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1、产业经济学第七章 博弈论与企业策略性行为 本章主要内容博弈与博弈论 新产业组织学与策略性行为 非合作策略性行为 合作策略性行为 第一节博弈与博弈论在经济学中，博弈论是一个重要的理论概念，在经济学中，博弈论是一个重要的理论概念，指个人或组织，面对一定的环境条件，在一定的规指个人或组织，面对一定的环境条件，在一定的规则约束下，依靠所掌握的信息（同时或先后，一次则约束下，依靠所掌握的信息（同时或先后，一次或多次），从各自选择的行为或是策略进行选择并或多次），从各自选择的行为或是策略进行选择并加以实施，从而取得相应结果或收益的过程。加以实施，从而取得相应结果或收益的过程。现代博弈理论的创立源于匈牙利数
2、学家冯现代博弈理论的创立源于匈牙利数学家冯 诺诺伊曼伊曼(Von Neumann)(Von Neumann)于于19441944年，与经济学家奥斯年，与经济学家奥斯卡卡 摩根斯坦恩摩根斯坦恩( (OskarOskar Morgenstern) Morgenstern)合作出版的巨合作出版的巨著著博弈论与经济行为博弈论与经济行为，这标志着现代系统博弈，这标志着现代系统博弈理论的初步形成。博弈论分为合作博弈与非合作博理论的初步形成。博弈论分为合作博弈与非合作博弈。弈。一、博弈论概述一、博弈论概述第一节博弈与博弈论合作博弈在合作博弈在2020世纪世纪5050年代发展到鼎盛时期，代年代发展到鼎盛时期，
3、代表人物是纳什和夏普里。与此同时，非合作博弈开表人物是纳什和夏普里。与此同时，非合作博弈开始创立。纳什始创立。纳什(Nash)(Nash)在在19501950年和年和19511951年发表了两年发表了两篇关于非合作博弈的重要文章，塔克尔（篇关于非合作博弈的重要文章，塔克尔（TuckerTucker）于于19501950年定义了年定义了“囚徒困境囚徒困境”。这些著作奠定了现。这些著作奠定了现代非合作博弈的基石。代非合作博弈的基石。第一节博弈与博弈论第一节博弈与博弈论 小约翰小约翰 纳什纳什（John Forbes Nash）是）是20 世纪最有才华的世纪最有才华的数学家之一。他在数学家之一。他在
4、22 岁的时岁的时候所写的一篇只有候所写的一篇只有20 多页的多页的论文奠定了博弈论的基础，论文奠定了博弈论的基础，1994 年和另外两位经济学家年和另外两位经济学家一起获得了诺贝尔经济学奖。一起获得了诺贝尔经济学奖。 第一节博弈与博弈论到到6060年代，出现了一些重要人物，泽尔滕年代，出现了一些重要人物，泽尔滕( (SeltenSelten) )将纳什均衡的概念引入动态分析提出了将纳什均衡的概念引入动态分析提出了“精炼纳什均衡精炼纳什均衡”的概念；海萨尼的概念；海萨尼( (HarsanyiHarsanyi) )把不把不完全信息引入博弈论研究。完全信息引入博弈论研究。第一节博弈与博弈论莱因哈德
5、莱因哈德泽尔腾泽尔腾（Reinhard Selten）,1930年年10月月10日出生日出生于德国的不莱斯劳（于德国的不莱斯劳（Breslau）。）。1984年至今一直在波恩大学工年至今一直在波恩大学工作。作。1994年泽尔腾教授因在年泽尔腾教授因在“非合作博弈理论中开创性的非合作博弈理论中开创性的均衡分析均衡分析”方面的杰出贡献而方面的杰出贡献而荣获诺贝尔经济学奖。荣获诺贝尔经济学奖。 8080年代，克瑞普斯年代，克瑞普斯( (KrepsKreps) )和威尔逊和威尔逊(Wilson)(Wilson)合作发表了关于动态不完全信息博弈的文章。博弈合作发表了关于动态不完全信息博弈的文章。博弈论在
