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1、计量经济学计量经济学测试题测试题:答案（答案（20121029） 一、选择题（包含单选和多选，一、选择题（包含单选和多选，14 分）分） 1、用一组有、用一组有 30 个观测值的样本估计模型个观测值的样本估计模型 y=b0+b1x+u，在，在 =0.05 的显著性水平下对的显著性水平下对 b1 的显著性作的显著性作 t 检验，则回归系数检验，则回归系数 b1显著地不显著地不 等于零的双边检验的条件是其统计量等于零的双边检验的条件是其统计量 t 大于（大于（ C ）A、t0.05(30) B、t0.025(30) C、t0.05/2(28) D、t0.025/2(28) 2、在根据样本回归模型对
2、回归系数进行置信、在根据样本回归模型对回归系数进行置信 区间检验时，区间检验时， 参数估计值离散程度越大，即参数估计值离散程度越大，即 估计标准误越大，则（估计标准误越大，则（A ） A、置信区间越宽，估计精度越低、置信区间越宽，估计精度越低 B、置信区、置信区 间越宽，估计误差越小间越宽，估计误差越小 C、置信区间越窄，精、置信区间越窄，精 度越高度越高 D、置信区间越窄，预测误差越大。、置信区间越窄，预测误差越大。 3、产量（、产量（X，台）与单位产品成本（，台）与单位产品成本（Y，元）元）之间的回归方程为：之间的回归方程为： Y=456-2 .5X，则（，则（ D ） A、产量每增加、产
3、量每增加 1 台，单位产品成本增加台，单位产品成本增加 456 元；元； B、产量每增加、产量每增加 1 台，单位产品成本减少台，单位产品成本减少 2.5 元；元；C、产量每增加、产量每增加 1 台，单位产品成本平均增加台，单位产品成本平均增加 456 元；元； D、产量每增加、产量每增加 1 台，单位产品成本平均减少台，单位产品成本平均减少 2.5 元。元。 4、下列模型中，经济意义检验无效的模型是、下列模型中，经济意义检验无效的模型是 （B ） A、C（消费）（消费）=800+0.8I（收入）（收入） B、Qd（商品需求）（商品需求）=10+0.8I(收入收入)+0.9P（价（价 格）格）
4、 C、Qs（商品供给）（商品供给）=20+0.8P(价格价格) D、Y（产出量）（产出量）=0.65L0.6（劳动）（劳动）K0.4（资本）（资本）5、截面数据是指（、截面数据是指（ B ） A、同一时点上相同统计单位相同统计指标组、同一时点上相同统计单位相同统计指标组 成的数据成的数据 B、同一时点上不同统计单位相同统、同一时点上不同统计单位相同统 计指标组成的数据计指标组成的数据 C、同一时点上相同统计单、同一时点上相同统计单 位不同统计指标组成的数据位不同统计指标组成的数据 D、同一时点上不、同一时点上不 同统计单位不同统计指标组成的数据。同统计单位不同统计指标组成的数据。 6、对计量经
5、济学模型进行的统计学检验包括、对计量经济学模型进行的统计学检验包括 （ B C D ） A、异方差检验、异方差检验 B、拟合优度检验、拟合优度检验 C、变量显、变量显 著性检验著性检验 D、方程显著性检验、方程显著性检验 7、普通最小二乘法得到的估计量、普通最小二乘法得到的估计量 和和 必须满必须满 b0 b1 足的性质有（足的性质有（ ABC ） A、线性、线性 B、无偏性、无偏性 C、最小方差性、最小方差性 D、一、一 致性致性二、分析与说明题（二、分析与说明题（50 分）分）1、在研究生产函数时，得到以下两种模型结果：、在研究生产函数时，得到以下两种模型结果：Q=-5.04+0.887K
6、+0.893L （1） s= (1.40) (0.087) (0.137) R2=0.878 n=21 lnQ=-8.57+0.460lnK+1.285lnL （2） s= (2.99) (0.333) (0.324) R2=0.889 n=21，其中，其中，Q=产量（万吨）产量（万吨） ，K=资本（万元）资本（万元） ，L=劳动力数（万人）劳动力数（万人） ，n=样本容量。样本容量。请回答下列问题：请回答下列问题：变量显著检验结果表明，模型（变量显著检验结果表明，模型（1 1）中所有的系数都是显著的；）中所有的系数都是显著的；变量显著检验，模型（变量显著检验，模型（2 2）中）中 lnKln
7、K 的系数在统计上是不显著的的系数在统计上是不显著的( (=0.05=0.05) )对模型（对模型（1 1）进行总体性显著检验）进行总体性显著检验( (=0.05=0.05) )；解释模型（解释模型（1 1） 、 （2 2）中偏回归系数的含义。）中偏回归系数的含义。解解: :偏回归系数的偏回归系数的 t t 统计量分别为统计量分别为: :模型模型(1)(1)的两个偏回归系数的的两个偏回归系数的 t t 统计量计算结果为统计量计算结果为: :t=0.887/0.087=10.2,t=0.887/0.087=10.2,t=0.893/0.137=6.52t=0.893/0.137=6.52查表得到
8、双边检验查表得到双边检验 t t 临界值为临界值为 t=2.101,t=2.101,由于两个由于两个 t t 统计量的绝对值均大于其临界值统计量的绝对值均大于其临界值(2.101),(2.101),故检验拒绝故检验拒绝原假设原假设, ,检验通过检验通过, ,说明说明 K K 和和 L L 的系数统计检验均显著的系数统计检验均显著. .模型（模型（2 2）中）中 lnKlnK 的系数的的系数的 t=0.460/0.333=1.38,t=0.460/0.333=1.38,查表得到双查表得到双边检验边检验 t t 临界值为临界值为 t=2.101.t=2.101.由于由于 t t 统计量的绝对值小于
