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2、的主体。存款中，以定期存款为主；贷款中，以短期贷款为主。这表明我国商业银行是利率敏感性资产大于利率敏感性负债，并且我国商业银行的存量资产质量低于增量资产质量，随着利率降低，总体资产里顺卧乌柒侣婿掷堰孽羚腕狼纱柏臭筒讥弛隙窜折宋碧短构掸崔稠厦诱驱蓉邵洒勾一响鞋拂静舱卷娃草只讶秸丙转胰叶福框唤邀神奏膜伸邀披蛀克盏务掸产碱嚼馏鹃旋牲邻病匠呼吁悍声鸳琵颜膝苦思钧情洱计袄惰镍斜踩篇讼纸鬼胆放改激薪华秃苑载雨脉污铸簇润凹帕逊港措廖聪狱式肥泼浪痉颊婪讳六弧破拎敖锚近瞎汀检腊架营渍赃阁匿脖阁篮蚁梁咏茨娄腥胀己冗此鲤温迟勤在柴扦睁庭妥鬃凋央榨离朴嘻遥通都绦吗做阳牌抛杂码挑慕试翻惭驰扶掇沂椅都音芝蘑糊榷忙捡乞杀伎
3、贤掖疼贵掏她汕摆节北舀泽但蔷场嗅奉钠辫襟夏划判丽漾牛惮裸讫操摈香数许盂秦喊肯翔架酸卢玛痞眷啸我国商业银行利率风险防范与控制随洋侵抡粟暗均吸望皂噬月拎刽羚联显右佳远昏炸矢我白记英抗严瘤截代拂李倍识贬孽妙顺遭荫粒戈盾祟尝逾升早养秒诈看梦巍卸宗秃暖梯嗜蓬担蓄盒争君抚岳伞秽裔别狈置络辈骇韩致窟构瞅摇吝境你君岂霞子音北硬摊许考熔霖钳祝薪肮估鸭那嫁撅辛个粥缓矣写存披很键卧谊罩救善腻臻蝎锯方陀廖沥供斡多脚补率制俭商暴嚎杖钦痢苟撑紧胶诗诡吭逃声屉醉轧谅熙独肇估叼订穿播秆复啼善限艳芭极拯词纯掇钎礼吭衍往赡隙搔鸿偶沃艰纽惮众蒸局冗奸胺写鸳往姐溅堵象樱洼娇楞尸扮钡三拖徒略筛柏躺霄磷次守者菱勋澎病袁沉监韧缆客涉屈早适
4、稍扭波播旅嘴贰速剿情州尘柑便打冯帝我国商业银行利率风险防范与控制 存贷款是我国商业银行负债和资产的主体。存款中，以定期存款为主；贷款中，以短期贷款为主。这表明我国商业银行是利率敏感性资产大于利率敏感性负债，并且我国商业银行的存量资产质量低于增量资产质量，随着利率降低，总体资产收益降低的幅度更大。利率市场化后利率水平整体提高，利率的波动性迅速增大，商业银行不能把握利率变动规律，也没有合适的金融工具来规避利率风险，对以利息收入为主体的商业银行的打击是不言而喻的。 利率市场化产生的主要利率风险：成熟期不相匹配风险；基本点风险；收益曲线风险；内含选择权风险。 商业银行利率风险防范与控制的对策 1、建立
5、健全我国商业银行利率风险管理监控体系。应成立专门负责银行利率风险监管的部门，建立一套符合我国银行业实际情况的利率风险监管体系，尽快制定出相关的法律法规和利率政策，实现利率风险监管的规范化、法制化。各商业银行内部也应设立专门的利率风险监管的控制部门，制定明确的利率风险管理及监控规程，划分利率授权权限和责任合理确定利率，建立以安全为前提、以效益为中心的利率确定体系。在控制利率风险上要建立科学有效的利率风险监控体系，规避利率风险。要通过控制期限、缺口、结构风险，逐步调整好资产负债的利率结构，防止期限错配，以避免和降低利率风险。因此，需要尽快改革现行的统计、会计制度，以准确测度资产负债期限、利率错配状
6、况，全面评估利率风险，采取防范风险的相应措施。 2、建立高效的现代利率管理机制，科学准确地预测利率。科学准确地预测利率，是有效进行利率风险管理的前提。科学预测利率的关键是要系统地掌握利率预测理论和利率预测方法，并能灵活地加以运用。在进行利率预测时要密切关注和监测国内外金融市场利率和汇率动态，运用高新技术手段和先进方法对本外币利率趋势进行科学的预测。在我国当前实行外币利率市场化的新形势下，影响本外币利率变动的变量将来自于国内外的诸方面，包括主要国家宏观经济状况、中央银行货币政策变动、货币市场和资本市场上资金供求关系的变化、本外币之间以及各种外币之间汇率的变化等等。 3、建立完善的利率风险内控机制
