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1、1,商业银行风险管理,郭战琴,2,银行风险,Basel II,操作风险,市场风险,信用风险,概念,管理技术,学术研究,Basel资本协议中国的资本监管,3,银行风险,Basel II,操作风险,市场风险,信用风险,概念,管理技术,学术研究,Basel资本协议中国的资本监管,4,全世界的人都咬了你,有一个人咬了你,自己咬了自己一口,5,国内商业银行的信用风险管理,依据巴塞尔新资本协议,国内有关监管文件,商业银行集团客户授信业务风险管理指引,内部评级法,标准法,商业银行与内部人和股东关联交易管理办法,商业银行授信工作尽职指引,违约率,违约损失率,期限,暴露,“梦里花落知多少”学术研究的焦点,6,国
2、内商业银行的市场风险管理,缺口分析：将所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。,久期分析：也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。,在险价值VaR:,7,国内商业银行的操作风险管理,巴塞尔新资本协议,中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知,不能照搬国外的探索和经验,8,资本配置与绩效度量,风险调整收益,RAROC=,风险调整收益,收入支出+
3、经济资本的收益+/经济转换价格,资本：信用风险市场风险操作风险,9,10,巴塞尔资本协议,产生背景,协议目的,新协议的核心思想,演变历程,11,中国政府的资本监管,历次注资、资产管理公司的成立,四家国有商业银行的股改,我国商业银行资本充足率现状,为什么要实施该协议？,参与国际竞争提高自身管理水平,98年财政注资2700亿元99年成立四家资产管理公司剥离1.4万亿2004年450亿外汇储备注资,建行05年10月上市中行06年7月上市工行06年10月上市,12,有关数据：截至2006年三季度末，我国商业银行中资本充足率达标的已有66家，比年初增加13家；达标银行数量占比达44.30%，达标银行资产占商业银行总资产的73.58%。 （资料来源：http:/