计量经济学重点知识归纳整理.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1. 普 通 最 小 二 乘 法 OrdinaryLeastSquares,OLS： 已 知 一 组 样 本观 测值可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结 X i ,Yi : i1,2, n，一般最小二乘法要求样本回来函数尽可以好的拟合这组可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结值，即样本回来线上的点Yi 与真实观测点Yt 的“总体误差”尽可能的小。一般最可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结小二乘法给出的判定标准是： 被说明变量

2、的估量值与实际观测值之差的平方和最小。2.广义最小二乘法GLS ：加权最小二乘法具有比一般最小二乘法更普遍的意义， 或者说一般最小二乘法只是加权最小二乘法中权恒取1 时的一种特别情形。从今意义看，加权最小二乘法也称为广义最小二乘法。3.加权最小二乘法WLS ：加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采纳一般最小二乘法估量其参数。4.工具变量法 IV ：工具变量法是克服说明变量与随机干扰项相关影响的一种参数估量方法。5.两阶段最小二乘法2SLS, Two Stage Least Squares： 两阶段最小二乘法是一种既适用于恰好识别的结构方程， 以适用于过度识别

3、的结构方程的单方程估量方法。6.间接最小二乘法ILS ：间接最小二乘法是先对关于内生说明变量的简化式方程 采纳一般小最二乘法估量简化式参数，得到简化式参数估量量， 然后过通参数关系体系，运算得到结构式参数的估量量的一种方法。7.异方差性Heteroskedasticity：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，就认为显现了异方差性。8.序列相关性 Serial Correlation ：多元线性回来模型的基本假设之一是模型的随机干扰项相互独立或不相关。假如模型的随机干扰项违反了相互独立的基本假精品资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 -

4、- - - - - - - - -第 1 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -设，称为存在序列相关性。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结9.多重共线性 Multicollinearity ：对于模型 Yi01 X i12 X i 2k X i ki ，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其基本假设之一是说明变量X1 ,X2,Xk 是相互独立的。假如某两个或多个说明变量之间显现了相关性，就称为存在多重共线性。10. 时间序列数据

5、:时间序列数据是一批依据时间先后排列的统计数据。11. 截面数据 ：截面数所是一批发生在同一时间截面上调查数据。12. 虚拟数据 ：也称为二进制数据，一般取0 或 1.13. 内生变量 Endogenous Variables：内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估量的元素。内生变量是由模型系统打算的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。14. 外生变量 Exogenous Variables：外生变量一般是确定性变量， 或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统讨论的元素。外生变量影响系统， 但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件

6、变量、政策变量、虚变 量。15. 先决变量PredeterminedVariables ： 外生变量与滞后内生变量LaggedEndogenous Variables统称为先决变量。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结16. 总离差平方和： 测值总体离差的大小。TSS2yeiiRSS2YiYiY 2iY.2称为总离差平方和， 反映样本观可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结i17. 残差平方和：称为残差平方和，反映样本观测值与估量值偏离的大小，也是模型中说明变量未说明的那部分别差的大小。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结18. 回来平方和：ESSy.2Y.i

7、2Y 反映由模型中说明变量所说明的那可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结部分别差的大小。精品资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -19. 可决系数 coefficient of determination：可决系数 R2 是检验模型拟合优度的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结指标， R2ESS1RSS, R2 越接

8、近于 1，模型的拟合优度越高。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结TSSTSS20. 随机干扰项 stochastic disturbance:称为观看值 Y 环绕它的期望值 EY X可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结的离差（ deviation ），记iYiEY| X i ，它是一个不行观测的随机变量，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结称为随机误差项（ stochastic error ）， 通常又不加区分的称为随机干扰项（）。21. 结构式模型 Structural Model ：依据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方

