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1、金融市场学教学大纲5654-1883-9金融市场学教学大纲 课程英文名称：Financial Marketing制定人或执笔人：李刚请勿盗版 尊重作者 金融市场学教学大纲教学目标：1.初级目标：从事金融工作或其它财经类专业人员需要掌握的金融市场基础知识，如金融市场的种类、投资特点、操作与实战、金融市场的买卖等等。 2.高级目标：培养从事证券从业人员及基金管理公司和投资银行业务高级专业人员。要求学生重点掌握金融市场的技巧、金融市场的投资理念、投资特点，掌握各种不同金融市场的运作方法。课程概述：金融市场学是研究市场经济条件下金融市场运行机制及其各主体行为规律的科学。随着中国改革开放的日益深入和社会
2、主义市场经济体系的日益完善，金融市场愈益成为整个经济体系的核心，金融市场学的地位也愈益重要。金融市场学作为金融学专业主干课程，对于学生全面掌握市场经济条件下金融市场运行的原理和规律，适应教育部“宽口径、厚基础”的改革要求，适应社会主义市场经济对于人才的要求具有重要意义。课程性质：金融市场学是一门专业基础课，是金融专业的必修课程，金融市场学课程的内容也是学习其他经济管理类课程的重要补充。 适用专业与年级：本课程的选修课程为证券投资学、证券投资技术分析、国际金融学及财务管理学。本课程适合大学本科第三学年第二学期金融专业及财经类专业学生。课程的总学时和总学分：课程共36学时，2学分。其中：课堂讲授3
3、0学时，1.5学分；课堂讨论和实验教学，共6学时，0.5学分。 本课程与其他课程的联系与分工：本课程是一门金融专业基础课，应该在货币银行学、国际金融学之后开设，后续专业课程为证券投资学、金融工程学等。 课程使用的教材及教学参考资料：（1）金融市场学，李刚、高西主编，东北财经大学出版社。（2）金融市场学，主编：张亦春，高等教育出版社课堂讲授及作业布置：金融市场学是一门理论性较强、要求学生动手能力比较强的课程。要求教师在组织课堂教学过程中，应重点介绍相关的金融市场基本理论、金融市场基本交易工具；根据教学进度及时布置作业，安排一定课时组织学生进行课堂练习。但由于受总学时的限制，本门课程的作业大多安排
4、在课外进行。学时分配表课程总学时36课堂重点讲授章节学时数备 注第一章（共6节）2讲授2课时第二章（共7节）4讲授3课时，讨论0.5学时，课堂练习0.5课时第三章（共5节）2讲授1.5课时，讨论0.5学时第四章（共4节）6讲授5课时，讨论0.5课时，课堂练习0.5课时第五章（共3节）4讲授3课时，讨论0.5课时，课堂练习0.5课时第六章（共5节）4讲授3课时，讨论0.5课时，课堂练习0.5课时第七章（共5节）4讲授3课时，讨论0.5课时，课堂练习0.5课时第八章（共4节）2讲授1课时，课堂讨论0.5课时，课堂练习0.5课时第九章（共5节）2讲授1.5课时，课堂练习0.5课时第十章（共4节）2讲
5、授1课时，讨论0.5学时，课堂练习0.5课时第十一章（共5节）4讲授3课时，讨论0.5学时，课堂练习0.5课时第1章 金融市场导论学习目标：本章要求了解金融市场的概念、分类和金融市场的主体，掌握金融市场的功能和发展趋势，并能应用宏观经济恒等式分析投资和储蓄的关系及其转化机制。基本内容：1.1 金融市场概述一、金融市场定义二、金融市场要素构成三、金融市场的形成与发展四、金融市场的功能1.2 金融市场主体一、金融市场主体概述二、家庭与个人三、企业四、政府五、金融机构1.3 金融市场客体一、货币头寸二、票据三、债券四、股票五、基金六、外汇1.4 金融市场媒体一、金融市场经纪人二、证券公司三、投资银行
6、四、商人银行五、证券交易所1.5 金融市场的分类一、按金融工具的品种划分二、按期限划分三、按中介特征划分四、按交割方式划分五、按金融资产的发行和流通特征划分六、按成交与定价方式划分七、按有无固定场所划分八、按地域划分1.6 金融市场监管一、金融市场监督管理的必要性二、金融市场监督管理的目标和原则三、金融市场监督管理的主要内容四、金融市场监督管理的机构及手段第2章 货币市场学习目标：本章要求学生了解货币市场的定义及其结构，掌握同业拆借市场、银行承兑汇票市场、商业票据市场、大额可转让存单市场、回购市场、短期政府债券市场及货币市场共同基金市场等的基本交易原理。基本内容：2.1同业拆借市场一、同业拆借