6、经济学中的绝大多数应用模型都是在论在经济学中的绝大多数应用模型都是在7070年代中年代中期以后发展起来的。从期以后发展起来的。从8080年代开始，博弈论逐渐成年代开始，博弈论逐渐成为主流经济学的一部分。为主流经济学的一部分。第一节博弈与博弈论二、博弈论的主要内容二、博弈论的主要内容一个完整的博弈应至少包含如下三项要素一个完整的博弈应至少包含如下三项要素: :（1 1）博弈的参加者，也称为局中人或博弈方。（博弈的参加者，也称为局中人或博弈方。（2 2）策略）策略空间。是指各博弈方可选择策略的集合。（空间。是指各博弈方可选择策略的集合。（3 3）局中）局中人的盈利函数。人的盈利函数。按照局中人行动
7、的先后次序，如果局中人同时选按照局中人行动的先后次序，如果局中人同时选择行动，称为静态博弈。如果局中人的行动有先后顺择行动，称为静态博弈。如果局中人的行动有先后顺序，后行动者可以观察到先行动者的行动，并在此基序，后行动者可以观察到先行动者的行动，并在此基础上采取自己最有利的策略，称为动态博弈。础上采取自己最有利的策略，称为动态博弈。第一节博弈与博弈论迄今为止，产业组织理论研究的发展大致经历迄今为止，产业组织理论研究的发展大致经历了两个阶段：了两个阶段：第一阶段是基本完成于第一阶段是基本完成于2020世纪世纪6060年代并在后来年代并在后来仍然具有很大影响力的传统产业组织理论仍然具有很大影响力的
8、传统产业组织理论(TIO)(TIO)，它主要包括以市场结构研究为核心内容它主要包括以市场结构研究为核心内容(SCP(SCP范式范式) )的哈佛学派和以市场行为研究为核心内容的芝加哥的哈佛学派和以市场行为研究为核心内容的芝加哥学派；学派；第二节新产业组织学与策略性行为一、产业组织理论的发展阶段一、产业组织理论的发展阶段第二阶段是在第二阶段是在2020世纪世纪7070年代以后由于新的研究年代以后由于新的研究方法引入而出现的新产业组织理论方法引入而出现的新产业组织理论(NIO)(NIO)，它的研，它的研究焦点是策略性行为。新产业组织理论的兴起和发究焦点是策略性行为。新产业组织理论的兴起和发展对传统产
9、业组织理论的分析方法和分析范式提出展对传统产业组织理论的分析方法和分析范式提出了重要挑战。了重要挑战。第二节新产业组织学与策略性行为一方面，新产业组织理论超越了传统哈佛学派一方面，新产业组织理论超越了传统哈佛学派的的SCPSCP分析范式，否认市场结构外生性的观点，并分析范式，否认市场结构外生性的观点，并且认为企业不是被动地对给定的外部条件做出反应，且认为企业不是被动地对给定的外部条件做出反应，而是试图以策略行为去改变市场环境、影响竞争对而是试图以策略行为去改变市场环境、影响竞争对手的预期，从而排挤竞争对手或遏制新企业进入市手的预期，从而排挤竞争对手或遏制新企业进入市场。另一方面，新产业组织理论
10、也对芝加哥学派的场。另一方面，新产业组织理论也对芝加哥学派的静态的价格静态的价格产出框架提出了质疑。产出框架提出了质疑。第二节新产业组织学与策略性行为让让泰勒尔泰勒尔(Jean Tirole)，1953年年8月月9日生，教授，经济学博日生，教授，经济学博士。法国图卢兹大学产业经济士。法国图卢兹大学产业经济研究所科研所长。美国麻省理研究所科研所长。美国麻省理工学院经济学博士。工学院经济学博士。1998年被年被推选为世界经济计量学会主席，推选为世界经济计量学会主席，2001年当选为欧洲经济学会主年当选为欧洲经济学会主席。席。 第二节新产业组织学与策略性行为第二节新产业组织学与策略性行为二、策略性行
11、为二、策略性行为对策略性行为的定义，最早来自于谢林对策略性行为的定义，最早来自于谢林( (SchellingSchelling ) )在其经典著作在其经典著作战略冲突战略冲突中的描述，中的描述，他认为策略性行为是指一个企业旨在通过影响竞争他认为策略性行为是指一个企业旨在通过影响竞争对手对该企业行动的预期，使竞争对手在预期的基对手对该企业行动的预期，使竞争对手在预期的基础上做出对该企业有利的决策行为，这种影响竞争础上做出对该企业有利的决策行为，这种影响竞争对手预期的行为就称为策略性行为。对手预期的行为就称为策略性行为。附录附录 智猪博弈智猪博弈策略性行为的市场基础是寡占或垄断市场。在策略性行为的
