计量经济学试卷(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上考试纪律承诺本人自愿遵守学校考试纪律，保证以诚信认真的态度作答试卷，如有违纪，接受学校相关纪律处分。 本人签名： 学院 专业班级 学号 姓名 密封线 （1、请勿在密封线之上答题； 2、请在答题纸上方留下相同密封距离）北 京 工 商 大 学计量经济学试卷(No. 4) 题号一二三四总分 得分一、单项选择题 1、设OLS法得到的样本回归直线为，则点 （ ）A.一定不在回归直线上 B.一定在回归直线上 C.不一定在回归直线上 D.在回归直线上方2、在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（ ）A时间序列数据 B. 横截面数据C计算机随机生成的数据 D. 虚拟变

2、量数据3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数( )随机变量 A.内生变量B.外生变量 C.虚拟变量D.前定变量 4、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 5、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化6、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年

3、前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量 ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ ） A. B. C. D.7、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是( )A. B. C. D. 8、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程不可识别时，则有公式( )成立。 A. B. C

4、. D. 9、如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ） A无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的10、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ ）A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量11、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）A.零均值假定成立B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立12、在DW检验中，当d统计量为2时，表明（ ）A.存在完全的正自相关B.存

5、在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定13、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ ）A.经济本变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当D.解释变量与随机误差项相关14、下列说法不正确的是（ ）A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法15、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ ） A. B. C D16、对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ ）A间接最小二乘法 B普通最小二乘法C

6、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法 D二阶段最小二乘法17、对模型进行对数变换,其原因是（ ）A.能使误差转变为绝对误差 B.能使误差转变为相对误差C.更加符合经济意义 D.大多数经济现象可用对数模型表示18、局部调整模型不具有如下特点（ ）A.对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测B.模型是一阶自回归模型C.模型中含有一个滞后被解释变量，但它与随机扰动项不相关D.模型的随机扰动项存在自相关19、假设根据某地区19701999年的消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：则（ ）A分布滞后系数的衰减率为0.1864B在显著性水平下，DW检验临界值为，由

7、于，据此可以推断模型扰动项存在自相关C即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元D收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.813620、在模型有异方差的情况下,常用的补救措施是( ) A.广义差分法 B.工具变量法 C.逐步回归法D.加权最小二乘法二、多项选择题1、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ ）A.与均非负B.有可能大于C.判断多元回归模型拟合优度时，使用D.模型中包含的解释变量个数越多，与就相差越大E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2、如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ）A. 参数估计值有偏B. 参数估计

8、值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的 3、下列说法不正确的有（ ）A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况4、关于联立方程模型识别问题，以下说法正确的有 （ ）A. 满足阶条件的方程则可识别B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别 C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D.

9、 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 F. 满足阶条件和秩条件的方程一定是过度识别 5、在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ）A. 0 B. 4-C. D. 4-4-E. 4-4三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。2、经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。3、虚拟变量的取值只能取0或1。4、拟合优度检验和F检验是没有区别的。5、联立方程组模型不能直接用OLS方法估计参数。四、计算题1、通过建模发现，某企业的某种

10、产品价格P和可变成本V之间满足如下关系：。目前可变成本占产品价格的20。现在，企业可以改进该产品，但是改进要增加10可变成本（其他费用保持不变）。问，企业是否该选择改进？2、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差） （0.02） （0.01） （1.0） （1.0）其中：第个百货店的日均销售额（百美元）；第个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）； 第个百货店所处区域内的人均收入（美元）； 第个百货店内所有的桌子数量； 第个百货店所处地区竞争店

11、面的数量；请回答以下问题：（1） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。（2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？（3） 在0.05的显著性水平下检验变量的显著性。（临界值，）3、以广东省东莞市的财政支出作为被解释变量、财政收入作为解释变量做计量经济模型，即，方程估计、残差散点图及ARCH检验输出结果分别如下：方程估计结果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/31/03 Time: 12:42Sample: 1980 1997Included observations: 18VariableCoefficien

12、tStd. Errort-StatisticProb. C-2457.310680.5738-3.0.0023X0.0.64.497070.0000R-squared0. Mean dependent var25335.11Adjusted R-squared0. S.D. dependent var35027.97S.E. of regression2234.939 Akaike info criterion18.36626Sum squared resid Schwarz criterion18.46519Log likelihood-163.2963 F-statistic4159.87

13、2Durbin-Watson stat2. Prob(F-statistic)0.残差与残差滞后1期的散点图： ARCH检验输出结果：ARCH Test:F-statistic2. Probability0.Obs*R-squared7. Probability0.Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/10/03 Time: 00:33Sample(adjusted): 1984 1997Included observations: 14 after adjusting endpointsVa

14、riableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-.-1.0.2549RESID2(-1)0.0.0.0.9157RESID2(-2)-0.0.-2.0.0455RESID2(-3)-0.11.02966-0.0.9399RESID2(-4)37.0434510.913803.0.0079R-squared0. Mean dependent var.Adjusted R-squared0. S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterion35.86880Sum squared resid1.52E+15 Schwarz criterion36.09704Log likelihood-246.0816 F-statistic2.Durbin-Watson stat1. Prob(F-statistic)0.根据以上输出结果回答下列问题：（1）该模型中是否违背无自相关假定？为什么？（，）（2）该模型中是否存在异方差？说明理由（显著性水平为0.1，）。（3）如果原模型存在异方差，你认为应如何修正？（只说明修正思路，无需计算）专心-专注-专业