7、市场的形成和发展二、同业拆借市场的交易特征1.同业拆借市场的交易原理2.同业拆借市场的参与者3.同业拆借市场的拆借期限与利率2.2回购市场一、回购协议交易原理二、回购协议的市场交易及风险三、回购利率的决定2.3商业票据市场一、商业票据的历史二、商业票据市场的要素1.发行者2.面额及期限3.销售4.信用评估5.发行商业票据的非利息成本6.投资者三、商业票据市场的新发展2.4银行承兑汇票市场一、银行承兑汇票原理二、银行承兑汇票的市场交易1.初级市场2.二级市场三、银行承兑汇票价值分析1.从借款人角度看2.从银行角度看3.从投资者角度看2.5大额可转让定期存单市场一、大额可转让定期存单市场概述二、大
8、额可转让定期存单的种类1.国内存单2.欧洲美元存单3.扬基存单4.储蓄机构存单三、大额可转让定期存单的市场特征1.利率和期限2.风险和收益3.大额可转让定期存单的投资者四、大额可转让定期存单价值分析2.6 短期政府债券市场一、政府短期债券的发行1.发行目的2.发行方式二、政府短期债券的市场特征1.违约风险小2.流动性强3.面额小4.收入免税三、国库券收益的计算方法1.贴现收益率的计算2.真实收益率的计算2.7 货币市场共同基金市场一、货币市场共同基金的发展历史二、货币市场共同基金的市场运作1.货币市场共同基金的发行及交易2.货币市场共同基金的特征三、货币市场共同基金的发展方向第3章 债券市场学
9、习目标：本章要求学生了解资本市场的概念和分类，掌握债券一级市场、债券二级市场的基本知识和基本原理。基本内容：3.1债券概述一、债券的含义二、债券的分类3.2债券的发行市场一、债券发行目的二、债券的发行方式三、债券的承销方式四、影响债券发行利率的因素3.3债券的流通市场一、债券流通市场的结构二、债券的交易方式三、债券的交易方法3.4债券的风险与信用评级一、风险的种类二、信用评级系统3.5我国债券市场现状一、2013年我国债券市场统计二、我国债券市场发展展望第4章 股票市场学习目标：本章要求学生了解股票市场的概念和分类，掌握股票一级市场、股票二级市场的基本知识和基本原理。基本内容：4.1股票一、股
10、票的概念二、股票的性质三、股票的特征四、股票的种类五、股票的价值和价格六、股票与债券的关系4.2股票市场概述一、股票市场构成二、股票市场功能4.3股票发行市场一、股票发行目的二、股票发行制度三、股票发行方式四、股票发行价格五、股票发行程序六、股票发行及上市的条件4.4股票流通市场一、股票流通市场结构二、股票上市三、股票交易四、股票价格指数五、股票市场价格影响因素第5章 基金市场学习目标：本章要求学生了解基金市场的概念和分类，掌握封闭式基金、开放式基金以及股票基金、债券型基金等的基本知识和基本原理。基本内容：5.1投资基金概述一、投资基金含义二、投资基金的特点三、投资基金的分类四、特殊类型基金5
11、.2基金市场的运作一、投资基金市场的运作与参与主体二、基金业的重要性三、国际基金市场5.3我国基金市场一、我国基金市场发展历程二、我国基金市场现状第6章 外汇市场学习目标：本章要求学生了解外汇市场的概念、特点、功能和构成，掌握外汇市场的交易方式及其基本原理。基本内容：6.1外汇市场概述一、外汇市场的定义、特点1.外汇市场的定义2.外汇市场的特点二、外汇市场的参与者1.外汇银行2.顾客3.中央银行及其他官方机构4.外汇经纪商和交易商三、外汇市场交易的三个层次1.银行与顾客之间的外汇交易2.银行同业间的外汇交易3.银行与中央银行之间的外汇交易6.2外汇市场的交易方式一、即期外汇交易 1.基本原理
