《2014年下半年银行从业资格考试初级风险管理真题及解析.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2014年下半年银行从业资格考试初级风险管理真题及解析.pdf（48页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一、判断题(共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分)请对以下各题的描述作出判断，正确选A。错误选 B。1商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（）A正确B错误2 某商业银行表外有一笔原始期限少于 1 年的贷款承诺 1000 万元， 在采用权重法计算信用风险加权资产时应将 1000 万元视同其表内资产。（）A正确B错误3金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。（）A正确B错误4商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。（）A正确B错误5商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、
2、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（）A正确B错误6监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。（）A正确B错误7只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。（）A正确B错误8在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）A正确B错误9商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点
3、分析、应急处理措施和其他改进措施等。（）A正确B错误10 在商业银行风险管理实践中， 来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。（）A正确B错误11商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。（）A正确B错误12商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。（）A正确B错误13 商业银行在信用风险内部评级法初级法下， 同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。（）A正确B错误14在商业银行信用风险管理中
4、，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（）A正确B错误15经风险调整的资本收益率(RAROC)反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。（）A正确B错误16 商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据， 也包括预测损失数据。（）A正确B错误17 商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时， 可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。（）A正确B错误18 商业银行的流动性风险通常是信用风险、 市场风险、 操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。（）A正确B错误19 在商业银行的市场风险管理实践中， 返回检验主
5、要用于验证风险计量模型的准确性。（）A正确B错误20商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（）A正确B错误二、单项选择题(共 80 小题，每小题 05 分，共 40 分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。21假设商业银行 A 现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险， 银行 A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险， 并与交易对手 B 达成利率掉期协议，则 A 和 B 之间可以（）。A银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 A
6、B银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 AC银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 AD银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A22企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）。A锁定未来的借款成本B对冲未来的汇率风险C锁定未来的投资收益D对冲利率下降的风险23在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A外部事件B系统缺陷C违反内部流程D人员因素24下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。
7、A信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一C信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性25商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。A上市公司发行的债券B人民银行发行的票据C黄金D商业银行承兑汇票26银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A银行机构风险合规性的分析、评价B财务报表检查C会计资料的规范性D关注财务数据的完整性、准确性和可靠性27针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A企业正常经营活动产生的
8、现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C企业当期利润是否足够偿还贷款本息D企业是否具有足够的融资能力和投资能力28我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A信用风险B战略风险C市场风险D声誉风险29目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A经济资本B会计资本C监管资本D账面资本30假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A卖出 50%资产组合 A，持有现金B卖出
9、 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合 YC卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为+08 的资产组合 XD卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为一 05 的资产组合 Z31商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A20%B50%C25%D8%32银行监管的首要环节是（）。A非现场监管B市场准入C现场检查D信息披露33商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。A正确划分银行账户与交易账户B制定合理的中长期经营战略C正确划分
10、表内业务和表外业务D建立完善的内部控制体系34下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A不良贷款率B客户授信集中度C贷款风险迁徙率D不良贷款拨备覆盖率35甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为 500 万元。信用证额度为 300万元，现乙企业已从甲银行提取 400 万元贷款，并通过甲银行开出 200 万元信用证。假设信用证的信用转换系数为 02，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。A440 万元B560 万元C620 万元D540 万元36 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、 以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地
11、产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A信用风险、市场风险和战略风险B声誉风险、市场风险和操作风险C市场风险、战略风险和操作风险D信用风险、声誉风险和战略风险37 商业银行当前的外汇敞口头寸如下： 瑞士法郎空头 20， 日元多头 50， 欧元多头 100，英镑多头 150，美元空头 180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。A累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸 500B累计总敞口头寸 500净总敞口头寸 100C累计总敞口头寸 300，净总敞口
12、头寸 300D累计总敞口头寸 100。净总敞 121 头寸 30038 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。 下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75%C比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量D比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性39下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A证券业存款B居民储蓄C政府税收D
13、公共事业费收入40 对于资本充足率、 一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本要求最低要求的商业银行， 银监会可以采取一些预警监管措施。 下列不属于这些监管措施的是（）。A与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈B要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划C下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等的监管意见书D限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务41权威信用评级机构将一家受金融危机影响的 AAA 级企业改评为 AA 级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。A声誉风险B操作风险C信用风险D法律风险42