12、市场基础是寡占或垄断市场。在现实中，古诺模型（现实中，古诺模型（CournotCournot）、伯川德模型）、伯川德模型(Bertrand)(Bertrand)、斯塔克尔伯格模型、斯塔克尔伯格模型( (StackelbergStackelberg ) )等等寡占模型是最常用的理论分析模型。这些经典经济寡占模型是最常用的理论分析模型。这些经典经济分析模型的运用也反映了新、旧产业组织理论的显分析模型的运用也反映了新、旧产业组织理论的显著区别。著区别。策略性行为的研究方法主要是博弈论和信息经策略性行为的研究方法主要是博弈论和信息经济学的运用。策略性行为研究的应用主要是为现实济学的运用。策略性行为研究
13、的应用主要是为现实的市场现象提供理论解释，并为反托拉斯分析提供的市场现象提供理论解释，并为反托拉斯分析提供理论依据。理论依据。第二节 市场集中度的测定指标合作策略性行为包括企业为追求利润极大化所合作策略性行为包括企业为追求利润极大化所采取的提高其竞争地位的行动。这类行为通常以降采取的提高其竞争地位的行动。这类行为通常以降低竞争者的利润为代价来实现己方的利润增长。低竞争者的利润为代价来实现己方的利润增长。第三节 非合作策略性行为一、限制性定价一、限制性定价限制性定价是一种短期非合作策略性行为，它限制性定价是一种短期非合作策略性行为，它通过原有企业的当前价格策略来影响潜在企业对进通过原有企业的当前
14、价格策略来影响潜在企业对进入市场后利润水平的预期，从而影响潜在企业的进入市场后利润水平的预期，从而影响潜在企业的进入决策。入决策。第三节 非合作策略性行为 限制性定价限制性定价 (Entry Limit Pricing) (Entry Limit Pricing) 也也称进入阻止定价，是指寡头垄断产业内企业采取称进入阻止定价，是指寡头垄断产业内企业采取适度降低产品价格，以阻止新企业的进入而又可适度降低产品价格，以阻止新企业的进入而又可使其获得垄断利润的定价行为。使其获得垄断利润的定价行为。 直接目的是阻止新竞争对手的加入。直接目的是阻止新竞争对手的加入。 实质是牺牲部分短期利润而追求长期利润的
15、实质是牺牲部分短期利润而追求长期利润的最大化。是一种长期价格行为最大化。是一种长期价格行为（一）限制性定价的主要内容（一）限制性定价的主要内容限制性定价理论的内容主要包括以下三个方面：限制性定价理论的内容主要包括以下三个方面：1 1、静态限制性定价、静态限制性定价2 2、动态限制性定价、动态限制性定价3 3、完全信息下的限制性定价、完全信息下的限制性定价第三节 非合作策略性行为 限制性定价限制性定价行为能够实施并取得效果必须满行为能够实施并取得效果必须满足如下三个假设条件：足如下三个假设条件： (1)(1)原有企业和潜在进入企业都谋求长期利润最大化；原有企业和潜在进入企业都谋求长期利润最大化；
16、 (2)(2)原有企业认为，进入企业会认定进入后原有企业会原有企业认为，进入企业会认定进入后原有企业会维持其产量，价格会因新企业增加的产量而下降；维持其产量，价格会因新企业增加的产量而下降； (3)(3)原有企业很容易通过串通来制定进入阻止价格。原有企业很容易通过串通来制定进入阻止价格。（二）限制性定价的决定（二）限制性定价的决定1 1、静态限制性价格的决定、静态限制性价格的决定（1 1）市场初始规模）市场初始规模（2 2）市场进入壁垒）市场进入壁垒（3 3）经济规模）经济规模第三节 非合作策略性行为2 2、动态限制性定价的决定、动态限制性定价的决定（1 1）折现率）折现率（2 2）风险偏好）