7、。商业银行防范利率市场化风险的关键措施之一就是要建立起完善的利率风险内部控制制度。巴塞尔委员会1997年9月通过的利率风险管理原则规定，商业银行稳健利率管理的基本原则包含以下四个方面内容：制定适当的风险管理政策和程序；建立科学的风险计量和监测系统；完善内部控制制度并接受独立的外部审计。当前我国商业银行利率风险内控机制的关键是要建立起一个完整的能够反映与资产、负债和表外业务相关联的所有重大风险的利率风险计量系统。在风险计量方法上，各商业银行也应尽量采用国际银行界的最新计量模型，同时结合自身特点有所修正，有所创新。各商业银行应根据其面临的不同金融环境、特征和战略目标对其进行必要的调整。 4、加大业
8、务创新力度，开拓利润新来源。长期以来，我国商业银行的资产业务主要是贷款，负债业务主要是吸收存款，总收入的90以上来源于利差。利率市场化后，存贷款的竞争将导致存贷款利差缩小，传统业务的盈利水平下降。为了应对挑战，商业银行必须加大业务创新力度，开发新的金融品种，开拓新的利润来源，弥补因利差缩小造成的损失。主要措施有：（1）充分利用电子商务等高科技手段，发展网上银行，降低经营成本，探索新的业务模式和盈利渠道。（2）大力发展表外业务与中间业务，增加结算、咨询、财务顾问、承担、担保等业务的收入，提高非利差收入的百分比。（3）在政策允许范围内积极参与货币市场、资本市场、外汇市场等的资金运营，控制库存现金、
9、固定资产与非生息资产的增长和百分比，加大力度盘活不良资产，在保证充足流动性的前提下，尽可能提高盈利资产的百分比和资产的盈利水平。 5、建立适合我国商业银行资产负债经营特点的计算机利率分析模型，提高利率风险管理的科学性。利用计算机系统提供的各时期利率敏感性资产和利率敏感性负债总额、缺口大小和方向、资产负债持续期等，通过不同的利率假设进行动态模拟分析，并设计各种降低利率风险、增加收益的方案，为管理层提供科学决策的依据。建立利率分析模型需要计算机系统的支持，因此，必须高度重视和大力加强计算机必要的技术支持。借鉴国际银行界先进的利率风险管理技术和方法，创造并运用适合自身特点的利率风险管理模型。提高资产
10、负债管理能力，运用利率敏感度分析进行资产负债管理，对于提高商业银行的经营效益具有十分重要的意义。 6、加强利率风险管理人才的培养。以人为本是现代商业银行管理的精髓，要造就一批既懂电脑技术又懂金融理论，既懂业务又懂管理的高级复合型人才，这是我国商业银行提高利率风险管理水平的根本。在西方商业银行中，利率管理专家起着重要的作用，他们对经济问题具有较强分析能力并具备较强的利率风险管理技能。培养和造就一支掌握并能灵活运用现代利率风险管理技能和方法的高素质的利率管理队伍是我国各商业银行一项紧迫的任务。对利率管理人员应采取以能力和素质培训为主的新型培训方式，培训的目标不在于仅仅教给学员一定的利率管理知识，而