14、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成43 假设在持有期为 1 天， 置信水平为 95%的条件下， 银行某种资产组合的风险价值 Valt为 1 万美元，则表明该资产组合（）。A在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 9500 美元B在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 9500 美元C在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其
15、损失超过 1 万美元D在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 1 万美元44某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元，其相关费用合计为 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元， 为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元。 则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。A575%B625%C5%D55%45商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 5 天，第二种方案是选取置信水平 99%，持有期 10 天，则（）。A条件不足，无法判断B第二种方案计算出来的风险价值更大C两种方案计算出来的风险价值相同
16、D第一种方案计算出来的风险价值更大46商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行（）的信息披露要求。A年度重大事项B公司治理情况C资本计量和管理D财务会计报告47根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（）。A外币贷款和外汇交易B交易性人民币债券投资C人民币贷款D外币债券投资48某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A125%B113%C171%D15%49某金融产品的收益率为 20%的概率是 O8，收益率为 10%的概率是
17、 01。本金完全不能收回的概率是 01，则该金融产品的预期收益率为（）。A15%B7%C17%D10%50下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）。A资本规划B压力测试C风险评估D信息披露51（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A股东大会B董事会C高级管理层D监事会52假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A贷款金额为 1000 万元且无任何担保B贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40%C贷款金额为 1100 万元且有保证担保D贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50%53商业银行对（）变化的敏感程度，最显
18、著影响其资产负债的期限结构。A存款准备金率B存贷款基准利率C票据贴现率D市场收益率54在我国银行监管实践中， （）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A资本收益率B存款偏离率C流动性比率D资本充足率55下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。A未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”B2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失C金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂好处协助骗贷56下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当
19、的是（）。A银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险B一些关键流程和核心业务不应外包出去C选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估D银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移57某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（）万元。A6000B8000C10000D1100058 某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现， 年初被评为 AA 级的 1000 个客户中，年内发生违约的客户有 5 个，则下列表述中正确的是（）。A该行 AA 级客户的贷款不良率为 05%B
20、该行 AA 级客户的违约损失率为 05%C该行 AA 级客户的违约概率为 05%D该行 AA 级客户的违约频率为 05%59某商业银行 2011 年度营业总收入为 6 亿元；2012 年度营业总收入为 8 亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益 1 亿元；2013 年度营业总收入为 5 亿元，则根据基本指标法，该行 2014 年应持有的操作风险资本为（）。A900 万元B9000 万元C945 万元D9450 万元60金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A转移风险和套利B对冲风险和价值发现C套期保值和转移风险D价值发现和套利61 某商业银行当期信用评级为 B 级的
21、借款人的违约概率(PD)为 10%， 违约损失率(LGD)为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A15B1C25D562商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。A法律风险B市场风险C流动性风险D操作风险63在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。A盈利能力和风险管理水平B资本金规模和流动性管理水平C盈利能力和流动性管理水平D资本金规模和风险管理水平64假设其他条件均
22、相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。A5 年期零息债券B5 年期票面利息为 5%的固定利率债券C5 年期票面利率为 7%的固定利率债券D10 年期浮动利率债券65商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A小企业公司治理受股东影响较大B小企业生产经营活动相对平稳C小企业生产经营受市场的影响较大D小企业的财务真实性比较难以把握66在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A操作风险B信用风险C声誉风险D市场风险67商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（）策略。A风险转移B风险规避C风险分散D风险对冲68根据监管机构的要求，商业银行
23、可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A标准法B基本指标法C高级计量法D内部评级法69 某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元， 上半年因核销等因素使用拨备 5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，则 6 月末该行贷款损失准备充足率为（）。A70%B120%C100%D90%70下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A定量压力测试B资本规划C情景选择D定性压力测试及管理行动71 从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力， 可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度_、自身流动
24、性风险管理的要求_。（）A较低；较高B较高；较高C较低；较低D较高；较低72 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。 据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉B声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果D所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素73商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A盈利能力B领导能力C企业社会责任D战略发展计划74
25、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A负责确定本行可以承受的市场风险水平B负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C负责制定市场风险管理制度和程序D负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性75下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。A银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款 i 亿元C银行向某家大型企业发放一笔金额 2000 万元的流动资金贷款D银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款76下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A内部控制应当有直接向