9、程系统称为结构式模型。22. 简化式模型 Reduced-Form Model ：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成全部先决变量和随机干扰项的函数， 即用全部先决变量作为每个内生变量的说明变量，所形成的模型称为简化式模型。23. 恰好识别 JustIdentification ：假如某一个随机方程具有一组参数估量量，称其为恰好识别。24. 过度识别 Over identification ：假如某一个随机方程具有多组参数估量量，称其为过度识别。15 格兰杰因果检验可能存在有四种检验结果：（ 1） X 对 Y 有单向影响，表现为（ 1）式 X 各滞后项前的参数整体不为零，而2式 Y 各

10、滞后项前的参数整体为零。（ 2） Y 对 X 有单向影响，表现为（ 2）式 Y 各滞后项前的参数整体不为零，而精品资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（ 1）式 X 各滞后项前的参数整体为零。（ 3） Y 与 X 间存在双向影响，表现为Y 与 X 各滞后项前的参数整体不为零。（ 4） Y 与 X 间不存在影响，表现为Y 与 X 各滞后项前

11、的参数整体为零。分别做包含与不包含 X 滞后项的回来，记前者与后者的残差平方和分别为RSSU 、RSSR 。再运算 F 统计量：F RSS RRSSU / mRSSU/ nk k 为无约束回来模型的待估参数的个数。假如: FFm, n-k，就拒绝原假设，认为X 是 Y 的格兰杰缘由 。21 、DW 检验假设条件：（ 1）说明变量 X 非随机。（ 2）随机误差项i 为一阶自回来形式：i=i-1+i（ 3）回来模型中不应含有滞后应变量作为说明变量，即不应显现以下形式：Yi=0 +1 X1i+kXki+ Yi -1+i（ 4）回来含有截距项针对原假设： H0:=0 ， 构如下造统计量：2n可编辑资料

12、 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结D .W . ett2net1e 2t可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结t 1运算 DW 值，给定，由样本容量n 和说明变量个数k 的大小查 DW 分布表，得临界值 dL 和 dU比较、判定，如0D.W.dL存在正自相关dLD.W.dU不能确定dU D.W.4 dU无自相关4 dU D.W.4 dL不能确定精品资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word

13、精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -4dL D.W.4存在负自相关 当 D.W. 值在 2 左右时，模型不存在一阶自相关。22 、White 检验见 11 题怀特检验不需要排序，且适合任何形式的异方差。其基本思想与步骤：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结Y i01 X 1 i2 X 2 ii可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结e2然后做帮助回来：i01X1i2 X2i2X3 1i2X4 2i5 X1iX2ii可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可以证明，在同方差性假设下，从该帮助回来得

14、到的可决系数R2 与样本容量 n可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结的乘积，渐近的听从自由度为帮助回来方程中说明变量个数的2 分布：nR2 2 ,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结就可在大样本下，对统计量nR 2 进行相应的2检验。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结23 、F 检验即检验模型Yi=0+1X1i+2X2i+ kXki+ii=1,2,n 中的参数j 是否显著不为0 。 H0 ：0=1=2=k=0H1 ：j 不全为 0在原假设 H0 成立的条件下，统计量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳

15、总结FESS/ k RSS/nk1 听从自由度为 k , n-k-1 的 F 分布。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结精品资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -给定显著性水平，可得到临界值Fk,n-k- 1 ，由样本求出统计量F 的数值，通过FFk,n-k- 1或F Fk,n-k- 1来拒绝或接受原假设H0 ，以判定原方程总体

16、上 的线性关系是否显著成立。24 、t 检验25 、估量联立方程的参数常用哪几种方法？特点？联立方程计量经济学模型的估量方法分为两大类：单方程估量方法与系统估量方法。单方程估量方法按其方法原理又分为两类。一类以最小二乘为原理，例如间接最小二乘法（ILS,IndirectLeastSquare ）、两阶段最小二乘法 2SLS, Two Stage Least Squares、工具变量法（IV, Instrumental Variables）等，称其为经典方法。一类不以最小二乘为原理， 或者不直接从最小二乘原理动身， 例如以最大或然为原理的有限信息最大或然法 LIML, Limited Infor

