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1、精选优质文档-倾情为你奉上计量经济学练习题一、单项选择题（20分）1、计量经济学是（ ）的一个分支学科。 A、统计学 B、数学 C、经济学 D、数理统计学2、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ）A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用3、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的总体回归方程可表示为（ ） A、 B、 C、 D、 4、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样本回归方程可表示为（ ） A、 B、 C、 D、5、同一统计指标按时
2、间顺序记录的数据称为( )。A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据6、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）A原始数据 B横截面数据 C时间序列数据 D修匀数据7、下面属于横截面数据的是（ ）A、19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B、19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）。A、使达到最小值 B、使达到最小值C、使达到最小值 D、使达到最小值9、对经典一元线性回归模型，用OL
3、S法得到的样本回归直线为，则点 ( ) A一定不在回归直线上 B一定在回归直线上 C不一定在回归直线上 D在回归直线上方10、在模型的基本假定方面，多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，多了如下哪一 条假定（ ）。 A随机误差项零均值 B. 随机误差项同方差C随机误差项互不相关 D. 解释变量无多重共线性11、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）。A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相关12、对于随机误差项 ，是指（ ）A随机误差项的均值为零 B随机误差项有些方差不同C两个随机误差互不相关 D误差项服从正态分布13、在古典假设成立
4、的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性 C最小方差特性 D. 非一致性特性14、在计量经济学的参数估计中，哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准是（ ）A 无偏性 B 一致性 C 有效性 D 渐近正态性15、若一元线性回归模型满足经典假定，那么参数、的普通最小二乘估计量、是所有线性估计量中（ ） A、无偏且方差最大的 B、 无偏且方差最小的 C、有偏且方差最大的 D、 有偏且方差最小的16、在一元线性回归模型中，若回归系数通过了t检验，则在统计意义上表示（ ） A、 B、 C、 D、17、在二元线性回归模型中，表示（
5、 ）。A当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。18、设估计的回归方程为，则回归系数0.8表示（ ）A. X增加一个单位时，Y平均增加0.8个单位B. X增加1%时，Y平均增加0.8个单位C. X增加一个单位时，Y平均增加1.2+0.8=2个单位D. X增加1%时，Y平均增加0.8%19、设估计的回归方程为，则回归系数0.6表示（ ）A. X增加一个单位时，Y平均增加0.6个单位B. X增加1%时，Y平均增加0.6个单位C. X增加一个单位时，Y平均增
6、加0.9+0.6=1.5个单位D. X增加1%时，Y平均增加0.6%20、双对数模型中，参数的含义是（ ）。AY关于X的增长率 BY关于X的发展速度C Y关于X的弹性 DY关于X的边际变化21、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（ ）A0.2% B0.75% C2% D7.5%22、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量是 ( )A33.33 B40 C38.09 D36.3623、相关关系是指（ ）。A变量间的非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定
7、性24、对样本相关系数r，以下结论中错误的是（ ）A越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C-1r1D若r=0,则X与Y独立25、相比于回归分析，下面哪一项不属于相关分析的局限：（ ）A 相关系数不能反映线性相关关系的程度B 相关系数不能确定变量间的因果关系C 相关系数不能说明相关关系具体接近哪条直线D 相关系数不能说明一个变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律26、当对模型中变量的显著性做t检验时，若计算出的t统计量绝对值小于显著性水平为0.05的t分布临界值时，( )A. p0.05 C. p=0.05 D. p值无法确定27、在满足古典假定的
8、模型的回归分析结果报告中，有的t值等于13.5022，其P值为0.0000，则表明（ ）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著28、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中， 有的t值等于8.52，其P值为0.001，则表明（ ）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著29、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中， 有F值等于128.52，其P值为0.0000，则表明（ ）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的
9、影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著30、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是( )。A. B. C. D.31、在一元回归中，F检验与t检验的等价关系是：( )A B C D 32、多元线性回归分析中的 RSS（剩余平方和）反映了（ ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化33、多元线性回归分析中的 ESS（回归平方和）反映的是（ ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化34、可决系数越高，表明：（ ）A 每个变
10、量都越显著 B 模型的显著变量越多 C 模型的预测越准确 D 模型的经济学含义越可靠35、能够检验多重共线性的方法是（ ） A. 简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. White检验法 D. ARCH检验法36、检验法可用于检验 ( ) A异方差性 B多重共线性 C自相关性 D设定误差37、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ ）A， B C D38、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( )A.无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的39、White检验可用于检验（ ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性40、在
