUANTITY_BID,/申买量.QUANTITY_ASK,/申卖量. ;1.3 DATA

4、_TYPEenum DATA_TYPEDATA_CLOSE = 0,/收盘价. DATA_OPEN ,/开盘价. DATA_HIGH ,/最高价. DATA_LOW ,/最低价. DATA_MEDIAN ,/中间价 (最高+最低)/2. DATA_TYPICAL ,/标准价, (最高+最低+收盘)/3. DATA_WEIGHTED ,/加权收盘价, (最高+最低+收盘+收盘)/4. DATA_VOLUME,/成交量.DATA_OPI,/持仓量.;1.4 DATA_PERIODenum DATA_PERIODDATADEFAULT = 0,DATA_TICK= 2, /分笔DATA_SEC,/秒

5、钟DATA_SECX,/多秒钟DATA_MIN1,/1分钟DATA_MIN3,/3分钟DATA_MIN5,/5分钟DATA_MIN15,/15分钟DATA_MIN30,/30分钟DATA_MIN60,/60分钟DATA_MIN120,/120分钟DATA_MIN240,/240分钟DATA_MINX,/多分钟DATA_DAY,/日线DATA_WEEK,/周线DATA_MONTH,/月线DATA_YEAR,/年线DATA_DAYX/多日;1.5 TRADE_CMD_TYPEenum TRADE_CMD_TYPEOP_BUY= 1,/买入指令. OP_SELL= 3,/卖出指令. ;1.6 TRA

6、DE_POSITION_TYPEenum TRADE_POSITION_TYPEOP_OPEN= 1,/开仓OP_CLOSE= 2,/平仓OP_CLOSETODAY= 3,/平今;1.7 MARGININFO_TYPEenum MARGININFO_TYPEMT_TIN= 1, /当日入金MT_TOUT,/当日出金MT_FEE,/手续费MT_FREEZE,/冻结保证金MT_MARGIN,/持仓保证金MT_LIQUIDATAPROFIT,/平仓总盈亏MT_FLOATPROFIT,/浮动总盈亏MT_TLIQUIDATAPROFIT, /平仓本日盈亏MT_TFLOATPROFIT,/浮动本日盈亏MT

7、_DAYPROFIT,/结算盈亏（按结算价算的当日盈亏，盯日总盈亏）MT_YBALANCE,/上日结存MT_YRIGHTANDBALANCE, /上日权益MT_TBALANCE,/本日结存MT_TRIGHTANDBALANCE, /本日权益MT_YAVAILABLEFUND,/上日可用资金MT_TAVAILABLEFUND,/本日可用资金MT_RISKRATE, /风险率MT_HOLDFUND,/持仓金额MT_MCASHAVAILABLE,/交易所可用资金余额MT_MFREEZE,/交易所冻结保证金MT_MMARGIN,/交易所持仓保证金MT_MRISKRATE,/交易所风险率MT_PREMI

8、UM/权利金;1.8 ORDER_STATUSenum ORDER_STATUS/程序化交易订单状态ORDER_UNKNOWN=-1,/未知状态ORDER_INVALID,/无效订单ORDER_QUEUE,/排队中ORDER_PARTDEALING,/部分成交中ORDER_PARTDEAL,/部分成交ORDER_ALLDEAL,/全部成交ORDER_LIQUIDATEQUEUE,/平仓中ORDER_PARTLIQUIDATE,/部分平仓ORDER_PARTLIQUIDATEING,/部分平仓中ORDER_ALLLIQUIDATE/完全平仓;2 常用类2.1 Time类类定义class Time

9、private: /私有数据tm m_tm; /时间属性_int64 m_time;/64位数字，从m_tm转化而来，当m_tm为19701/1/8:00时，m_time=0；public:Time();Time(_int64 time);Time(int nYear, int nMonth, int nDay, int nHour, int nMin, int nSec);static Time GetNowTime();/得到当前客户端时间int GetYear() const throw();/得到当前客户端年时间int GetMonth() const throw();/得到当前客户端

10、月时间int GetDay() const throw();/得到当前客户端日时间int GetHour() const throw();/得到当前客户端小时时间int GetMinute() const throw();/得到当前客户端分钟时间int GetSecond() const throw();/得到当前客户端秒时间int GetDayOfWeek() const throw();/得到当前客户端星期取值，其中0代表星期天，1代表星期一，以此类推Time operator-(int nMinute);/减成员函数Time operator+(int nMinute); /加成员函数T