17、mation Maximum Likelihood，以及仍旧应用最小二乘原理、但并不以残差平方和最小为判定标准的最小方差比方法 LVR, Least Variable Ration等。工具变量法（ IV ， Instrumental Variables） 工具变量法只适用于恰好识别的结构方程的估量精品资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -间

18、接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估量，由于只有恰好识别的结构方程，才能从参数关系体系中得到唯独一组结构参数的估量量。间接最小二乘法也是一种工具变量方法2SLS 是一种既适用于恰好识别的结构方程，又适用于过度识别的结构方程的单方程估量方法。二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法26 、联立方程计量经济学（结构式、简化式、参数关系体系、结构识别）结构式模型 ：依据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。具有g 个内生变量、 k 个先决变量、 g 个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的

19、数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。完备的结构式模型的矩阵表示习惯上用 Y 表示内生变量，X 表示先决变量，表示随机项，表示内生变量的结构参数，表示先决变量的结构参数，假如模型中有常数项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测值始终取1。YX可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结Y1y11Y2y21Yy12 y22y1n y2 nX1XX 2x11 x21x12 x22x1n x2n可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结Ygyg1yg 2ygnX kxk1xk 2xkn可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结精品资

20、料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -111121n11121 g221222n21222 ggg 1g 2gng1g 2gg11121k21222kk1k 2kk简化式模型： 用全部先决变量作为每个内生变量的说明变量，所形成的模型称为简化式模型。如 P195 式（ 6.2.8 ）参数关系体系：P195 式（ 6.2.9 ）精品资料可编辑资料

21、 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -结构式识别条件P201联立方程计量经济学模型的结构式YX中的第i 个方程中包含gi 个内生变量（含被说明变量）和ki 个先决变量（含常数项），模型系统中内生变量和先决变量的数目仍可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结用 g 和 k表示，矩阵00 表示第i 个方程中未包含的变量（包可编辑资料 - - - 欢迎

22、下载精品名师归纳总结括内生变量和先决变量）在其它g1个方程中对应系数所组成的矩阵。于是，判定第i 个结构方程识别状态的结构式条件为：27 、计量经济学常用的数据有哪几类？时间序列数据 :时间序列数据是一批依据时间先后排列的统计数据。截面数据：截面数所是一批发生在同一时间截面上调查数据。虚拟数据：也称为二进制数据，一般取0 或 1.28 、多远线性回来OLS,WLS,GLS,IV这几种方法的参数估量矩阵表达式精品资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料

23、- - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一般最小二乘估量量OLS P65.加权最小二乘估量量WLS X X 1 XY可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结广义最小二乘估量量GLS P127IV工具变量法P148可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结 Z1X 1 ZY11可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结X 11X 12X 1 n可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结ZZ 1Z 2Z n可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结X

24、 k 1X k 2X kn称为工具变量矩阵可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结29 、联立方程IV,ILS,2SLS这几种方法的参数估量矩阵表达式及适用IV狭义的工具变量法（IV ， Instrumental Variables）工具变量法只适用于恰好识别的结构方程的估量精品资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -ILS间接最小

25、二乘法ILS, Indirect Least Squares间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估量，由于只有恰好识别的结构方程，才能从参数关系体系中得到唯独一组结构参数的估量量。参数估量矩阵表达式：P210.01可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结.X0ILSY 0X 0X Y1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2SLS二阶段最小二乘法2SLS, Two Stage Least Squares2SLS是一种既适用于恰好识别的结构方程，又适用于过度识别的结构方程的单方程估量方法步骤及表达式：P211-P212可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结.

26、0Y.XY.X1Y.XY可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结.02SLS0000001可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结30 、回来模型中引入虚变量的作用？有两个转折点的虚变量回来模型作用： 很多经济变量是可以定量度量的，但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，引精品资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -入“虚

27、拟变量 ”将它们 “量化 ”， 从而反映这些因素的影响，并提高模型的精度。精品资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -Welcome To Download .欢迎您的下载，资料仅供参考！精品资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页，共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载