26、董事会、监事会和高级管理层报告的渠道B内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力D商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求77在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权B对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权C对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权D对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权78商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。A还款记录B盈利能力C还款能力D还款意愿79商业银行在完善流动性风险预警机
27、制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A建立多层次的流动性屏障B通过金融市场控制风险C提高流动性管理的预见性D制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序80商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A董事会风险管理委员会B合规部门C业务部门D风险管理部门81 在现代金融风险管理实践中， 关于商业银行经济资本配置的描述， 最不恰当的是 （） 。A对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本
28、配置D经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施82假如某一房地产项目总投资 10 亿元。开发商自有资本金 35 亿元，货款及其它负债 65 亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于 65 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比（）。A买入一份看涨期权B卖出一份看跌期权C买入一份看跌期权D卖出一份看涨期权83下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A利用金融衍生品对冲市场风险B对总交易头寸或净交易头寸设定限额C利用经济资本配置限制高风险业务D采用自我评估法评估交易风险和预期损失84 资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，
29、 应对操作风险的重要手段是严格的（）。A职责分工B员工培训C外部监管D内部控制85 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述， 最不恰当的是（）。A借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证D实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细86下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方
30、式C银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估87中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。A管法人、管流程、管内控、提高透明度B管机构、管风险、管制度、提高透明度C管法人、管风险、管制度、提高透明度D管法人、管风险、管内控、提高透明度88 操作风险是银行面临的一项重要风险， 商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A资本充足率B经济资本C存款保险D存款准备金89 商业银行在进行贷款组合分析的过程中， 组合中的贷款集中度越大， 则组合中的 （） 。A负债和组合的相关性也越大B资产和组合的相关性也越小C 负
31、债和组合的相关性也越小D资产和组合的相关性也越大90商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B不能计量非交易业务中的市场风险C未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D置信水平无法达到监管要求91对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。A计算机系统无法支持复杂的模型运算B历史数据积累不足，数据真实性难以保障C计量模型假设条件太多。与实践不符D数理知识过于深奥难以掌握92商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。A信用风险B声誉风险C市场风险D流动性风险93商业
32、银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组合方案是（）。A投资组合丙B投资组合乙C投资组合丁D投资组合甲94按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A注册资本准入B高级管理人员准人C区域准入D产品准入95商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。A专家评估、流程图、关键风险指标B自我评估、损失数据收集、关键风险指标C.自我评估、流程图、情景分析D专家评估、损失数据收集、情景分析96根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A监事会B风险管理委员会C董事会D风险管理部门97在短期内，如果
33、一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A余额 3250 万元B余额 1000 万元C缺口 1000 万元D余额 2250 万元98 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中， 资产 A=900 亿元， 负债 1=800亿元，资产久期为 DA=6 年，负债久期为 D1=3 年，根据久期分析法，如果年利率从 55%上升到 6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A增加 1436
34、亿元B减少 1422 亿元C减少 1463 亿元D增加 1422 亿元99商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。A专家调查列举法B情景分析法C制作风险清单D资产财务状况分析法100假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿元，若所有借款人的违约概率都是 2%，违约回收率为 30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A42B18C6D9三、多项选择题(共 40 小题。每小题 1 分，共 40 分)以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。101根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A由
35、承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E做到各部门职能恰当分离。避免潜在的利益冲突102商业银行通常可以采用下列（）手段管理信用风险。A资产证券化及信用衍生产品B加强贷后管理C限额管理D配置经济资本E加强信贷审批103下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险B操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险C监管规定的
36、变化属于流程风险D外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E内部欺诈、失职违规属于人员风险104在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。A更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率B通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案C明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密D明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度E把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，105商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。A区域经济
37、整体下滑B区域内的产业发展规划不合理C区域相关法律法规重大调整D区域主导产业出现衰退E区域内客户资信状况普遍降低106商业银行资本管理办法(试行)中的资本监管要求为（）。A达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于 115%和105%B25%储备资本要求和 025%逆周期资本要求C若出现系统性的信贷增长过快商业银行需计提 3%的逆周期超额资本D核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5%、6%和 8%E系统重要性银行附加资本要求为 1%107下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。A核心业务系统存储报考数据风险管理信息系统存储静态数据B风险管理
38、信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规律，与业务人员的日常工作紧密联系C风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据D风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效E针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登陆级别108商业银行的战略风险主要体现在（）。A实现战略目标所需要的资源匮乏B为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷C政治、经济和社会环境发生变化D商业银行战略目标缺乏整体兼容性E整个战略实施过程的质量难以保证109下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。A管理水平和内部控制B风险状况和资本充足性C市场风险敏感度D流动性E资产质量110