17、风险偏好（3 3）非价格进入壁垒）非价格进入壁垒（4 4）时滞长短）时滞长短（5 5）市场需求增长）市场需求增长（6 6）成本结构）成本结构掠夺性定价是指原有企业将价格削减至对手平掠夺性定价是指原有企业将价格削减至对手平均成本之下，以便将对手驱逐出市场或者遏制进入，均成本之下，以便将对手驱逐出市场或者遏制进入，即使遭受短期损失。一旦对手离开市场，原有企业即使遭受短期损失。一旦对手离开市场，原有企业就会提高价格以补偿掠夺期损失就会提高价格以补偿掠夺期损失( (SchmalenseeSchmalensee; ; Rosenbaum; Romano and Berg)Rosenbaum; Roman
18、o and Berg)。第三节 非合作策略性行为二、掠夺性定价二、掠夺性定价（一）芝加哥学派：非理性掠夺（一）芝加哥学派：非理性掠夺1 1、假定：、假定：信息获取成本非常之低，接近信息获取成本非常之低，接近0 0，因此被掠夺，因此被掠夺方可以获得资本市场和消费者支持，从而渡过掠夺方可以获得资本市场和消费者支持，从而渡过掠夺期；期；自由进入而且没有进入成本，导致垄断利润无自由进入而且没有进入成本，导致垄断利润无法取得法取得 第三节 非合作策略性行为2 2、结论：、结论：被掠夺方可以获得资本市场的资金支持和消费被掠夺方可以获得资本市场的资金支持和消费者支持，从而渡过掠夺期，致使掠夺失败；者支持，从
19、而渡过掠夺期，致使掠夺失败；掠夺方掠夺期损失大于被掠夺方损失，导致掠掠夺方掠夺期损失大于被掠夺方损失，导致掠夺无法成功；夺无法成功；垄断利润的获得有很大不确定性，进而掠夺损垄断利润的获得有很大不确定性，进而掠夺损失的补偿无法保证失的补偿无法保证第三节 非合作策略性行为（二）后芝加哥学派：理性的掠夺（二）后芝加哥学派：理性的掠夺1 1、结论、结论如果假定更接近现实的不完全信息，那么低于如果假定更接近现实的不完全信息，那么低于短期最优水平的定价将会成为理性战略；掠夺收益短期最优水平的定价将会成为理性战略；掠夺收益不仅来自掠夺市场，一个市场的掠夺通过遏制进入不仅来自掠夺市场，一个市场的掠夺通过遏制进
20、入和威慑对手可以在其他相关地理或产品市场获利。和威慑对手可以在其他相关地理或产品市场获利。2 2、模型、模型连锁店悖论连锁店悖论KrepsKreps 和和 WilsonWilson模型模型MilgromMilgrom 和和 RobertsRoberts模型模型第三节 非合作策略性行为保尔保尔米格罗姆米格罗姆（Paul Milgrom）,斯坦福大学教斯坦福大学教授，在拍卖理论和机制设授，在拍卖理论和机制设计理论方面享有盛誉。计理论方面享有盛誉。1979年毕业于斯坦福大学，年毕业于斯坦福大学，获得商学博士学位，目前获得商学博士学位，目前是斯坦福大学人类学和社是斯坦福大学人类学和社会科学教授、经济学
21、教授。会科学教授、经济学教授。他还在哈佛大学和他还在哈佛大学和MIT授授课。课。 第三节 非合作策略性行为合作策略性行为是指企业旨在协调本行业各家企合作策略性行为是指企业旨在协调本行业各家企业行动和限制竞争而采取的一些行为。对于合作策略业行动和限制竞争而采取的一些行为。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（性行为的研究源于卡特尔合谋（collusioncollusion）理论。）理论。第四节合作策略性行为寡头垄断行业的企业之间是相互依赖的寡头垄断行业的企业之间是相互依赖的（interdependenceinterdependence）。这种相互依赖性导致了寡）。这种相互依赖性导致了寡头企业之