11、二元线性回归模型中，若解释变量与有关系，其中为非零常数，则表明模型中存在( ). A、异方差性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差 41、DW统计量值接近2时，随机误差项为( )。A. 正自相关 B. 负自相关 C. 无自相关 D. 不能确定是否存在自相关42、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为、，则当时，可以认为随机误差项（ ） A存在一阶正自相关 B存在一阶负自相关 C不存在一阶自相关 D存在自相关与否不能断定43、在模型有异方差的情况下,常用的修正方法是( ) A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法44、检验多元线性回归
12、模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误45、ARCH检验可用于检验（ ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性46、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，则以下（ ）错误 A 参数估计值是无偏非有效的 B 常用t检验和F 检验失效 C参数估计量的仍具有最小方差性 D 预测失效47、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误48、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估
13、计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是( )A. B. C. D. 49、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( ). A、外生变量 B、前定变量 C、内生变量 D、虚拟变量 50、若定性因素有m个互斥的类型，在有截距项的模型中需要引入（ ）个虚拟变量。 A m B m-1 C m+1 D m-k51、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ ）个虚拟变量。 A.1 B.2 C.3 D.452、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ ）问题。A异方差 B. 不完全多重共线性
14、 C序列相关性 D. 完全多重共线性53、设截距和斜率同时变动模型为，下面哪种情况成立，则该模型为截距变动模型( )A. B. C. D. 54、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（ ）A1阶单整 B2阶单整 C3阶单整 D4阶单整55、如果两个变量是协整的，则（ ）A 这两个变量一定都是平稳的B 这两个变量的一阶差分一定都是平稳的C 这两个变量的协整回归方程一定有DW0D 这两个变量一定是同阶单整的二、简答题（40-50分）1、简述在运用计量经济学基本思路分析经济变量间关系时的基本操作步骤。2、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系3、简述BLUE的含义4、简述计量经济
15、分析中参数估计的准则。5、对于多元线性回归模型，调整的可决系数的作用是什么？为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行t检验？6、什么是自相关？其修正方法有哪些？7、什么是多重共线性？其检验方法有哪些？8、什么是异方差？其后果是什么？9、简述检验法的使用法则10、什么是多重共线性，导致多重共线性的原因有哪些？11、简述检验的运用过程12、什么是异方差性，导致异方差性的原因有哪些？13、简述自相关DW检验的基本思路14、简述自相关性的后果。15、什么是异方差？修正异方差的方法有哪些？16、加权最小二乘法的基本原理是什么？为什么要使用加权最小二乘法估计参数？17、将虚拟变量引入模型
16、的方式主要有哪两种？其作用分别是什么？三、判断题 (10分)1线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ）2在存在异方差情况下，常用的OLS法通常高估了估计量的标准差。（ ）3线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ）4多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）5在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。（ ） 6多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（ ）7总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ）8判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ）9当存在自相关时，OLS估计量是无偏的并且也是无效
17、的。 （ ）10、 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ ）11、 多重共线性是样本的特征。（ ）12、异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（ ）13、 异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（ ）14、 拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ ）15、任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（ ）16、引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（ ）17、 杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ ）18、 解释变量两两之间相关系数很高，说明模型不存在多重共线。（ ）19违背
18、基本假设的计量经济学模型是不可估计的。 ( ) 20要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。 ( )21当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不 具有有效性。( )22实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而 是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。 ( )23如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。 ( )24、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有两种特征，则回归模型中只需引入两个虚拟变量。 （ ）25、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行序列相关检验。（ ）26、拟合优度检验
19、可检验模型对样本观测值的拟合程度，该值越接近1，模型对样本观测值拟合越好。（ ）27、在存在异方差的情况下，普通最小二乘法估计量是有偏和无效的。（ ）28. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的t值超过t的临界值，我们将接受零假设。（ ）29. 异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。（ ）30. 如果方差膨胀因子VIF大于20，则模型必定存在多重共线。（ ）31. 在杜宾瓦特森检验法中，我们假定误差项的方差为异方差。（ ）32. 在计量经济模型中，定性变量不能作为解释变量。（ ） 33. 可决系数等于残差平方和与总离差平方和之比。（ ）34、为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个