11、ime& operator-=(int nMinute); /减成员函数Time& operator+=(int nMinute); /加成员函数bool operator=( Time time ); /判断时间是否相等成员函数bool operator!=( Time time ); /判断时间是否不等成员函数bool operator( Time time ); /判断时间是否大于成员函数bool operator=( Time time ); /判断时间是否大于等于成员函数;2.2 DataArray类class DataArray :public IDataArraypublic:D

12、ataArray();DataArray(const DataArray &src);virtual int GetSize();/取得数组元素个数virtual bool IsEmpty();/判断是否为空数组virtual void SetSize(int nSize); /设置数组个数virtual void RemoveAll();/清空数组元素virtual void SetAt(int nIndex, float newElement, _int64 time); /对n个元素赋值virtual float& GetAt(int nIndex); /取第n个元素virtual _i

13、nt64& GetTime(int nIndex); /取得第n个元素的生成时间virtual float* GetData();/取数组指针void Copy(const DataArray& src); /复制数组virtual float& operator(int nIndex); /取第n个元素virtual DataArray & operator=(const DataArray &src); /复制数组protected:floatm_fDefault;float*m_pData; / the actual array of data_int64 m_tDefault;_int

14、64*m_pTime;intm_nSize; / # of elements (upperBound - 1)intm_nMaxSize; / max allocatedpublic:DataArray();3 Stock合约数据接口3.1 GetSymbol函数函数原型：int GetSymbol(char* Symbol,int MaxSize)函数功能：查询当前页面的合约代码,返回Symbol长度，默认为0。参数说明：n Symbol:保存合约代码的字符串指针。n MaxSize:可以保存的最大长度。示 例：n char symbol20;n int type = GetSymbol(s

15、ymbol,20);3.2 GetPrice函数函数原型：float GetPrice(PRICE_TYPE type)函数功能：获取当前合约各种价格,价格类型的描述存储在PRICE_TYPE枚举类型中。参数说明：n type：需要获取的价格类型。价格类型的描述在PRICE_TYPE枚举类型中。示 例：n float bid = GetPrice(PRICE_BID);n float ask = GetPrice(PRICE_ASK);3.3 GetQuantity函数函数原型：long GetQuantity(QUANTITY_TYPE type)函数功能：获取当前合约各种数量, 数量类型的

16、描述存储在QUANTITY_TYPE枚举类型中。参数说明：n type：需要获取的价格类型。价格类型的描述在QUANTITY _TYPE枚举类型中。示 例：n long bidvol = GetQuantity (QUANTITY_BID);n long askvol = GetQuantity (QUANTITY_ASK);3.4 GetData函数函数原型：long GetData(DataArray* data, DATA_TYPE type, int nNum,DATA_PERIOD period，char* Symbol)函数功能：获取指定合约的历史数据,返回获取到历史数据的个数。参

17、数说明：n data:保存历史数据的数组指针。获取到的历史数据将保存在该数组中。n type:需要获取的数据类型。历史数据类型的描述在DATA_TYPE枚举类型中。n nNum:需要获取的数据个数，如果实际个数小于这个值，将返回实际个数，0表示全部数据。n period:需要获取数据的周期类型，历史数据类型的描述在DATA_PERIOD枚举类型中。n Symbol:需要获取数据的合约代码，默认为NULL，表示当前图表选择的合约。示 例：n DataArray close;n int n=GetData(&close, DATA_CLOSE,100, DATA_DAY,”SR001”);4 Tr

18、ade交易指令接口4.1 Print函数函数原型：void Print(const char* format,)函数功能：打印信息到输出窗口,使用方法与C语言中printf函数相同。参数说明：n format:任输出格式。n :任意值，如有多个可用逗号分割。示 例：n Print(”输出字符串 %s”,”测试”);n Print(”输出整数 %d”,100);4.2 GetMarginInfo函数函数原型：float GetMarginInfo(MARGININFO_TYPE type)函数功能：获取当前用户资金信息,类型的描述存储在MARGININFO_TYPE枚举类型中。参数说明：n ty

19、pe:需要获取的资金信息类型。价格类型的描述在MARGININFO_TYPE枚举类型中。示 例：n float fund = GetMarginInfo(MT_TAVAILABLEFUND);n float fee = GetMarginInfo(MT_FEE);4.3 OrderStatus函数函数原型：int OrderStatus(int OrderNo)函数功能：查询指定订单状态,返回订单状态描述，订单状态描述在ORDER_STATUS枚举类型中。参数说明：n OrderNo:需要查询的订单编号。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n int status =