39、下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（）。A它们是反映信用风险水平的两个维度B同一个债务人可以有多个客户评级C客户评级主要由债务人的信用水平决定D同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级E债项评级由债务人的信用水平决定111商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险（）。A对优质资产进行资产证券化B降低固定利率的长期贷款比例C提供固定利率的住房按揭贷款D将闲置资金购买固定收益证券E发行固定利率的大额可转让定期存单112依据商业银行风险监管核心指标(试行)，属于风险监管核心指标的有（）。A风险水平类指标B风险抵补类指标C风险识别类指标D风险迁徙类指标E风险暴
40、露类指标113商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（）。A内部评级流程的验证B内部评级信息系统的验证C内部评级模型的验证D内部评级政策的验证E内部评级数据的验证114下列可被商业银行认定违约的情形有（）。A银行停止对贷款计息B银行将贷款出售没有造成损失C银行认为债务人即将破产或倒闭D银行同意消极债务重组，造成债务规模减少E债务人欠息或手续费 90 天(含)以上115商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）。A及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息B了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项C识别企业集团的性质，进行综合授信D分析企业集团内部的关联关系E对成员
41、企业分别授信，单独管理并进行汇总116商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A保持合理的资金来源结构B制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系C适度分散客户种类和资金到期日D关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构E根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合117下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。A银行将投资债券回售给发行人B投资债券被发行人提前赎回C客户提前偿还房屋贷款 D.银行提前终止理财产品E客户提取活期存款118关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。A当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会
42、导致净利息收益增加B当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加C当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加D当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E当资产负债的缺口为 0 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响119商业银行流动性风险预警信号包括（）。A盈利水平显著降低B负面的公众报道C零售存款大量流出D资产快速增长主要来源于临时性大宗融资E融资成本大幅上升120下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）。A及时处理投诉和批评B增加对客户、公众的透明度C对所有已识别风险一视同仁、集中处理D制定危机管理应急计划E与媒
43、体保持良好接触121在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。A非可控性损失B灾难性损失C预期损失D可控性损失E非预期损失122在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A业务决策B资本配置C目标设定D绩效考核E计量损失123其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。A市场利率不变。银行整体价值不变B市场利率上升，银行整体价值增加C市场利率下降，银行整体价值增加D市场利率上升银行整体价值减少E市场利率下降，银行整体价值减少124商业银行在风险偏好的设置与实施
44、过程中应当（）。A持续地监测与报告B向业务条线和分支机构传导C充分考虑利益相关者的期望D参考同业水平E将风险偏好与战略规划有机结合125下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定（）。A至少逐月重新估值B设置头寸限额并进行监控C监控交易规模和头寸余额D超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸E至少逐日重新估值126下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）。A银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据B银行的数据管理系统应达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求C银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性
45、、全面性、准确性和一致性D银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要E银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据127下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有（）。A内部模型法B标准法C现期风险暴露法D内部评级法E权重法128下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升（）。A。劳动生产率下降B资本积累率下降C行业净资产收益率下降D行业销售利润率下降E行业盈亏系数下降129商业银行的风险文化是由（）组成的。A风险管理理念B公司治理原则C风险管理制度D内部控制体系E风险管理知识130分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有
46、（）。A存贷款基准利率调整B短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配C财务报表编制基础是否一致D长期资产是否有足够的长期负债来支持E资产配置是否合理131商业银行建立风险管理部门应遵循的原则有（）。A风险管理部门应具备有限的风险管理策略执行权B风险管理部门应具备全面的风险管理策略执行权C风险管理部门应成为商业银行的盈利中心D风险管理部门应具备高度的独立性E风险管理部门应承担风险管理的最终责任132下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（）。A网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗B客户采取化整为零的手段进行洗钱活动C商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
47、D被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E银行员工窃取客户账户资金133操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平 建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。 下列属于高级计量法重要因素的有（）。A业务经营环境和内部控制因素B外部损失数据C情景分析D内部损失数据E借款人信用记录134商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）。A市场风险B集中度风险C操作风险D信用风险E银行账户利率风险135为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A经济增加值(E
48、VA)B资本充足率(CAR)C资产收益率(ROA)D经风险调整的收益率(RAROC)E风险价值(VaR)136商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓解。A制定应急计划和连续营业方案B改变市场定位C购买保险D业务外包E调整业务规模或放弃某些产品137商业银行计量信用风险资本时下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A净额结算B抵押C限额管理D保证E质押138甲乙两人在某银行从事柜台业务多年。乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有（）。A甲乙密码互相不知悉B乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权C甲需要业务授权时，由乙输入密码
49、进行授权D乙可以用甲的密码为客户办理业务E甲乙密码定期或不定期更换并严格保密139在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注（）。A银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性B银行客户的地区集中度C主要客户所在行业发展趋势D银行客户集中地区的信用环境和法律环境E区域开放度140下列事件可能给商业银行带来风险的有（）。A即期外汇交易中交易对手因系统故障未能按期交割B借款人因经济危机陷入经营困境C自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易D借款人的外部信用评级从 AA 级降为 A 级E保函业务中因客户未能履约而承担连带责任银行业专业实务(风险管理)试卷参考答案及解析一、判断题
50、1【答案】A。解析：常用的市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。2【答案】B。解析：在计量各类表外项目的风险加权资产时，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产， 再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。 原始期限少于 1 年的贷款承诺。信用转换系数为 20%，所以应视同 200 万元的表内资产。3【答案】B。解析：交易对手信用风险本质上属于信用风险范畴，对金融衍生产品交易而言， 对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值， 但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，潜在风险不容忽视。所以，认为金融衍生品交易不存