9、其临界值统计量的绝对值小于其临界值, ,故检验接受原假设故检验接受原假设, ,检验不检验不通过通过, ,说明说明 lnKlnK 的系数统计检验不显著的系数统计检验不显著. .对模型（对模型（1 1）进行总体性显著检验）进行总体性显著检验: :, ,77.64321878. 0113878. 011/22 knkFRR查显著水平查显著水平 0.05,0.05,分子自由度为分子自由度为 2,2,分母自由度为分母自由度为 1818 的的 F F 临界值临界值表得表得:F=3.55:F=3.55由于由于 F F 统计量统计量(64.77)(64.77)远大于远大于 F F 临界值临界值(3.55),(
10、3.55),则拒绝原假设则拒绝原假设, ,表表明资本和劳动对产出的联合影响显著明资本和劳动对产出的联合影响显著, ,即模型即模型(1)(1)总体是显著的总体是显著的. .解释模型（解释模型（1 1） 、 （2 2）中偏回归系数的含义）中偏回归系数的含义( (略略) )2、下表给出了北京市、下表给出了北京市 19781998 年人均储蓄（年人均储蓄（Y）和人均收入（）和人均收入（X）资料（单位：元）资料（单位：元） ，经分析，经分析 人均储蓄受人均收入的线性影响。人均储蓄受人均收入的线性影响。年份年份YX年份年份YX1978107590.20199022093084.171979123664.9
11、4199128783462.711980159809.50199237223932.521981189875.54199353505150.791982233991.25199480807153.3519833121109.951995117589076.8519844011357.8719961583910448.2119855221682.8019971819611575.4819866641890.5819982095412500.8419878712098.25198810332499.58198915982827.73要求根据下列回归结果完成几个问题：要求根据下列回归结果完成几个问题
12、： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/12/06 Time: 23:12 Sample: 1978 1998 Included observations: 21 VariableCoefficient Std. Errort-StatisticProb. C-2185.998339.9020-6.4312620.0000 X1.6841580.06216627.091500.0000 R-squared0.974766 Mean dependent var4533.238Adjusted R- squared0.97343
13、8 S.D. dependent var6535.103S.E. of regression1065.086 Akaike info criterion16.86989 Sum squared resid21553736 Schwarz criterion16.96937Log likelihood-175.1339 F-statistic733.9495 Durbin-Watson stat0.293421 Prob(F-statistic)0.000000（1）根据回归结果，写出回归分析结果报告；）根据回归结果，写出回归分析结果报告；（2）并对模型中的参数）并对模型中的参数 b0 、b1进
14、行显著性检验进行显著性检验（显著水平均为显著水平均为0.05） 。（3）解释模型中参数估计量）解释模型中参数估计量 b1的经济意义，的经济意义，b0有经济意义吗有经济意义吗？（4）解释判定系数的含义。）解释判定系数的含义。解解:（1）根据回归结果，写出回归分析结果报告；）根据回归结果，写出回归分析结果报告； Y=-2185.998+1.6842Xt=(1.0467) (31.395)S=(339.9) (0.0622) R2=0.9747 F=733.9 9734. 02R(2)参数参数 b1 的显著性检验的显著性检验:显著水平为显著水平为 0.05,自由度自由度 n-2=21-2=19,查表
15、得查表得 t 临界值为临界值为 2.093由于斜率系数的由于斜率系数的 t 统计量的绝对值统计量的绝对值(31.395 大于临界值大于临界值(2.093),表明表明 b1显著成立显著成立,进一步说明两个变量进一步说明两个变量(人均储蓄（人均储蓄（Y）和人均收入（）和人均收入（X）)之之间的线性关系是显著的间的线性关系是显著的.(3)解释参数解释参数 b1 的经济意义的经济意义:即当北京市居民的人均收入每增加即当北京市居民的人均收入每增加 1 元时元时,人均储蓄平均增加为人均储蓄平均增加为 1.68元元.(4)判定系数的含义判定系数的含义:R2=0.9747,表明人均收入能够解释人均储蓄变动的程
16、度为表明人均收入能够解释人均储蓄变动的程度为 97.47%3、无约束模型、无约束模型:lnQ=5.53+0.540lnx-0.258lnp1-0.288lnp0 t= (59.4) (14.78) (-1.45) (-1.41) R2=0.9773 ，F=250.8 ,n=24, RSSur=0.0178 有约束模型有约束模型: B3=B4=0, lnQ=5.74+0.2213lnx t=(38.14) (11.74) R2=0.8733,F=140.9 ,RSSr=0.0992 要求要求:计算计算 F 统计量统计量,并进行并进行 F 检验检验,是拒绝约束条件是拒绝约束条件,还是不拒绝约束条件还是不拒绝约束条件,指出哪一个模型更好？指出哪一个模型更好？ 说明说明:无约束模型参数符号依次为无约束模型参数符号依次为:B1、B2、 B3、B4解解:F81.45424/ )9773. 01 (2/ )8733. 09773. 0(F根据显著性水平根据显著性水平 0.05,分子自由度分子自由度 2,分母自由度分母自由度 20 查表得查表得:F 临界值为临界值为 3.49表明拒绝约束条件表明拒绝约束条件,说明无约束模型成立说明无约束模型成立. 222/1/1urrurRRqRnkq