22、间不同程度的竞争与合作，从而导致了策头企业之间不同程度的竞争与合作，从而导致了策略性行为的发生。对于合作策略性行为的研究源于略性行为的发生。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（卡特尔合谋（collusioncollusion）理论。博弈论的引入使合）理论。博弈论的引入使合作策略性行为的研究达到了一个新的层次。一些学作策略性行为的研究达到了一个新的层次。一些学者用博弈论的方法在动态的框架下研究合作策略性者用博弈论的方法在动态的框架下研究合作策略性行为。行为。第四节合作策略性行为一、合作策略性行为概述一、合作策略性行为概述二、默契合作策略性行为二、默契合作策略性行为 （一）重复博弈与一）重复博
23、弈与“富有的窘境富有的窘境”默契合作策略性行为的默契合作策略性行为的“合作合作”是局中人某种讨是局中人某种讨价还价过程的结果。重复博弈（超级博弈）被广泛地价还价过程的结果。重复博弈（超级博弈）被广泛地运用于研究默契合作策略性行为中。重复博弈属于动运用于研究默契合作策略性行为中。重复博弈属于动态博弈的范畴。它是指同样的博弈重复多次，其中每态博弈的范畴。它是指同样的博弈重复多次，其中每次博弈称作次博弈称作“阶段博弈（阶段博弈（stage gamestage game）”。事实上，。事实上，重复博弈理论在解释默契合作策略性行为方面存在着重复博弈理论在解释默契合作策略性行为方面存在着均衡过多的问题，即
24、陷入了均衡过多的问题，即陷入了“富有的窘境富有的窘境”（embarrassment of richesembarrassment of riches）。无名氏定理揭示了）。无名氏定理揭示了子博弈完美纳什均衡可能有无数多。子博弈完美纳什均衡可能有无数多。第四节合作策略性行为（二）冷酷策略（二）冷酷策略冷酷策略冷酷策略(grim strategy)(grim strategy)是指在重复博弈中，是指在重复博弈中，只要所有的人都采取合作的策略，那么就一直合作只要所有的人都采取合作的策略，那么就一直合作下去，如果有一方背叛了合作，那么合作就永远终下去，如果有一方背叛了合作，那么合作就永远终止，所有的人
25、对此行为加以惩罚。止，所有的人对此行为加以惩罚。 第四节合作策略性行为（三）胡萝卜加大棒策略（三）胡萝卜加大棒策略胡萝卜加大棒策略则是一个较为温和的策略。胡萝卜加大棒策略则是一个较为温和的策略。开始所有的垄断企业都生产一个合作的低产量，相开始所有的垄断企业都生产一个合作的低产量，相应地利润也比较高，但是一旦有某个企业背离了这应地利润也比较高，但是一旦有某个企业背离了这个策略生产高产量时，所有的企业都调整为高产量个策略生产高产量时，所有的企业都调整为高产量去惩罚他。如果任何一个企业在惩罚期不惩罚去惩罚他。如果任何一个企业在惩罚期不惩罚( (对于对于不执行惩罚策略的人给予惩罚是给予惩罚者的一个不执
26、行惩罚策略的人给予惩罚是给予惩罚者的一个胡萝卜胡萝卜) )，惩罚期重新开始。如果没有企业在惩罚期，惩罚期重新开始。如果没有企业在惩罚期不惩罚，合作期又重新开始。不惩罚，合作期又重新开始。第四节合作策略性行为三、明确合作策略性行为三、明确合作策略性行为明确合作策略性行为是指寡头企业通过公开或明确合作策略性行为是指寡头企业通过公开或秘密的协议（书面或秘密会谈）来协调行为以使合秘密的协议（书面或秘密会谈）来协调行为以使合作组织利润最大化的一种行为。作组织利润最大化的一种行为。（一）共同成本手册与多产品定价公式（一）共同成本手册与多产品定价公式（二）转售价格维持（二）转售价格维持（RPM）（三）基点定价（三）基点定价第四节合作策略性行为（四）一致（四）一致- -竞争条款竞争条款（五）价格领导（五）价格领导（六）预告价格变动（六）预告价格变动（七）最惠国待遇条款（七）最惠国待遇条款（八）行业协会（八）行业协会（九）交换信息（九）交换信息（十）分割市场与固定市场份额（十）分割市场与固定市场份额第四节合作策略性行为 谢谢！