12、2.交叉汇率的计算 3.即期外汇交易的方式二、远期外汇交易1.基本原理2.远期汇率的标价方法与计算3.远期外汇交易方式三、掉期交易 1.即期对远期 2.明日对次日 3.远期对远期6.3 外汇市场运作一、参与主体二、外汇市场的交易层次6.4外汇衍生交易一、外汇期货二、外汇期权6.5我国外汇市场一、我国外汇市场发展阶段二、我国外汇市场存在的问题三、进一步发展和完善我国外汇市场的对策和措施第7章 期货市场学习目标：本章要求学生了解期货市场的概念、特点、功能和构成，掌握期货市场的交易方式及其基本原理。基本内容：7.1期货市场概述一、期货及期货合约二、期货市场的形成与发展三、期货市场的功能和作用四、期货
13、价格、远期价格、现货价格7.2期货市场组织结构一、期货交易所二、期货结算机构三、期货经纪公司7.3期货市场交易一、期货交易制度二、期货交易流程三、期货交易分析7.4期货品种及市场一、农产品期货市场二、金属期货市场三、化学品及能源期货市场7.5期货套期保值及套利一、期货套期保值二、期货套利第8章 黄金市场学习目标：本章要求学生了解黄金市场的概念、特点、功能和构成，掌握黄金市场的交易方式及其基本原理。基本内容：8.1黄金市场概述一、黄金市场的定义和历史二、国际黄金市场8.2黄金市场的运作一、黄金市场的参与者二、影响黄金价格的因素8.3黄金市场的交易方式一、现货（即期）黄金交易（Spot Gold
14、Transaction）二、黄金的衍生市场8.4我国黄金市场一、我国黄金市场发展历程二、上海黄金交易所第9章 保险市场学习目标：本章要求学生了解保险市场的概念、特点、功能和构成，掌握保险市场的交易方式及其基本原理。基本内容：9.1保险市场概述一、保险概述二、保险市场的含义三、保险市场的特征四、保险市场的种类五、保险市场的衡量指标9.2保险市场的构成要素一、保险市场的主体二、保险市场的客体三、保险商品的交易价格9.3保险市场的供求一、保险市场的需求二、保险市场的供给三、保险市场的供求平衡9.4保险市场的监管一、保险监管概述二、保险监管的原则三、保险监管的内容9.5世界主要保险市场概况一、中国的保
15、险市场二、英国保险市场三、美国保险市场四、日本保险市场第10章 风险投资市场学习目标：本章要求学生了解风险投资市场的概念、特点、功能和构成，掌握风投市场的交易方式及其基本原理。基本内容：10.1风险投资市场概述一、风险投资定义二、风险投资其他概念三、风险投资特征四、风险投资的功能10.2风险投资运作方式一、风险投资结构二、风险投资的组织形式10.3风险投资运作流程一、选择公司二、投资监管公司三、退出公司10.4国内外风险投资市场一、国外风险投资市场二、我国风险投资市场第11章 金融衍生交易市场学习目标：本章要求学生了解金融远期市场、期货市场、期权市场、互换市场的基本知识，掌握衍生市场和金融工程
16、的基本原理，并应用相关原理和知识分析期权组合的盈亏分布及金融创新。基本内容：11.1金融远期市场一、金融远期市场概述1.金融远期合约的定义2.远期合约的由来及优缺点二、远期利率协议1.交易流程2.结算金的计算3.远期利率4.连续复利5.远期利率协议的功能三、远期外汇合约1.远期汇率2.远期外汇综合协议的定义、交易流程和结算四、远期股票合约11.2金融期货市场一、金融期货合约的定义、特征和种类1.金融期货合约定义和特征2.金融期货合约种类二、期货合约与远期合约比较1.标准化程度不同2.交易场所不同3.违约风险不同4.价格确定方式不同5.履约方式不同6.合约双方关系不同7.结算方式不同三、期货市场
17、的功能1.转嫁价格风险的功能2.价格发现功能11.3金融期权市场一、金融期权市场概述1.金融期权合约的定义与种类2.金融期权的交易3.股票看涨期权与认股权证比较4.期权交易与期货交易比较二、期权合约的盈亏分布1.看涨期权的盈亏分布2.看跌期权的盈亏分布三、期权组合的盈亏分布1.股票与期权组合2.差价组合3.差期组合4.对角组合5.混合期权四、新型期权1.打包期权2.非标准美式期权3.远期期权4.复合期权5.任选期权6.障碍期权7.两值期权8.回溯期权9.亚式期权10.资产交换期权11.4金融互换市场一、金融互换概述1.互换与掉期的区别2.平等贷款、背对背贷款与金融互换3.比较优势理论与金融互换4.金融互换的功能二、金融互换的种类1.利率互换2.货币互换3.其他互换三、衍生金融工具与金融工程1.衍生金融工具的分解2.衍生金融工具的组合