20、定性变量有m类，则要引入m-2 个虚拟变量。（ ）35、杜宾瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。（ ）36、当模型满足古典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。（ ）#二、多项选择(10分)1、一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ ）。A、变量 B、参数 C、随机误差项 D、方程式 E、虚拟变量2、计量经济模型主要应用于（ ）A经济预测B经济结构分析C评价经济政策D政策模拟E经济决策3、以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ ）。 A、通过样本均值点 B、 C、D、 E、4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点（ ）A必然通过点（） B残差ei的
21、均值为常数C的平均值与的平均值相等 D. 可能通过点（）E残差ei与Xi之间存在一定程度的相关性5、多重共线性产生的原因主要有（ ）。A经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B经济变量之间往往存在着密切的关联C在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E以上都正确6、回归变差（或ESS）是指（ ）。A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差7、对总体线性回归模型进行
22、显著性检验时所用的F统计量可表示为_。A、 B、 C、 D、 E、 8、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ ）A. 与均非负 B.模型中包含的解释个数越多，与就相差越大. C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则. D. 有可能大于E. 有可能小于0，但却始终是非负9、检验序列自相关的方法是（ ）A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法10、常用的检验异方差的方法有（ ）A戈里瑟检验 B戈德菲尔德-匡特检验 Cwhite检验DDW检验 E方差膨胀因子检测11、能够检验多重
23、共线性的方法有（ ）A.简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法C. DW检验法 D.ARCH检验法 E. White 检验 12、 时间序列平稳性的检验方法有( ) A、DF检验法 B、white检验法 C、方差膨胀因子法D、Durbin两步法 E、ADF检验法13虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ ）A0表示存在某种属性 B0表示不存在某种属性 C1表示存在某种属性 D1表示不存在某种属性 E0和1代表的内容可以随意设定14、在回归模型中,模型系数（ ）A是基础类型截距项B是基础类型截距项C称为比较类型的截距系数D称为比较类型的截距系数E为基础类型与比较类
24、型的差别截距系数四、计算分析题（10-30分）1、下表是有两个解释变量的线性回归模型的方差分析表：方差来源平方和自由度平方和的均值来自回归ESS65965来自残差RSS来自总离差TSS6604214（1）试计算相应的数据,以填写上表中的空格（要求有计算过程）； （2）试计算可决系数。2、某人在计算一元线性回归方程时，得到以下结果： , , 试根据此结果，填写下表的空格：来 源平方和自由度方差来自回归（ ）（ ）2179.56来自残差99.1122（ ）总离差平方和（ ）233、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回
25、归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差） （0.02） （0.01） （1.0） （1.0）其中：第个百货店的日均销售额（百美元）；第个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）； 第个百货店所处区域内的人均收入（美元）； 第个百货店内所有的桌子数量； 第个百货店所处地区竞争店面的数量；请回答以下问题：（1）说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。（2）各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？（3）在0.05的显著性水平下检验变量的显著性。（临界值，）4、家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下：回归分析结果为：LS / Depen
26、dent Variable is YDate: 18/4/12 Time: 15:18Sample: 1 10Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152R-squared 0.9615 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-square _ S.D. dependent var 31.4289 S.E. o
27、f regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3336 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001回答下列问题（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）； （2）模型是否存在多重共线性？为什么？ （3）估计自相关系数，并判断模型中是否存在自相关。为什么？ 5、考虑模型：其中：
28、=实际通货膨胀率（%）；=失业率（%）；=预期通货膨胀率（%）。模型估计结果如下表根据输出结果完成下列问题：（1）、写出模型估计式；（2）、失业率与预期通货膨胀率是否是影响通货膨胀率的显著因素？理由是？（3）、模型的拟合优度是多少？拟合效果如何？（4）、如何解释失业率的系数估计值为负值？6、根据某地区19782011年个人储蓄和个人收入的数据资料，建立了如下模型： （1）对上述估计模型的拟合效果进行评价（包括经济意义，统计检验）；（2）根据下列残差平方与时间的图形，初步判断模型可能存在异方差性。试运用Goldfeld-Quandt方法进行检验，假定所给资料已按变量x递增次序排列，并将样本分别按
29、1978-1994年和1995-2011年分为两组，已知，在的条件下，试从统计意义上判断该模型是否存在异方差；（3）如果存在异方差性，试提出补救的办法。其中y为该地区储蓄额，x为该地区收入额，EE为残差平方。7、下表给出的是19802002年间7个OECD国家的能源需求指数（Y）、实际GDP指数（X2）、能源价格指数（X3）的数据，所有指数均以1980年为基准（1980=100）。年份能源需求指数Y实际GDP指数X2能源价格指数X3年份能源需求指数Y实际GDP指数X2能源价格指数X319601961196219631964196519661967196819691970197154.155.4
30、58.561.763.666.870.373.578.383.388.991.854.156.459.462.165.969.573.275.779.983.886.289.8111.9112.4111.1110.2109.0108.3105.3105.4104.3101.797.7100.31972197319741975197619771978197919801981198297.2100.097.393.599.1100.9103.9106.9101.298.195.694.3100.0101.4100.5105.3109.9114.4118.3119.6121.1120.698.610
31、0.0120.1131.0129.6137.7133.7144.5179.0189.4190.9建立了能源需求与收入和价格之间的对数需求函数，模型估计的输出结果如下，根据输出结果回答下列问题：（1）计算解释变量显著性检验的t统计量值，并回答实际GDP指数（X2）、能源价格指数（X3）是否显著？（2）计算模型调整后的拟合优度，并解释其含义；（3）解释能源价格指数系数的经济含义；（4）判断模型是否存在自相关性？给出理由；（）8、为了分析某国的进口需求，根据29年的数据得到下面的回归结果其中：Y=进口量（百万美元），X1=个人消费支出（美元/年），X2=进口价格/国内价格。（1）解释X1和X2系数的经济意义；（2）对参数进行显著性检验,并解释检验结果；（3）Y的总离差中被回归方程解释的部分及未被回归方程解释的部分所占比例分别是多少？；专心-专注-专业