20、 OrderStatus(No);4.4 OrderType函数函数原型：int OrderType(int OrderNo)函数功能：查询指定订单类型,返回订单类型，返回1表示多单，3表示空单。参数说明：n OrderNo:需要查询的订单编号。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n int type = OrderType(No);4.5 OrderOpenTime函数函数原型：int OrderOpenTime(int OrderNo)函数功能：查询指定订单开仓时间,返回订单开仓时间。参数说明：n OrderNo:需要查询的订单编号。示 例：n int No =

21、NextOrdersNo(0);n int time = OrderOpenTime(No);4.6 OrderOpenPrice函数函数原型：int OrderOpenPrice(int OrderNo)函数功能：查询指定订单开仓价格,返回开仓价格。参数说明：n OrderNo:需要查询的订单编号。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n float price = OrderOpenPrice(No);4.7 OrderLots函数函数原型：int OrderLots(int OrderNo)函数功能：查询指定订单下单数量,返回下单数量。参数说明：n OrderNo

22、:需要查询的订单编号。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n int lots = OrderLots(No);4.8 CommentModify函数函数原型：int CommentModify(int OrderNo, char* Comment)函数功能：修改指定订单的用户注释,返回修改注释长度。参数说明：n OrderNo:需要查询的订单编号。n Comment:保存注释的字符串指针。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n int type = CommentModify(No, ”第一个程序化”);4.9 OrderComment函数

23、函数原型：int OrderComment(int OrderNo, char* Comment ,int MaxSize)函数功能：查询指定订单的用户注释,返回注释长度。参数说明：n OrderNo:需要查询的订单编号。n Comment:保存注释的字符串指针。n MaxSize:可以保存的最大长度。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n char comment100;n int type = OrderComment(No,comment,100);4.10 OrderSymbol函数函数原型：int OrderSymbol(int OrderNo, char*

24、 Symbol,int MaxSize)函数功能：查询指定订单的合约代码,返回合约代码长度。参数说明：n OrderNo:需要查询的订单编号。n Symbol:保存合约代码的字符串指针。n MaxSize:可以保存的最大长度。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n char symbol20;n int type = OrderSymbol(No,symbol,20);4.11 NextOrdersNo函数函数原型：int NextOrdersNo(int OrderNo)函数功能：遍历订单函数,返回下一个订单编号，返回值小于等于零表示该订单无后续订单。参数说明：n

25、OrderNo:需要查询的订单编号,小于等于零表示查询第一个订单编号。示 例：n int No1 = NextOrdersNo(0);n int No2 = NextOrdersNo(No1);4.12 Open函数函数原型：int Open(TRADE_CMD_TYPE CMD,float Price,int Volume,char* comment, char* symbol)函数功能：开仓指令,下单成功返回订单编号，返回值小于零表示开仓失败。参数说明：n CMD:买卖方向，OP_BUY为买入开仓，OP_SELL为买出开仓。n Price:开仓价格。n Volume:开仓数量。n comm

26、ent:用户注释，默认为空。n symbol:开仓合约代码，默认为当前图表选择品种。示 例：n int No = Open(OP_BUY,8000,5);n int No = Open(OP_SELL,3450,1,”comment”,”SR001”);4.13 Close函数函数原型：int Close(int OrderNo)函数功能：平仓指令,若下单成功则返回订单编号，否则返回零或负数。参数说明：n OrderNo:需要平仓的订单编号。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n int No2 = Close(No);4.14 Cancel函数函数原型：int Ca

27、ncel(int OrderNo)函数功能：撤单指令,若指令发送成功则返回订单编号，否则返回零或负数。参数说明：n OrderNo: 需要撤单的订单编号。示 例：n int No = NextOrdersNo(0);n int No2 = Cancel(No);4.15 Send函数函数原型：int Send(TRADE_CMD_TYPE CMD, TRADE_POSITION_TYPE Position,float Price,int Volume,char* symbol)函数功能：下单指令,下单成功返回订单ID，返回值小于零表示下单失败。参数说明：n CMD:买卖方向，OP_BUY为买入，OP_SELL为买出。n Position:开平标志，OP_OPEN为开仓，OP_CLOSE为平仓。n Price:开仓价格。n Volume:开仓数量。n symbol:开仓合约代码，默认为当前图表选择品种。示 例：n int ID = Send(OP_BUY,OP_OPEN,8000,5);n int ID = Send(OP_SELL,OP_CLOSE,3401,1,”comment”,”SR001”);专心-专注-专业