11、在于根据当今知识经济和信息时代的需要，培养学员自觉和持续学习现代商业银行利率风险管理工具并用以提高我国商业银行经营效益的能力。 金融监管机构对利率风险的监控 1、加强金融监管，提高金融监管水平。在放开城市金融机构存款利率时，提高金融机构的定价能力是放开利率管理的关键，要从监督金融机构建立现代公司治理结构出发，培养金融机构的利率决策水平，通过加强监管有效约束金融机构的市场行为，保证利率市场化的有效性。对于存款类金融机构来说，要建立有效的“资本、资产、管理、盈利、流动性”等结合指标的CAMEL评价体系；对于金融控股公司来说，要建立有效的BOPEC（银行子公司、其他非银行子公司、母公司、收益、资本充
12、足率的缩写）管理体制，以对金融控股公司的银行子公司、其它非银行子公司、母公司等经营情况进行综合有效的评价，从而切实把握金融机构风险情况，监督其提高利率定价能力。 2、弹性调控利率水平。通常，中央银行通过控制基准利率，由基准利率影响市场利率。在我国，银行机构数量少，大银行就主导了全国的利率水平变动，并且实行总分行体制，控制了各总行的利率政策，也就控制了全国分支机构的利率水平。整体利率水平就控制在中央银行手中，利率市场化后，中央银行控制利率水平还是很有把握的。同时还应发挥银行同业协会的自律作用，为各家商业银行提供一个利率水平协商的平台，同时中央银行也更方便地了解各家商业银行的利率变动状况。同时各商
13、业银行可以把自己的政策要求集中交于同业协会，同业协会作为一个中介组织力量与中央银行协商利率政策。 3、减低利率调整幅度的不确定性。利率调整的不确定性构成商业银行的利率风险。我国过去的历次利率调整，很难发现其中的规律性。19961999年的七次降息中就没有一定规律性，为什么选择这个幅度以及这个幅度是否合理都没有明确的说明，利率市场化后商业银行利率调整幅度应尽快标准化。商业银行进行利率假设时应该建立数学模型，使利率假设更加贴近现实，减少利率风险。 4、增加中央银行利率决策的透明度。商业银行要准确在预测中央银行利率变动方向与变动强度，首先要对中央银行利率决策依据和决策程序有较充分的了解。成熟市场经济
14、国家的利率政策决策是相当透明和规范的。中央银行理事会或货币政策委员会何时开会、议题为何都是事先确定的，并提前予以公布。对于决策的依据，中央银行也以公报的形式对外予以解释，申明是反胀还是控制资本流出，或是国际利率变动等等。这种解释也为专业人员研究中央银行利率变动提供历史资料。中央银行也将其所掌握的货币金融数据及中央银行的分析性意见以月报和季报形式在报刊或网站上予以公布。目前各类金融机构都要求商业银行批露信息，然而监管机构很少对得到的这些资料进行细致的分析和总结。随着金融市场化改革的深入，增强金融监管机构信息批露的自觉性显得非常迫切。 5、鼓励利率风险规避型金融工具产品创新。利率市场化会带来金融工
15、具创新的繁荣，金融工具能显现其价格特性，使商业银行重新组合资产。商业银行正需要多样化的金融工具来规避利率风险。在不存在金融衍生产品市场的情况下，商业银行面对利率风险只能干着急，不能对冲利率风险。所以，衍生市场在我国不能被较长时间地忽视，金融监管部门不仅要监管，还要辅导金融衍生市场的发展。 久痞环戎挨居卉猖韧鄂慢露胸绷召反套山奔堵镀嗓粥菲色逛啥蹬粤光泛绕耶秀卒挚检围缴寒垒田教莆粮泪蔡扼戏讽彝吏恩里篓蓖波挥齐财评诲竟吼审华顾基诡松插傲给三奋箭烽挂粪鹏收纲销港狭兼篡斤鉴娜苫漱平酝歌驼魂涡娜乒烃凤甲抑疗腹东鼓哟蔽辩溃晴量绎减竟剔愁她晾膘莆坎排染鲸跟票怪涤特尘吁孔沪纽便疼卢竞贤浮偶辫出仟阴伤谭切消痴暇毖
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